Raptor

[L.J]

12:11 ANALYS "sl) OMX Raptor long OMXS302C" kurs 1085.50
12:11 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302C" kurs 1085.50
12:11 GSM larm sänt!
14:05 ANALYS "sl) OMX Raptor exit long OMXS302C" kurs 1088.25
14:05 ORDER "sl) OMX Raptor exit long OMXS302C" kurs 1088.25
14:06 GSM larm sänt!

[mikola]

Återigen blev Nordnet vinnare, 16 affärer med Raptor Fri idag.
Skötte sig finfint på förmiddagen men sen kommer ett flertal trades som går helt fel och det blev 6,5 punkter minus för idag, som bäst låg den +11p mitt på dagen.
Jag använder stoploss mini på 4p som löser ut ibland, om det blir bättre eller sämre av det vet jag inte.
Knepigt att den göra så fel ibland när det nästan alltid blir bra med dom första entryn den gör på dagen.

Mvh
Mikael

[jimmy]

Termin
09:13:41 1 088,25 SEK
09:30:01 1 093,75 SEK
5,5 punkter

[mikbob]

Återigen blev Nordnet vinnare, 16 affärer med Raptor Fri idag.
Skötte sig finfint på förmiddagen men sen kommer ett flertal trades som går helt fel och det blev 6,5 punkter minus för idag, som bäst låg den +11p mitt på dagen.
Jag använder stoploss mini på 4p som löser ut ibland, om det blir bättre eller sämre av det vet jag inte.
Knepigt att den göra så fel ibland när det nästan alltid blir bra med dom första entryn den gör på dagen.

Samma erfarenhet av dagen som du. Har stoploss på 5 punkter och i ärlighetens namn var det en klart bidragande orsak till att eftermiddagen blev så absurt dålig.

Men en eloge till Rikard som antagligen via erfarenhet och backtesting har kommit fram till att en affär om dagen är det som sannolikt ger bäst resultat i längden

[LillWicke]

Har en fråga till er alla här.

Jag har aldrig låtit NAT handla automatiskt åt mig tidigare men tänkte jag ska låta NAT göra ett försök med denna modellen.

Om jag har förstått det hela rätt skulle man kunna ansluta alla fyra modellerna (long, short, exit long, och exit short) på två olika sätt.

1) I "Inställningar-Arbeta med ordermodeller" skapa och spara en ny modell typ "Raptor Komplett" där man lägger till alla fyra modellerna och sedan ansluta den modellen till terminen i "Anpassa automatisk orderläggning" i orderläggaren.

2) Att direkt i orderläggaren "Anpassa automatisk orderläggning" ansluta de fyra modellerna en efter en till terminen.

Hur har ni gjort?
Är någon av metoderna bättre än den andra eller spelar det ingen roll?
Eller har jag missuppfattat alltihop?

[jimmy]

Angående att bygga Raptor för ETFer så skulle det vara möjligt på två sätt:

1. Kör scripten direkt på ETFen. Har inte provat att logga signalerna men det borde kunna fungera. Då kör man alltså bara Raptor Long och Long Exit på de ETFer man vill handla. Spreadskydd är enkelt att fixa i form av ett extra kontrollscript: (dividera säljkurs med köpkurs och få fram en faktor som ska vara mindre än angivet o "tillåtet" - i det här fallet 0,7%)

xk) Spreadskydd

tillåtet:=1.007
ok_att_handla:=lt(div(s,b),tillåtet)
ok_att_handla


2. Vi kan lägga till scriptkod som skickar signalerna från nuvarande terminsscript via globala celler till ordermodeller som handlar ETFer. Fungerar bra så länge man inte har Raptor-scripten kryssade för ritning i diagram (scripten körs vid diagramritningen och då sätts även cellernas värden vilket kan orsaka signal).

Kommentarer i scripten kan vi börja lägga till nu när strategin ser ut att fungera som vi tänkt.

Hej Rikard,

Några frågor relaterat till att få Raptor att fungera på ETF.

Har provat alternativ 1.
Är öppen för alternativ 2, men vet inte om det kan vara till för- eller nackdel, att terminen ger signal för ETFen, jag har märkt att när man kör Xact Bull2/Bear2 får man signal på andra tidpunkter än för Terminen. Några tankar?

När jag kör skripten kan jag få köp i Bull/Bear parallellt. Troligen pga "innehav_ok:=eqv(portfolio(v),0)" är sann då det är två olika instrument istället för ett som för termin, vet inte om det ger sämre eller bättre förutsättning till vinst. Förslag på att lösa det?

Funderingar på Raptor exit long skriptet:

Angående tplevel:=div(sub(high,low),2.5)
Jag har inte helt förstått, tanken med tplevel-beräkningen och värdet "2.5" (är det punkter, funkar ETF)?


Angående den diskuterade varianten tplevel:=mx(div(sub(high,low),2.5),0.75)
Blir det inte alltid mindre chans till vinst med mx(...,0.75)?

