Hur går era affärer ?

[Bertil]

Det är korrekt att jag använt 2 kontrakt i simuleringen, varför inte den procentuella avkastningen blir korrekt (Pro simulatorn klarar inte av att hantera %-beräkning i sådana upplägg). Däremot har jag redan delat resultatet i antal punkter med två. Det absoluta resultatet med 2 kontrakt blir alltså 2500 punkter för mätperioden 2012-2013 (24 månader).

Jag är imponerad! En sådan bra modell kunde du sälja som en kommersiell strategi. Tror inte det finns några kommersiella strategier som är vassare.
Med vänlig hälsning
Bertil

[mikbob]

Jag är imponerad! En sådan bra modell kunde du sälja som en kommersiell strategi. Tror inte det finns några kommersiella strategier som är vassare.
Med vänlig hälsning
Bertil

Nåja. Nu är det viss skillnad på teori och praktik. Finns massor med fallgropar som överoptimering, curve-fitting o.d.

Men det kanske största problemet för mig personligen är att jag lägger mig i handeln - ofta. Vilket nog inte har varit till varken min eller modellens fördel. Det är väl kanske den viktigaste anledningen till att jag vill köra den live här där min möjlighet till handpåläggning är begränsad

Edit: Som sagt var nu är det upp till bevis

[Bertil]

Nåja. Nu är det viss skillnad på teori och praktik. Finns massor med fallgropar som överoptimering, curve-fitting o.d.
...

Curve-fitting och överoptimering är jag ju specialist på!
Tror inte att det skulle vara några problem under en så lång simuleringstid som du kör.
Det som skulle vara intressant är att se på månadsrapporterna, vilken månad gick sämst och vilken bäst. Hur många minusmånader blev det mm.
Med vänlig hälsning
Bertil

[mikbob]

Curve-fitting och överoptimering är jag ju specialist på!
Tror inte att det skulle vara några problem under en så lång simuleringstid som du kör.
Det som skulle vara intressant är att se på månadsrapporterna, vilken månad gick sämst och vilken bäst. Hur många minusmånader blev det mm.
Med vänlig hälsning
Bertil

Detta är de senaste 24 månaderna. 2 kontrakt oredigerat. %Vinst visar inte korrekta siffror.

Totalt Avkastning 2500.14 kr 349.09% på 444 affärer under 4025:09:59 timmar
Av dessa blankat 200 st med avkastning 644.60 kr 91.83%
Innehav 183 st med vinst 2621.05 kr 193.89%
Innehav 61 st med förlust -765.51 kr -33.82%
Blankning 133 st med vinst 1408.29 kr 126.57%
Blankning 67 st med förlust -763.69 kr -34.74%

Tidsperiod Instrument Vinst(punkter)
2012-01-02 *- 2012-01-31 OMXS30 135,44
2012-02-01 *- 2012-02-28 OMXS30 0,39
2012-03-01 *- 2012-03-30 OMXS30 211,22
2012-04-02 *- 2012-04-27 OMXS30 145,4
2012-05-02 *- 2012-05-31 OMXS30 331,04
2012-06-01 *- 2012-06-29 OMXS30 186,78
2012-07-02 *- 2012-07-30 OMXS30 149,95
2012-08-03 *- 2012-08-31 OMXS30 3,74
2012-09-03 *- 2012-09-28 OMXS30 84,15
2012-10-01 *- 2012-10-31 OMXS30 72,51
2012-11-01 *- 2012-11-29 OMXS30 148,09
2012-12-03 *- 2012-12-20 OMXS30 30,42
2013-01-02 *- 2013-01-25 OMXS30 118,14
2013-02-05 *- 2013-02-26 OMXS30 27,17
2013-03-01 *- 2013-03-28 OMXS30 100,81
2013-04-02 *- 2013-04-29 OMXS30 75,31
2013-05-02 *- 2013-05-31 OMXS30 49,25
2013-06-03 *- 2013-06-28 OMXS30 205,25
2013-07-02 *- 2013-07-31 OMXS30 -1,28
2013-08-01 *- 2013-08-30 OMXS30 9,67
2013-09-02 *- 2013-09-30 OMXS30 34,96
2013-10-01 *- 2013-10-31 OMXS30 89,75
2013-11-04 *- 2013-11-29 OMXS30 125,41
2013-12-02 *- 2013-12-30 OMXS30 166,56
2011-12-30 *- 2013-12-30 Alla Instrument 2*500,14

[Bertil]

Jag uppmanar igen att scripta som jag gör utan vill bara sprida lite udda idéer som sedan går att vidareutveckla att passa var och ens scriptande om så önskas.
Själv önskar jag ju gärna att ta del av andra scriptares vilda idéer. Även sämre vilda idéer välkomnas då sådana kan ge inspiration till förbättrade idéer.

