Hur går era affärer ?

[mikbob]

IB 1383.75, Long, 100%, Ackumulerat + 68 punkter (2014 YTD)

12:00 ORDER "sl) Tracker Enhanced short OMXS304F" kurs 1386.50 (100%)

+ 2.65 punkter

[CALDERON]

Mae/mfe

Henrik,

jag testade ditt nedan MAE/MFE script som är beskrivet högre upp i tråden och som är tänkt att rita ut senaste traden dock ritades ingenting ut i diagrammet vid test.
Tacksam om du kan posta en skärmdump över hur det borde se ut i diagrammet när det funkar.

"Visuellt går det att rita MFE/MAE för senaste traden. Det går även att utgå i från stop-loss mini. Det går inte att göra detta historiskt. I bänken går det att simulera fram MAE/MFE, drawdown löpande tex med global celler.

Exempel, grafiskt rita MAE/MFE:

i1(
bidask=div(add(b,s),2)
pickH=if(ge(d,lasttrade(b,d)),bidask,0)
pickL=if(ge(d,lasttrade(b,d)),bidask,add(h,10000))
högP=hhv(pickH,3000)
lågP=llv(pickL,3000)
draw(högP,3,bqb)
draw(lågP,4,rqb)
draw(lasttrade(b,p),5,wqb)
add(0,0)
)

Tack//

[Henric]

Vad menar du med test, simuleringskonto?

[CALDERON]

Med "test" menade jag bara ett försök att rita ut MAE/MFE för senaste trade i diagrammet.
Alltså det som ritas ut i din bifogade skärmdump ritas inte ut i mitt diagram - varför inte? Jag koppade ditt script rakt av och knöt det till mitt diagram.

Tack//

[Henric]

Har du rita intraday och visa i kursstaplar.

[CALDERON]

Ja det har jag.

[Henric]

Om du har ett köp ska det fungera. Vet ej om det kan vara någon refresh i diagrammet. Jag har märkt liknande problem någon gång. Vet ej exakt. Jag kan skapa samma problem genom att först välja visa i momentum. Sedan välja tillbaka kursstaplar. För att återfå ritningen måste jag klicka på momentumknappen.

[Berra]

09:22 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS304F" kurs 1390.75 har provat med denna men inte bra bort med den igen!
17:15 ORDER "sl) Signal sälj innan stängning OMXS304F" kurs 1388.75 -2.0

Ackumulerad vinst F-terminen +2.00

[Bertil]

10:12 ORDER "sl) Mitt stor1 köp vänd OMXS304F" kurs 1387.25 +-0
11:51 ORDER "sl) Mitt AMA9n sälj vänd OMXS304F" kurs 1385.25 -2.00
15:33 ORDER "sl) Mitt Bena2 köp vänd OMXS304F" kurs 1388.00 -2.75


Ackumulerad vinst F-terminen +13.55 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

09:29 ORDER "sl) breakout första Sälj OMXS304F" kurs 1385.25
Kan man hoppas och tro att det ska gå hem mot dagens slut?

Ackumulerad vinst F-terminen +2.00

[Bertil]

Snart helg igen och nya tillfällen att filosofera!
De tre parametrar som huvudsakligen används inför aktiehandel är ju kurs, tid och volym.
Kursen kan ju vara köp, sälj eller close. Låt oss hålla oss till close.
Tiden kan ju vara periodlöptid (alltså löpande tid uttryckt i perioder) eller kalendertid som vi använder vid månadseffekter mm. Låt oss bara betrakta periodlöptid.
Volymen kan vara antal aktier eller antal aktier gånger kursen dvs omsättning. Låt oss välja antal aktier.

Tittar vi på kursändring per tidsenhet så får vi break out. De flesta av mina script använder som bekant break out.

Rikard har ju i senare versioner av NAT lagt in volymprofil som får höga värden vid de kursnivåer som volymen är stor. Själv tycker jag att denna funktion är lite tvetydig. Varför då? Ju för att ändra kursen så måste det till stora volymer. En stor volym vid en viss nivå behöver alltså inte betyda att handlarna gillar denna kursnivå utan istället att de vill komma bort ifrån den nivån!

Om kursen däremot är konstant (stabil) under en längre tid så kan volymen i princip vara noll. Köparna tycker att instrumentet är fullvärderat och säljarna att det borde öka lite till.

