Hur går era affärer ?

[Berra]

Ingen signal igår bytte till E igår trodde att bytet skulle vara idag men nu första E-signalen
09:34 ORDER "sl) breakout andra Sälj OMXS304E" kurs 1325.00
Jaha så gick det med den: 09:45 ORDER "sl) Stoploss Mini kort OMXS304E" kurs 1329.50 -4,5
09:58 ORDER "sl) breakout första Köp OMXS304E" kurs 1331.50
10.46 manuel sälj 1329.75 -1,75 = -6.25
jaha så blev det med det

tot för E -6,25

[Bertil]

09:16 ORDER "sl) Mitt manuell sälj OMXS304E" kurs 1328.25 +2.65
09:37 ORDER "sl) Egen DAX TP kort index OMXS304E" kurs 1326.50 +1.75

09:44 ORDER "sl) Mitt manuell sälj OMXS304E" kurs 1329.00
11:02 ORDER "sl) Mitt manuell köp vänd OMXS304E" kurs 1328.00 +1.00
11:06 ORDER "sl) Mitt manuell sälj OMXS304E" kurs 1328.75 +0,75

Nu pausar jag NAT handeln fram till tisdag.
Nja blev lite klåfingrig
12:04 ORDER "sl) Mitt manuell köp OMXS304E" kurs 1326.75
12:20 ORDER "sl) Mitt manuell sälj OMXS304E" kurs 1327.25 +0.50
(Bara gula smileys idag, det är ju snart påsk!)
Ackumulerad vinst E-terminen +6.65 punkter

Glad Påsk !
mvh
Bertil

[Bertil]

I den här tråden jämför vi ju våra skarpa körningar samt redogör för lite simuleringar. Mig veterligt har vi inte lagt in någon graf för ackumulerat simuleringsresultat så jag gör ett försök med det här. Man får klippa och klistra och lägga in i Excel eller Open office calc. Tips till Rikard är att lägga till en sådan funktion direkt i Analyzern ifall ni får tid över i framtiden.

Jag har simulerat mina ordermodeller ett år bakåt samt använt courtage 0.01%. Det visar sig att scripten började bra men sedan var kassa i 6 månader för att sedan ta fart igen. Resultatet är i punkter.

Skulle vara intressant att se fler simuleringar med andra ordermodeller för att kunna hitta styrkor och svagheter och sedan kanske kunna koppla samman med olika börsklimat.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Ähum, har du provat att klicka på "mynt"-knappen i Analyzer?

[Bertil]

Ähum, har du provat att klicka på "mynt"-knappen i Analyzer?

Testade det för första gången nu. Vinstrapporten verkar inte vara korrekt jämfört med mitt ackumulerade resultat ovan.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Man får en del effekter när man går direkt mellan Long och Short och vice versa, kurvan blir bättre om man går via noll. Vi ska titta på det.

[Bertil]

Man får en del effekter när man går direkt mellan Long och Short och vice versa, kurvan blir bättre om man går via noll. Vi ska titta på det.

Jo det är ju den klassiska diskussionen om blankning som vi hade för något år sedan.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...4&postcount=69

Då man blankar säljer man ju något som man har lånat, men man får ju betalt! På kontot får man alltså in pengar. Att blanka en termin belastar egentligen inte kontot, man får ju in pengar. I verkligheten belastas ju kontot av ett säkerhetskrav, fast Simulatorn kan inte hantera säkerhetskrav så därför får man inte blanda in det alls!
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Det här får bli helgens filosofibidrag.

Man kan ju inhämta information från olika källor till sina ordermodeller. Här tänkte jag jämföra fyra olika varianter.

1) OMX. Ordermodellerna tittar på terminen samt individuellt på alla 30 ingående aktierna både med AMA samt hur köp och säljsidor ser ut.

2) OMX+DAX. Samma ordermodeller som 1) fast vi extraherar även information från tyska indexet DAX.

3) OMX+DOW. Samma ordermodeller som 1) fast vi extraherar även information från DOW.

4) OMX+DAX+DOW . Detta är mina standard ordermodeller som jag redovisar i tråden.

Jag har simulerat ovanstående ett år tillbaka i 5 s upplösning och redovisar månad för månad i en tabell. Bästa resultatet för varje månad markeras grönt och sämsta rött.

Vi kan se att i juni drog DOW ner resultatet och i oktober var DAX sänke, men sammanlagt är det överlägset att använda sig av info från både DAX och DOW.
Med vänlig hälsning
Bertil

[petpee]

re

En spontan kommentar är att med tillräckligt många variabler, så kan man anpassa (dvs. överoptimera) ett resultat enkelt till historisk data. Denna överoptimering innebär i sin tur att verklig handel kommer att prestera uselt. Detta är anledningen till att robusta modeller oftast bygger på få parametrar och enkla ideer. Antagligen bygger denna vilja till överoptimering på att man inte accepterar slumpen, dvs att man måste acceptera förluster för att edgen ska realiseras i det långa loppet.

