Raptor

[Rikard Autostock]

Här är en körning med X4 inkl ABB för att mäta orealiserad DD. OBS! Mät endast på köptransar för ABB, så får man ett kontovärde per dag.

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Raptor och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 4861. OBS, jag beaktar ej orealiserade vinster/förluster.

Sammanfattning
Gearing 4x
CAGR 71,7%
Max Drawdown 32,2%
Std.avvikelse, årsavkastn. 49%
Period för simulering 14,8 år

Drawdowns
Drawdowns > 10% 14 st.
Drawdowns > 20% 5 st.
Drawdowns > 30% 3 st.
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -32,2%
Näst värsta Drawdown -31,5%
Tredje värsta Drawdown -30,8%
Fjärde värsta Drawdown -28,2%
Femte värsta Drawdown -25,6%
Sjätte värsta Drawdown -17,0%
Sjunde värsta Drawdown -15,7%
Åttonde värsta Drawdown -12,3%
Nionde värsta Drawdown -11,6%
Tionde värsta Drawdown -11,5%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 498 (16,6 mån)
Näst längsta 233 (7,8 mån)
Tredje längsta 214 (7,1 mån)
Fjärde längsta 196 (6,5 mån)
Femte längsta 179 (6 mån)
Sjätte längsta 175 (5,8 mån)
Sjunde längsta 170 (5,7 mån)
Åttonde längsta 169 (5,6 mån)
Nionde längsta 117 (3,9 mån)
Tionde längsta 107 (3,6 mån)

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Raptor och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 4861. OBS, jag beaktar orealiserade vinster/förluster i denna analys (jag har tittat uteslutande på köp i ABB).

Sammanfattning
Gearing 4x
CAGR 72,1%
Max Drawdown 48,4%
Std.avvikelse, årsavkastn. 49%
Period för simulering 14,8 år

Drawdowns
Drawdowns > 10% 48 st.
Drawdowns > 20% 24 st.
Drawdowns > 30% 12 st.
Drawdowns > 40% 6 st.

Värsta Drawdown -48,4%
Näst värsta Drawdown -48,1%
Tredje värsta Drawdown -46,1%
Fjärde värsta Drawdown -43,6%
Femte värsta Drawdown -43,6%
Sjätte värsta Drawdown -43,1%
Sjunde värsta Drawdown -38,4%
Åttonde värsta Drawdown -37,9%
Nionde värsta Drawdown -35,4%
Tionde värsta Drawdown -33,1%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 526 (17,5 mån)
Näst längsta 298 (9,9 mån)
Tredje längsta 253 (8,4 mån)
Fjärde längsta 250 (8,3 mån)
Femte längsta 206 (6,9 mån)
Sjätte längsta 183 (6,1 mån)
Sjunde längsta 176 (5,9 mån)
Åttonde längsta 146 (4,9 mån)
Nionde längsta 146 (4,9 mån)
Tionde längsta 117 (3,9 mån)

[Rikard Autostock]

Strålande, vore intressant att se vad det blir om man mäter endast på köptransar för ABB.

[Christer]

Strålande, vore intressant att se vad det blir om man mäter endast på köptransar för ABB.

Det var det jag gjorde! Har förtydligat detta i texten ovan.

[Rikard Autostock]

Ahh, nice! X2 vore väldigt intressant också, då ser vi ännu en mätning av orealiserad DD på den.

[Spoofer]

Det är ett sätt att få fram värdet på OMX. Man gör ett köp/sälj varje dag och tar fram värdet på OMX

Ok I see, tack!

[Shela]

Om man får en orealiserad drawdown på 48,4% så innebär väl det att värdet på den mini som är i marknaden nästan har halverats och borde då ha nått sin stop loss och det blir en realiserad drawdown?

[Rikard Autostock]

Stämmer men man kan ju enkelt byta mini när som helst. Eller låta ETP Link göra det automatiskt.

[Henric]

Ahh, nice! X2 vore väldigt intressant också, då ser vi ännu en mätning av orealiserad DD på den.

Christer kommer förmodligen få något lägre största orealiserade draw down. Jag och HenrikSys testar varje insamling medan denna är ett snapshot.

Jag körde x4 med den modifierade och den som ligger ute för nedladdning. Orealiserad största draw down blir faktiskt marginellt större med den modifierade. Kanske så att några grids av en slump hamnar på rätt sida av staketet och realiserad dd blir lägre. Antal affärer minska med 22st, vilket bara motsvarar 1% av totala antalet affärer. Detta är bara simulering. Framtida dd kan bli mindre och större, men det kanske man inte vet förrän om 10år. Det ökar komplexiteten och mer risk för curve-fitting. Har ingen åsikt och det implementeras eller ej.

Såg en annan sak då jag jämförde x2 och x4. Med x4 dubblas den längst tiden i dd till 18 månader.

[Rikard Autostock]

Intressant, då känns det ändå som att ändringen inte är lönsam. Otroligt vad svårt det är att vässa Raptor. Den är redan hårt optimerad helt klart.

[Henric]

Det är bara min analys.

Ja, den är svår att vässa. Jag har också provat att öka och minska gridstorleken utan att hitta något som förbättrar. Från 2012 in-sample har jag hittat förbättringar som alltid har blivit sämre out-sample. Det kanske finns någon där ute som kommer på något.

Historisk DD är låg för en strategi som håller position lite längre och över natten.
Oavsett vad gör kommer och hur korten blandas kommer det alltid att komma situationer då man ligger fel.

[Bari]

Tack alla inblandade för statistik och analyser. Bra input till money management.

[walle]

Det är bara min analys.

Ja, den är svår att vässa. Jag har också provat att öka och minska gridstorleken utan att hitta något som förbättrar. Från 2012 in-sample har jag hittat förbättringar som alltid har blivit sämre out-sample. Det kanske finns någon där ute som kommer på något.

Historisk DD är låg för en strategi som håller position lite längre och över natten.
Oavsett vad gör kommer och hur korten blandas kommer det alltid att komma situationer då man ligger fel.

Vad händer om man skulle ge sig på att försöka ändra villkoren lite för att Raptor skall tömma alla grids om ingen handel har skett under ett visst antal dagar? Tex att om det blir ett X-dagars lägsta och Raptor är fullinvesterad, då säljer ju Raptor alla grids. Om man skulle ändra så att den checkar av det runt dagens stängning istället, och om kursen är med i den riktning som Raptor är så väntar man och kollar nästa dag istället. Svårt att förklara i text men något liknande så här:

Raptor har 10 av 10 grids lång.
Dagen kommer då Raptor kommer att sälja alla sina grids i någon form av reset/SL.
Är Close högre än föregående close (ja) -> skit i att sälja alla grids.
Nästa dag kommer -> är close högre än föregående close (ja) -> skit i att sälja alla grids.
Nästa dag kommer -> är close högre än föregående close (nej) -> sälj rubbet.

Borde inte det öka vinsten något samt reducera den realiserade DD? Bara en tanke, men jag kanske är helt ute och svävar på molnen. :-)

[Rikard Autostock]

Hehe, du är mer än välkommen att försöka!