Hur går era affärer ?

[LillWicke]

Jag går ur varje dag 75 min före stängning.

Det är ju generellt sett väldigt bra resultat du uppnått på B,C,D och E-terminerna. F var ju lite sämre helt klart.

Kan du lägga ut en bild på F-körningen så vi kan se var den missar?

[Berra]

Det är ju generellt sett väldigt bra resultat du uppnått på B,C,D och E-terminerna. F var ju lite sämre helt klart.

Kan du lägga ut en bild på F-körningen så vi kan se var den missar?

Jag kan tyvärr inte göra skärmdump på min maskin som jag kör i mac Boot Camp vet inte varför det inte går har försökt men inte lyckats. Försökte lägga in listan men det blev väldigt rörigt så det åkte bort igen.

[Bertil]

Slippage är enkelt att simulera faktiskt, om man köper på säljkurs +0,25 och säljer på köpkurs -0,25 räknar Analysbänken med de siffrorna. Verkligheten blir oftast aningen bättre eftersom man ofta får avslut direkt på köp/sälj.

Aha! Det förklarar varför verkligheten blir bättre än simuleringarna då jag alltid kör med säljkurs +25 öre och köpkurs -25 öre.
Mina simulerade resultat utan slippage och utan courtage skulle bli +97,75 för D-terminen, +69 för E-terminen och för F-terminen hittintills +33,5 punkter. Får glädja mig över detta då de ofullständiga simuleringarna av A,B och C terminerna bara blev minus.
Berras script är nog bättre än mina...

Egentligen skulle man ha flera depåer (eller virtuella depåer) där man kör olika script eller strategier. Man handlar alltid med samma totalbelopp men den strategi som gick bäst föregående dag får handla för det stora beloppet och den som gick sämre får handla för det mindre beloppet. På så sätt skulle man kunna navigera sig fram genom olika handelsklimat.
Den strategi som gick sämst föregående dag (och har större sannolikhet för negativt resultat ) kör man på aktiedepån medan den som gick bäst får äran att handlas på ISK depån.
Med vänlig hälsning
Bertil

[eric]

En sak som jag har funderat över är att man borde öka insatsen istället för att minska den vid flera minusaffärer och drawdown

Jag menar om man har en beprövad och backtestad strategi som alltid kommer tillbaka efter flera förluster

Då skulle man ju kunna dubbla insatsen efter x antal förluster?

men vem vågar det i praktiken

[Henric]

Det kan vara lönsamt, men risky. Menar du att fortsätta dubbla eller bara köra den dubbla normala insatsen vid x-antal förluster i rad. Annars blir det som att kasta krona eller klave. Det händer ibland att det blir många av samma i rad. Det svåra är att man inte vet oddsen och vinstpotentialen. Ett fåtal affärer kan generera en större del av vinsterna/förlusterna. Tanken går ju att simulera.

[eric]

Jag menar att man skulle dubbla efter x antal förluster och sedan om det börjar gå med vinst igen så minskar man ned till normal insats igen efter ett tag

typ om man kör något trendföljande så hamnar man ju förr eller senare i konsolidering med köp på topp och sälj på botten

[LillWicke]

En sak som jag har funderat över är att man borde öka insatsen istället för att minska den vid flera minusaffärer och drawdown

Jag menar om man har en beprövad och backtestad strategi som alltid kommer tillbaka efter flera förluster

Då skulle man ju kunna dubbla insatsen efter x antal förluster?

men vem vågar det i praktiken

De traders som följt den strategin har ganska snart varit tvunga att ta sitt pick och pack och dra.

Den första devisen som en trader (som vill överleva) måste lära sig följa är, "when in doubt stay out". Detta översatt till automathandel bör bli att man drastiskt minskar insatserna när det går dåligt (alternativt blockar all handel) för att sedan öka (dubbla?) insatserna igen när det går bra.

[Bertil]

Sådärja, då var mina script nöjda och tar helg.
09:01 ORDER "sl) Mitt MACD6 sälj OMXS303F" kurs 1180.25
14:31 ORDER "sl) Mitt MACD8 köp vänd OMXS303F" kurs 1183.00
16:52 ORDER "sl) Egen TP lång efter 16 OMXS303F" kurs 1196.25
Blev + 10,5 punkter.
mvh
Bertil

[Berra]

