Hur går era affärer ?

[Bertil]

Dagens slagdängeanalogi borde bli "Euforia, I am going up,up,up". På slutet hoppar Loreen ner på golvet. Mina script hoppade lite för snabbt och fick hoppa upp igen. Inte så välkoriograferat..

Blev -0,25 punkter.

09:35 ORDER "sl) Mitt labba köp dax OMXS303G" kurs 1124.25
15:56 ORDER "sl) Egen slope2 sälj vänd OMXS303G" kurs 1128.50
17:06 ORDER "sl) Mitt labba köp dax vänd OMXS303G" kurs 1132.50
17:18 ORDER "sl) Min Signal sälj innan stängning OMXS303G" kurs 1132.00
mvh
Bertil

[eric]

Även proffsen har problem med avkastningen..

"I dagsläget har Lynx Dynamic ett tjugotal olika kvantitativa modeller som letar efter köp- eller säljsignaler kring trender på ett 70-tal marknader världen över. Modellerna arbetar med råvaror, aktier, obligationer och valutor."

"och har den största organisationen bland nordiska hedgefonder. Cirka 40 personer arbetar med bland annat modellutveckling, riskhantering samt att verkställa affärer."

http://lynxdynamic.se/Default_se.aspx

[Bertil]

Även proffsen har problem med avkastningen..

... Cirka 40 personer arbetar med bland annat modellutveckling, riskhantering samt att verkställa affärer."

Jo, man måste hela tiden utveckla sina modeller. Igår utökade jag från 46 till 48 script. De två nyaste scripten är dynamiska Take Profit. Efter många tester i analysbänken så upptäcker man att Take profit oftast gör mer skada än nytta. Men om man har begränsande villkor så kan de förbättra resultatet.
De nyaste TP scripten har triggnivå på 8 punkter vid köp och 11 punkter vid blankning med bivillkoret att vinsten måste uppkommit under de senaste 3 timmarna, dvs de triggar bara ett par gånger per månad. Med dessa script adderade ökar vinsten vid simulering med ca 9 punkter från början av D-terminen till dags dato.
mvh
Bertil

[Bertil]

Ser man på. Mitt nya dynamiska TP script som jag la in igår slog till redan idag.

09:34 ORDER "sl) Mitt OMX3c köp OMXS303G" kurs 1135.25
10:56 ORDER "sl) Egen dynamisk Take Profit Lång OMXS303G" kurs 1142.00

11:48 ORDER "sl) Mitt MACD7 köp OMXS303G" kurs 1143.75
16:56 ORDER "sl) Egen TP lång efter 16 OMXS303G" kurs 1144.25

Blev +7,25 punkter idag.
mvh
Bertil

[Bertil]

10:18 ORDER "sl) Mitt MACDa köp OMXS303G" kurs 1148.75

Sedan ville inte mina script avsluta handelsdagen kl 17.18 som de är programmerade för. Fattar inte varför. NAT levde, kurvan ritades, scriptet var anslutet och datorklockan var OK. Det enda jag kan tänka mig är att NAT inte fick korrekt kontakt med Nordnetdepån. Fick gå ut manuellt 17.22 på 1162.11 i snitt.

Nåja, blev i alla fall +13.36 punkter
mvh
Bertil

[shoddy]

Jag måste bara fråga: 48 script? Kör du på en riktigt kraftig maskin eller behövs inte det även med så många script?

[Bertil]

Jag måste bara fråga: 48 script? Kör du på en riktigt kraftig maskin eller behövs inte det även med så många script?

Hej Shoddy!
Kör på en laptop med i7 quad processor. NAT går inte över 16% av processorkapaciteten. Har inte så avancerade script. Är mest olika medelvärden och lite HHV,LLV. Att jag har många script är mest för att det är lättare att hålla koll på dem då. Skulle nog gå att få ner antalet till 1/3 med en massa or funktioner i scripten, men då blir de så långa att man tappar överblicken då man går in och ändrar.
mvh
Bertil

[shoddy]

Ok, intressant, bra att veta, just nu går min NAT på en virtuell liten Windows 7'a, får hela tiden se till så man inte lastar den för hårt. Har faktiskt i veckan slagit till på en ny maskin som blir dedikerad till NAT, en lite äldre DL320 g5 med xeon 4core och 6GB minne. En 1U server, kommer stå tillsammans med mina andra webbservrar. Kändes lite overkill men fick den för att ruskigt bra pris och min bättre hälft vill inte ha datorer igång hemma när vi är borta.

Jag handlar mest manuellt med långa trender än så länge men vill in på kortare intradag istället och mer automathandel, jag har så dålig disciplin tyvärr :-)

[Bertil]

...Jag handlar mest manuellt med långa trender än så länge men vill in på kortare intradag istället och mer automathandel, jag har så dålig disciplin tyvärr :-)

Jag har dålig karaktär då jag handlar manuellt, blir för många avslut, fler än med min automathandel tyvärr. Så det är bäst att NAT scripten får hantera handeln, har ju kollat av scripten i Analysbänken.

Så här ser dagens första avslut ut
09:02 ORDER "sl) Mitt MACD6 köp OMXS303G" kurs 1164.00
09:18 ORDER "sl) Egen Tidig Take Profit Lång ny OMXS303G" kurs 1165.00

Nu skulle man kunna förvänta sig en blanksignal (kursen är 1161.75) men långa trenden är fortfarande uppåt så mina script kräver ett "hack" neråt på OMXS30 eller DAX för att trigga. Fortsättning följer...
Edit: Nu kom hacket ner
12:15 ORDER "sl) Mitt MACDa sälj OMXS303G" kurs 1158.75

mvh
Bertil

[petersi]

Hej Shoddy!
Kör på en laptop med i7 quad processor. NAT går inte över 16% av processorkapaciteten. Har inte så avancerade script. Är mest olika medelvärden och lite HHV,LLV. Att jag har många script är mest för att det är lättare att hålla koll på dem då. Skulle nog gå att få ner antalet till 1/3 med en massa or funktioner i scripten, men då blir de så långa att man tappar överblicken då man går in och ändrar.
mvh
Bertil

Hej Bertil,
Är det en äkta quad core procssor? Kör du med hyperthreading påslagen?

