Hur går era affärer ?

[Bertil]

09:02 ORDER "sl) Mitt Tidig sälj vänd OMXS304E" kurs 1347.25 -6.00
10:57 ORDER "sl) Mitt BENA3 köp vänd OMXS304E" kurs 1348.75 -1.50


Ackumulerad vinst E-terminen -21.05 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

Tveksam till denna ingång men vad har vi sagt om fingrar i syltburken, får luta mig emot att det byggt upp volym kring 1351 nu.
11:14 ORDER "sl) breakout första Köp OMXS304E" kurs 1351.75
15:03 ORDER "sl) Stoploss Mini lång OMXS304E" kurs 1351.75 =+-0

Ackumulerad vinst E-terminen +15.25

[mikbob]

IB 1348.75, Short, 50%, Ackumulerat + 70.75 punkter (2014 YTD)

11:40 ORDER "sl) Tracker Enhanced long OMXS304E" kurs 1352.25 (100%)

- 1.75 punkter


Zig-zag marknad.

[Berra]

Tveksam till denna ingång men vad har vi sagt om fingrar i syltburken, får luta mig emot att det byggt upp volym kring 1351 nu.
11:14 ORDER "sl) breakout första Köp OMXS304E" kurs 1351.75
15:03 ORDER "sl) Stoploss Mini lång OMXS304E" kurs 1351.75 =+-0

idag blev det lite minus, för mycke Zig-Zag som mikbob säger då är det svårt.
15:29 ORDER "sl) breakout första Sälj OMXS304E" kurs 1351.00
17:15 ORDER "sl) Signal cover innan stängning OMXS304E" kurs 1353.25 -2.25

Ackumulerad vinst E-terminen +13.00

[Bertil]

Halvdag idag och stängt på OMX imorgon medan USA har öppet. Lurigt att ligga lång. Fegar lite.
09:05 ORDER "sl) Mitt manuell sälj vänd OMXS304E" kurs 1359.25 +10.5

Har problem med min Teamviewer så jag kan inte pausa NAT. Då händer naturligtvis detta.
09:59 ORDER "sl) Mitt BENA2 köp vänd OMXS304E" kurs 1359.00 +0.25

Vill ju inte ligga lång över helgen så
10:54 ORDER "sl) Mitt manuell sälj vänd OMXS304E" kurs 1359.75 +0.75

Fick plötsligt hybris och började handla manuellt (detta brukar aldrig sluta väl...)
12:38 ORDER "sl) Mitt manuell köp vänd OMXS304E" kurs 1358.50 +1.75

Hm handelsdagen är snart slut och jag vill ju gå kort.
12:41 ORDER "sl) Mitt manuell sälj vänd OMXS304E" kurs 1358.25 -0.25

NAT slår tillbaka
12:48 ORDER "sl) Mitt BENA2 köp vänd OMXS304E" kurs 1359.00 -0.75

Jag vill ju gå kort!
13:08 ORDER "sl) Mitt manuell sälj vänd OMXS304E" kurs 1357.00 -2.00


Ackumulerad vinst E-terminen -10.80 punkter

mvh
Bertil

[mikbob]

IB 1352.25, Long, 100%, Ackumulerat + 69 punkter (2014 YTD)

09:07 Manuell order "sl) Take Profit long OMXS304E" kurs 1359.50 (100%)

+ 7.25 punkter


Ok diverse utdelningar och långhelg. Jag går manuellt ur här så jag slipper tänka på det här över helgen.
Trevlig Valborg !

[mikbob]

Halvdag idag och stängt på OMX imorgon medan USA har öppet. Lurigt att ligga lång. Fegar lite.
09:05 ORDER "sl) Mitt manuell sälj vänd OMXS304E" kurs 1359.25 +10.5
Ackumulerad vinst E-terminen -10.55 punkter

mvh
Bertil

Vi tänker ungefär likadant här Bertil

[Rikard Nilsson]

Jamen utdelningar är väl bra för terminen? Dvs, även om index faller så klarar sig terminen.

[mikbob]

Jamen utdelningar är väl bra för terminen? Dvs, även om index faller så klarar sig terminen.

Absolut. Index minus en halv procent och terminen upp. Jag menade att det psykologiskt kändes ännu mer rätt kliva av då helt enkelt

[Bertil]

Det är dumt att gå emot sina script bara för att man är feg, som jag gjorde i onsdags. Bättre att göra som mikbob och gå ur helt.
09:02 ORDER "sl) Mitt Tidig köp vänd OMXS304E" kurs 1362.25 -5.25

Nu har scripten ändrat sig, det är ner som gäller
16:47 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 sälj vänd OMXS304E" kurs 1353.50 -8.75


Ackumulerad vinst E-terminen -24.80 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

Så var det helg igen! Nu är det dags att filosofera över veckans affärer i allmänhet och ordermodeller i NAT i synnerhet.

