Hur går era affärer ?

[Bertil]

09:01 ORDER "sl) Mitt Tidig DOW köp vänd OMXS304J" kurs 1400.50 -3.75
09:35 ORDER "sl) Egen ultrasnabb Stoploss Mini lång mv OMXS304J" kurs 1393.25 -7.25

10:05 ORDER "sl) Mitt Sena1 köp OMXS304J" kurs 1395.75
10:05 ORDER "sl) Egen DAX TP lång index OMXS304J" kurs 1396.50 +0.75

11:10 ORDER "sl) Mitt Bena2 sälj OMXS304J" kurs 1395.50
16:07 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit kort OMXS304J" kurs 1387.75 +7.75

11:10 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 köp OMXS304J" kurs 1390.25



Ackumulerad vinst J-terminen +9.75 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Får uppdatera lite med hur mina simuleringar går. Som bekant så jobbar jag ju så här:

1) Analysera varje enskild aktie som ingår i OMXS30 och ge ett värde för köp eller sälj.

2a) Väg ihop alla köp och sälj med aktuell statisk vägning för resp aktie och addera till ett godhetstal som triggar handel med terminen.

2b) Vill man vara mer avancerad så kan man ha en dynamisk vägning så att varje aktie vägs korrekt på 5 s nivå. Har testat detta.

2c) Jag har gjort en funktion så att jag med en global parameter kan justera vägningen upp eller ner beroende på aktiens vägning i index, dvs jag kan väga ner små aktier för de drar inte index samt väga upp stora aktier för de drar mer. Ger inte bättre resultat.

2d) Nu till det nya! Jag faltar varje aktie med index för att se vad som kommer först hönan eller ägget dvs om index drar aktien eller om aktien drar index. Om aktien drar index så ökar jag viktningen på den aktien men om index drar aktien så minskar jag viktningen för den aktien för då kan aktien inte förutsäga framtiden. Nu har jag över 100 ordermodeller och använder flera hundra globala variabler. Puh...

mvh
Bertil

[Bertil]

DOW ser svag ut och OMXS30 närmar sig en nivå där den tidigare vänt så jag blankar.
16:39 ORDER "sl) Manuell sälj vänd OMXS304J" kurs 1398.00 +7.75

Mina script och jag är ju sällan överens.
16:56 ORDER "sl) Mitt AMA9n köp vänd OMXS304J" kurs 1400.00 -2.00
17:11 ORDER "sl) Manuell sälj vänd OMXS304J" kurs 1403.75 +3.75



Ackumulerad vinst J-terminen +19.25 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[jimmy]

Får uppdatera lite med hur mina simuleringar går. Som bekant så jobbar jag ju så här:
Nu har jag över 100 ordermodeller och använder flera hundra globala variabler. Puh...

mvh
Bertil

Låter alldeles för komplicerat i mina öron Bertil.

Därmed inte sagt att det inte fungerar (inget jag förstår mig på), men jag hör oftast (och min erfarenhet) att det är de enkla strategierna som genererar pengar (man ska kunna förstå varför det fungerar eller inte och anpassa till rådande klimat osv), när en strategi blir så komplicerad förefaller det för mig mer som slump.
Finns ju de firmor som arbetar med topp-matematiker och superdatorer i närhet till börsen, dessa har troligen ett övertag i att hitta felprissättningar och kan hinna gör småvinster på många instrument (med helt andra mjukvaror, courtage, riskhantering osv).

[Bertil]

Låter alldeles för komplicerat i mina öron Bertil. ...

Nja den ekonomiska verkligheten är ju rätt komplicerad och jag vet vad jag är ute efter. Jag vill bara se om det är en aktie som drar index eller om aktien bara hänger med indexet.

Det här med faltning mellan en aktie och indexet verkar inte vara så lyckat då ju aktien ingår i indexet och alla aktierörelser omedelbart syns i indexet.