Nat hånar och skratter mig rakt upp i fejan:då har jag naturligtvis varit utanför...
Totalt Avkastning 25.25 kr 2.13% på 7 affärer under 14:19:55 timmar
Av dessa blankat 4 st med avkastning 11.50 kr 0.96%
Innehav 1 st med vinst 17.50 kr 1.48%
Innehav 2 st med förlust -3.75 kr -0.31%
Blankning 3 st med vinst 12.00 kr 1.00%
Blankning 1 st med förlust -0.50 kr -0.04%
Tidpunkt Typ Antal Pris Diff %Diff Res %Res I marknaden Innehav Info Ack.Resultat Kommentar
2013-06-05 09:39:00 Sälj -1,00 1*202,00 -1,00 Blankad Berra Short tid
2013-06-05 13:29:00 Köp 2,00 1*192,50 9,50 0,79% 9,50 0,79% 03:50:00 1,00 Innehav 9,50 Berra Long tid
2013-06-05 16:15:00 Sälj -2,00 1*191,00 -1,50 -0,13% -1,50 -0,13% 02:46:00 -1,00 Blankad 8,00 Berra Short tid
2013-06-05 16:29:15 Köp 2,00 1*191,50 -0,50 -0,04% -0,50 -0,04% 00:14:15 1,00 Innehav 7,50 Berra Long tid
2013-06-05 16:39:00 Sälj -2,00 1*189,25 -2,25 -0,19% -2,25 -0,19% 00:09:45 -1,00 Blankad 5,25 Berra Short tid
2013-06-05 16:49:00 Köp 1,00 1*188,25 1,00 0,08% 1,00 0,08% 00:10:00 0,00 6,25 Berra Stäng blankning innan börsstängning
2013-06-07 09:39:05 Sälj -1,00 1*181,50 -1,00 Blankad Berra Short tid
2013-06-07 12:59:00 Köp 2,00 1*180,00 1,50 0,13% 1,50 0,13% 03:19:55 1,00 Innehav 7,75 Berra Long tid
2013-06-07 16:49:00 Sälj -1,00 1*197,50 17,50 1,48% 17,50 1,48% 03:50:00 0,00 25,25 Berra Stäng köp innan börsstängning

[eric]

De traders som följt den strategin har ganska snart varit tvunga att ta sitt pick och pack och dra.

Den första devisen som en trader (som vill överleva) måste lära sig följa är, "when in doubt stay out". Detta översatt till automathandel bör bli att man drastiskt minskar insatserna när det går dåligt (alternativt blockar all handel) för att sedan öka (dubbla?) insatserna igen när det går bra.

hur vet man när det går dåligt eller bra?

efteråt

skulle vara intressant med ett test på tex tracker för att se utfallet?

nå det här var bara några lösa funderingar nu ska jag sluta med att spamma Bertils sträng

[Bertil]

Små rörelser idag.
09:43 ORDER "sl) Mitt OMX3c säj OMXS303F" kurs 1189.50
14:06 ORDER "sl) Egen ultrasnabb5 Stoploss Mini kort mv OMXS303F" kurs 1195.75
Blev -6,25 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

09:39 ORDER "sl) Berra blank macd med tid OMXS303F" kurs 1191.00
14:57 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS303F" kurs 1194.75
14:58 ORDER "sl) Berra blank macd med tid OMXS303F" kurs 1194.00
15:08 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS303F" kurs 1195.50
här gick jag ur för hand på 1195,50
jaha åter en dag jag skulle varit utan, onsdag och fredag bara analys och ca +25 p idag inne skarpt -6p

[LillWicke]

Berra och Bertil, ni har båda konstruerat väldigt fina modeller som går fint när börsen rör på sig, men sämre när amplituderna är små.
Jag skulle vilja tipsa om att ni försöker hitta några former för att definiera ett villkor för "platt" marknad, som hindrar era modeller att ta position när "platt" är uppfyllt.

[Bertil]

Berra och Bertil, ni har båda konstruerat väldigt fina modeller som går fint när börsen rör på sig, men sämre när amplituderna är små.
Jag skulle vilja tipsa om att ni försöker hitta några former för att definiera ett villkor för "platt" marknad, som hindrar era modeller att ta position när "platt" är uppfyllt.

Idag var marknaden platt mellan kl 10 och 15. Före 10 var det ett ryck ner som Berras och mina script reagerade på. Efter 15 var marknaden lite mer volatil men då hade mina script redan löst ut på stop loss och ville inte gå in igen. Berras script försökte följa de små rörelserna under dagen men kom lite för sent.

Jag labbade ju ett tag med att titta på standardavvikelsen under några timmar för att tillåta trigg eller ej. Finns med i bakgrunden hos några av mina script, men är svårt att trimma in.
mvh
Bertíl

[Berra]

Berra och Bertil, ni har båda konstruerat väldigt fina modeller som går fint när börsen rör på sig, men sämre när amplituderna är små.
Jag skulle vilja tipsa om att ni försöker hitta några former för att definiera ett villkor för "platt" marknad, som hindrar era modeller att ta position när "platt" är uppfyllt.

Helt rätt LillWicke, vad kan man lägga in för att stoppa scripten att handla när det inte händer något mer än någon punkt upp eller ner. Oftast har det varit sådana dagar som förstört det som byggts upp. Har för mig att det fanns något i Raptor som hindrade att vara kvar om inget händer?