Hur går era affärer ?

[Berra]

Det är ju 4 av 5 vinstmånader. Det blir ju alltid perioder med förluster. Bara typiskt att den kom när du började. Körde du justeringar/optimeringar A-E?
Kör du med b/s och courtage i bänken?

Förstår inte sista radens fåga?

[Rikard Nilsson]

Jag tror Henric menar handel på köp- och säljkurser och inkl courtage så att man verkligen simulerar så verkligt som möjligt.

[Henric]

1. Har löpande ändringar/optimeringar gjorts under perioden A-E.
2. Använder du köpkurs för säljtranskation och säljkurs för köptransaktion.
3. Inkluderar resultaten courtage.

Blir det någon skillnad om du simulerar 5sek respektive minut?

[eric]

Slippage?

även med köp och säljkurs kan det ju bli 0,25 extra i både köp och sälj om man har otur

och med mindre än 1 punkt i vinst per affär i snitt..

[Rikard Nilsson]

Slippage är enkelt att simulera faktiskt, om man köper på säljkurs +0,25 och säljer på köpkurs -0,25 räknar Analysbänken med de siffrorna. Verkligheten blir oftast aningen bättre eftersom man ofta får avslut direkt på köp/sälj.

[Henric]

Stämmer. Dock kan man ibland få bättre, men tenderar att vara mer sällsynt. Det kan vara bra att bygga in en liten buffer, tex lägga på lite extra courtage.

Det var ett svar på inlägg 274, men gör ungefär samma som inlägg 275.

[Berra]

1. Har löpande ändringar/optimeringar gjorts under perioden A-E.
2. Använder du köpkurs för säljtranskation och säljkurs för köptransaktion.
3. Inkluderar resultaten courtage.

Blir det någon skillnad om du simulerar 5sek respektive minut?

Svar på
#1 ja kontroll så 50 perioders pekar upp, låter lång ha fördel (ej automatiskt).
#2 ja
#3 minicourtage 45 %0.04 i inställningarna så står det så här. Kanske inte det mini jag får betala tillNN men ändå något sedan om det kommer med i analysen? hur veta?
Jag har bara simulerat på 5 sek eftersom jag läst här att det är det som liknar vekligheten.

[Henric]

Det ser ok ut. Kan det vara så att någon av de andra terminerna också legat back en del innan förfall? 5 sek är det som gäller live. Det går att köra med en timer som tex släpper varje minut och blir då liknande animering per minut.

[LillWicke]

Bifogar realtidupplöst B-termin som är mycket rasslig. Många köp på toppar och sälj på bottnar blir det..
Med vänlig hälsning
Bertil

PS Många dagar på B-terminen har kraftigt ryck upp på morgonen och sedan långsamt ner resten av dagen och tvärt om. Här måste man ha en annan typ av script som jag inte utvecklat då cmpreffunktionen inte fungerade i analysbänken då B-terminen gällde.

Det var vädigt förvånande att se att signalerna kommer in så pass sent i kursrörelserna, med tanke på att du kör script i 1-minut-upplösning.
Det där ser mer ut som om en vanlig Macd i 15-minutersupplösning varit i farten.

[LillWicke]

Jadå så här har det sett ut sedan B-F, det är bara F som jag satte igång med skarpskytte. Sedan kan det vara att när man går bakåt så ser du hur det blev medan framåt är i blindo.

Swing-tradar du i de simuleringarna eller går du ur varje dag?

[Bertil]

Så här såg dagens affärer ut:
09:02 ORDER "sl) Mitt MACD6 sälj OMXS303F" kurs 1203.75
12:28 ORDER "sl) Mitt OMX3c köp vänd OMXS303F" kurs 1194.00
12:42 ORDER "sl) Mitt labba sälj dax vänd OMXS303F" kurs 1189.75
13:37 ORDER "sl) Mitt labba köp dax vänd OMXS303F" kurs 1193.00
15:58 ORDER "sl) Mitt MACD8 sälj vänd OMXS303F" kurs 1193.75
16:44 ORDER "sl) Egen TP kort efter 16.20 OMXS303F" kurs 1190.25

Blev +4.75 punkter.
12:28 ordern får betraktas som feltrigg. Jag har förbättrat scripten. Justerade script förbättrar D-terminen, gör E-terminen oförändrad samt ökar dagens vinst till +12.5 punkter.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Det var vädigt förvånande att se att signalerna kommer in så pass sent i kursrörelserna, med tanke på att du kör script i 1-minut-upplösning.
Det där ser mer ut som om en vanlig Macd i 15-minutersupplösning varit i farten.

Många av mina script heter MACDx men innehåller numera bara bortkommenterade MACD partier. Jag fick så många feltrigg med MACD att jag la till en massa medelvärdesbildningar med bivillkor som måste vara uppfyllda för trigg. Till slut blev scripten bättre av att jag tog bort MACD delen helt.
Med vänlig hälsning
Bertil

[LillWicke]

Jag fick så många feltrigg med MACD att jag la till en massa medelvärdesbildningar med bivillkor som måste vara uppfyllda för trigg. Till slut blev scripten bättre av att jag tog bort MACD delen helt.
Med vänlig hälsning
Bertil

Har du provat den här lösningen för feltrigg i Macd som går att finna i Tracker?
signal2=And(And(signal1,Hhv(Macd(b),4)),Not(Hhv(Macd(s),4)))
Där du kan labba med olika värden på 4:an? Den är väldigt effektiv faktisk.

[LillWicke]

12:28 ordern får betraktas som feltrigg. Jag har förbättrat scripten. Justerade script förbättrar D-terminen, gör E-terminen oförändrad samt ökar dagens vinst till +13.25 punkter.
Med vänlig hälsning
Bertil

Så skall det se ut. Idag skall vinsten vara över 10p för godkänt.

[Berra]

Swing-tradar du i de simuleringarna eller går du ur varje dag?

Jag går ur varje dag 75 min före stängning.