Med vänlig hälsning
Bertil

Får väl fylla på med dagens egna vilda idé som jag just labbat med. Mina script hamnar ibland i situationen då de köper på topp och säljer på botten. Detta kan inträffa då kursen går upp och ner med en botten till toppamplitud på runt 3 punkter. Jag använder numera globala variabler för att kunna kommunicera med mina 83 script. En global cell ger klartecken för köp och genom att villkora denna cell är det lätt att påverka strategin. Jag vill blockera för nivåer över 2.8 men under 3.3 dock ej på förmiddagen. Detta ökar min vinst med ca 9 punkter sammanlagt för K,L och A-terminerna.

i15(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),565)
tid5=gt(int(mult(frac(d),1440)),660)
start1=if(tid1,h,0)
stora1=Hhv(start1,5)
start2=if(tid1,l,9999)
lilla1=Llv(start2,5)

villkorx3=And(And(Lt(Sub(stora1,lilla1),3.3),tid5),Gt(Sub(stora1,lilla1),2.8))
SetGVarIf(villkorx3,96,1,T)

Med vänlig hälsning
Bertil

[LillWicke]

Du är galen Bertil, 83 script?

Erik har varit inne på en nyckelfråga längre upp i tråden.
Jag kan ta och tipsa om att ni tar och tittar lite på hur man definierar vågor, stöd och motstånd, toppar/bottnar samt hur man kan dra nytta av detta.

[Bertil]

Du är galen Bertil, 83 script?

Erik har varit inne på en nyckelfråga längre upp i tråden.
Jag kan ta och tipsa om att ni tar och tittar lite på hur man definierar vågor, stöd och motstånd, toppar/bottnar samt hur man kan dra nytta av detta.

1) Men var inte din invändning att det är svårt att scripta ovanstående i NAT?
2) Fungerar ovanstående även bra intraday i "brusnivån" i det korta perspektivet 30 min ?
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Ett exempel, tex i form av en graf, med stöd och motstånd som ska beräknas vore fint som underlag.

[petpee]

Bertil, om jag förstått dig rätt så testkör du dina analyser enbart för de senaste terminerna? Jag skulle vilja hävda att ifall din analys fungerar bra på dessa tre terminer, men om den sedan inte skapar vinst gentemot en längre serie av omxindex, då vet du per definition att du överoptimerat. Hur många affärer skapar du per termin och script i dina tester (mindre än 100 och det är antagligen slumpen)?

[Berra]

Självklart Berra dina script är ju trendscript.
Du får nu ta, till skillnad från Bertil, att koncentrera dig lite på plattscript.

Ja du Wicke, det är lättare sagt än gjort, jag har testat med AMA inlagt och det blir som du ser en väsentlig skillnad nu i a-terminen men när jag kör samma inställning i J-terminen så blir det tvärt om minus med AMA.

Berra med AMA 16/12-3/01

Totalt Avkastning 38.75 kr 2.97% på 11 affärer under 66:20:20 timmar
Av dessa blankat 4 st med avkastning 11.00 kr 0.84%
Innehav 5 st med vinst 33.50 kr 2.58%
Innehav 2 st med förlust -5.75 kr -0.45%
Blankning 4 st med vinst 11.00 kr 0.84%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Endast 16/12-23/12 typisk upptrendande:

Totalt Avkastning 27.25 kr 2.10% på 7 affärer under 43:28:30 timmar
Av dessa blankat 1 st med avkastning 3.25 kr 0.26%
Innehav 4 st med vinst 29.75 kr 2.30%
Innehav 2 st med förlust -5.75 kr -0.45%
Blankning 1 st med vinst 3.25 kr 0.26%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Här den plattare delen 27/12-03/01:

Totalt Avkastning 11.50 kr 0.86% på 4 affärer under 22:51:50 timmar
Av dessa blankat 3 st med avkastning 7.75 kr 0.58%
Innehav 1 st med vinst 3.75 kr 0.28%
Innehav 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%
Blankning 3 st med vinst 7.75 kr 0.58%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Test på termin J 23/9-18/10:

Totalt Avkastning -11.75 kr -0.95% på 28 affärer under 145:10:21 timmar
Av dessa blankat 16 st med avkastning -17.25 kr -1.40%
Innehav 5 st med vinst 30.25 kr 2.41%
Innehav 7 st med förlust -24.75 kr -1.96%
Blankning 9 st med vinst 27.25 kr 2.15%
Blankning 7 st med förlust -44.50 kr -3.55%

Berra utan AMA men med samma inst i övrigt 16/12-03/12

Totalt Avkastning 11.25 kr 0.93% på 17 affärer under 68:08:50 timmar
Av dessa blankat 6 st med avkastning -1.25 kr -0.08%
Innehav 6 st med vinst 28.75 kr 2.23%
Innehav 5 st med förlust -16.25 kr -1.22%
Blankning 4 st med vinst 6.75 kr 0.52%
Blankning 2 st med förlust -8.00 kr -0.60%

Endast 16/12-23/12 typisk upptrendande:

Totalt Avkastning 32.00 kr 2.49% på 7 affärer under 40:45:35 timmar
Av dessa blankat 1 st med avkastning 3.25 kr 0.26%
Innehav 6 st med vinst 28.75 kr 2.23%
Innehav 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%
Blankning 1 st med vinst 3.25 kr 0.26%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Här den plattare delen 27/12-03/01:

