Hur går era affärer ?

[Berra]

Då får vi se om det kan bli en julklapp i dag?
09:03 ORDER "sl) Berra köp trend med bollinger AMA OMXS305A" kurs 1455.25

10:46 ORDER "sl) Bertils Dynamiska TP lång OMXS305A" kurs 1463.00 +7.50


Ackumulerad vinst A-terminen +20,50

[Bertil]

10:46 ORDER "sl) Bertils Dynamiska TP lång OMXS305A" kurs 1463.00 +7.50


Ackumulerad vinst A-terminen +20,50

Hur är din filosofi? Om du gått ut med TP får ordermodellerna trigga igen samma dag?
undrar
Bertil

[Berra]

Hur är din filosofi? Om du gått ut med TP får ordermodellerna trigga igen samma dag?
undrar
Bertil

Njä har inte någon riktig filosofi för det. Har gjort både och idag tillexempel satte jag Nat i paus för den ville gå in direkt. Meningen är att den ska in igen men det har varit för platt sedan 11.

[Berra]

10:46 ORDER "sl) Bertils Dynamiska TP lång OMXS305A" kurs 1463.00 +7.50


Ackumulerad vinst A-terminen +20,50

15:18 ORDER "sl) Berra sälj trend med bollinger AMA OMXS305A" kurs 1460.75
17:22 ORDER "sl) Signal cover innan stängning OMXS305A" kurs 1460.50 +0.25

Ackumulerad vinst A-terminen +20,75

[Bertil]

10:33 ORDER "sl) Egen DAX4 TP lång index OMXS305A" kurs 1463.75 +2.75

Där var det olydiga syltburksfingret framme igen...
12:29 ORDER "sl) Manuell sälj OMXS305A" kurs 1465.75
14:35 ORDER "sl) Mitt BolVol2 köp vänd OMXS305A" kurs 1470.25 -4.50
17:22 ORDER "sl) Min Signal6 sälj innan stängning OMXS305A" kurs 1469.75 -0.50


Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

Jag har lyckats hålla syltiga fingrar borta...
10:03 ORDER "sl) Berra köp trend med bollinger AMA OMXS305A" kurs 1467.00
16:47 ORDER "sl) Stoploss Mini lång OMXS305A" kurs 1468.00 +1.00

Ackumulerad vinst A-terminen +21,75
God Jul!

[Bertil]

God fortsättning på Julen!

Tänkte ge bort lite scriptidéer som julklapp.
Detta gäller främst er som gillar att använda medelvärden av olika slag för att hitta en edge.

Man kan ju avgöra om en kurs är stigande på olika sätt.

1) Man kan ha flera medelvärden med olika periodtid som man adderar, se inlägget från i00006 http://www.autostock.se/vbulletin/sh...postcount=1855
Man hittar nästan aldrig en edge genom att bara titta på denna typ av medelvärden, eftersom man kommer in för sent dvs då ändringen redan har skett (edit. gäller då man handlar med indexterminer, för enskilda aktier kanske det är OK). Detta kan ni som har Analyzern lätt testa = pedagogisk övning.

2) Man kan se på lutningen från ett medelvärde. T.ex

trigg01=Gt(Sub(kurva01,aref(kurva01,1)),steg) där kurva01 är en godtycklig medelvärdeskurva.

3) Man kan se om man har en stigande rörelse över tid genom att ta medelvärde på lutningen

trigg02=Gt(mov(Sub(kurva01,aref(kurva01,1)),70),steg)

Lutningen på kurvan är ju ett mått på hastigheten som kursökningen har, men om man vill komma in tidigare med sin edge så kan man ju titta på accelerationen som ju är hastighetsökningen.
Om man tänker sig en sinuskurva som pendlar runt en nollinje så är ju läget störst högst och lägst då kurvan är flack. En flack kurva innebär ju även att lutningen är noll dvs hastigheten är noll. Då sinuskurvan passerar nollinjen är ju lutningen som störst dvs hastigheten är störst. Men när är accelerationen som störst? Jo den är störst när förändringen i hastighet är som störst dvs vid sinuskurvans topp och botten.