[Bertil]

Mina script som jag hade för 6 månader sedan var överoptimerade dvs anpassade för senaste månaden. Jag vill påstå att mina nuvarande script inte är överoptimerade. Jag söker efter tydliga tendenser med AMA och volume breakdown under den senaste timmen på alla ingående aktier i OMXS30. På DOW och DAX tittar jag på AMA medelvärden.

Jag har ju möjlighet att ändra i mina script om jag vill, så det är ju viktigare att scripten gått bra de senaste månaderna dvs i rådande börsklimat än hur de skulle gått för 5 år sedan.
Med vänlig hälsning
Bertil

Edit1: Jag har inte tillgång till DAX och DOW som jag tar från ETF:er mer än 1 år tillbaka, därför kan jag inte simulera längre tid bakåt.
Edit2: Min filosofi är ju som sagt att extrahera information från olika håll för min handel.
Edit3: För att få till bättre script måste man ju kontinuerligt hålla på att testa olika idéer och angreppsvinklar.
Edit4: Egentligen skulle jag vilja simulera hur mina script klarar en krasch som vi hade 1987, för det är nog dags för en krasch snart.
Edit5: 1987 var informationsflödet dock helt annorlunda. Internet fanns inte utan man fick följa aktiekurserna på text TV med 15 minuters fördröjning. För att handla fick man ringa till sin mäklare eller gå till banken. Var man en småsparare så gjordes affären påföljande dag.

[petpee]

re

Håller absolut inte med dig om "det rådande börsklimatet". Det är just det som ger tendens till överoptimering. Beträffande "börsklimat", så får man först definiera vad man mätbart avser med detta (tex utifrån trend och vol, dvs inte krångla till det), och se det på längre sikt.

[Bertil]

All börshandel sker utgående från information eller förväntan om information. För terminer kan informationen extraheras från underliggande aktier eller från andra index som man tror kan påverka terminen eller som reagerar snabbare på globala händelser. Motståndsnivåer och stödnivåer är också en typ av information. Årstider och månadsskiften är också informationsbärande.
Aktiehandlare kastar inte tärning (slumpen) hur de skall agera utan handlar på den information de tycker är relevant.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Vad som kan definieras som börsklimat är olika för olika script. Eftersom mina script tittar på volume breakdown under 1 timma så har scripten svårt för att detektera snabba kraftiga rörelser dvs +10 punkter under mindre än 1 timma för att sedan sjunka 10 punkter under påföljande timma.
Om börsen är väldigt slagig kanske man skulle titta på volume breakdown på 30 minuter istället. I så fall skulle man göra scripten adaptiva efter slagigheten. Om vi skulle få ett slagigare börsklimat får jag naturligtvis modifiera mina script.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Håller absolut inte med dig om "det rådande börsklimatet". Det är just det som ger tendens till överoptimering. Beträffande "börsklimat", så får man först definiera vad man mätbart avser med detta (tex utifrån trend och vol, dvs inte krångla till det), och se det på längre sikt.

Hade det funnits enkla robusta modeller för att göra vinst på börsen hade de varit allmänt kända och många skulle använda dem.

Jag vill hellre börja från andra hållet och studera kurvan i realtidsupplösning och se hur den beter sig och försöka leta orsakerna till rörelsen. Vid vissa klockslag så släpps information som påverkar aktiehandeln t.ex ränteändringar.
För att få bättre script måste de bli mer komplexa fast man får ju då se upp som petpee säger så att de inte bara blir överoptimerade på kort sikt. Då gäller det att optimera över längre tid och kanske föra in adaptiva parametrar.

I den här tråden diskuterar vi mer än gärna vilka parametrar som är relevanta. (Ibland får jag till och med diskutera med mig själv ). Väntar med spänning på att info från Nyhetsbyrån Direkt skall kunna kopplas till NAT.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Tycker att det är lite dålig aktion i tråden. Då får jag provocera lite!

1) All optimering i analysbänken är curvefitting! Det är tidsperioden vi optimerar över som definierar våra individuella uppfattningar om vad som är curvefitting. Någon kanske tycker att optimeringsperioden måste vara minst 5 år för att det inte skall kallas curvefitting, andra tycker att 1 år räcker.

2) Säg att man jämför 2 strategier som ger samma resultat över 5 år. Den ena går bra de 4 första åren men är helt under isen för det senaste året.
Den andra går inte särskilt bra de första 4 åren men är helt outstanding för det senaste året.
Vilken strategi skulle du välja?

3) Det är genom curvefitting som man lär sig att scripta! Det är bara att köra trial and error och optimera med allt längre tidsintervall. Till slut får man en hygglig strategi.

4) Börsklimat är kopplat till respektive script! Ett klimat är den typ av kursrörelse som får scripten att arbeta som tänkt. För varje script bör man definiera de förutsättningar under vilka de får jobba.

Mvh
Bertil