Hur går era affärer ?

[Bertil]

09:00 ORDER "sl) Mitt Tidig köp vänd OMXS304K" kurs 1396.75 -6.75
10:11 ORDER "sl) Egen ultrasnabb Stopploss Mini lång mv OMXS304K" kurs 1389.25 -7.50

10:23 ORDER "sl) Mitt Sena1 sälj OMXS304K" kurs 1384.75
13:47 ORDER "sl) Mitt Sena1 köp vänd OMXS304K" kurs 1390.00 -5.25
15:02 ORDER "sl) Mitt Stor1 sälj vänd OMXS304K" kurs 1388.75 -1.25
15:56 ORDER "sl) Mitt BENA2 köp vänd OMXS304K" kurs 1393.00 -4.25


Blev -25 punkter idag. Nytt negativt dagsrekord!
Ackumulerad vinst K-terminen -27.00 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

10:41 ORDER "sl) Berra sälj trend med bollinger AMA OMXS304K" kurs 1384.00
13:43 ORDER "sl) Stoploss Mini kort OMXS304K" kurs 1389.00 -5,00


Ackumulerad vinst K +7,0

[jorgeng]

Kul att ses på NAT(T)-klubben på Gothia igår Bertil.

Jag beundrar ditt sätt att ta alla förluster i denna tråden år efter år.

[Bertil]

Kul att ses på NAT(T)-klubben på Gothia igår Bertil.

Jag beundrar ditt sätt att ta alla förluster i denna tråden år efter år.

Jo jag tränande ju upp mig med att tåla förluster de månader jag prenumererade på dina strategier. De gick ju inte så bra den tid jag var prenumerant. Sedan har dina strategier väl gått bättre, men då hade jag fått blodad tand att skriva egna ordermodeller. Skam den som ger sig, någon gång skall jag väl lyckas.
mvh
Bertil

[Berra]

10:41 ORDER "sl) Berra sälj trend med bollinger AMA OMXS304K" kurs 1384.00
13:43 ORDER "sl) Stoploss Mini kort OMXS304K" kurs 1389.00 -5,00

16:11 ORDER "sl) Berra köp trend med bollinger AMA OMXS304K" kurs 1396.50
17:15 ORDER "sl) Signal sälj innan stängning OMXS304K" kurs 1396.25 -0,25

Ackumulerad vinst K +6,75

[eric]

Man kanske skulle testa att överoptimera och köra curvefitting till max och sedan när man kör skarpt vända på signalerna

någon som testat detta

[Bertil]

någon som testat detta

Jodå att vända på ordermodellerna har man ju testat, men det brukar inte bli bättre.

All framtagning av ordermodeller i med hjälp av backtestning är ju curvefitting. De parametrar som skiljer är ju hur långt tillbaka man testar och hur många ordermodeller som används.
Som jag skrivit tidigare: om man använder hävstångsprodukter, terminen har ca 13 gånger i hävstång, så tittar man på finare rörelser än om man handlar aktier. Att identifiera vilka av dessa rörelser som är signifikanta och om de har relation till mönster i underliggande aktier och eller DAX och DOW är ju det mina ordermodeller sysslar med.

Jag kör just nu med 74 ordermodeller och simulering på K-terminen fram till idag ger +55 punkter. Tar jag bort 6 ordermodeller får jag +108 punkter, men tappar ett par hundra punkter totalt sedan april 2013.

Det jag funderar mest på just nu är inte fler ordermodeller utan regler för när vissa ordermodeller skall blockeras. Hade hoppats på volymprofilscript för att kunna blockera vissa signaler, men det lär nog dröja innan de kommer in i NAT.

Med vänlig hälsning
Bertil

[eric]

Ja det är inte lätt och att vända på ordermodellerna är svårt om inte annat så psykologiskt (att köpa när man borde sälja osv)

men med risk för att jag upprepar mig

så tror jag fortfarande att man ska satsa på lite längre svingar och inte fastna i bruset intraday

man måste ta en risk och behålla position över natten för att tjäna pengar långsiktigt

p.s själv fick jag köp på 1365 igår och det ser ju bra ut så här långt d.s

[eric]

köp på 1386 skulle det vara

har inte riktigt vaknat ännu

[Bertil]

...så tror jag fortfarande att man ska satsa på lite längre svingar och inte fastna i bruset intraday

man måste ta en risk och behålla position över natten för att tjäna pengar långsiktigt

Jag behåller som regel positionen över natten. Hur stora svingar man gör beror ju på:
1) vilken handelsfrekvens man psykologiskt känner sig bekväm med
2) hur man konstruerar sina ordermodeller. 2 beror ju av 1.