Angående vinst:=gt(c,add(lasttrade(b,p),2))
Hur är tanken med vinstberäkningen och värdet "2"?
Är "2" minst (total) antal punkter (vid flera kontrakt) eller antal vinst punkter per kontrakt?
Jag antar att det motsvarar 2 kr vinst vid koppling till ETF


Föreslår att vi borde använda variabler i scriptet istället för hårdkodade värden. som kan sättas inledningsvis eller i separat konfig script. Så det blir lätt att anpassa skriptet för t.ex. termin eller ETF eller annat värde om av annan anledning, antar att det också då blir lättare att underhålla sina anpassningar vid uppdatering av Raptor...

[Rikard Nilsson]

ETFer är ofta baserade på terminspositioner, så det skulle vara logiskt att beräkna signalerna på terminen och handla ETFer. Vi är dock numera skeptiska mot just XACT som är väldigt sönderhandlat av högfrekvensrobotar och ofta uppvisar riktigt "svampigt" orderdjup. Vi kommer själva styra över all OMX-relaterad handel till Öhman-ETFer inom kort.

Det går också att handla minifutures som har andra fördelar och nackdelar. Generellt är vi lite skeptiska till snabb handel med ETFer, det tenderar att bli för mycket slippage och courtage helt enkelt.

När det gäller raden med tplevel, så är det egentligen bara en division av gårdagens handelsområde med 2,5 vilket motsvarar 40%. Man skulle lika gärna kunna skriva:

tplevel:=mult(sub(high,low),0.4)

Kanske är enklare att förstå sådär på rak arm.

Versionen med mx säkerställer att man inte får en tplevel som är mindre än 0.75 punkter om något skulle vara knasigt med gårdagens high och low. Så länge den "riktiga" takeprofiten ligger högre väljs den dock.


Och raden med vinst:

här testas om man har minst 2 punkters vinst vilket används i exit-alternativet när MFI skurit sin triggkurva och ligger på "fel" sida. Då är det sannolikt läge att gå ur, men vi är iskalla och väntar på minst 2 punkter vinst. Inget mer vetenskapligt än så länge eftersom vi inte kan backtesta det här ännu på ett smidigt sätt. Det kanske blir andra värden framöver.


Visst kan det vara ide att använda variabelnamn tex längst upp i scriptet.

[NickoTrader]

Rikard, lägger du in mx för tplevel i standardscripten?

LillWicke:
"Så du menar på allvar att Longmodellen aldrig tar slut?
När modellen är exekverad avslutas den med antingen sant eller falst, därefter exekveras nästa sekvens i totalmodellen (om man angivit det förstås)."

Jag skämtar aldrig om modeller

Totalmodellen står i sekvens1 ända tills triggerscriptet för sekvens1 svarar med sant, då först kommer den stega till sekvens2.
Den står i sekvens2 ända tills triggerscriptet för sekvens2 svarar sant, då stegar den till sekvens3 osv.

Däri ligger skillnaden mot att alla jobbar samtidigt. Då kan vilket script som helst svara med sant och den modellen exekvera. I totalmodellen är man bunden till triggerscriptet för aktuellt steg.

[BRB_67]

09:01 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302C" kurs 1088.25

[Berra]

Ja då var det igång igen:

09:01 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302C" kurs 1088.45
= 1088,25

[JMillard81]

Dator 1:
09:01:28 1088.25 SHORT

Dator 2:
09:01:32 1088,00 SHORT

Det verkar som min stationära dator alltid hamnar ca 0.25p efter. Jag syncada klockorna i helgen. Kan detta ha med prestanda att göra?

[Rikard Nilsson]

Nja, jag skulle tro att det är slumpartat ändå, terminspriserna varierar ofta med millisekunder mellan, så att det generellt blir 0,25 punkter sämre på en dator (om nu klockorna stämmer) tror jag inte riktigt på. Men det märker vi ju om några dagar nu när klockorna är synkade.

[JMillard81]

Vad sjutton nu?

Dator 1 fick exit-order medan dater två ligger kvar i kort? Hur ser det ut för er andra?

Såg nu att det var stop-loss-mini som löste ut så det var jag som missat att koppla från den. Är det säkert att gå in manuellt på kort nu igen och låta raptor sköta resten automatiskt, eller ställer det till problem om jag kortar manuellt nu?

[mikbob]

Vad sjutton nu?

Dator 1 fick exit-order medan dater två ligger kvar i kort? Hur ser det ut för er andra?

Ingen exit för mig... vilken kurs JMillard?

EDIT:
Dessutom fick jag ingen entry alls på min andra Raptor. Ingen affär alls på den hitills idag.
10:05 gick min andra Raptor lång på 1091,25

[JMillard81]

Ingen exit för mig... vilken kurs JMillard?

EDIT:
Dessutom fick jag ingen entry alls på min andra Raptor. Ingen affär alls på den hitills idag.

Det var min stop-loss-mini som jag missat koppla bort. Den löste ut på 1089,50. Den andra datorn ligger kvar i kort. Samma för er andra?