Raptor

[Rikard Autostock]

Tror också på att snarare försöka ta bort villkor än att lägga till ännu fler. Det är bättre med ett par större drawdowns som är kända än en massa överoptimering som sminkar över defekter i grundtänket. Jag har inte lagt ner någon större energi i det ännu, men några tester med adaptiv månadscykel i Raptor gav inte heller någon förbättring.

[Bertil]

Tror också på att snarare försöka ta bort villkor än att lägga till ännu fler. Det är bättre med ett par större drawdowns som är kända än en massa överoptimering som sminkar över defekter i grundtänket. Jag har inte lagt ner någon större energi i det ännu, men några tester med adaptiv månadscykel i Raptor gav inte heller någon förbättring.

Håller som bekant inte med. Nästan alla mina strategier innehåller dynamiska villkor som regleras av "senaste tidens klimat". Tror att det är bästa vägen att gå.
Skall man göra förenklingar så skulle man köpt på index 1960 eller tidigare och aldrig sålt.

mvh
Bertil

[Henric]

Nu tycker jag du är inne på fel tråd. Visst kan man diskutera om walk-forward är bättre eller ej. Nu använder sig inte Raptor av walk-forward och jag har här ingen åsikt om det. Dessutom är du ute och cyklar och en obegriplig jämförelse om att köpa index 1960. Om du köpte Dow Jones 1960 och sålde 1980 skulle du vara ner ca 50%.

[Bertil]

Nu tycker jag du är inne på fel tråd. Visst kan man diskutera om walk-forward är bättre eller ej. Nu använder sig inte Raptor av walk-forward och jag har här ingen åsikt om det. Dessutom är du ute och cyklar och en obegriplig jämförelse om att köpa index 1960. Om du köpte Dow Jones 1960 och sålde 1980 skulle du vara ner ca 50%.

Denna tråd gäller ju Raptor, och mitt inlägg var att införa dynamiska parametrar för Raptor som dynamiskt ändrar antal griddar och/eller gridstorlek för att förbättra resultatet. Det var bara ett förslag. Eftersom jag inte själv kör Raptor har jag inte gjort några simuleringar om förslaget är bra eller dåligt. Det enda jag vet är att för mina strategier är det bra med dynamiska parametrar.

Att köpa 1960 och inte sälja var bara ett exempel på att dra förenkling på en strategi till sitt ena extremläge. Hittar inte data för 1960, men från 1986 tills idag har index gått upp 1300%.

Det är ju 1000-tals parametrar som påverkar indexutvecklingen (räntelägen, valutakurser, krig, handelsavtal, val, sektorutveckling (tex IT), cykler mm mm.

Det finns ju inget egenvärde att en strategi skall vara så enkel som möjligt. Det vi eftersträvar är ju att den skall vara så vinstgivande som möjligt. Men det är ju en annan tråd.
mvh
Bertil

[Henric]

Vi lever i ett fritt land.

[Bertil]

Vi lever i ett fritt land.

Fel tråd.
mvh
Bertil

[Henric]

Med det nya villkoret och x2 får jag upp resultatet 43%. Antalet signaler ökar från 6076 till 6215. Sharpe och Sortino ökar en del. Generellt inga extrema förändringar. Det blir skillnad för starka år som tex 2009 och 2019. Sedan är frågan om det är värt att lägga till villkoret med risk för curve-fitting. Använder emellertid redan existerande datum och villkor för att undvika situationer då modellen missar att komma in på lite större dipp. Döm?

Förutsättningar jämförelsen:
1. 2003-2019-11-11 (tvingar exit sista dagen)
2. x2
3. villkoret för närahigh i va) för säljscriptet borttaget(blir alltid noll och bör inte finnas)
4. justering av tider har gjorts före 2011 resp 2003/2004

[Lord S]

Henric, vilket är villkåret du har lagt till?

[Henric]

Ah, trodde ingen var intresserad. Samtidigt tänkte jag prova ett litet test där man endast bedömer utifrån resultat och lite nyckeltal. Sedan lägger jag givetvis upp villkoret och man kan godkänna eller förkasta.

[PerG]

Ah, trodde ingen var intresserad.

Absolut intressant, tror det är många som följer utan att direkt kommentera eller delta aktivt. Raptor-tråden har ju 377 sidor vilket måste vara den längsta tråden.

Jag tycker lab-varianten verkar intressant, primärt ur ett G/P och fler vinstdagar. På den negativa sidan är att den har en lägre edge/dag man ligger i marknaden.

[Rikard Autostock]

Bra analys Per! Tycker det ser väldigt intressant ut faktiskt. En klar release-kandidat.

[Henric]

Ouch. Jag har nog skjutit mig själv i foten. Åtminstone lite grann. Om det går....

Jag körde igen och ser att nyckeltalen inte stämmer för det nya villkoret. Kanske kopierade från ett anna projekt i Excel när jag multitaskade??? Nyckeltalen är i stort sett lika med marginella förbättringar. Totalresultaten är fortfarande 8086% respektive 11523% (stora siffror bir det i längden). Förbättringen för x1 är +17% och för x2 +43%. Över tid blir alltså en del. För att vara säker körde jag även utfallen i Funndseeder med samma resultat.

Jag håller på och kör 125 varianter av parametervärdena för de nya villkoret. När jag kört hälften är alla hittills bättre än originalet.

Diskutabelt om det är värt att lägga till villkoret. Samtidigt verkar ändringen vara stabil och värd i längden. Det är ifrån lite lägre bottnar. Lättar jag generellt på det vanliga entryvillkoret i starkare trend blir det sämre. Någon kan kanske fila lite och hitta något bättre.

Ändring i Long-scriptet:

........
early1=if(and(or(ge(dayofmonth(),30),le(dayofmonth(),5)),le(l,llv(l,10))),d,-1) {vanliga datumvillkoren ovan}
early2=hhv(early1,10)
early3=and(and(gt(early2,0),le(dayofmonth(),10)),klimat)
shrt=lt(portfolio(v),0)
long2=and(or(lt(l,llv(aref(l,1),3)),early3),le(portfolio(v),0))
.........

Parametrar som testas för stabilitet i villkoret är:
llv(l,x) , 8-12
hhv(early1,x) , 8-12
le(dayofmonth(),x) , 8-12

[Bertil]

...
Jag håller på och kör 125 varianter av parametervärdena för de nya villkoret. ...

Off topic: 125 varianter! Jag brukar testa 2-3 varianter per parameter då det tar flera timmar att köra mina script bara för 1 parameterändring under 2 år. Och ändå är det jag som anklagas för curve-fitting. Jag säger då det. Då det.

mvh
Bertil

[Henric]

Precis tvärtom. Jag valde parametervärdet 10 utan att optimera. Varför jag valde 10 beror på datumen i modellen. Därefter testar jag om 125 varianter håller eller ej. Detta för att inte hitta något slumpmässigt värde. Håller alla brukar det vara stabilt. Det viktiga är att majoriteten håller. Särskilt runt valda värden.

[Bertil]

Precis tvärtom. Jag valde parametervärdet 10 utan att optimera. Varför jag valde 10 beror på datumen i modellen. Därefter testar jag om 125 varianter håller eller ej. Detta för att inte hitta något slumpmässigt värde. Håller alla brukar det vara stabilt. Det viktiga är att majoriteten håller. Särskilt runt valda värden.

Men om majoriteten håller kommer du väl att välja ut det värde som är bäst i slutändan?
mvh
Bertil