Eftersom jag känner mig bekvämast med en lite högre handelsfrekvens så försöker jag ju förfina passande ordermodeller, vilket är lättare sagt än gjort.
mvh
Bertil

[Bertil]

09:06 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj vänd OMXS304K" kurs 1409.00 +16.00
11:04 ORDER "sl) Mitt AMA9n köp vänd OMXS304K" kurs 1409.25 -0.25
Mina ordermodeller tror alltså att vi skall upp härifrån. Själv tror jag bara att vi studsar på en begränsningslinje och skall ner. Volymprofilen har en topp i detta området men det har jag ingen möjlighet att tala om för mina ordermodeller får att kunna blockera dem.
Så jag går emot mina script.
11:09 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj vänd OMXS304K" kurs 1408.50 -0.75

DAX har haft problem och legat nere men öppnade just upp 0.2 procentenheter till 1.80% nu kl 11.20 tror att detta kommer att dra upp OMXS30 lite så jag köper
11:26 ORDER "sl) Mitt Manuell köp vänd OMXS304K" kurs 1405.75 +2.75
Skalpar lite
11:33 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj vänd OMXS304K" kurs 1406.50 +0.75
Scripten tror på upp
12:34 ORDER "sl) Mitt AMA9n köp vänd OMXS304K" kurs 1408.75 -2.25
Börsen stänger ju kl 13 och jag vågar inte ligga lång över helgen. DAX tutar på så jag får gå ut manuellt på lämpligt sätt.
12:48 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS304K" kurs 1410.00 +1.25

Ackumulerad vinst K-terminen -9.50 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

09:59 ORDER "sl) Berra köp trend med bollinger AMA OMXS304K" kurs 1407.75

Ackumulerad vinst K +6,75

[Berra]

någon som testat detta

Hej Erik
Jag har också sett att om jag kört scripten tvärt om så skulle det bli bra! Men nej det blev lika tokigt det också för när det blev rätt trend för scripten så blev det lika mycket minus när det skulle varit plus i normalläge. Nu har jag som jag visat i linan kompromissat 11 månaders inställning utan att överoptimera och köra curvefitting, med hopp om att det ska ramla in lite pluspunkter. Det blev lite minus igår, men ser fram emot plus på längre sikt och låta bli att kolla hela tiden för att ibland gå in och stoppa då går det oftast åt pipsvängen. Så blev det med Viper-aktierna tyckte att det fick vara nog med minus den 16:e jodå det var botten sedan har det bara gått upp men utan att jag var med.

[Berra]

09:59 ORDER "sl) Berra köp trend med bollinger AMA OMXS304K" kurs 1407.75

12:45 ORDER "sl) Signal sälj innan stängning OMXS304K" kurs 1409.00 +1,25

Ackumulerad vinst K (skarpt sedan 28/10) +8,00

Ananalysbänken 17/10-nu +66,75

[seadragon]

Jodå att vända på ordermodellerna har man ju testat, men det brukar inte bli bättre.

All framtagning av ordermodeller i med hjälp av backtestning är ju curvefitting. De parametrar som skiljer är ju hur långt tillbaka man testar och hur många ordermodeller som används.
Som jag skrivit tidigare: om man använder hävstångsprodukter, terminen har ca 13 gånger i hävstång, så tittar man på finare rörelser än om man handlar aktier. Att identifiera vilka av dessa rörelser som är signifikanta och om de har relation till mönster i underliggande aktier och eller DAX och DOW är ju det mina ordermodeller sysslar med.

Jag kör just nu med 74 ordermodeller och simulering på K-terminen fram till idag ger +55 punkter. Tar jag bort 6 ordermodeller får jag +108 punkter, men tappar ett par hundra punkter totalt sedan april 2013.

Det jag funderar mest på just nu är inte fler ordermodeller utan regler för när vissa ordermodeller skall blockeras. Hade hoppats på volymprofilscript för att kunna blockera vissa signaler, men det lär nog dröja innan de kommer in i NAT.

Med vänlig hälsning
Bertil

Jag skulle definiera curvefitting till antal parametrar/villkor, antal affärer, simulering på all data som modellen redan har sett och hur känslig modellen är till små förändringar av parametervärden. Genom att optimera ett stort antal parametrar och lägga till nya villkor går det alltid att hitta en kombination som beskriver historien. Det behöver inte innebära att det förutsäger framtiden. För lite curvefitting innebär att förutsägbarheten ökar. Tyvärr kommer det att finnas brister som tex tillfälliga större förluster eller dåliga dagar.

Det jag har skrivit är allmänt om curvefitting och betyder inte att du inte kommer att lyckas. Med ditt stora engagemang kommer du nog att lyckas.

Din fördel är att du har ett stort antal affärer, vilket minskar risken för curvefitting (om slipp och courtage är medtaget). Varför har du då inte fått 100 punkter på K-terminen?

1. Kör varje termin live utan löpande uppdateringar och manuella positioner(du kan alltid köra testkonto och köra på som vanlig med din skarpa handel).
2. Analysera hur stor del av resultatet som kommer från intradag handel respektive positioner över natt(jagar små vinster intradag och tar mycket högre risk över natten). Kan var en fördel, men intressant att veta.