Raptor

[Rikard Autostock]

Ser att det blev fel i filen ovan så jag har bytt den nu.

[torkelab]

Hej, är det nån som vet orealiserad drawdown på Raptor?

[Rikard Autostock]

Vi väntar med spänning på Christers analys av filen i inlägg #4844

[Sobel]

Tänker fega idag. Tar vi ut 1638 så kliver jag av min fullinvesterade Raptor. Gjorde det inte i våras och jag satt kvar hela resan til botten. Många tror vi ska ner till 1600 innan vi vänder upp igen. Redan 1620 skulle bli svettigt. "Bättre fly än illa fäkta".

Antar att den laddar om igen från en lägre nivå.

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Raptor och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 4844. OBS, jag beaktar ej orealiserade vinster/förluster.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 32,6%
Max Drawdown 15,8%
Std.avvikelse, årsavkastn. 19%
Period för simulering 14,8 år

Drawdowns
Drawdowns > 10% 5 st
Drawdowns > 20% -
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -15,8%
Näst värsta Drawdown -15,1%
Tredje värsta Drawdown -14,3%
Fjärde värsta Drawdown -12,8%
Femte värsta Drawdown -12,5%
Sjätte värsta Drawdown -9,2%
Sjunde värsta Drawdown -8,9%
Åttonde värsta Drawdown -7,3%
Nionde värsta Drawdown -6,2%
Tionde värsta Drawdown -5,7%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 233 (7,8 mån)
Näst längsta 196 (6,5 mån)
Tredje längsta 182 (6,1 mån)
Fjärde längsta 175 (5,8 mån)
Femte längsta 172 (5,7 mån)
Sjätte längsta 169 (5,6 mån)
Sjunde längsta 168 (5,6 mån)
Åttonde längsta 159 (5,3 mån)
Nionde längsta 153 (5,1 mån)
Tionde längsta 104 (3,5 mån)

Rikard, det vore kul att få sätta tänderna i en simulering med gearing 4x (drawdowns är ju så pass låga...). Eller varför inte en med gearing 5x?

[Henric]

Hej! Detta är en analys av Raptor och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 4844. OBS, jag beaktar ej orealiserade vinster/förluster.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 32,6%
Max Drawdown 15,8%
Std.avvikelse, årsavkastn. 19%
Period för simulering 14,8 år

Drawdowns
Drawdowns > 10% 5 st
Drawdowns > 20% -
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -15,8%
Näst värsta Drawdown -15,1%
Tredje värsta Drawdown -14,3%
Fjärde värsta Drawdown -12,8%
Femte värsta Drawdown -12,5%
Sjätte värsta Drawdown -9,2%
Sjunde värsta Drawdown -8,9%
Åttonde värsta Drawdown -7,3%
Nionde värsta Drawdown -6,2%
Tionde värsta Drawdown -5,7%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 233 (7,8 mån)
Näst längsta 196 (6,5 mån)
Tredje längsta 182 (6,1 mån)
Fjärde längsta 175 (5,8 mån)
Femte längsta 172 (5,7 mån)
Sjätte längsta 169 (5,6 mån)
Sjunde längsta 168 (5,6 mån)
Åttonde längsta 159 (5,3 mån)
Nionde längsta 153 (5,1 mån)
Tionde längsta 104 (3,5 mån)

Rikard, det vore kul att få sätta tänderna i en simulering med gearing 4x (drawdowns är ju så pass låga...). Eller varför inte en med gearing 5x?

Jag jämförde orealiserad max draw down med nuvarande version som ligger ut.
Testversion: -25%
Nuvarande: -28%

[HenrikSyst]

Hej, är det nån som vet orealiserad drawdown på Raptor?

La på ett skript som jag har och då fick jag fram att orealiserat DD är 27% (nuvarande och 2 gånger häv), Inträffar sommar/höst 2007

[Henric]

Bra att våra beräkningar i AT stämmer(nästan). Jag mäter 9-17:25

[HenrikSyst]

Bra att våra beräkningar i AT stämmer(nästan). Jag mäter 9-17:25

Jag kör minutupplösning

[Rikard Autostock]

Lite oklart vad som mättes hos Christer, om man tittar på köptransaktionerna för ABB får man ett kontovärde per dag, vilket borde vara "good enough" för att se orealiserad DD tycker jag. Eller mätte du på OMXS30-transarna bara?

