Raptor

[Henric]

Ber om ursäkt, det var nog fel uttryckt. Har försökt titta på vad som hänt och den sista förlusten beror på oturliga omständigheter och är inte raptors fel. Blev utstoppad när jag satt på flyg. Mer mitt egna fel.
När jag tittar på nordnets hemsida står det att indikativ hävstång på minilong 10 igår var 21. Om jag nu vill ha en hävstång på cirka 6, borde jag då inte köra med minilong 3 istället som hade hävstång på 6 eller tänker jag fel?

Förutsatt samma exponering genom att justera insatsen. Kör man hög häv betalar man mer i finansieringskostnad och konstanta omplaceringar. Skulle det bli ett rejält gap och minisen blir knockad förlorar man ett mindre belopp med högre häv. För tex häv 5,91-Nordnet 3 krävs ett gap på 20% för den ska bli knockad. Jag kan inter räkna ihop fördelen i längden med att köra allt för hög häv. Som sagts i tidigare inlägg ovan är det en smak sak.

[Henric]

De flesta Long orienterade strategierna ligger i förlust nu. Har en stor draw down (räknat från toppen) på mitt konto. Men draw downs hör till och när man simulerar så känns de inte då man har facit men när man är i en draw down så har man inte facit och då känns det trist. Min Ranger har träffat rätt 100% sedan den sjösattes i januari men är just nu i en orealiserad ganska fet drawdown.

Det viktiga är att följa sin systematik dvs strategin och bästa sättet att göra det är inte att satsa för mycket på strategin så att man klarar att sitta fint i baksätet - både ekonomiskt och psykiskt.

Om en strategi är sönder dvs om edgen inte längre finns så är det inte bra att sitta still. Ett sätt att avgöra detta är att mäta 200-dagars medelvärde på vinstkurvan och när den börjar dippa neråt kan det vara läge att stiga åt sidan och se till att den börjar vända innan man går in igen. Detta är det absolut svåraste i systematisk handel - att avgöra om en modell inte funkar.

Raptor funkar nog i högsta grad. Den har hög hitratio i backtest och har det nu också. Att det känns som att det är något fel beror på recency bias - det senaste tolkas som mest relevant av oss.

Recency bias är något att fundera på. När man bygger ett system tenderar man att tillåta större draw down ju längre tillbaka i historiken. Man försöker göra allt för att få bort den senaste även då draw down kan hända när som helst. Lika så accepterar man en viss historisk draw down. I stridens hetta kanske man egentligen tål mindre.

[Palgrave]

Blir det selg før vinst hvis vi får hhv?

[elkis]

Nu på morgonen fick jag en konstig försäljning i raptorn, hela innehavet såldes 9.02 men på det fiktiva kontot hade inget sålts, givetvis på dagslägsta.

Var kom försäljning ifrån Rickard då det fiktiva kontot inte sålde ?

sedan 9.07 säljer raptor en grid på det fiktiva kontot känns väl mer rätt.

Så nu stämmer inte verkligheten med det fiktiva kontot och det innebär väl att det justeras kl 10.00. givetvis till mycket högre kurs.

Är supporten igång så du Rickard har möjlighet att fjärra in och kolla vad som har hänt ?

Skulle inte det ligga i systemet att vid försäljning läses det fiktiva kontot av och kollade att det stämmer med försäljningens antalet och spärras om inte det fiktiva vill sälja.

[Rikard Autostock]

Det är sannolikt en mini som diskats tillfälligt pga saknad kurs. Vi testkör ett filter som förhindrar alltför känslig diskning, det ser bra ut så här långt så förhoppningsvis kan vi släppa uppdateringen väldigt snart.

[elkis]

Det är sannolikt en mini som diskats tillfälligt pga saknad kurs. Vi testkör ett filter som förhindrar alltför känslig diskning, det ser bra ut så här långt så förhoppningsvis kan vi släppa uppdateringen väldigt snart.

såg inte vad som hände men då jag kollade strax efter fans både köp och säljkurs.
Går säkert att kolla vad som utlöste försäljningen i NAT i loggar ?

[Rikard Autostock]

Köptes positionen tillbaka kl 10?

[elkis]

Köptes positionen tillbaka kl 10?

Pausade orderläggningen så den köpte inte tillbaka kl 10.00
Ska försöka komma in på samma nivå som det såldes manuellt.

[elkis]

Efter försäljnings direkt på morgonen, har jag köpt tillbaka mitt innehav manuellt till samma antal som på det fiktiva kontot.
Men när jag slog på automatisk orderläggning så såldes hela innehavet och köptes tillbaka vid jämn hel timme.
Trodde programmet skulle känna av att det fiktiva och det skarpa kontot hade samma antal, och inte skulle sälja till noll.

Men man får lära sig den hårda vägen.

[Rikard Autostock]

Det är viktigt att inte "sylta" med ETP link, den behöver göra sin egen scan för att hitta kandidaten.

[Djeydjey]

Tungt med ännu en stor förlust med Raptor, man får så klart tänka på att inte ha en för hög hävstång. Vilket jag tyvärr nu fått...kanske.

Som jag har förstått det så sätter man hävstången genom att flerdubbla summan på det fiktiva kontot mot vad man har på det skarpa, och sen ska man välja en minifuture som motsvarar den hävstång man har skrivit in på det fiktiva kontot. Om minifuturen är för hög eller låg så innebär det att en mindre del av pengarna tas i position.

