Hur går era affärer ?

[Bertil]

Hej Rikard !
Jag gör på liknande sätt som du föreslår. Här är ett utdrag:

mv3=Mov(Ref(b,fördröjning),minuter,s)
mv4=Mov(Ref(s,fördröjning),minuter,s)
mvss=Div(Add(mv3,mv4),2)

mvss ingår i triggvillkor
mvh
Bertil

[Hong Kong Ola]

Tyvärr inte om OMX vs DAX men ändå en del nyttigt att läsa
http://hh.diva-portal.org/smash/reco...d=diva2:533253

[Bertil]

Hej!
Idag blev det -5 punkter på 14 avslut. Hade jag inte haft mina dynamiska take profit aktiva hade jag gått +2 punkter på 6 avslut.
Bland det första jag skall testa med Nat Pro är om det lönar sig att ha take profit aktivt.
mvh
Bertil

PS Är det bara jag utav alla 525 Autostockforummedlemmar som handlar terminer? Hur går det för er andra?
DS

Edit.Bifogar dagens flaggspel. Utöver flaggorna blev det ett sälj och köp till.

[Berra]

PS Är det bara jag utav alla 525 Autostockforummedlemmar som handlar terminer? Hur går det för er andra?
DS[/QUOTE]

Nej då Bertil, Berra försöker oxå idag +6,75. Jag har filat på scripten men idag kört skarpt. Väntar på Henric osså men har ställt om till 30 min bara öppet de två sista minuterna och sett till sex sju dagar bakåt och övernattning så har det blivit (skulle om jag kört skarpt) +60 ca, det är vad AT8 säger. Men det ser lite hoppfullt ut ändå det stämde idag med AT8 sen stängde jag med SL strax före fem annars skulle den hängt kar på lång. Får se i nästa vecka om jag ska pröva övernattning har sett att den stått helt rätt varje kväll inför nästa dag. Har bara en in och ut vid fem.
2012-10-19 12:59:00 OMXS302K K 1075,25 1,25
2012-10-22 13:59:00 OMXS302K S 1072,50 -2,75
2012-10-23 12:59:00 OMXS302K K 1053,50 19,00
2012-10-23 14:59:00 OMXS302K S 1050,75 -2,75
2012-10-24 10:59:00 OMXS302K K 1041,50 9,25
2012-10-25 14:29:00 OMXS302K S 1059,75 18,25
2012-10-26 11:29:00 OMXS302K K 1050,75 9,00


PS jag tror att du kör alldeles för snabbt för vinst???? jag trodde tidigare oxå att det gick att vänd på alla upp/ner men det visade sig snart vara omöjligt in på topp ut i botten =förlust???

[jimmy]

Veckan gick inget vidare.
Ska fila till exit och koppla bort en gammal SL som jag glömmer finns kopplad på för tight.

Vad beträffar SL så är det ju ofta när den löser ut som man ska köpa, så jag tror inte på SL annat än för katastrof situationer, utan någon "smartare exit". De gånger jag backtestat min långsamma strategi med SL så ger det sämre resultat.

[Bertil]

Jaha, nu är det helg och då kan man filosofera lite om strategier. Jag har inte läst någon litteratur om teknisk analys utan utgår från att betrakta termins(index) kurvan för att försöka förstå hur den kan röra sig. Vad jag förstår är nästan all teknisk analys baserad på dagskurser och inte intradag. Jag är i första hand intresserad av intradag. Kan man ens överföra teorierna för dagskurser till intradag, dvs följer kurvan samma regler? Har någon undersökt detta?

Jag började med att konstatera att det förekommer break out i kurvan. Jag skrev en del skript som passade in på tidigare rörelser, men för att kallas break out måste det vara en snabb förändring som man ju kan trigga på, men man vet inte hur mycket det fortsätter vidare och om man kan göra en vinst.

Sedan labbade jag lite med korsande medelvärdeskurvor. Nu har jag kurvor som påminner om break out fast på lägre nivåer och med bivillkor. Jag jobbar som sagt alltid med i1 och rullande medelvärden. Antag köpscipt för enkelhetens skull.