4) Om man alltså tittar på när accelerationen är som störst kan man få en bra indikationen när kurvan vänder. Det fungerar inte så bra på hackiga kurvor men bra på kurvor som har mjuka toppar och dalar. Här är ett kodexempel

trigg03=Gt(Div(Mov(sub(sub(cmpref(h,0,a),cmpref(h,1,a)),sub(cmpref(h,1,a),cmpref(h,2,a))),100),cmpref(h,0,a)),steg)


Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Bra inlägg av Bertil, just att titta på derivatan av någonting kan vara intressant, och ofta är kombinationen av en integrerande funktion först följt av deriverande beräkning riktigt vass eftersom man då kan filtrera bort en del brus och därefter "fasförskjuta" kurvan genom derivatan.

Ett bra sätt att mjuka upp och brusreducera en kurva kan var LinReg som ofta ger en mer lätthanterad graf.
I exemplet nedan ser vi 5 perioders enkelt medelvärde i kursgrafen, och en brusreducerad kurva i Analys 1. Här ser vi tydligt nackdelen av filtreringen som ger en "senarelagd" kurva som följd av den integrerande verkan av LinReg.

Men, kurvan längst ned i Analys 2 är en derivata av kurvan i Analys 1, och den blir fasavancerad till viss del samtidigt som mycket av bruset från "original"-medelvärdet bland kursstaplarna är bortplockat. Det fina är att man ju samtidigt har tillgång till originalkurvan om man samtidigt vill kolla lutning i något perspektiv, men derivatan ger chans till att pricka omslagspunkterna aningen tidigare.



Analys1:

linreg(mov(c,5,s),10)



Analys2:

kurva=linreg(mov(c,5,s),10)
roc(kurva,3)

[Bertil]

Man kan ju ha lite olika approach till sitt scriptande. Funktionen roc har jag inte använt skarpt (har inte tänkt på att den finns) utan jag har ju scriptat från grunden för att få bättre förståelse
trigg02=Gt(div(mov(Sub(kurva01,aref(kurva01,1)),70),kurva01),steg)
kan ju med roc lika gärna scriptas
trigg02=Gt(roc(kurva01,70),steg)
och
trigg03=Gt(Div(Mov(sub(sub(cmpref(h,0,a),cmpref(h,1,a)),sub(cmpref(h,1,a),cmpref(h,2,a))),100),cmpref(h,0,a)),steg)
kan skrivas
trigg03=Gt(roc(roc(cmpref(h,0,a),100),100),steg)
(kanske inte helt identisk nivå då man med roc(roc(c,p),p) får procent ändring på procent ändring...

Man lär så länge man lever, eller som läraren säger: man lär så länge man har elever.

Med vänlig hälsning
Bertil

[petpee]

Jag kan antagligen sälja dig en hyfsad strategi för gap handel på index. De är anpassade för dax eller s&p, omxs30 fungerar mindre bra, men edgen är fullt tillräcklig för att handla etfer eller dylikt med bra vinst.

[Bertil]

Jag kan antagligen sälja dig en hyfsad strategi för gap handel på index. De är anpassade för dax eller s&p, omxs30 fungerar mindre bra, men edgen är fullt tillräcklig för att handla etfer eller dylikt med bra vinst.

Har du testat strategin i Analyzern?
Med vänlig hälsning
Bertil

[esap]

jag vill köpa

Skulle det kunna fungera även köp av aktier ?
har pro

[petpee]

Skulle det kunna fungera även köp av aktier ?
har pro

Antagligen inte, och jag skulle nog inte handla detta på enskilda aktier eftersom man då tar bolagsspecifik risk. När aktier tex gapar nedåt med kraft, så beror detta oftast på negativa nyheter, och det är hög slh att negativa sentimentet förstärks på kort sikt.

Jag har dock sett att Tobbe sytt ihop en strategi med gap, för intradaghandel i aktier. Den kräver dock viss manuell övervakning och selektion. Men, det torde inte vara alltför svårt att koda ihop något liknande. Fast, då blir väl Tobbe rätt sur... så det vill jag nog inte, är inte schysst.

[petpee]

Har du testat strategin i Analyzern?
Med vänlig hälsning
Bertil

Ja. Och många har tradat gap framgångsrikt i många, många år så inga konstigheter.

[esap]

Men han har inget att sälja

Hans intraday handel är helt manuelt
skulle köpa direkt om det fans automodell
ok han har en entry filter men han säljer den tillsammans med WT 5

om exat vad gör din ordermodell ?