Raptor

[walle]

09:07 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1512.27
09:12 ORDER "sl) Raptor Supermarket Long OMXS30" kurs 1509.15
12:00 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1511.92
13:24 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1515.11
13:36 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1518.23


Hehe, roligt att se! Tack för kaffet..

Jag fick inte den sista Sell. Ligger din Raptor helt utanför nu?

[HenrikSyst]

Du skriver att Raptor är en krydda men en sak är viktig att komma ihåg. Det är inget litet värde att den ligger kort tid i marknaden. Allt annat lika så är det väldigt positivt för det sänker risken. Kortsiktig trejding är oftast mindre riskfylld och mindre plågsam än trendföljande (med långa hemska orealiserade drawdowns) Om man menar lite mer risk som krydda så vill jag rätta dig Men om du menar att det blir lite mer drag i anrättningen så håller jag med dig.

[Rikard Autostock]

Har 1 grid kvar, skillnaden beror på när jag switchade över till 0.20 i grid_atr samt att jag missade en long igår (hade pausat under simulering), och när jag stängde av pausen togs position på någon punkt annorlunda än er andra.

[walle]

Har 1 grid kvar, skillnaden beror på när jag switchade över till 0.20 i grid_atr samt att jag missade en long igår (hade pausat under simulering), och när jag stängde av pausen togs position på någon punkt annorlunda än er andra.

Ok då är jag med. Så med andra ord så är 2 grids rätt antal i nuläget?

[walle]

15:33 ANALYS "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1520.46$15:33 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1520.42$

Där rök en grid till :-)

[Rikard Autostock]

Rätt eller fel, det beror lite på när man startar osv, men det synkar sig själv så fort innehavet blir noll, alternativt då en signal kommer tex efter öppning med ett gap.

Spännande det här!

[Freddan]

Kan man säga nåt om hur mycket Raptor i snitt ligger i marknaden med, tänker inte i tid utan procent av det investeringsbelopp man tillåter för strategin?
Jag har en par strategier som bara tar ett fåtal snabba positioner i månaden som jag gärna vill tillåta att ta position på samma depå när tillfälle ges utan att behöva avsätta en onödigt stor del av depån bara för dessa strategier, d.v.s jag vill gärna tillåta Raptor att nyttja en stor del av depån med förhoppning om att vara tillräckligt likvid när de andra strategierna vill ta position. Finns det nåt smidigt sätt att lösa detta på och hur agerar Raptor om det inte finns tillräckliga medel för att ta position?

[Rikard Autostock]

Nja, det går ju säkert att analysera fram genomsnittlig exponering i Excelfilerna ovan. Verkar som att den ligger ganska snällt exponerad det mesta av tiden, och yxar på friskt ibland. Problemet är väl att man inte vet när det kommer att ske. Det som händer om det inte finns pengar är att Raptor ändå köper index på testkontot som planerat, men att ETP Link lägger en massa order som inte går till avslut.

Det skulle iofs vara en ganska smal sak att lägga till en spärr mot det i ETP Link, så att den testar att det finns pengar innan order läggs.

[Christer]

Här är simulering med häv=2 och grid_at:=0.20 i 5 sek-intervall, vilket stämmer bättre med verkligheten för en snabb strategi som Raptor.

Grymt bra jobbat, Rikard och alla andra inblandade! Den oundvikliga frågan, du har inte lust att simulera med häv=4, i 5sek-upplösning (och även bifoga transaktionsfilen), tack?

Förresten, det är något skumt med dina transaktionsfiler, de visar inte affärer fram till dags datum (i alla fall om man öppnar i Excel).

[HenrikSyst]

Rikard, riktigt bra jobb med Raptor. Snart springer vi alla runt med korta armar och jagar på

[walle]

Hehe take my strong hand är min första tanke HenrikSyst ;-)

Yes riktigt grymt jobbat alla! En fråga som dök upp nu - short-delen, är den tillräckligt bra eller kan även den slipas?

[Rikard Autostock]

Har simulerat med X4 i 5 sek-intervall nu, får följande:

Max Result Drawdown 29.2828 %
Sharpekvot 0.1968 (månadsresultat) (pre 1994 0.1968)
-1.9920 (årsomräknat) (pre 1994 -1.9920)
Effektivt Resultat: 69663.2892% - Slutsaldo kontot: -206319052.83

Avkastning 69663289.22 kr 0.33% på 3540 affärer under 23577:19:35 tim
Av dessa blankat 100 st med avkastning 872941.42 kr 0.10%
Innehav 3373 st med vinst 129395918.77 kr 0.77%
Innehav 67 st med förlust -60605572.42 kr -1.89%
Blankning 67 st med vinst 6213713.00 kr 1.18%
Blankning 33 st med förlust -5340771.50 kr -1.55%


Provar att spara transfilen i både odp och XLs-format så får vi hoppas den går att öppna.

Blankningsdelen går säkert att vässa, det är väl den jag är inte är helt nöjd med själv. Annars ser det faktiskt riktigt bra ut, med viss reservation för att det blir lite slumpmässigt hur strategin hanterar den stora DD 2015.

[walle]

Tänker om blankningsdelen kan vässas för att sänka DD ytterligare. Tex med hjälp av MAs så kanske Raptor jobbar mera med short-delen och vid starkare bearmarket att koppla bort long-delen. Jag kanske är snett på det, men om marknaden är i bullmarket så vill man egentligen inte gå emot ett skenande tåg. Får gärna rätta mig om jag har helt fel. :-)

EDIT: säger absolut inte att DD hos nuvarande Raptor är dålig på något sett, snarare tvärtom - Raptor presterar riktigt fina resultat :-)

[Christer]

Stort tack, Rikard! Det blir en CAGR på 59% med Gearing 4x (med max DD 29%). Hyggligt Risk/Reward-förhållande! Som en jämförelse, i Fusion så kör jag med Gearing 4x, CAGR 134% med Max DD på 44%. Dock så är den höga avkastningen lite "dopad" under åren 2008 och 2009 som kanske kan anses vara lite exceptionella. Raptor känns mer trendoberoende.

[Rikard Autostock]

Härligt, ska jobba vidare med DD och stoploss för att se om det går att få något snyggare sätt att hantera det.