Om man däremot inför en tidsprofil som räknar perioder där kursen ligger inom ett visst intervall så får man en stabilitetsfunktion där man skall låta bli att handla. Om kursen rör sig utanför stabilitetsintervallet så kan man däremot handla!

Då mina break out script misslyckas är det ofta så att en kursändring har skett men kursen har samtidigt lagt sig vid ett bekvämlighetsintervall där det snarare är omvänd kursriktning som blir nästa steg. Om man kunde blockera break out då man precis kommit till ett sådant läge skulle mycket vara vunnet.

Jag har ju som bekant inte läst tradinglitteratur, så ovanstående är kanske uppfunnit för 100 år sedan och kanske t.o.m. redan finns i NAT. Vad vet jag?

Synpunkter på det?
mvh
Bertil


Edit1: Om man lägger in en tidsprofil så vill man ju kunna ställa upplösningen på kursintervallet, enklast i kronor (men även i % räknat från senste kurs), samt antal perioder bakåt som man skall betrakta. Antalet perioder skall även kunna medelvärdesbildas linjärt eller exponentiellt dvs man värderar högre om kursen legat i aktuellt intervall i närtid jämfört med längre tid tillbaka.

Edit2: Vill man vara riktigt klurig så kan man multiplicera tidsprofilen med volymprofilen! Men vet inte om det skulle ge mer information men tål att testas.

[Henric]

Oj, redan startat helgfilosoferingen.

Ett av huvudsyftena med volymprofilen är ju att visa volym per pris och inte tid. Den är nog oftast använd för jämviktspendling, dvs tväremot break-out(jag är ingen expert på volymprofiler, andra som har fler kommentarer). Helst ska volymprofilen vara någorlunda symetrisk likt en normalfördelningskurva. Där mest volym omsätts är köpare och säljare överens och det är inte fördelaktigt att handla. När priset har rört sig ner till den undre 15% börjar köparna tycka det är rea och när priset rört sig till de övre 15% börjar blankarna tycka det är rea. Handlar du break-out där mest volym omsätts är det stor risk att kursen återgår till priser med högre volym. Det är inte handlarna som vill i väg frän högvolymsområden, utan olika typer av aktörer med olika tidshorisonter och syn på riktning som avgör vart priset ska röra sig. Stora fonder kanske säljer pga av uttag medan mer kortsiktiga aktörer köper. Profilen blir ju ganska statisk med fast antal perioder och informationen blir begränsad.

Givetvis kommer priset att röra sig bort från priser med hög volym. Har du provat med freq som Rikard använder i en del modeller. Den använder pris och tid. Det är särskilt svårt i det mycket korta perspektivet då rörelserna kan vara ganska slumpartade innan ett brek-out tillslut sker.

[Berra]

09:29 ORDER "sl) breakout första Sälj OMXS304F" kurs 1385.25
Kan man hoppas och tro att det ska gå hem mot dagens slut?

Ackumulerad vinst F-terminen +2.00

nej det gick åt pipsvängen ordentligt idag
16:51 ORDER "sl) Stoploss Mini kort OMXS304F" kurs 1390.25 -5,50

Ackumulerad vinst F-terminen -3.50 nu jäklar får det börja gå åt rätt håll

[Bertil]

Jag fortsätter lite till med filosoferandet.
Antag att kursen rör sig upp och ner i en sinusrörelse.

Vi tar liknelsen med en klockpendel. När pendeln är i sina ändlägen är hastigheten långsammast och när den pekar rätt ner är hastigheten som högst. Man kan även uttrycka det som att pendeln tillbringar mest tid i sina ändlägen och minst tid pekandes rakt ner.
Om vi tar samma pendel men ger den mer fart kommer utslagen att bli större och ändlägena kommer högre upp.

Säg att man triggar på pendelns hastighet dvs då den befinner sig längst ner (break out) , men om man vet att utslaget inte är så stort så kommer riktningen att ändras utan att pendeln kommit särskilt högt upp dvs utan att göra vinst kommer kursen att gå åt motsatt håll.

Hade man haft en tidsprofil i NAT så kunde man lättare avgöra avståndet till vändlägena.

Jag har ju tidigare varit inne på att försöka filtrera fram pendlande kursrörelser, men en tidsprofil verkar bättre. Vill gärna att Rikard skriver upp detta på önskelistan!


Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Har vi toppat för i år nu?
10:38 ORDER "sl) Mitt BENA2 sälj vänd OMXS304F" kurs 1395.75 +7.75

Ackumulerad vinst F-terminen +21.30 punkter

mvh
Bertil