1. Jag tittar att kurvan gått åt samma håll med en viss stigning under en viss tid.

2. Nivån är högre än den varit tiden t tillbaka.

3. Tiden t är omvänt proportionell mot standardavvikelsen.

4. Skillnaden mellan terminen och index (efter justering för offset) måste vara mindre än x. Om terminen tagit ut för stora svängar på för spridd handel kommer den nämligen alltid tillbaka till index.

5. Riktningen på DAX skall gå åt samma håll som terminen vid köptillfället. Jag tycker mig se en kortsiktig (15-30 sekunders) korrelation mellan OMX och DAX. Ungefär som vid en tjuvstart. DAX tjuvstartar och OMX hänger på men sedan kan alla löparna prommenera åt var sitt håll.

6. För att gå ut har jag skrivit en smart dynamisk take profit som tillåter större dipp då vinsten är större samt blir elastisk då vinsten överstiger en viss nivå.

7. Då jag ligger på plus tillåter jag inte ett säljscript att agera utan meningen är att gå ut med TP.

8. Scripten har tidspärrar när köp skall tillåtas efter senaste sälj och när köp skall tillåtas efter senaste köp. Villkoren är olika om portföljen är 0 eller inte.

9. Tricket med mina script är att så snabbt som möjligt hamna på 1.5 punkters vinst. Då griper min dynamiska TP in och jag är hemma med den affären. Måste förhindra trigg som inte snabbt leder till 1.5 punkters vinst, utan kanske bara toppar +0.75 punkter för att sedan vända åt andra hållet.

10. Går allt åt fel håll griper SL in. Vad den skall sättas till kan diskuteras (eller bättre optimeras med Pro). Intervallet är 3-7 punkter.

Kommande idéer. Om man gör en egen OMXS30 index som bygger på medelvärden av sälj och köpkurser istället för på avslut kan man få ett snabbare index. Osäker på om det gör något då skillnaden kommer att vara väldigt liten.

Jag har aldrig jobbat med MFI, det kanske kan vara ytterligare en parameter som kan inverka. Jag jobbar som sagt uteslutande med i1 och vet inte hur man får MFI på det. Kan man ha rullande medelvärde på 20 min på MFI ? Fungerar det och är det vettigt frågar jag er som labbat mycket med MFI.
Kan man jobba kortsiktigt med break out på MFI rullande medelvärde 5 minuter?

Jag har ju tidigare uttryckt en viss tvekan till MFI på terminer och derivat. Om man t.ex tittar på MFI på en BULLOMX med låg eller obefintlig handel måste det ju bli nonsens. Tittar man nu på MFI på OMXS302L (vi har ju nu OMXS302k) så skulle det ju också bli nonsens. Men jag kanske får ge mig, MFI på front month termin kan ju vara vettig eftersom många lyckas med sina affärer baserat på detta.

Vad jag egentligen skulle vilja komma åt är sammanvägd MFI på alla i OMXS30 ingående aktier! Det vore något det!
Blir förhopningsvis möjligt i framtida versioner av PRO.
mvh
Bertil

[Henric]

PS Är det bara jag utav alla 525 Autostockforummedlemmar som handlar terminer? Hur går det för er andra?
DS

Nej då Bertil, Berra försöker oxå idag +6,75. Jag har filat på scripten men idag kört skarpt. Väntar på Henric osså men har ställt om till 30 min bara öppet de två sista minuterna och sett till sex sju dagar bakåt och övernattning så har det blivit (skulle om jag kört skarpt) +60 ca, det är vad AT8 säger. Men det ser lite hoppfullt ut ändå det stämde idag med AT8 sen stängde jag med SL strax före fem annars skulle den hängt kar på lång. Får se i nästa vecka om jag ska pröva övernattning har sett att den stått helt rätt varje kväll inför nästa dag. Har bara en in och ut vid fem.
2012-10-19 12:59:00 OMXS302K K 1075,25 1,25
2012-10-22 13:59:00 OMXS302K S 1072,50 -2,75
2012-10-23 12:59:00 OMXS302K K 1053,50 19,00
2012-10-23 14:59:00 OMXS302K S 1050,75 -2,75
2012-10-24 10:59:00 OMXS302K K 1041,50 9,25
2012-10-25 14:29:00 OMXS302K S 1059,75 18,25
2012-10-26 11:29:00 OMXS302K K 1050,75 9,00


PS jag tror att du kör alldeles för snabbt för vinst???? jag trodde tidigare oxå att det gick att vänd på alla upp/ner men det visade sig snart vara omöjligt in på topp ut i botten =förlust???[/QUOTE]

Jag har bara labbat lite(med stängning). Om det ska vara övernattning behövs det nog något mer än senaste position? Det är framför allt bättre odds för långa positioner, även om det kan bli riktigt bra trades med korta. Resultatet varierar för mycket mellan perioder. Genom ett enkelt volatilitetsfilter förbättras oddsen, men räcker änndå inte för mig. Jag ska fortsätta labba lite nästa vecka.

