Hur går era affärer ?

[Wheelie]

Jag skickade följande till Rikard,

BEAR OMX X3 SG
BULL OMX X3 SG
BULL OMX X12 VON
BEAR OMX X12 VON

Är de upplagda Rikard?

[Rikard Autostock]

Hittade en del data på Kundservice redan som kan vara användbart:

BULL/BEAR OMX X3 C har data sedan 2014-12-19

BULL/BEAR OMX X10 C har data sedan 2015-03-27

[Henric]

Jag kollade Bear X10 på Commerzbanks hemsida. Den är slutsåld nu. Under hela 2015-2016 saknar den säljkurser med undantag för någon som ligger och fiskar i bland långt i från utställda köpkurser. Vi måste använda instrument som har ställda priser på båda sidor under en längre tid.

Upptäckte att simulering med spreadcheck måste köras på intradag. Det låter självklart, men kör man en slavmodell behövs egenligen inget intradayprefix och kurserna ska ju ändå vara streamade. Saknas ställd kurs hämtas ett tidigare värde som inte ser ut som senaste ställda pris i diagrammet? Samma sak för prisscriptet.

[Bertil]

09:56 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp OMXS306D" kurs 1359.50
10:48 ORDER "sl) Egen TP lång vänd OMXS306D" kurs 1356.00 -3.50
15:01 ORDER "sl) Mitt BolS7 köp vänd OMXS306D" kurs 1359.50 -3.50
15:36 ORDER "sl) Mitt BolS1 sälj vänd OMXS306D" kurs 1359.75 +0.25
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 cover innan stängning OMXS306D" kurs 1365.00 -5.25

Ackumulerad vinst D-terminen från 16/3 skarpt med ordermodeller: +6.85 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +115.40 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -12.00 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -12.50 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 16/3: +18.70 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1416.75 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +290.60 punkter

mvh
Bertil

[Wheelie]

Jag kollade Bear X10 på Commerzbanks hemsida. Den är slutsåld nu. Under hela 2015-2016 saknar den säljkurser med undantag för någon som ligger och fiskar i bland långt i från utställda köpkurser. Vi måste använda instrument som har ställda priser på båda sidor under en längre tid.

Upptäckte att simulering med spreadcheck måste köras på intradag. Det låter självklart, men kör man en slavmodell behövs egenligen inget intradayprefix och kurserna ska ju ändå vara streamade. Saknas ställd kurs hämtas ett tidigare värde som inte ser ut som senaste ställda pris i diagrammet? Samma sak för prisscriptet.

Hej Henric,

För att komma vidare med CPPI 90/10 kunde du kanske simulera på index som du gör med din multistrategi Coda/Legato här i en annan tråd samt hedga med Xact bear/bull X2. Här borde det finnas historik över många år att tillgå. Blir inte helt korrekt men vi får en hint om det kan fungera. Man kan labba med förhållandet 90/10 och köra med exempelvis 20% hedgning eller multiplicera Xact:s köp och säljkurser med 1,02 för att likna ett förhållande på X4.

[Bertil]

09:26 ORDER "sl) Mitt BolS2 sälj OMXS306D" kurs 1353.00
10:14 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS306D" kurs 1358.50 -5.50
11:26 ORDER "sl) Mitt BolS2 sälj vänd OMXS306D" kurs 1362.50 +4.00
13:17 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS306D" kurs 1353.75 +8.75

Ackumulerad vinst D-terminen från 16/3 skarpt med ordermodeller: +14.10 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +122.65 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +7.25 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +4.25 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 16/3: +22.95 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1421.00 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +294.85 punkter

mvh
Bertil

[Henric]

Hej Henric,

För att komma vidare med CPPI 90/10 kunde du kanske simulera på index som du gör med din multistrategi Coda/Legato här i en annan tråd samt hedga med Xact bear/bull X2. Här borde det finnas historik över många år att tillgå. Blir inte helt korrekt men vi får en hint om det kan fungera. Man kan labba med förhållandet 90/10 och köra med exempelvis 20% hedgning eller multiplicera Xact:s köp och säljkurser med 1,02 för att likna ett förhållande på X4.

