Raptor

[JMillard81]

09:31:04 1086,25 SHORT
10:29:49 1081,75 EXIT

+4,5p

[L.J]

För att koppla förbi spärren att göra fler affärer samma dag:

buy4=and(and(or(överexponerad_short,and(buy3,{ej_idag}1)),öppet),orderdelay_ok)

short4=and(and(or(överexponerad_long,and(short3,{ej_idag}1)),öppet),orderdelay_ok)




PS. Senaste scriptversionerna ligger ute på Uppdatera Standardmodeller nu.

Varför är det spärrat?

[Rikard Nilsson]

Grundtanken är att bara tendera att agera på de tidiga signalerna varje dag. När man fått en trade gör man inget mer den dagen. Själklart kommer positionen att ligga kvar längre tid vissa dagar eller i flera dagar som vi såg förra veckan, men i många fall går det att göra en relativt snabb affär (som idag och igår) och därefter ligga utanför. Ju mindre tid i marknaden desto mindre borde risken bli.

[mikbob]

För den frisläppta Raptor versionen:

13:30 ORDER "sl) OMX Raptor long S/L OMXS302C" kurs 1072.95 (1073)

[Berra]

Grundtanken är att bara tendera att agera på de tidiga signalerna varje dag. När man fått en trade gör man inget mer den dagen. Ju mindre tid i marknaden desto mindre borde risken bli.

Jag håller nog på denna strategin, det pekar nedåt skulle inte vilja vara long nu...men det går aldrig veta. för mig har Raptor gått bra även med utstopp för natten.

[mikbob]

För den frisläppta Raptor versionen:

13:30 ORDER "sl) OMX Raptor long S/L OMXS302C" kurs 1072.95 (1073)

Tur att man använder stoploss på fem punkter

Efter det

15:01 ORDER "sl) Stoploss Multi 2.1 long custom OMXS302C" kurs 1067.75
15:02 ORDER "sl) OMX Raptor short S/L OMXS302C" kurs 1067.00
15:50 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302C" kurs 1063.00

Ingen större skada skedd men jag kan väl hålla med om att Raptor i originalutförande känns lite "säkrare"

[Berra]

Med lite tur kan morgondagen ge rejält, om det går långt och åt rätt håll. Take profit kommer att ligga på 14-15 punkter. Men tur behövs och rätt håll

[mikbob]

Med lite tur kan morgondagen ge rejält, om det går långt och åt rätt håll. Take profit kommer att ligga på 14-15 punkter. Men tur behövs och rätt håll

Risken är väl att MFI slår i botten eller taket innan dock.

[Berra]

Risken är väl att MFI slår i botten eller taket innan dock.

Ja det är väl mest troligt

Men kan det bli 4-5 pkt på plus så är jag nöjd så håller Raptor stilen

[jimmy]

Angående att bygga Raptor för ETFer så skulle det vara möjligt på två sätt:

1. Kör scripten direkt på ETFen. Har inte provat att logga signalerna men det borde kunna fungera. Då kör man alltså bara Raptor Long och Long Exit på de ETFer man vill handla. Spreadskydd är enkelt att fixa i form av ett extra kontrollscript: (dividera säljkurs med köpkurs och få fram en faktor som ska vara mindre än angivet o "tillåtet" - i det här fallet 0,7%)

xk) Spreadskydd

tillåtet:=1.007
ok_att_handla:=lt(div(s,b),tillåtet)
ok_att_handla


2. Vi kan lägga till scriptkod som skickar signalerna från nuvarande terminsscript via globala celler till ordermodeller som handlar ETFer. Fungerar bra så länge man inte har Raptor-scripten kryssade för ritning i diagram (scripten körs vid diagramritningen och då sätts även cellernas värden vilket kan orsaka signal).

Kommentarer i scripten kan vi börja lägga till nu när strategin ser ut att fungera som vi tänkt.

Hej,
Har idag haft lokal analys påslaget på graf, på Bull2/Bear2. Ser dock bara köp inte exit.

har börjat titta lite mer på ETF användning, redogör vad jag gjort och vilka funderingar jag har. Jag har inte testat eller validerat något!