Återkommer med en X4-körning.

Tillsvidare är enda ändringen följande: (dubblar grid-avståndet på köpsidan vid stigande kortsiktig volla)

{ Raptor Supermarket Long sim 171011 }



datum1:=6
datum2:=29
datum3:=30
maxgrids:=10
grid_atr:=0.2
hävstång:=2

ma10a=mov(c,10,s)
ma100=mov(c,100,s)
klimat=and(gt(ma10a,ma100),gt(ma100,aref(ma100,1)))


ma50=mov(c,50,s)
ma200=mov(c,200,s)
ej_ras1=or(hhv(gt(h,mov(c,20,s)),22),gt(ma50,ma200))
ej_ras2=and(ej_ras1,or(gt(l,llv(aref(l,1),22)),gt(int(d),lasttrade(b,d))))

volla=stdev(div(c,aref(c,1)),22)
hög_vo=hhv(gt(volla,0.015),100)
draw(mult(hög_vo,20),2,rsbf2)
datum4=if(hög_vo,datum2,datum3)

account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
tjock=gt(div(div(mult(portfolio(v),c),hävstång),account),0.5)
hög_kort_volla=gt(atr(2),atr(3))
draw(mult(30,hög_kort_volla),3,ksbf1)
extend_grid=and(and(tjock,hög_kort_volla),lt(l,aref(l,1)))


grid_cash=add(div(account,maxgrids),2000)
setgvarif(div(account,maxgrids),868,1)
setgvarif(datum1,871,1)
setgvarif(datum4,873,1)
setgvarif(maxgrids,870,1)
setgvarif(grid_atr,869,1)
setgvarif(hävstång,874,1)

startdag=ge(dayofmonth(),datum1)
slutdag=le(dayofmonth(),datum4)
ej_sommar=or(le(monthnumber(),4),ge(monthnumber(),11))
tradezone=and(startdag,slutdag)

{ testa om vi är nära stängning }
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
pådagen=gt(frac(date()),0.38)


shrt=lt(portfolio(v),0)
long2=and(lt(l,llv(aref(l,1),3)),le(portfolio(v),0))
long3=and(and(long2,and(öppet,stängning)),gt(int(d),lasttrade(s,d)))

köp_senare_än_sälj=gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d))
sälj_idag=eqv(int(lasttrade(s,d)),int(d))
grid1=sub(lasttrade(b,p),mult(if(extend_grid,mult(2,grid_atr),grid_atr),mx(atr(20),atr(5))))
grid2=sub(h,mult(if(extend_grid,mult(2,grid_atr),grid_atr),mx(atr(20),atr(5))))
grid3=if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2)
long4=or(long3,and(ej_ras2,and(or(and(gt(c,ma10a),sälj_idag),gt(portfolio(v),0)),lt(c,grid3))))
long5=and(and(or(and(ej_sommar,klimat),tradezone),long4),or(shrt,lt(cash(a),sub(mult(hävstång,account),grid_cash))))
long6=and(and(long5,pådagen),öppet)

abb=eqv(crcid(),3588324501)


mult(and(not(abb),long6),1)

[Spoofer]

Vad menas med köptransaktionerna för ABB?

[Rikard Autostock]

Jag gjorde en simulering med en extra modell som gör "dummy-affärer" i ABB för att uppdatera kontovärdet. Den filen ligger i inlägg #4844

[HenrikSyst]

Vad menas med köptransaktionerna för ABB?

Det är ett sätt att få fram värdet på OMX. Man gör ett köp/sälj varje dag och tar fram värdet på OMX

[Christer]

Lite oklart vad som mättes hos Christer, om man tittar på köptransaktionerna för ABB får man ett kontovärde per dag, vilket borde vara "good enough" för att se orealiserad DD tycker jag. Eller mätte du på OMXS30-transarna bara?

Jag mätte på OMXS30-transaktionerna, endast. Min tanke var att göra en analys så konsekvent som möjligt med tidigare Raptor-analyser.

[Rikard Autostock]

Ok, är det jobbigt att mäta endast på Köp ABB-transarna?