Problemet med minifutures är att deras hävstänger varierar. Men om Raptor först intagit en viss position och minifuturens hävstång sedan ökar så ser jag inte att den kompenserar med att sälja av. Så hur noggrann måste man själv vara med att bevaka minifuturens hävstång efter att den tagits upp i en position?

[mikola]

Jag bryr mig inte om hävstången.
Jag räknar på hur stor position (antal) jag har och hur mycket jag är villig att förlora när det går snett.
Nu har index gått ner med 100 punkter (för enkelhetens skull) sen toppen för 2 veckor sen.
Har du då varit fullinvesterad med t.ex. 300 st (30st/grid) GAV 1650 så har du förlorat 30.000kr, 400 st (40/grid) blir -40.000kr osv. (inte medräknad ränta)
Så räkna på hur mycket du vill förlora när index går ner, 1 kr för varje punkt gånger antalet minisar, detta är konstant oavsett hävstång.

[Henric]

Tungt med ännu en stor förlust med Raptor, man får så klart tänka på att inte ha en för hög hävstång. Vilket jag tyvärr nu fått...kanske.

Som jag har förstått det så sätter man hävstången genom att flerdubbla summan på det fiktiva kontot mot vad man har på det skarpa, och sen ska man välja en minifuture som motsvarar den hävstång man har skrivit in på det fiktiva kontot. Om minifuturen är för hög eller låg så innebär det att en mindre del av pengarna tas i position.

Problemet med minifutures är att deras hävstänger varierar. Men om Raptor först intagit en viss position och minifuturens hävstång sedan ökar så ser jag inte att den kompenserar med att sälja av. Så hur noggrann måste man själv vara med att bevaka minifuturens hävstång efter att den tagits upp i en position?

Nuvarande position ligger ca 2,5% back utan hävstång. GAV är 1597 på index. Varför ska du bevaka hävstången efter att en position har tagits. Det sköter sig själv och det är hävstången när positionen tas som påverkar avkastningen. Ändringen av hävstången under positionens livslängd är bara förändringen av eget kapital.

Tänk på att det är två faktorer som påverkar hävstången på det skarpa kontot. Den första är testkontots storlek och den andra är vald hävstång för Raptor. Jag skulle föredra att sätta önskad hävstång i Raptor och kontot lika stort som det skarpa. Teoretiskt speglar då testkontot det skarpa och hänsyn tas till återinvestering i det långa loppet. Sedan kommer det att diff pga olika faktorer.

Mikola tycker om att räklna i kronor. Själv fördrar jag %-beräkningar. Enkelt att beräkna på depåstorlekens utveckling.

Jag bryr mig inte om hävstången.
Jag räknar på hur stor position (antal) jag har och hur mycket jag är villig att förlora när det går snett.
Nu har index gått ner med 100 punkter (för enkelhetens skull) sen toppen för 2 veckor sen.
Har du då varit fullinvesterad med t.ex. 300 st (30st/grid) GAV 1650 så har du förlorat 30.000kr, 400 st (40/grid) blir -40.000kr osv. (inte medräknad ränta)
Så räkna på hur mycket du vill förlora när index går ner, 1 kr för varje punkt gånger antalet minisar, detta är konstant oavsett hävstång.

[torkelab]

Hej, vet att alla tar ansvar för sin egen risk.

Men för oss som är noviser hade det varit intressant att veta Best Practice kring Raptor, vilken är rekommenderad hävstång samt storlek på testkontot?
Kanske en enklare tumregel så man inte "hävar" sönder sin Raptor..??

Vet inte om det är görbart men är det någon som backtestat olika hävstänger och om det kan påvisa någon sweet spot, dvs hävstång upp till viss nivå men inte högre??

Känner att jag haft för stora svängningar i portföljen, från 100% upp i portföljavkastning till nu ca 29%, dock med en blygsam portföljstorlek då jag vill utvärdera Raptor, speciellt nu under hösten med mer volla..

Tacksam för lite vägledning kring detta viktiga ämne..

Nuvarande position ligger ca 2,5% back utan hävstång. GAV är 1597 på index. Varför ska du bevaka hävstången efter att en position har tagits. Det sköter sig själv och det är hävstången när positionen tas som påverkar avkastningen. Ändringen av hävstången under positionens livslängd är bara förändringen av eget kapital.

Tänk på att det är två faktorer som påverkar hävstången på det skarpa kontot. Den första är testkontots storlek och den andra är vald hävstång för Raptor. Jag skulle föredra att sätta önskad hävstång i Raptor och kontot lika stort som det skarpa. Teoretiskt speglar då testkontot det skarpa och hänsyn tas till återinvestering i det långa loppet. Sedan kommer det att diff pga olika faktorer.

Mikola tycker om att räklna i kronor. Själv fördrar jag %-beräkningar. Enkelt att beräkna på depåstorlekens utveckling.

[Henric]

Jag vet ej om det finns någon sweet spot. Tidigare i tråden har Christer gjort olika analyser av draw down. Önskad avkastning och risk utifrån simuleringar är individuellt. Om du har Pro kan du simulerar olika hävstänger.