När man kör x12 blir analysen väldigt känslig. Lätt att få ett för positivt eller negativt utfall. En uppskattning med index och Xact blir nog inte bra. Det bästa vore om det fanns några x12r med ställda priser på båda sidor. Var och en behöver inte täcka hela analysperioden, utan jag kan skifta. Ett annat sätt är att själv bygga ett syntetiskt instrument av terminen. Det får bli senare om vi inte hittar några instrument.

[trexen]

Double7 gjorde en affär i Getinge förra veckan och sålde i fredags BLANKA GETINGE N 224KR + =)

[Rikard Autostock]

Ok vad blev vinsten?

[Bertil]

09:17 ORDER "sl) Mitt BolS2 sälj OMXS306D" kurs 1339.50
10:13 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS306D" kurs 1340.00 -0.50
11:28 ORDER "sl) Mitt Bol7 sälj vänd OMXS306D" kurs 1338.25 -1.75
12:01 ORDER "sl) Mitt BolS7 köp vänd OMXS306D" kurs 1343.25 -5.00
12:29 ORDER "sl) Mitt BolS1 sälj vänd OMXS306D" kurs 1344.25 +1.00
13:58 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS306D" kurs 1345.50 -1.25
14:13 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306D" kurs 1341.25 -4.25
14:35 ORDER "sl) Mitt BolS7 köp vänd OMXS306D" kurs 1345.00 -3.75
16:24 ORDER "sl) Egen DAX2 TP lång index OMXS306D" kurs 1354.25 +9.25

Ackumulerad vinst D-terminen från 16/3 skarpt med ordermodeller: +7.85 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +116.40 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -6.25 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -9.50 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 16/3: +13.45 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1411.50 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +285.25 punkter

mvh
Bertil

[trexen]

Ok vad blev vinsten?

224kr många bäckar små...

[Bertil]

10:58 ORDER "sl) Mitt BolS2 sälj OMXS306D" kurs 1359.50
16:55 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS306D" kurs 1344.75 +14.75

Ackumulerad vinst D-terminen från 16/3 skarpt med ordermodeller: +22.60 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +131.15 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +14.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +14.75 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 16/3: +28.20 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1426.25 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +300.10 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

Svårt att göra vinst på halvdagar.
09:35 ORDER "sl) Mitt Bol6 sälj OMXS306D" kurs 1336.00
10:27 ORDER "sl) Egen TP kort vänd OMXS306D" kurs 1336.75 -0.75
12:01 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306D" kurs 1330.50 -6.25
12:53 ORDER "sl) Min Signal2 cover innan stängning OMXS306D" kurs 1328.25 +2.25

Ackumulerad vinst D-terminen från 16/3 skarpt med ordermodeller: +17.85 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +126.40 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -4.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -7.25 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 16/3: +20.95 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1419.00 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +292.85 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:02 ORDER "sl) Egen toppar2 sälj OMXS306D" kurs 1336.25
09:04 ORDER "sl) Egen tidig TP kort vänd OMXS306D" kurs 1335.50 +0.75
10:15 ORDER "sl) Mitt Bol6 sälj vänd OMXS306D" kurs 1328.25 -7.25
10:49 ORDER "sl) Mitt BolS7 köp vänd OMXS306D" kurs 1332.00 -3.75
11:05 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306D" kurs 1328.50 -3.50
11:51 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS306D" kurs 1321.25 +7.25

Ackumulerad vinst D-terminen från 16/3 skarpt med ordermodeller: +11.35 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +119.90 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -6.50 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -2.00 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 16/3: +18.95 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1417.00 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +290.85 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:03 ORDER "sl) Egen toppar2 sälj OMXS306D" kurs 1341.25
09:33 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp vänd OMXS306D" kurs 1349.00 -7.75
14:00 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306D" kurs 1355.75 +6.75
14:59 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp vänd OMXS306D" kurs 1357.50 -1.75
17:21 ORDER "sl) Egen DAX5 TP lång index OMXS306D" kurs 1355.50 -2.00

Ackumulerad vinst D-terminen från 16/3 skarpt med ordermodeller: +6.60 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +115.15 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -4.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -18.25 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 16/3: +0.70 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1398.75 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +272.60 punkter

mvh
Bertil