Hur går era affärer ?

[Henric]

Nja, en trade börjar väl alltid på noll. Jag menar att positionen ligger minus=orealiserad förlust innan exit tas med vinst.

[Holfve22]

Snyggt löst med att rita ut MFE/MAE! Vid stort antal trades är det dock lite segt att behöva gå igenom graferna för alla trades, speciellt om man handlar enskilda aktier.

Precis som Henric säger är det ett sätt att trimma entry och exit, om dina trades har avg vinst på 2% men en avg MFE på 3% så kan det finnas utrymme att ta vinster tidigare, och täppa till gapet mellan avg vinst och avg MFE. På samma sätt kan man ju ta entry senare om man oftast har en drawdown i början av en trade.

Jag brukar också titta på sambandet mellan MFE/MAE och mitt PnL per trade. Oftast finns det en gräns där en förlust aldrig vänder tillbaka till vinst, kan va en bra början för att hitta en rätt stopp.

[Holfve22]

Förresten Henric, hur har du kommit fram till att det är bäst med en entry och en exit?
Funderat rätt mycket kring det där så om du vill utveckla vore det spännande att höra.

Mvh Calle

[Henric]

Detta från en algotrader(tror han heter Chang eller chan). Enkelt förklarat så är det vid varje affär antingen bättre eller sämre att ta TP. Lägger man sedan i hop många affärer så blir ju resultatet bättre eller sämre. Givetvis kommer en andel affärer att ge tillbaka bra upparbetad vinst. Jag ska se om jag hittar artikeln och redogöra utförligare.

[Holfve22]

Ja det hade varit kul att läsa. Kan absolut vara så, jag har ingen data som varken stödjer eller förkastar. Helt klart en viktig aspekt i trading dock. Som du sa tidigare så finns det ju en mental aspekt också då det oftast kan vara lättare att handla enligt planen om man spelar med husets pengar. Det gäller väl dock bara manuell handel. Som du också påpekade kan man få en jämnare equity kurva vilket kan man kanske föredrar.

[Henric]

Det var ingen artikel utan en bok. Det handlar om scaling generellt. Enligt avsnittet är all-in och all-out alltid bäst i teorin. Jag är ingen förspråkare av det ena eller det andra. Bara en tankeställare. Eftersom att du handlar manuellt och kanske använder olika villkor är det svårt att veta och oavsett känns de bättre mentalt. Dessutom går det att hitta nya möjligheter med frigjort kapital. Kul med en ny debattör.

[Bertil]

Apropå MFE/MAE så får man ju bara reda på hur traden kunde gått som bäst eller sämst om man avslutat tidigare. Man får ju inte reda på vad som skulle hänt om man istället hållit ut längre (t.ex dubbelt så lång tid) med sin trade. Tycker att det måste bli mer rättvisande att simulera olika TP och SL i simulatorn förutsatt att entryt är enligt ordermodell i NAT.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Holfve22]

Okej, nej jag har inte heller någon fast åsikt direkt, tror det även kan bero på vad man handlar och i vilken typ av marknad.

Yes, det stämmer Bertil. MFE/MAE är ju egentligen bara ett hjälpmedel för att sätta ett TP/SL och kommer nog inte lösa några större trading-mysterium. Orkar man labba och köra trial and error så kan man ju prova olika nivåer på TP & SL, MAE MFE är bara en liten genväg.

[Berra]

Igår inget, men idag:
09:19 ORDER "sl) breakout första Köp OMXS304F" kurs 1383.25
10:34 ORDER "sl) Stoploss Mini lång OMXS304F" kurs 1380.25 -3

[Bertil]

10:15 ORDER "sl) Mitt Stor1 sälj vänd OMXS304F" kurs 1380.35 +11.35

Ackumulerad vinst F-terminen +11.35 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

Igår inget, men idag:
09:19 ORDER "sl) breakout första Köp OMXS304F" kurs 1383.25
10:34 ORDER "sl) Stoploss Mini lång OMXS304F" kurs 1380.25 -3

Det löste sig trots allt till slut
15:44 ORDER "sl) breakout första Sälj OMXS304F" kurs 1383.75
17:15 ORDER "sl) Signal cover innan stängning OMXS304F" kurs 1378.25 +5,50

Ackumulerad vinst F-terminen +2.50

[Berra]

uppe med tuppen idag
09:01 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS304F" kurs 1381.50
Nej nej så bra skulle det inte vara så ut med dig
09:51 ORDER "sl) Stoploss Mini lång OMXS304F" kurs 1378.75 -2,75

Ackumulerad vinst F-terminen -0.25

[Bertil]

Nu har Stockholmsbörsen stängt för helgen, alltså dags för lite filosoferande.

Tidigare har vi filosoferat om hur information om de ingående aktierna i OMXS30 kan vara till hjälp i handel med terminen och hur DAX och DOW påverkar OMX. Vi har filosoferat om storlek på periodtider och handelsfrekvens, om AMA medelvärden och break-out, om Stop Loss och Take Profit, om curvefitting och tidslängd för simuleringar, om att äga instrument över natt och helg, om börsoptimism och kraschnojja. Även Fiat valutor och ädelmetaller har avhandlats. Olika typer av depåer och depåavgifter har diskuterats. Hur man räknar vinst på terminshandel har debatterats. High frequencytradings påverkan på kurser och virtuella depåer har avhandlats.

Nu har jag uppriktigt sagt slut på filosofiska idéer för stunden. Den här helgen får någon annan fylla i tråden!

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Flera av er som lägger mycket tid på börshandel kanske handlar halvmanuellt, t.ex gör entry manuellt men låter NAT göra exit med TP och SL. Vore väldigt intressant för alla läsare av forumet att höra hur ni resonerar!
Vilka funktioner saknas i NAT för att även kunna göra entry enligt era strategier? Är det fundamenta hos börsbolagen som ni använder för handeln, dvs NAT kommer aldrig att kunna användas för entry? Eller tittar ni på ett stort antal omvärldsfaktorer som gör att det skulle bli för komplext att formulera allt matematiskt i script? Eller är det en lång handelserfarenhet som gett en "intuitiv känsla" för bra affärer som heller aldrig skulle kunna scriptas?

Undrar
Bertil

[Rikard Nilsson]

Bra fråga panelen! Vi vill också gärna veta vilka fler exitstrategier som kan tänkas vara bra att lägga till. Vi vet ju erfarenhetsmässigt att det är svårare att sälja än köpa, så exit är troligen det viktigaste att underlätta för NAT-användarna, med så många bra nyckelfärdiga alternativ som möjligt så att var och en hittar just den strategi som passar den personliga placeringshorisonten osv. Kom med förslag!