Raptor

[Rikard Autostock]

Rent praktiskt kör du då ca 1/15 av summan på skarpa kontot jämfört med testkontot. Tex testkonto = 1 000 000 kr och skarpt konto 67 000 kr (1 000 000/15)?
I alla räkneexempel har det räknats med 2 till 4 x häv. Det känns som jag tänker/tolkar helt fel någonstans.

Jo, men vi räknar inte häv på beloppet i skarpa kontot. Vi räknar på det man har i marknaden. Alla strategier redovisas med hävstång 1 utom Raptor där vi satt hävstång 2 eftersom den ligger i snitt runt halva exponeringen. Dvs, man kan antingen sätta hävstång 2 i scriptet, eller bara dubbla testkontots storlek och sätta häv till 1. Om man har lika mycket pengar på skarpa kontot som på testkontot blir det då ingen hävstång. Att endast en mindre del används av minifuturerna spelar ingen större roll förutom vid en större kursrörelse över natten etc, då de kan stoppas ut. Man har då förlorat en mycket mindre del pengar än om man handlar med låg hävstång så att en större del av insatsen i marknaden tas från eget kapital. Å andra sidan tjänar man på att ha mindre räntekostnad för minifuturerna, men ränta är billigt idag så vi ser det som en billig försäkring mot kortsiktiga ras.

[Tordnado]

Jo, men vi räknar inte häv på beloppet i skarpa kontot. Vi räknar på det man har i marknaden. Alla strategier redovisas med hävstång 1 utom Raptor där vi satt hävstång 2 eftersom den ligger i snitt runt halva exponeringen. Dvs, man kan antingen sätta hävstång 2 i scriptet, eller bara dubbla testkontots storlek och sätta häv till 1. Om man har lika mycket pengar på skarpa kontot som på testkontot blir det då ingen hävstång. Att endast en mindre del används av minifuturerna spelar ingen större roll förutom vid en större kursrörelse över natten etc, då de kan stoppas ut. Man har då förlorat en mycket mindre del pengar än om man handlar med låg hävstång så att en större del av insatsen i marknaden tas från eget kapital. Å andra sidan tjänar man på att ha mindre räntekostnad för minifuturerna, men ränta är billigt idag så vi ser det som en billig försäkring mot kortsiktiga ras.

Hävstången är väl kvoten av testkonto/skarpt konto? Tex 20 000 på testkonto 10 000 på skarpt konto ger häv x2? (häv =1 i scriptet)

Om vi sen använder minifutures med häv x10 kommer vi då bara använda 2000kr av 10000 tillgängliga på det skarpa kontot? Om det stämmer så måste man väl ändå säga att vi har en effektiv hävstång på 20 000/2000=10 dvs samma som minifuturen? Hävstången definieras i 2 steg! Korrekt?

[Rikard Autostock]

Jo, man kan skilja på teoretisk och effektiv hävstång, eller vilka termer man väljer. Mycket riktigt blir "systemets" hävstång = maximal marknadsposition/tilldelat kapital, eller i praktiken testkontots storlek/skarpa kontot.

Det är också så vi räknar resultaten på Raptor-sidan. Dubbelt så mycket i marknaden som vi har i skarpa pengar. Däremot tar vi ingen hänsyn till dagsaktuella hävstången på själva minifuturerna. Det kan ligga en massa pengar oanvända på skarpa kontot, men vi räknar ändå dessa som investerade för att få en rättvis och korrekt resultatredovisning.

[Tordnado]

Gott då förstår jag det :-)

Rent praktiskt: När du säger att du kör med 20 x minis så kör du alltså en systemhävstång på 2 eller 4 eller 20? Kan du ge ett konkret exempel?

Ex 1 med 100 000 nettoexponering:
50 000 på skarpa kontot 100 000 på testkontot. Minisar på x2 ger att allt på skarpa kontot används när alla grids är köpta och en systemhävstång på x2.