En av de mest brännande frågorna i denna tråd har varit vad som skall betraktas som curvefitting och vad som är "riktiga ordermodeller".

En sak kan vi alla vara överens om är att om man har ett kortare tidsavsnitt och i efterhand skriver sina ordermodeller skräddarsytt så att varje modell bara triggar en gång på bästa sätt för att maximera vinsten, så är det curvefitting. För att få detta att fungera så måste man ha ett stort antal oberoende ordermodeller. Att göra script för curvefitting är inte lätt och hantverket skall inte underskattas.

Men för att ordermodeller skall vara ekonomiskt lönsamma så måste de trigga många gånger under en längre tidsperiod med övervägande positivt resultat. För att detta skall ske så måste ordermodellerna ha identifierat ett statistiskt ofta förekommande mönster med likartat utfall.

Som jag skrev tidigare sker all aktiehandel med information och uppskattning/gissning om kommande information. Det sistnämnda kan vara analytiker som gjort uppskattning om vad de tror att utfallet av arbetslöshetssiffrorna i USA skall bli och det förstnämnda av hur utfallet verkligen blev.

Information kan komma som nyhetsflasher eller bolagsrapporter och letar sig gradvis fram genom de olika aktierna/instrumenten. En specifik bolagsrapport påverkar naturligtvis först det aktuella bolaget, men kan även påverka aktier för en hel bransch t.ex telekom som Eric-Nokia då det begav sig. En kraftig rörelse i en enskild aktie påverkar ett helt aktieindex och aktier i andra branscher kan dras med av bara farten.

Vi som handlar aktieterminer på dagsbasis är ju mycket intresserade av att se hur informationen fortplantas och vilka mönster som bildas.
Se t.ex mitt tidigare inlägg: http://www.autostock.se/vbulletin/sh...postcount=1403

Min åsikt är att om man tar in information från fler parametrar i sina ordermodeller (t.ex DOW,DAX) så minskar man curvefittingtendenserna. Man kan kanske säga att man ökar bruset (slumpen) och de triggrar som går igenom är mer statistiskt säkrade.(Kan dock inte bevisade det matematiskt).

Om man nu ser kursrörelserna som geometriska mönster (så ser LillWicke det också) så gäller det att försöka se vilka byggbitar som mönstret är uppbyggt av och som upprepar sig på ett någorlunda förutsägbart sätt.

Som ni märker av mitt tjötande på forumet så får jag ju ständigt nya idéer som yttrar sig i fler och fler ordermodeller som ger möjlighet att förfina mina strategier.

Vill gärna få igång lite diskussion.

Vi kan ju återgå till curvefittingproblematiken.
Optimering av många ordermodeller gör att det kan bli curvefitting.
Svar:
1) Om varje ordermodell triggar säg 10 gånger under simuleringstiden med övervägande positivt resultat är det inte curvefitting utan ett statistiskt säkerställt mönster.

2) Har man ett stort antal ordermodeller och var och en av dessa triggar runt 10 gånger så ökar sannolikheten för att få dåligt resultat om ordermodellerna är framtagna med curvefitting.(Ordermodellerna kommer att sabba vinsten för varandra). Ett bra totalresultat visar alltså att det inte är curvefitting!

3) Ju längre tid det är mellan triggarna hos en ordermodell, desto längre simuleringstid krävs för att säkerställa att det inte är curvefitting.

Frågor på det?

Med vänlig hälsning
Bertil

[seadragon]

Jag beundrar verkligen ditt engagemang och hoppas du får fram en riktigt bra modell.

Jag tycker dina frågor är en fråga. Du skriver många ordermodeller. Du skulle egentligen skriva antal parametrar/villkor/triggers i en stor ordermodell där ingen trigger äger exit. Det kockar sedan ner till hur många trades i förhållandet till antal villkor och hur detaljoptimerade de kombinerade villkoren är. Ett sätt att kolla om det är curve-fitting är att bygga/optimera på en del av data och sedan köra simuleringen på data som modellen inte sett. Använder du lång historik kan du göra detta två gånger för att inte förkasta modellen bara för att senaste perioden var dålig.

[Bertil]

Jo jag kämpar på med trial and error för att få en bra modell. Jag har 362 parametrar plus lite tidsparametrar som ligger innanför periodindelningen.

