Hur går era affärer ?

[Bertil]

09:08 ORDER "sl) Mitt Bol8 sälj OMXS306J" kurs 1412.25
10:38 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS306J" kurs 1415.85 -3.60
11:06 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306J" kurs 1412.30 -3.55
16:31 ORDER "sl) Mitt BolVol3 köp vänd OMXS306J" kurs 1410.85 +1.45
16:43 ORDER "sl) Egen DAXZ TP lång index OMXS306J" kurs 1408.30 -2.55

Ackumulerad vinst I-terminen från 14/9 skarpt med ordermodeller: -8.25 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +11.94 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -8.25 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +1.00 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/8: -9.00 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1435.49 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +324.44 punkter


mvh
Bertil

[Bertil]

10:16 ORDER "sl) Mitt BolVol3 köp OMXS306J" kurs 1405.50
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 sälj innan stängning OMXS306J" kurs 1416.25 +10.75

Ackumulerad vinst I-terminen från 14/9 skarpt med ordermodeller: +2.50 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +22.69 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +10.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +10.75 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/8: +1.75 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1446.24 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +334.34 punkter


mvh
Bertil

[Bertil]

09:32 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp OMXS306J" kurs 1418.00
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 sälj innan stängning OMXS306J" kurs 1418.25 +0.25

Ackumulerad vinst I-terminen från 14/9 skarpt med ordermodeller: +2.75 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +22.94 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +0.25 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +0.00 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/8: +1.75 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1446.24 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +334.34 punkter


mvh
Bertil

[Bertil]

09:52 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp OMXS306J" kurs 1432.00
15:05 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306J" kurs 1423.00 -9.00
15:08 ORDER "sl) Mitt Förlust1 köp OMXS306J" kurs 1423.75 -0.75

Ackumulerad vinst I-terminen från 14/9 skarpt med ordermodeller: -7.00 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +13.19 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -9.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -10.25 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 14/9: -8.50 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1435.99 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +324.09 punkter


mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Andra dagen live denna månad

Kör min strategi live idag (6:e gången sedan augusti). Lite slippage (bokstavligen) när jag skulle köpa och inte var vid datorn som kostade 2 punkter. Men trots det är jag 10 punkter plus.

Har ingen säljsignal ännu (MACD 30 minuter) men det kliar i fingrarna rejält. När 30 minuters MACD slår till tar jag min stopploss gånger 0,53 och trailar kursen. Har simulerat att devisen att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men det vore tråkigt att se kursen släppa ner....

Trackrecord i simuleringarna stämmer med utfallet (live från augusti). Sedan 1 april har strategin haft 26 vinstdagar och 1 förlust. Om jag sänker komplexiteten så kvarstår en edge på 70% med något fler affärer. Kör jag 3 dagars swing med exit vid 3 dagar eller MACD 60 crossover så spetsar jag avkastningen något med allt vad det innebär att ligga över natten. Då slipper jag voodovillkoret som höjer edgen 20 procentenheter men skapar risk för slippage (svårt att ha koll på i öppningen).

Har tidigare inte kunnat simulera längre bakåt än 1 april då prognosmodellen inte bygger på traditionell TA utan på sannolikheter. Nu har jag efter mycket om och men byggt ett skript på 350 rader, 499 anrop som verkar kunna fixa detta. Riktigt tungt skript eftersom dtn analyzerar kursdata till 2000 på lite olika sätt.

[Bertil]

Kör min strategi live idag (6:e gången sedan augusti). Lite slippage (bokstavligen) när jag skulle köpa och inte var vid datorn som kostade 2 punkter. Men trots det är jag 10 punkter plus.

Har ingen säljsignal ännu (MACD 30 minuter) men det kliar i fingrarna rejält. När 30 minuters MACD slår till tar jag min stopploss gånger 0,53 och trailar kursen. Har simulerat att devisen att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men det vore tråkigt att se kursen släppa ner....

Trackrecord i simuleringarna stämmer med utfallet (live från augusti). Sedan 1 april har strategin haft 26 vinstdagar och 1 förlust. Om jag sänker komplexiteten så kvarstår en edge på 70% med något fler affärer. Kör jag 3 dagars swing med exit vid 3 dagar eller MACD 60 crossover så spetsar jag avkastningen något med allt vad det innebär att ligga över natten. Då slipper jag voodovillkoret som höjer edgen 20 procentenheter men skapar risk för slippage (svårt att ha koll på i öppningen).

Har tidigare inte kunnat simulera längre bakåt än 1 april då prognosmodellen inte bygger på traditionell TA utan på sannolikheter. Nu har jag efter mycket om och men byggt ett skript på 350 rader, 499 anrop som verkar kunna fixa detta. Riktigt tungt skript eftersom dtn analyzerar kursdata till 2000 på lite olika sätt.