[Berra]

Jag har bara labbat lite(med stängning). Om det ska vara övernattning behövs det nog något mer än senaste position? Det är framför allt bättre odds för långa positioner, även om det kan bli riktigt bra trades med korta. Resultatet varierar för mycket mellan perioder. Genom ett enkelt volatilitetsfilter förbättras oddsen, men räcker änndå inte för mig. Jag ska fortsätta labba lite nästa vecka.

Hej Henric, jag har inställningarna såhär nu:
oscill 7,10 mom 17, macd 2-12-6, och tiden 30-28-30 vilket gett det resultatet senaste veckan. Jag förstår inte riktigt vad du menar med att det är bättre odds för långa positioner? Det låter bra det med volla-filter, jag väntar nyfiket på om du kan hitta en bättre variant med dessa script.
mvh Berra

Förresten hur är det det funerar när man övernatter med terminen, har glömt var så längesedan?

[Bertil]

Raderat inlägg pga felaktigt dragna slutsatser.

[Henric]

Hej Henric, jag har inställningarna såhär nu:
oscill 7,10 mom 17, macd 2-12-6, och tiden 30-28-30 vilket gett det resultatet senaste veckan. Jag förstår inte riktigt vad du menar med att det är bättre odds för långa positioner? Det låter bra det med volla-filter, jag väntar nyfiket på om du kan hitta en bättre variant med dessa script.
mvh Berra

Förresten hur är det det funerar när man övernatter med terminen, har glömt var så längesedan?

Att justera parametrarna den senaste veckan och hitta bra resultat är inte svårt. Det svåra är att hitta inställningar som passar många väderlekar. Är du bra på skruva parametrarna efter rådande börsklimat kan det fungera, men inget som jag gör. Ett alternativ är försöka justera parametrarna automatiskt efter olika villkor. Det är svårt och kan ta lite tid. Övernattning följer samma resonemang. Vissa perioder är det bra att övernatta med senaste signal och andra inte.

Ett enkelt volla-filter där closekursen de tre senaste perioderna måste ha rört sig 0,4% förbättrar resultatet generellt. Går kanske att förbättra ytterliggare.

Grundkonceptet har potential, men jag har ingen snabblösning.
Ett alternativ kan vara att köra som SEDT där positionerna byggs upp under dagen. Fortsätter att titta på modellen och framför allt med nya simulatorn med fler möjligheter.

[Bertil]

+1,5 punkter på 2 avslut blev resultatet för Bertilscripten idag.
mvh
Bertil

[Berra]

Ingen signal på måndagen, senaste signal var: 2012-10-26 11:29:00 OMXS302K K 1050,75, men den gick jag ur i fredags efter plus 6,75 pkt.

[Berra]

Grundkonceptet har potential, men jag har ingen snabblösning.
Ett alternativ kan vara att köra som SEDT där positionerna byggs upp under dagen. Fortsätter att titta på modellen och framför allt med nya simulatorn med fler möjligheter.

"Ett alternativ kan vara att köra som SEDT där positionerna byggs upp under dagen." Vad är SEDT hittar inte något om den strategin(Inom området datorgrafik , Sekventiell euklidiskt avstånd transformer (SEDT) är en speciell typ av distans förvandlar bygger på euklidiska måttet som använder flera värderade vektor element för att sprida avstånd.)

[Bertil]

Idag +0,75 punkter på 2 avslut för Bertilscripten. Till Berra: sök på SEDT i forumet.
mvh
Bertil

http://www.autostock.se/vbulletin/se...earchid=125011

[Rikard Nilsson]

SEDT körs just nu under OBS efter ombyggnaden. Vi har ökat utväxlingen genom att köra minifutures med ca 4 ggr hävstång. Ser ok ut men vi skulle gärna vilja vässa den lite till, PLT jobbar vidare med den.