Instrument: OMXS30
Triggers: A0 B 01 to 03 köp
vikt1:=0.023 vikt2:=0.0192 vikt3:=0.0262 stycken0:=18 förstärkning:=5 stycken1:=10 stycken2:=20 stycken3:=40 steg1:=0.003 steg2:=0.004 steg3:=0.003 A0 B 04 to 06 köp vikt1:=0.0482 vikt2:=0.0199 vikt3:=0.0216 stycken0:=18 förstärkning:=5 stycken1:=10 stycken2:=20 stycken3:=40 steg1:=0.003 steg2:=0.004 steg3:=0.003 A0 B 07 to 09 köp vikt1:=0.0102 vikt2:=0.0160 vikt3:=0.0743 stycken0:=18 förstärkning:=5 stycken1:=10 stycken2:=20 stycken3:=40 steg1:=0.003 steg2:=0.004 steg3:=0.003 A0 B 10 to 12 köp vikt1:=0.0147 vikt2:=0.1401 vikt3:=0.0232 stycken0:= osv osv.

Som jag nämnt tidigare så har jag inte mer data (1 år) med mina instrument (finns inte på kundservice) än jag använt för min optimering. Däremot kan man ju titta på resultatet månad för månad. Får man en jämn vinstfördelning tyder det på mindre curvefitting eftersom jag optimerat på hela året.
Så här ser den uppskattade resursåtgången ut.

Instrument: 33 ( object=32 )
Extra signalinfo: 1 ( 1 )
Triggers: 64
Script: 74
Instanser: 320 data( 68 )
Optimeringar: 0

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Helgen är snart slut och skarpa avslut vankas. Bara några timmar kvar att filosofera.
Vilka aspekter är viktigast för ens strategi?

1) Den genererar bra vinst över längre tid.
2) Vinsten är jämt fördelad över månaderna.
3) Strategins handelsfrekvens går i harmoni med den handelsfrekvens som man önskar.
4) Man har förtroende för sin strategi, dvs litar på sina ordermodeller.

Det är lättare att uppfylla 1, vinstkravet, om man har en lite långsammare strategi typ swingtrading. Själv önskar jag en handelsfrekvens på 1-2 avslut per dag för att känna mig bekväm. Detta leder till min lite udda strategi som redogjorts för i denna tråd. Simulerat mellan 3 april 2013 och 28 april 2014 blir det så här:

Totalt Avkastning 595.28 kr 46.33% på 571 affärer under 2145:07:35 timmar
Av dessa blankat 279 st med avkastning 221.39 kr 14.25%
Innehav 174 st med vinst 738.27 kr 61.16%
Innehav 118 st med förlust -364.38 kr -29.08%
Blankning 141 st med vinst 827.52 kr 62.81%
Blankning 138 st med förlust -606.13 kr -48.56%
Courtage 0.01% Min 0.00

Problemet med min strategi är att jag inte litar på den till 100% vilket gör att jag ibland kan handla manuellt, oftast med sämre resultat.
Vi har ju tidigare diskuterat för och nackdelar med att införa Take Profit och Stop Loss. Det är inte ovanligt att dessa inverkar menligt på resultatet.
Nu har jag simulerat med min dynamiska Take Profit med gräns 7 punkter samt Stop Loss lång 6.5 och SL kort 11 punkter. Genom detta uppfyller jag även krav 4). TP slår till 28 gånger och SL slår till 13 gånger. Simuleringen blir så här:

Totalt Avkastning 611.26 kr 47.53% på 583 affärer under 2109:15:00 timmar
Av dessa blankat 289 st med avkastning 216.42 kr 13.63%
Innehav 177 st med vinst 744.83 kr 61.79%
Innehav 117 st med förlust -349.99 kr -27.89%
Blankning 149 st med vinst 834.63 kr 63.20%
Blankning 140 st med förlust -618.21 kr -49.57%
Courtage 0.01% Min 0.00

Att vinsten ökar då man inför TP och SL innebär i min värld att ordermodellerna är robusta och att det inte är curvefitting.
Om vi nu tittar på 2) så har båda varianterna 10 plusmånader och 3 minusmånader och får godkänt.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit: Nackdelen med att ha många och komplicerade script är att simuleringen tar lång tid. Det tar 2,5 timmar att simulera 13 månader med 5 s inställning fastän jag har en snabb i7 dator.

[Berra]

Nu tyckte Berrascripten det var läge att hänga med ned
09:34 ORDER "sl) breakout andra Sälj OMXS304E" kurs 1352.00

Bertil kör du mot indexet när du bänkar lång tid? Jag får inte till det med indexet får inte det att bli några affärer vet att du tidigare sagt att man ska ändra något men vad? Hade något med ja vad det nu var...