Grattis till att du kommit igång bra med din strategi! Förstår dock inte att du tappade 2 punkter då du inte satt vid datorn. NAT är ju helautomatisk. Du fuskar väl inte och lägger ordrarna manuellt? Aja, baja räknas inte som automatisk handel.
mvh
Bertil

[Bertil]

10:34 ORDER "sl) Mitt BolS1 sälj OMXS306J" kurs 1433.00
11:09 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS306J" kurs 1436.50 -3.50
15:38 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306J" kurs 1445.50 +9.00
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 cover innan stängning OMXS306J" kurs 1445.75 +0.25

Ackumulerad vinst I-terminen från 14/9 skarpt med ordermodeller: -7.00 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +13.19 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +5.25 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +5.25 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 14/9: -3.25 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1441.24 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +331.09 punkter


mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Grattis till att du kommit igång bra med din strategi! Förstår dock inte att du tappade 2 punkter då du inte satt vid datorn. NAT är ju helautomatisk. Du fuskar väl inte och lägger ordrarna manuellt? Aja, baja räknas inte som automatisk handel.
mvh
Bertil

Du kom på mig....

[HenrikSyst]

Gick ur postionen kl 17:03. Körde på en Take profit som startar kl 16:55 och så fort kursen viker ner från högsta och under 30% av initial stopploss så säljer den. Hyffsat bra timing. Kl 17:20 så låg det 1 p mer. Totalt 13 p idag

[Bertil]

Gick ur postionen kl 17:03. Körde på en Take profit som startar kl 16:55 och så fort kursen viker ner från högsta och under 30% av initial stopploss så säljer den. Hyffsat bra timing. Kl 17:20 så låg det 1 p mer. Totalt 13 p idag

Har du testat att simulera med min Dynamiska TP? http://www.autostock.se/vbulletin/sh...postcount=1887
Kanske går att använda parallellt med din MACD TP? Tricket är ju att man låser in en vinst som man är nöjd med, men ändå hänger med uppåt fast inte så tight.
mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Har testat den i olika varianter och inte som en löpande trail från 9 utan en trail som kickar in vid statistiksläpp. Idag fick jag slippage pga jag skrev 559 istället för 599 i tidvillkoret. Fick köpa tillbaka till 1,5 punkt högre.... Vid statistik så bevakar kursen högsta från 1 minut före släpp och 15 minuter efter. Kollade av också i simuleringar om det är bra att bevaka hårt vid reversal tider men det är bättre att ha is i magen.

[Bertil]

Har testat den i olika varianter och inte som en löpande trail från 9 utan en trail som kickar in vid statistiksläpp. Idag fick jag slippage pga jag skrev 559 istället för 599 i tidvillkoret. Fick köpa tillbaka till 1,5 punkt högre.... Vid statistik så bevakar kursen högsta från 1 minut före släpp och 15 minuter efter. Kollade av också i simuleringar om det är bra att bevaka hårt vid reversal tider men det är bättre att ha is i magen.

Vad menar du med statistiksläpp? Kollar du vilka klockslag som viktig makrostatistik inkl statistik för OMXS30 företag skall släppas och agerar därefter? Själv har jag lagt in en spärr att handla ett par minuter före och efter vissa jämna klockslag (då tex statistik brukar släppas). Min erfarenhet är att det brukar rusa i ett par minuter vid statistiksläpp för att sedan falla tillbaka. Då alla analyserat efter 20 minuter så kanske trenden sakta ändras.
Hur skulle du beskriva verbalt att du agerar på statistiksläpp?
undrar
Bertil

Edit1: Blir det inte jobbigt att simulera då du måste lägga in alla klockslag för statistiksläpp?
Edit2: För ett par år sedan var det tal om att integrera nyheter för Nyhetsbyrån Direkt med NAT, men det rann visst ut i sanden. Rickard vet ju detaljerna.

[HenrikSyst]

Exakt så gör jag enligt följande

1) Kollar av vilken större nyhet som kan komma under dagen i ett parameterskript för alla modeller. I parameterskriptet ligger mina tider mm som är globala.
2) Vi klockslaget så börjar skriptet bevaka i ca 15 minuter framåt.

Det är ju motsatsen vad du gör. Har även en hel uppsättning med skript för reversaltider, men det var inte så bra i simuleringen så det gav jag upp.

Har ett skript som fungerar som en kalender där man kan lägga in historiska händelser om man vill simulera tex rapportsläpp, analysrapporter mm. La ut det på forumet men det är kanon om man vill lägga in exogena variabler.

[Bertil]

Exakt så gör jag enligt följande

1) Kollar av vilken större nyhet som kan komma under dagen i ett parameterskript för alla modeller. I parameterskriptet ligger mina tider mm som är globala.
2) Vi klockslaget så börjar skriptet bevaka i ca 15 minuter framåt.

Det är ju motsatsen vad du gör. Har även en hel uppsättning med skript för reversaltider, men det var inte så bra i simuleringen så det gav jag upp.

Har ett skript som fungerar som en kalender där man kan lägga in historiska händelser om man vill simulera tex rapportsläpp, analysrapporter mm. La ut det på forumet men det är kanon om man vill lägga in exogena variabler.

Det är ju väldigt få dagar som du handlar. Då du handlar är det då också ofta statistiksläpp eller är algoritmen som väljer handelsdag oberoende av om det kommer statistik den dagen eller ej?
undrar
Bertil

[HenrikSyst]

Algoritmen har ingen koppling till statistiksläpp. Egentligen vill jag inte att det ska vara något nytt runt. Tidigare köpte jag inte före men då blir knappast något kvar att handla på. Då bestämde jag att köpa men vara på hugget om det vänder.

Min kalender var mer ett sätt att hårdkoda en strategi in i AT men den har inget med själva strategin att göra.