Totalt Avkastning -20.75 kr -1.56% på 10 affärer under 27:23:15 timmar
Av dessa blankat 5 st med avkastning -4.50 kr -0.34%
Innehav 0 st med vinst 0.00 kr -0.00%
Innehav 5 st med förlust -16.25 kr -1.22%
Blankning 3 st med vinst 3.50 kr 0.26%
Blankning 2 st med förlust -8.00 kr -0.60%

Test på termin J 23/9-18/10:

Totalt Avkastning 11.75 kr 0.92% på 31 affärer under 115:26:21 timmar
Av dessa blankat 14 st med avkastning 6.50 kr 0.49%
Innehav 8 st med vinst 33.25 kr 2.64%
Innehav 9 st med förlust -28.00 kr -2.21%
Blankning 8 st med vinst 29.50 kr 2.33%
Blankning 6 st med förlust -23.00 kr -1.83%

[Bertil]

Jag erkänner gladeligen att jag överoptimerar. Jag studerar ju kursrörelsen i det som de flesta definierar som brus och undersöker hur man kan handla där. Jag undersöker vad man kan trigga på och under vilka omständigheter triggen skall blockeras. Min målsättning är att göra 2-3 affärer per dag med en nettovinst på 2 punkter. Svar på frågan hur många gånger ett triggerscript handlar per termin är 0-10 gånger. Jag använder ju principen först till kvarn får handla för scripten samt blockerar andra script vid innehav så länge resultatet är över -1.6 punkter. Min dynamiska TP börjar att jobba vid vinst över +1.7 punkter.
Med vänlig hälsning
Bertil

[LillWicke]

1) Men var inte din invändning att det är svårt att scripta ovanstående i NAT?
2) Fungerar ovanstående även bra intraday i "brusnivån" i det korta perspektivet 30 min ?
Med vänlig hälsning
Bertil

Svårigheter är till för att övervinnas eller hur?
Det går att göra en del i NAT även idag.
Det fungerar utmärkt att applicera även på brusnivå, men enligt mitt sätt att se på det hela existerar inget brus, allt handlar bara om storleken på amplituden av vågorna och vilka amplituder man har bestämt sig för att handla på.

Tanken med ilägget var att man börjar ta tag i frågan och förbereder er mentalt.


Har länge gått och fnulat på om att starta en tråd i ämnet, men än så länge verkar församlingen inte vara helt med på notorna.

Ett exempel, tex i form av en graf, med stöd och motstånd som ska beräknas vore fint som underlag.

Grafer finns ju fullt av exempel på varje dag? Eller har jag missförstått frågan kanske?

[LillWicke]

Ja du Wicke, det är lättare sagt än gjort, jag har testat med AMA inlagt och det blir som du ser en väsentlig skillnad nu i a-terminen men när jag kör samma inställning i J-terminen så blir det tvärt om minus med AMA.

J-terminen är ju trendad så där ska ju dina script gå bättre.

Frågan är snarare hur du använder AMA i dina script. Som jag skrivit i en annan tråd ska ju AMA varken användas till att blocka med eller att trigga med. Man skall använda AMA (liksom de flesta andra indikatorer) som switchar/bekräftare, alltså till att växla mellan olika modelluppsättningar.

Du har ju gjort en bra grundanalys där du konstaterat i vilka marknader som dina nuvarand script/modeller presterar. Nästa steg är att du försöker hitta nya modeller som presterar på de marknader där dina går dåligt, men då också av naturliga skäl dåligt där dina nuvarande går bra. (Det är det jag menar med att du ska försöka koncentrera dig på plattscript). När du hittat några nya modeller du är hyfsat nöjd med och som presterar på platta marknader låter du AMA (och kanske även några andra indikatorer) switcha mellan platt och trendmodellerna.

[LillWicke]

Lite fler tips.

1) Alla modeller, även brusmodeller, mår bra av att titta på marknaden genom olika tidsfönster. Låter man sripten permanent titta på marknaden enbart i en tidsupplösning kommer scripten att råka ut för att "de inte ser skogen för alla träd"

2) Alla marknader kan mycket grovt delas upp i 6 olika typer av marknader.
a) upptrendad oslagig, b) upptrendad slagig, c) nedtrendad oslagig (ovanlig) d) nedtrendad slagig, e) platt oslagig, f) platt slagig.

3) Försök hitta indikatorer (ama och andra) som lyckas spåra de olika typerna av marknader. Man kan här behöva låta indikatorerna jobba i kombination med varandra samt låta dem jobba i olika tidsfönster.

4) Låt sedan "marknadsdetektiverna" switcha mellan olika modelluppsättningar.

På detta sätt kan ni skapa ickelinjära totalmodeller som inte drabbas negativt av trendfitting eller överoptimering

[Håkan]

En del terminer är ju tvärtom t.ex semestern, juli.
Så det gäller att få signal på det snabbt eller om det är samma varje år