Ex 2 med 100 000 nettoexponering:
5000 på skarpa kontot 100 000 på testkontot. Minisar på x20 ger att allt på skarpa kontot används när alla grids är köpta och en systemhävstång på x20 (i båda fallen får man i praktiken ha lite marginal med mer x på minis alt mer på skarpa kontot)

Är det i princip dessa två fall du jämför när du säger att det är bättre att ha mer x på BESTminis vs lägre classicminis. Och nu till kärnan, menar du att det isåfall inte påverkar DD negativt.

[jimmy]

hej,

är det någon mer än jag som råkat ut för att Nordnet dragit courtage på gårdagens handel?

Detta har hänt på vissa av mina konton. Kan inte se att det skulle vara för handel under 1000 kr eller mer än 1000 avslut/månad. Det är väll bara det som är förutsättningen för Supermarket?

Jag ska dubbelkolla och reklamera. Tror det är fel. I Januari ser jag också en del "makulerade" avslut i transaktionsfilen, dessa har också courtage. Kanske Nordnet själva upptäckt i efterhand.
Kanske de först drar courtage och sedan har ett batch job som drar bort det, och som ibland inte funkar

Uppttäckte det då jag kollade portföljrapport och återigen skiljer avkastning mycket mellan konton, tänkte att nu byter jag till det instrument som gått bäst hela tiden. Men drog sedan ut "transaktionslista" i excel och började jämföra trade för trade ser kolumen avgifter som inte är 0, vilket är det normala...

Jimmy

[Rikard Autostock]

Har fått meddelande via Meddelandecentralen någon gång att de krediterat felaktigt debiterat courtage, så någon slags koll gör de själva.

[jimmy]

hej,

är det någon mer än jag som råkat ut för att Nordnet dragit courtage på gårdagens handel?

Detta har hänt på vissa av mina konton. Kan inte se att det skulle vara för handel under 1000 kr eller mer än 1000 avslut/månad. Det är väll bara det som är förutsättningen för Supermarket?

Jag ska dubbelkolla och reklamera. Tror det är fel. I Januari ser jag också en del "makulerade" avslut i transaktionsfilen, dessa har också courtage. Kanske Nordnet själva upptäckt i efterhand.
Kanske de först drar courtage och sedan har ett batch job som drar bort det, och som ibland inte funkar

Uppttäckte det då jag kollade portföljrapport och återigen skiljer avkastning mycket mellan konton, tänkte att nu byter jag till det instrument som gått bäst hela tiden. Men drog sedan ut "transaktionslista" i excel och började jämföra trade för trade ser kolumen avgifter som inte är 0, vilket är det normala...

Jimmy

Utöver detta, har jag haft ett eget kodproblem som resulterade i många små transar under 1000 Kr (flipperspel).
Ser att Nordnet har en courtage klass som heter mini, där mini courtaget är 1 Kr. Om man bara handlar supermarket kanske man ska överväga att ha courtage klass mini 1 Kr istället för 39. Min "flippning" kostade många x 39 kr vilket kostade mer än jag tänkt.

[Christer]

Tack, Rikard! Här är en analys av avkastningen i transaktionsfilen i inlägg 2572.

Avkastning
Gearing 2x
CAGR 31,2%
Max Drawdown 19,3%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 7 st.
Drawdowns > 20% -
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -19,3%
Näst värsta Drawdown -17,4%
Tredje värsta Drawdown -13,3%
Fjärde värsta Drawdown -13,0%
Femte värsta Drawdown -12,4%
Sjätte värsta Drawdown -11,9%
Sjunde värsta Drawdown -10,0%
Åttonde värsta Drawdown -9,9%
Nionde värsta Drawdown -9,6%
Tionde värsta Drawdown -9,5%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 302 10,1 mån
Näst längsta 246 8,2 mån
Tredje längsta 245 8,2 mån
Fjärde längsta 216 7,2 mån
Femte längsta 150 5 mån
Sjätte längsta 134 4,5 mån
Sjunde längsta 116 3,9 mån
Åttonde längsta 113 3,8 mån
Nionde längsta 112 3,7 mån
Tionde längsta 108 3,6 mån

En smula jämnare årsavkastning än nuvarande version av strategin (se mitt inlägg 2225). Och något bättre totalbild vad gäller drawdowns. Dock en rejält längre längsta drawdown-duration. Jag är tveksam till om det här är en förbättring.