Gick till Arbeta med order modeller
1) skapade skript
xk) Spread-skydd

tillåtet:=1.007
ok_att_handla:=lt(div(s,b),tillåtet)
ok_att_handla

2) Tog kopia på order modellen OMX Raptor Long. Döpte till OMX Raptor ETF
2.1) Redigera -> Aktiv Sekvens, där har jag sl) OMX Raptor long skript
2.2 Tryckte på Nästa steg.
2.3 Extra kontrollskript rutan
Tog bort förvald xk) Delay order. Motsvarande check verkar redan finnas i Raptor.
Lagt till xk) Spread-skydd skapad i steg 1)

2.5 Script för beräkning av enskilda orderfältvärden
Antal: Här har jag kvar va) Raptor köpantal - antar jag får ange antal ETF istället för terminer.
Limit: Här har jag kvar default vl) aktuell säljkurs + 0.25 kr

2.6 Script för beräkning av nästa sekvens att utföra i modellen efter denna
Stega: Här har jag default. st) Stega till sekvens 1

2.7 Spara sekvens. back ur/stäng fönster


3) Tog kopia på order modellen OMX Raptor exit long. Döpte till OMX Raptor exit ETF
3.1) Redigera -> Aktiv Sekvens, där har jag sl) OMX Raptor exit long skript
3.2 Tryckte på Nästa steg. Här har jag kvar allt default
3.3 Extra kontrollskript rutan - xk) Delay order.
3.4 Script för beräkning av enskilda orderfältvärden
Antal: Här har jag kvar va) Allt innehav av aktuell aktie
Limit: Här har jag kvar default vl) aktuell köpkurs + 0.25 kr
2.5 Script för beräkning av nästa sekvens att utföra i modellen efter denna
Stega: Här har jag default. st) Stega till sekvens 1


Nu till funderingar:

OMX Raptor ETF
1) Troligen vill man inte låsa till ett antal ETFer (så som punkter) utan använda "köp antal" skript som tar ett belopp och räknar ut antal. Det kräver troligen förutom byte av köpskript också förändring av koden
överexponerad_short:=lt(portfolio(v),scrpar(23))
buy4 raden

OMX Raptor exit ETF
2) tplevel:=div(sub(high,low),2.5) Om jag förstår rätt så hårdkodar raden take profit till 2.5 punkter. Jag antar att det blir 2,5 kr vilket inte är flexibelt om man kör på olika ETFer med olika kurser. % kanske bättre.

3) punkten 3.3) xk) Delay order. Är default, ska man ha det, syfte/konsekvens utan?

4) bör man ha spread-skydd även på OMX Raptor exit ETF?

Rikard och övriga kommentarer? :-)

[L.J]

Grundtanken är att bara tendera att agera på de tidiga signalerna varje dag. När man fått en trade gör man inget mer den dagen. Själklart kommer positionen att ligga kvar längre tid vissa dagar eller i flera dagar som vi såg förra veckan, men i många fall går det att göra en relativt snabb affär (som idag och igår) och därefter ligga utanför. Ju mindre tid i marknaden desto mindre borde risken bli.

"Ju mindre tid i marknaden desto mindre borde risken bli."

Jag förstår inte riktigt det resonemanget. För att det ska bli vinst måste man ju ligga i marknaden. Som jag ser det är inte det avgörande hur länge man ligger i marknaden, utan hur stor andel av positionerna som är lyckade, dvs går med vinst. Eller är det så att just den första positionen är mer tillförlitlig än eventuella nästkommande under dagen (om man kopplar bort spärren)? I så fall varför?

mvh L.J

[mikbob]

09:01 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302C" kurs 1057.75

[mikbob]

09:01 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302C" kurs 1057.75

Här ser man vilken trist entry man kan få om man har otur om man inte har en tidsspärr på morgonen. Kan naturligtvis gå åt andra hållet också vill bara påpeka risken.

[JMillard81]

Kör med två datorer här hemma. De fick kort-signal lite olika:

Dator 1:
09:06:00 1062.75 SHORT

Dator 2:
09.06.10 1063.25 SHORT

Känns lite osäkert med SHORT nu, men jag hade ju fel igår så jag håller tummarna för att jag har fel även idag.

[BRB_67]

09:06 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302C" kurs 1063.50
09:19 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302C" kurs 1061.25
+2,25 Punkter