Det borde fungera bättre att falta mellan aktier, men det är ju inte det jag är ute efter. Får fundera vidare på andra indikatorer...
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Jag har ju väldigt få ordermodeller som slår till mellan 9.02 och 10.00 så jag får ta och handla manuellt. Tror vi överreagerat ner. OMXSPI ligger högre och DAX mycket högre än OMXS30.

09:11 ORDER "sl) Manuell köp vänd OMXS304J" kurs 1399.50 +4.25
10:00 ORDER "sl) Mitt AMA9n sälj vänd OMXS304J" kurs 1394.75 -4.75
10:08 ORDER "sl) Egen DAX TP kort index OMXS304J" kurs 1393.75 +1.00

10:18 ORDER "sl) Manuell köp OMXS304J" kurs 1393.25
10:32 ORDER "sl) Egen DAX TP lång index OMXS304J" kurs 1394.00 +0.75

10:36 ORDER "sl) Manuell köp OMXS304J" kurs 1393.50
13:13 ORDER "sl) Mitt AMA9n sälj vänd OMXS304J" kurs 1391.75 -1.75
Nu skall det väl vända upp ändå
15:50 ORDER "sl) Manuell köp vänd OMXS304J" kurs 1386.00 +5.75
Äsch man skall ju aldrig gå emot sina script...
15:51 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 sälj vänd OMXS304J" kurs 1385.75 -0.25
Jodå, man får gå emot scripten...
16:00 ORDER "sl) Manuell köp vänd OMXS304J" kurs 1386.50 -0.75
Där slog scripten tillbaks
16:11 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 sälj vänd OMXS304J" kurs 1383.75 -2.75



Ackumulerad vinst J-terminen +21.50 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Får väl bli ett litet mitt-i-veckan filosofiskt inlägg, det är ju inte för inte som onsdag kallas "lelle-lördag"

I inlägget från igår använde jag den matematiska algoritmen faltning för att se om en aktie kan dra index (terminen). Faltningen detekterar en tidsfördröjning mellan kurva a och kurva b, i mitt fall en i OMXS30 ingående aktie och själva indexet. Då aktiens påverkan på indexet är momentan så blir det ingen tidsfördröjning varför det är dumt att använda faltningsmetoden.
Däremot borde faltning fungera bra mellan olika aktier.

Jag är alltså ute efter att hitta en matematisk metod som indikerar om en aktie drar indexet. Mitt tänkta scenario är så här:

En aktiekurs stiger ensamt snabbt, dvs aktiens andel i indexet ökar. Indexet ökar då något varvid fler aktier hakar på trenden. Detta gör att aktiens andel i indexet minskar då de andra aktierna kommer ikapp.

Jag skall alltså matematiskt detektera en minskande procentandel för en aktie i indexet som betyder att aktien drar indexet. Jag analyserar alltså själva aktien och bildar ett godhetstal för triggning av handel. Detta godhetstal kommer jag nu att multiplicera med en ÖKAD andel av indexet. Sedan lägger jag ihop godhetstalen för varje aktie multiplicerad med den nya fiktiva andelen av indexet. Summan används för att trigga terminshandeln.

Nu kanske vän av ordning invänder att om den aktuella aktiekursen är konstant och andra aktier drar indexet så kommer ju också aktiens andel av indexet att minska (dvs aktien påverkas inte av indexrörelsen som ju är precis motsatsen till vad vi vill detektera). Men i det senare fallet då aktien inte rör sig så blir ju godhetstalet litet för aktien varför dess påverkan i den totala summan som skall användas för trigg ändå blir liten.

Nä nu har jag inte tid att filosofera mera utan måste övergå till att simulera mera.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Blir spännande att se om du får någon edge!