[Rikard Autostock]

Tackar, då kanske jag skruvar vidare lite, jämnare avkastning är inte fel, och mentala fördelen att ta hem vinst och skaffa sig torrt krut när man når en ny High hos index är inte heller så dumt, men en längre längsta DD vill man ju inte ha.

[Peppepeppe]

Hur ser jag att en mini håller på att ta slut?

[Sobel]

Det börjar blir läge att byta mini när OMX nu stiger, särkild short. Efter som det inte finns aktiva order på den är det inga problem.

Hur ska man tänka med lång när man har positioner aktiva. Byter man mini så kommer inget ytterligare hända för den "gamla". Ska man sälja och manuellt köpa samma antal, eller hur tänker man bäst?

Återkommer till denna fråga, hur tänker ni kring att byta den långa minin. Jag har B LONGOMX XY som nu är kring 104 kronor. Ska man stanna kvar tills vidare eller byta till en kring 75 kronor. I så fall hur gör man bytet smartast?

[Freddan]

Tackar, då kanske jag skruvar vidare lite, jämnare avkastning är inte fel, och mentala fördelen att ta hem vinst och skaffa sig torrt krut när man når en ny High hos index är inte heller så dumt, men en längre längsta DD vill man ju inte ha.

Jag körde lite tester med att variera gridstorleken beroende på hur mycket man ligger exponerad, avkastningen blir högre men även DD. Kanske kan vara nåt att kombinera med dina ändringar?

Ändringar i Long-skriptet

exponering=div(mult(portfolio(v),c),account)
grid3=add(if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2),exponering)

[Tordnado]

Gott då förstår jag det :-)

Rent praktiskt: När du säger att du kör med 20 x minis så kör du alltså en systemhävstång på 2 eller 4 eller 20? Kan du ge ett konkret exempel?

Ex 1 med 100 000 nettoexponering:
50 000 på skarpa kontot 100 000 på testkontot. Minisar på x2 ger att allt på skarpa kontot används när alla grids är köpta och en systemhävstång på x2.

Ex 2 med 100 000 nettoexponering:
5000 på skarpa kontot 100 000 på testkontot. Minisar på x20 ger att allt på skarpa kontot används när alla grids är köpta och en systemhävstång på x20 (i båda fallen får man i praktiken ha lite marginal med mer x på minis alt mer på skarpa kontot)

Är det i princip dessa två fall du jämför när du säger att det är bättre att ha mer x på BESTminis vs lägre classicminis. Och nu till kärnan, menar du att det isåfall inte påverkar DD negativt.

Bumpar denna fråga!

[JohanB]

Kan någon förklara detta?

Idag kl 10.00 så:
- OMXS30 dagslägsta 1572,60
- OMXS30 dagshögsta 1577,00

Antal köp Raptor: 0
Antal sälj Raptor: 0

Jag tycker inte riktigt att det känns rätt?

Har grid-storleken utökats?

(paus-knappen är INTE intryckt…)

[hutten]

Kan någon förklara detta?

Idag kl 10.00 så:
- OMXS30 dagslägsta 1572,60
- OMXS30 dagshögsta 1577,00

Antal köp Raptor: 0
Antal sälj Raptor: 0

Jag tycker inte riktigt att det känns rätt?

Har grid-storleken utökats?

(paus-knappen är INTE intryckt…)

Jag har inga signaler heller, så det stämmer nog
Försöker själv ta in hur koden funkar.
Gör ett litet försök:

ATR(20) igår var 13,95 och idag 13,47 just nu
ATR(5) igår var 11,31 och idag 9,94 just nu
Dessa värden förändras ju under dagen vid nya highs eller lows då rangen ändras

grid_atr 0,2 multipliceras sedan med största värdet av ATR(20) och ATR(5)
Ger just nu 2,69

Detta värde läggs till eller dras ifrån på senaste köp eller säljtrans.
Här få gärna någon annan (Rikard) ta vid eftersom jag är osäker...

/h