Raptor

[Henric]

0/100 verkar ge fler felsignaler. Är det någon som vet om de stora vinsterna potensiella(condtion1 -10 eller +90)/verkliga kommer vid första signal eller ej. Då skulle det kanske gå att släppa fritt tidigt och sedan köra med condition1?

[Berra]

Kör med 100/0 scriptet (om det har nån betydelse)
vet inte varför jag får Long-signal 14.27 som inte ni andra får.
Man kanske skulle bli en contrarian istället

Mvh
Mikael[/QUOTE]

10:38 long OMXS302D" kurs 1049.25
13:26 exit long OMXS302D" kurs 1047.25
15:00 short OMXS302D" kurs 1044.00
15:48 exit short OMXS302D" kurs 1046.25
15:49 short OMXS302D" kurs 1045.00
15:56 exit short OMXS302D" kurs 1046.50

Jag kör också med 100/0 scripten men fick "bara" -5,75 p men då i 302D

Följa-John är lätt - Contrarian är svårt.
-Att vara ”contrarian” är definitivt inget för den med svagt hjärta.- enl. Johnny Torssel

[mikbob]

Två ideer som vi kan ventilera:

1. Om det är vinst kan man behålla villkoret som det är idag för stängning, dvs en blankad position stängs om MFI hamnar ovanför grön kurva och stapeln når högre än föregående. Man kan lägga till att om det är förlust och MACD fortfarande är i säljläge krävs att kursen ska överstiga 2 staplar bakåt för att stänga.

2. Takeprofit på en del av positionen. Man kan enkelt lagra köp- eller blankantalet i en cell som hör ihop med transaktionen så att man vet ursprungsantalet. Om en TP nås (kanske snävare än idag) så säljs halva position osv. Kan nog rädda många trista situationer annars där vi "hade" vinst men inte kom ur i tid. Samtidigt blir man ju begränsad när det verkligen drar och man bara får med sig hälften av kontrakten.


Vad tycker panelen?

Punkt 1 tycker jag låter intressant att testa i praktiken.

Punkt 2 är jag mera tveksam till. TP villkor kan man mycket enkelt lägga till själv och det behöver inte nödvändigtvis byggas in i modellen. Särskilt inte om det riskerar att förstöra potentialen i någon mån. Men om scriptet inte blir för "kladdigt" är jag naturligvis för att testa.

[BRB_67]

så dum han blev idag med exit och pang på igen, var inte på plats så kag såg det men jag antar att det var mfi-kurvan som fladdrade till pga nån volymspik.

Det kan bli lite hetsigt och känsligt när alla kurvorna samlas högt eller lågt känns det som

[mikbob]

0/100 verkar ge fler felsignaler. Är det någon som vet om de stora vinsterna potensiella(condtion1 -10 eller +90)/verkliga kommer vid första signal eller ej. Då skulle det kanske gå att släppa fritt tidigt och sedan köra med condition1?

Om det är någon som har möjlihet att testa detta så skulle det vara intressant.

[mikbob]

så dum han blev idag med exit och pang på igen, var inte på plats så kag såg det men jag antar att det var mfi-kurvan som fladdrade till pga nån volymspik.

Det kan bli lite hetsigt och känsligt när alla kurvorna samlas högt eller lågt känns det som

Jag kör med 15 min timelock numera i Raptor.

timelock:=15

Just för att undvika dessa situationer.

[LillWicke]

Hur gör ni för att kopiera in ordermeddelandena från "larmfönstret" hit in till forumet
Har försökt på en massa sätt men inte lyckats.

[ali]

Ctrl C Ctrl V

[Tradern]

10:38 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302D" kurs 1049.50 @ 1049,25
13:26 ORDER "sl) OMX Raptor exit long OMXS302D" kurs 1047.50 @1047,40
15:01 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302D" kurs 1044.25 @1044
15:48 ORDER "sl) Dynamisk TakeProfit - Stoploss Mini kort OMXS302D" kurs 1045.50
15:49 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302D" kurs 1045.00 @1044,75
15:50 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302D" kurs 1046.00 @1046
15:51 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302D" kurs 1045.25 @1045
15:55 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302D" kurs 1046.00 @1045,85&1045,75


Totalt -5,5 punkter

Vet inte riktigt varför min Dynamisk Take profit gick in. Det borde den inte ha gjort...

[jimmy]

Var glad för den lilla förlusten.

Totalt -18 pkt

Mvh
Mikael

Ja så här såg det ut för mig, men minns inte om någon trade gick av med SL, TP script eller manuellt. Blev lite stökigt några gånger med Delay skript som fick tupp-juck.