[Bertil]

Första simuleringen:
Utan aktiers drivningsvägning: +901 punkter på 741 affärer
Med aktiers drivningsvägning: +856 punkter på 747 affärer
dvs första försöket blev inte så lyckat. Nåväl kan man väga för att få lägre resultat måste man ju kunna väga för att få högre!
Med gammal felaktig statisk vägning får jag 1037 punkter på 733 affärer (det är de ordermodellerna som rullar skarpt) så det finns förbättringspotential! Fortsatta simuleringar följer...
mvh
Bertil

[Bertil]

Dagens affärer:

11:54 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 köp vänd OMXS304J" kurs 1377.75 +6.00
14:03 ORDER "sl) Mitt Stor1 sälj vänd OMXS304J" kurs 1378.75 +1.00
14:38 ORDER "sl) Mitt AMA9n köp vänd OMXS304J" kurs 1380.75 -2.00
15:05 ORDER "sl) Egen ultrasnabb5 Stoploss Mini lång mv OMXS304J" kurs 1374.25 -6.50

15:14 ORDER "sl) Mitt Bena3 sälj OMXS304J" kurs 1370.00
16:27 ORDER "sl) Mitt Stor1 köp vänd OMXS304J" kurs 1369.25 +0.75
16:28 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 sälj vänd OMXS304J" kurs 1368.00 -1.25




Ackumulerad vinst J-terminen +19.50 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Men om du får sämre resultat med vägning på, väg tvärtom och se vad som händer?

[Bertil]

Men om du får sämre resultat med vägning på, väg tvärtom och se vad som händer?

Visst, en sådan simulering gick precis klart.
879 punkter på 740 affärer. Lite bättre, men får klura ut någon annan typ av kriterium som får styra vägningen.

mvh
Bertil

[Bertil]

Nu tänkte jag titta på hur en akties andel av totalen för OMXS30 fluktuerar över tid mha Bollingerband. Inbillar mig att en liten skillnad mellan övre och undre Bollingerbandet betyder att aktien följer bra med i indexrörelserna. En stort tal mellan övre och undre Bollingerbanden ger vid handen att aktien lever sitt eget liv och inte slaviskt följer index.(Inte heller bryr sig index om aktien mer än för sin procetuella andel).

Tar väl ett par timmat att få till lämpliga script samt tillämpa på 30 aktier och ytterligare 3 timmat för första simuleringen. Blir en lång kväll...

mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Måste säga att jag är imponerad av din energi!

[Bertil]

09:00 ORDER "sl) Mitt Tidig DOW köp vänd OMXS304J" kurs 1361.75 +6.25
09:18 ORDER "sl) Egen DAX TP lång index OMXS304J" kurs 1363.75 +2.00

09:54 ORDER "sl) Mitt Stor1 sälj OMXS304J" kurs 1361.75

Många av mina ordermodeller sneglar ju på DAX för att få tillåtelse att handla. Idag är tyska börsen stängd så då fungerar inte dessa script...
14:38 ORDER "sl) Mitt Sena1 köp vänd OMXS304J" kurs 1371.00 -9.25
14:54 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 sälj vänd OMXS304J" kurs 1368.00 -3.00
Hur ovanstående ordermodell kunde trigga fattar inte jag då den bygger på BULL DAX X3 C som cmpref och DAX är stängd idag.
Nu till det verkligt konstiga. DAX har alltså stängt idag och inga köp eller säljkurser finns registrerade hos Commerzbank eller Nordnet.
Inte heller finns någon säljkurs i NATS tabell.
Men om man kör analyzern (och troligen också live) så får man ju gårdagens sista köpkurs som minutupplöst b alltså cmpref(b,0,a) de tidigare minutkurserna för gårdagen hänger med och gör att mina script som tittar på DAX kan trigga...
Se tråd: http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3647

Min AMA DAX1 ordermodell tittar alltså både på utvecklingen av DAX och OMXS30. Men på grund av ovanstående så var det ju utvecklingen för DAX i går eftermiddag som överenstämde med utvecklingen av OMXS30 idag som tillät triggning.

15:47 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 köp vänd OMXS304J" kurs 1371.25 -3.25

Problemet med DAX kostade mig alltså 6.25 punkter...
Där kom en feltrigg igen:
16:00 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 sälj vänd OMXS304J" kurs 1369.00 -2.25


Ackumulerad vinst J-terminen +10.00 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil