Hur går era affärer ?

[Rikard Nilsson]

Hm, kanske låta volymbalansen styra tp-nivån?

[Bertil]

Hm, kanske låta volymbalansen styra tp-nivån?

Varför inte. Du får knåpa ihop ett script.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

I gårdagens filosofiska inlägg behandlades ju Take Profit, dvs att låsa in vinsten. Hur skall man då resonera kring Stop Loss? Det beror lite på vilket instrument man handlar.

1) Handlar man terminer så både köper och blankar ordermodellerna. Har man smarta ordermodeller så bör dessa ta hand om hur marknaden rör sig och SL vara onödigt.
Som jag skrivit många gånger är jag lite nojjig att det skall komma kraftiga minussättningar i den globala marknaden av någon anledning. Om en sättning kommer snabbt orsakad av någon global nyhet så kanske ordermodellerna inte hinner att agera. Det kan då vara vettigt att ha SL vid innehav. SL nivån bör då vara rejält tilltagen så att den ej löser ut i onödan.

Om man ligger blankad och kursen ökar sker detta som regel långsammare och med mindre rörelser än vid dippar. Om det är vettigt att ha SL får då simuleras. Som exempel kan sägas att med min nuvarande uppsättning ordermodeller så är SL kort satt till 11 punkter och SL lång satt till 7.5 punkter (dippar det så agera snabbt).

2) Hur man skall sätta SL vid innehav av aktier har jag ingen direkt erfarenhet av så någon annan NAT användare får fylla i riktlinjer för detta.

Med vänlig hälsning
Bertil

[seadragon]

Hej Filosofie Doktor,
Stoppar är en hel vetenskap. Jag tror det enda sättet är att simulera fram storlek och metod. Håller med att det är svårare då en modell kan växla mellan long/short och att för snäva stoppar kan kosta mer än det smakar. Vad är viktigast, många utstoppningar med mindre förluster eller den totala drawdown under samma period? Ibland fungerar stoppar inte alls in längden. Särskilt vid jämviktpendlande strategier. Break-out brukar vara lättare. Det brukar gå snabbare ner än upp, men absolut inte alltid. Ju kortare tidshorisont ju mindre skillnad(egen observation, stämmer det?). Dessutom har gap stor påverkan i det kortare perspektivet. Du tar inte hänsyn till volatiliteten.

[Bertil]

Hej Seadragon!
Tack för kommentarer. Alltid mycket roligare att få till dialoger/diskussioner än bara mitt rätt så begränsade filosoferande. Du har rätt i att mina stoppar inte tar hänsyn till volatiliteten. Det skulle man kunna införa som parameter. Själv är jag mer bekväm med flera mindre utstoppningar även om totalresultatet blir lidande, det är lugnare för nerverna och hindrar att man går in och handlar manuellt (brukar inte bli så lyckat då man gör det i sådana situationer). Men the proof of the pudding, är vi ju alla överens om, ligger i simuleringar.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

09:27 ORDER "sl) Mitt AMA9n köp OMXS304E" kurs 1357.25

mvh
Bertil

[Berra]

10:04 ORDER "sl) breakout andra lång OMXS304E" kurs 1356.50
17:15 ORDER "sl) Berra Stäng köp innan börsstängning 1360.00 +3.50

Ackumulerad vinst E-terminen +18.25

[Rikard Nilsson]

Snyggt Berra! Det tar sig!

[Bertil]

Volymen börjar att gå upp på F-terminen, så jag passar på att byta så är det gjort.
10:54 ORDER "sl) Mitt manuell sälj OMXS304E" kurs 1368.00 +10.75
Ackumulerad vinst E-terminen -8.30 punkter

Hade mina script sett ut som de gör nu vid E-terminen början och om jag inte hade handlat något manuellt, så hade vinsten enligt simuleringar blivit +45.50 punkter. Nåja, efterklok är det lätt att vara eller som några av er skulle säga: Med curvefitting är ingenting omöjligt!

Nya friska tag med F-terminen!
10:54 ORDER "sl) Mitt manuell köp OMXS304F" kurs 1369.00

mvh
Bertil

[Berra]

Idag bidde det 0-signaler, ser jag som + trots allt

[Holfve22]

Kul tråd att följa, får be om ursäkt för att jag inte bidragit med några tankar innan. Håller helt med Bertil om att det blir roligare om aktiviteten ökar. Gällande TP och Stop tror jag det varierar beroende på vilken typ av strategi man tillämpar. En funktion jag saknar lite i NAT är MFE/MAE, max favorable excursion och maximum adverse excursion för att se om det fanns vinster/förluster innan traden stängdes. Om man märker att man ofta har en vinst på x-antal % innan traden går till förlust kan det så klart vara klokt att lägga till ett TP vid den nivån och "plocka av" lite risk. På samma sätt kan man se om hur stora drawdowns man har under traden för att sedan tex. kunna sätta stoppen strax under avg. Min manuella handel går mkt ut på att plocka av halva min size när jag kan täcka min risk och med andra halvan sikta mot månen.

Mvh Calle

[Henric]

Givetvis är det roligt att lägga av sig risk och spela med husets pengar.
Teoretisk under en längre period är det bästa att att bara ta entry och full exit(SL,TP,Signal). Förutsatt att man inte har en avancerad scaling strategi. När man sitter vid skärmen är det dock skönare att lägga av sig risk och resultatet kan bli jämnare.

Visuellt går det att rita MFE/MAE för senaste traden. Det går även att utgå i från stop-loss mini. Det går inte att göra detta historiskt. I bänken går det att simulera fram MAE/MFE, drawdown löpande tex med global celler.

Exempel, grafiskt rita MAE/MFE:

i1(
bidask=div(add(b,s),2)
pickH=if(ge(d,lasttrade(b,d)),bidask,0)
pickL=if(ge(d,lasttrade(b,d)),bidask,add(h,10000))
högP=hhv(pickH,3000)
lågP=llv(pickL,3000)
draw(högP,3,bqb)
draw(lågP,4,rqb)
draw(lasttrade(b,p),5,wqb)
add(0,0)
)

[Bertil]

Är nyfiken på hur ni vill använda MFE/MAE. Man kan ju ha dem för att gräma sig över vilken maxvinst man missade och glädja sig över att man kunde fått en större förlust (mindre vinst) än man faktiskt fick. Men hur använda för att öka edgen/den totala vinsten?
undrar
Bertil

Edit: Man skulle ju kunna använda MFE/MAE för t.ex de 5 senaste affärerna för att ställa TP/SL dynamiskt. Är det så ni resonerar? Seadragon var ju inne på att man skulle ta hänsyn till volatiliteten då man sätter TP/SL, detta kan ju vara ett sätt.

[Henric]

Det blir ju indirekt samma sak som att simulera fram TP och SL i bänken. De går även att använda för att trimma tex entry. Om signalerna ger vinst, men många trades börjar med en orealiserad förlust. Holfe kanske har några bra ideer.

[Bertil]

..., men många trades börjar med en orealiserad förlust.

Hur menar du orealiserad förlust? Om man handlar terminen och vänder sitt innehav med förlust så börjar ju traden med att förlusten realiseras. Jag kanske märker ord men du kanske menar något annat?
mvh
Bertil