15:56:28 Köpt 1 029,50
15:33:05 Sålt 1 024,25 -5,25

15:32:00 Sålt 1 025,40 -7,85
14:28:23 Sålt 1 032,60 -0,65
14:27:12 Köpt 1 033,25

13:34:47 Sålt 1 028,25 -0,5
13:32:13 Köpt 1 028,75

13:31:11 Sålt 1 027,70 -4,6
10:38:05 Köpt 1 032,30
Summa: -18,85

[Tradern]

Ja så här såg det ut för mig, men minns inte om någon trade gick av med SL, TP script eller manuellt. Blev lite stökigt några gånger med Delay skript som fick tupp-juck.

15:56:28 Köpt 1 029,50
15:33:05 Sålt 1 024,25 -5,25

15:32:00 Sålt 1 025,40 -7,85
14:28:23 Sålt 1 032,60 -0,65
14:27:12 Köpt 1 033,25

13:34:47 Sålt 1 028,25 -0,5
13:32:13 Köpt 1 028,75

13:31:11 Sålt 1 027,70 -4,6
10:38:05 Köpt 1 032,30
Summa: -18,85

Var detta med D eller E terminen? Visst, det var lite mindre volym på E terminen men inte såmycket så att det borde påverka?

[Rikard Nilsson]

Problemet med att ta bort spärren för MFI blir att takeprofit troligen också måste tas bort, annars blir det sannolikt signal direkt efter takeprofit.

[mikola]

Var detta med D eller E terminen? Visst, det var lite mindre volym på E terminen men inte såmycket så att det borde påverka?

Jag körde med E-terminen och förmodar att jimmy gjort detsamma eftersom vi har lika dana affärer.
Dom som redovisat siffror med D-terminen här på forumet har ju inte alls lika dåligt resultat.

Jag brukar byta efter torsdagens stängning men gjorde det igår istället... klart som sjutton att det skulle gå åt h-vete då.!

[Rikard Nilsson]

Svårt det här med TP-gräns eller inte. Men här är exitscript som tar hänsyn till vinsten och avgör om man ska kräva kurs högre/lägre än 1 eller 2 staplar bakåt. Vi sätter tidspärr:=30 också. TakeProfit bortplockat.

{Raptor exit long }
{ 120419 }

{ definiera variabler }
mval:=mov(mfi(3),3,e)
mmv:=llv(aref(mval,1),3)
condition1:=gt(mval,99)
mcd_signal:=lt(macd(n),macd(t))

{ säkerställ att innehav finns }
innehav_ok:=gt(portfolio(v),0)

{ kontrollera om position har vinst }
vinst:=ge(b,add(lasttrade(b,p),0.5))

{ säkerställ att det är minst 6 minuter kvar till börsstängning }
öppet:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)

{ säkerställ att databastid och systemtid är på samma dag }
datum_ok:=eqv(int(d),int(date()))

{ säkerställ att klockan är minst 09:01 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.376)

i30(
{ rita senaste köpnivå som blå}
draw(lasttrade(b,p),3,bqb)

{ koppla ihop villkor - MACD åt fel håll och MFI > 99}
sell1=and(mcd_signal,condition1)

{ alternativt MFI = fallande och L lägre än föregående L }
sell2=and(lt(mval,mmv),lt(c,aref(l,1)))

{ alternativt MFI = fallande och L lägre än förrförra L eller vinst }
sell3=and(sell2,or(vinst,lt(c,aref(l,2))))
sell4=and(and(and(and(or(sell1,sell3),datum_ok),inpådagen),innehav_ok),öppet)
mult(sell4,5)
)



{Raptor exit short }
{ 120419 }

{ definiera variabler }
mval:=mov(mfi(3),3,e)
mmv:=hhv(aref(mval,1),3)
condition1:=lt(mval,1)
mcd_signal:=gt(macd(n),macd(t))

{ säkerställ att innehav finns }
innehav_ok:=lt(portfolio(v),0)

{ kontrollera om position har vinst }
vinst:=le(s,sub(lasttrade(s,p),0.5))

{ säkerställ att det är minst 6 minuter kvar till börsstängning }
öppet:=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)

{ säkerställ att databastid och systemtid är på samma dag }
datum_ok:=eqv(int(d),int(date()))

{ säkerställ att klockan är minst 09:01 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.376)

i30(
{ rita senaste blanknivå som röd}
draw(lasttrade(s,p),3,rqb)

{ koppla ihop villkor - MACD åt fel håll och MFI < 1}
cover1=and(mcd_signal,condition1)

{ alternativt MFI = stigande och H högre än föregående H }
cover2=and(gt(mval,mmv),gt(c,aref(h,1)))

{ alternativt MFI = stigande och H högre än förrförra H eller vinst}
cover3=and(cover2,or(vinst,gt(c,aref(h,2))))
cover4=and(and(and(and(or(cover1,cover3),datum_ok),inpådagen),öppet),innehav_ok)
mult(cover4,5)
)

[Henric]

En virtuell TP skulle kunna användas. Den registrerar ok om köp-scriptet är falskt och TP-nivån nådd. Sedan kickar en flyttande stopp in. Dett skulle bli lite mer omfattande kod och inte ett förslag på ändring.