[Bertil]

Hej Bertil,
Är det en äkta quad core procssor? Kör du med hyperthreading påslagen?

Kör Win7 home 64 bits operativ och kan inte stänga av hyperthreading i Bios. Blir 8 "virtuella" processorer. Tidigare kunde NAT bara dela ut uppgifter till 2 processorer, men i nyaste versionen med processorbalansering så verkar NAT hålla igång 4 processorer.
mvh
Bertil

[petersi]

Kör Win7 home 64 bits operativ och kan inte stänga av hyperthreading i Bios. Blir 8 "virtuella" processorer. Tidigare kunde NAT bara dela ut uppgifter till 2 processorer, men i nyaste versionen med processorbalansering så verkar NAT hålla igång 4 processorer.
mvh
Bertil

Jag kör precis som du helst med realtidsdiagram och skriver skript med i0 och i1, men det tar mycket prestanda. Om man kör daytrading, tror du att prestanda(dålig) kan påverka avkastningen, t.ex om det tar 30-60s innan order skickats jämfört med en snabb maskin? Om man simulerar/optimerar skript i analysbänken som antar att man har en ideal=supersnabb maskin och sedan kör dessa skript skarpt på en maskin som inte är ideal, så kan det ju innebära att den modell man optimerat inte stämmer längre. Man ska kanske lägga in en fördröjning i simuleringsmodellen som motsvarar den verkliga? Vad tror du?
Mvh
Peter

[Bertil]

Jag kör precis som du helst med realtidsdiagram och skriver skript med i0 och i1, men det tar mycket prestanda. Om man kör daytrading, tror du att prestanda(dålig) kan påverka avkastningen, t.ex om det tar 30-60s innan order skickats jämfört med en snabb maskin? Om man simulerar/optimerar skript i analysbänken som antar att man har en ideal=supersnabb maskin och sedan kör dessa skript skarpt på en maskin som inte är ideal, så kan det ju innebära att den modell man optimerat inte stämmer längre. Man ska kanske lägga in en fördröjning i simuleringsmodellen som motsvarar den verkliga? Vad tror du?
Mvh
Peter

Tidigare hade jag en laptop med sämre prestanda för NAT och då blev i0 skripten för krävande, det blev oerhört segt om man samtidigt skulle scrolla bland diagrammen. Tror inte att det blir någon större fördröjning mellan trigg och handel, tror att det är en prioriterad process. Själv handlar jag dock alltid på andra nivån dvs 25 öre under köpkurs och 25 öre över säljkurs för att vara säker på att alla ordrar skall gå igenom.
mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Den enklaste lösningen är ju att bocka bort ritningen för diagrammen eller helt enkelt välja in en annan arbetsyta när maskinen bara ska stå och handla. Då slipper man ju den krävande delen med diagramritning. Scripten i sig tar inte så lång tid att exekvera "live" så att prestanda påverkar handel.

[LillWicke]

Hejsan,

Tänkte jag skulle komma med några erfarenheter utifrån fältet.
När det gäller att ha en maskin som enbart kan handla krävs det nästan ingenting alls. Jag har en testmaskin som kör Windows XP och som är utrustad med en gammal singelcore-prossessor från AMD. Denna maskin kör handel med mycket stora och avancerade script live i 5-, 1- och 0upplösning utan någon som helst fördröjning.

Tricket är att ta bort så många diagram som möjligt från arbetsytan att inte låta maskinen rita några kurvor (medlevärden) i hög upplösning live och att de diagram man ändå vill ha framme ställer man in för att rita med 5- eller 15-minutersstaplar. Diagram och kurvor i hög upplösning (högre än 1 minut) får däremot datorn att helt så still.

När det gäller att göra simuleringar i analysbänken med denna maskin inom rimlig tid (typ 10 sek) går det utmärkt att göra detta med avancerade script så länge scripten inte innehåller funktioner som HHV, LLV, FIND med långa perioder (uppåt 300). Om man kör script med sådan periodlängd på hhv, llv och find kan man få vänta uppåt 30 miuter på att en körning ska bli avverkad.

En sammanfattning blir att det som suger kraft ur datorn är diagramritning i hög upplösning samt funktionerna hhv, llv och find.

Om man vet hur diagramritningen går till i NAT är detta inte så konstigt. Varje script som skall rita någonting körs en gång per stapel var 5:e sekund. Låt oss säga att vi har ett diagram på 10-dagar i 1-minutsupplösning så innehåller detta 5100 staplar. Varje script som ritar något skall alltså köras igenom 5100ggr var 5:e sekund. Har man då några diagram uppe samt en del script som skall rita förstår man att det tar mycket kraft. Går man då ned och kör diagram i 1sek upplösning (realtid idag) ökar antalet körningar per 5:sek med en faktor 300, detta innebär enormt mycket jobb för datorn och man kan lätt förstå att allt blir segt. Intressant i sammanhanget är att XP-datorn ovan klarar diagramritningar i 1-minutsupplösning, på några enstaka diagram samt ett diagram i 1sek upplösning utan att det blir alltför segt.