Hur går era affärer ?

[Rikard Nilsson]

Har börjat få frågor om din modell Berra, vet inte hur pigg du är på att skylta med den?

[esap]

Tackar

nu vet jag lite mer
lycka till önskas

[Bertil]

Hade mina syltfingrar fått bestämma skulle jag blankat, men de fick ge sig för ordermodellen BolVol2 som tittar på volym och som tyckte så här:
10:07 ORDER "sl) Mitt BolVol2 köp OMXS305B" kurs 1449.00

Här var det snabba ryck. Den här ordermodellen såg annorlunda på läget:
10:19 ORDER "sl) Mitt Dyna2 sälj vänd OMXS305B" kurs 1448.25 -0.75
10:53 ORDER "sl) Egen DAX4 TP kort index OMXS305B" kurs 1437.50 +10.75

Den här ordermodellen tror att det är fortsatt ner som gäller:
11:03 ORDER "sl) Mitt Dyna2 sälj OMXS305B" kurs 1433.45
Den här tror att det är upp:
12:01 ORDER "sl) Mitt Linregv köp vänd OMXS305B" kurs 1433.25 +0.20

Sen har jag en ordermodell som fegar och gör så här:
12:09 ORDER "sl) Mitt Feg3 SL sälj vänd OMXS305B" kurs 1429.95 -3.30

14:18 ORDER "sl) Mitt BolVol2 köp OMXS305B" kurs 1441.30 -11.35

Vid dagens slut står kursen i 1456.50 och ordermodellen vill ligga lång över natten, så då får den väl göra det.


Ackumulerad vinst B-terminen: -4.45 punkter
YTD: -11.75 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

Mitt script blev överraskat av "ruset" ner
10:50 ORDER "sl) Berra sälj trend med bollinger AMA OMXS305B" kurs 1434.75
Men syltfingrarna tyckte inte det var en bra idé så de fegade ur på
11:00 syltorder köp 1434.55 +0,20 men skratta bäst som skratta sist sedan var det nere och vände 1421.50 det var många fina punkter som gick förlorade. Ligger pausad får se vad bänken säger senare.

[Bertil]

...Men syltfingrarna tyckte inte det var en bra idé så de fegade ur ...

Du skall inte ha syltfingrar som fegar ur, du skall ha ett fegscript som jag har..
mvh
Bertil

[Berra]

Du skall inte ha syltfingrar som fegar ur, du skall ha ett fegscript som jag har..
mvh
Bertil

Det är försvårt att göra, lättare med fingrarna som oftast blir fel men idag har jag nog haft rätt för som det ser ut nu räddade jag ett minus på -14-15p. men vem vet dagen är inte slut än.

[Berra]

Det är försvårt att göra, lättare med fingrarna som oftast blir fel men idag har jag nog haft rätt för som det ser ut nu räddade jag ett minus på -14-15p. men vem vet dagen är inte slut än.

Det gick i vågor idag, får redovisa analysen idag för jag satte paus kl 11 med +0.20
sälj 10:50 på 1435,50
köp 12:12 på 1426,75 +8,75
sälj 12:14 på 1424,00
köp 14:45 på 1446,25 -22,25
sälj 16:29 på 1455,00 +8,75
köp 16,41 på 1456,25
sälj 17:14 på 1457,00 +0,75
Blev inte mer än -4.00 punkter trots det hemska i mitten


Ackumulerad vinst B-terminen: -4.00

[Rikard Nilsson]

Med tanke på den extrema vollan och dramatiken med SNBs toksänkning av räntan är ju resultatet väldigt bra tycker jag.

[Bertil]

Det är försvårt att göra, lättare med fingrarna som oftast blir fel men idag har jag nog haft rätt för som det ser ut nu räddade jag ett minus på -14-15p. men vem vet dagen är inte slut än.

Om man använder break out script så kan det som man tror är break out lång i själva verket visa sig vara studs ner på Bollingerbandet. En sådan nedstuds inträffar oftast direkt efter att man gått lång. Man kan då ha fega ordermodeller som bara är verksamma under kort tid. Som de här:

{ Bertils Feg SL köp vänd }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Lt(innehav,0)
stoppgräns:=2.5
tidspärr1:=3
tidspärr2:=10
tidspärr3:=60
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
Lastsell:=LastTrade(S,P)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=And(gt(minSedanSälj,tidspärr1),lt(minSedanSälj,tidspärr2))
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr3)

tid1:=gt(int(mult(frac(d),1440)),545)
{ före kl 17.10 }
tid2:=lt(int(mult(frac(d),1440)),930)

i1(
glapp=Sub(MX(cmpref(H,0,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,0,a),cmpref(L,1,a)))
carpe0=linreg(c,5)
villkor09=Lt(Sub(s,b),.3)
villkor10=Gt(glapp,14)
köpa=and(And(Gt(Sub(carpe0,Lastsell),stoppgräns),villkor09),villkor10)

ditt_köpscript=And(And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)

Mult(köpsignal,25)
)

{@A(0,)}

---------------

{ Bertils Feg SL sälj vänd }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Gt(innehav,0)
stoppgräns:=2.5
tidspärr1:=3
tidspärr2:=10
tidspärr3:=60
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
Lastbuy:=LastTrade(B,P)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=and(Gt(minSedanKöp,tidspärr1),Lt(minSedanKöp,tidspärr2))
trans_ok:=Gt(minSedanSälj,tidspärr3)

tid1:=Gt(int(mult(frac(d),1440)),545)
{ före kl 17.10 }
tid2:=Lt(int(mult(frac(d),1440)),930)

i1(
glapp=Sub(MX(cmpref(H,0,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,0,a),cmpref(L,1,a)))
carpe0=linreg(c,5)
villkor09=Lt(Sub(s,b),.3)
villkor10=Gt(glapp,14)
sälja=And(And(Gt(Sub(Lastbuy,carpe0),stoppgräns),villkor09),villkor10)

ditt_säljscript=And(And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)

Mult(säljsignal,25)
)

{@A(0,)}
--------------------

Sedan får man ha ett va) script som vänder innehavet:

{Vända innehav}
innehav:=Portfolio(v)
i1(
slutantal=Mult(2,ABS(innehav))
slutantal
)
------------------

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

09:45 ORDER "sl) Egen DAX4 TP lång index OMXS305B" kurs 1452.50 +11.20

11:04 ORDER "sl) Mitt BolVol2 sälj OMXS305B" kurs 1449.10
12:28 ORDER "sl) Mitt BolVol2 köp vänd OMXS305B" kurs 1456.50 -7.40

Vid fredagens börsslut stod terminen i 1469.00. Är lång över helgen.

Ackumulerad vinst B-terminen: -0.65 punkter
YTD: -7.95 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

Idag har det gått helt fel
09:18 ORDER "sl) Berra köp trend med bollinger AMA OMXS305B" kurs 1458.00
10:41 ORDER "sl) Berra sälj trend med bollinger AMA OMXS305B" kurs 1450.00 -8.00
15:15 ORDER "sl) Berra köp trend med bollinger AMA OMXS305B" kurs 1459.00 -9.00
17:13 ORDER "sl) Take Profit Long OMXS305B" kurs 1468.00 +9.00

Ackumulerad vinst B-terminen: -12.00

[Bertil]

Får väl lägga in ett litet helgfilosofiskt inlägg.
Då vi scriptar i NAT är det ju teknisk analys som används. Det man kan filosofera över är hur mycket teknisk analys som totalt används inom aktie- och instrumenthandeln. Hur mycket är fundamental analys och hur mycket bygger på "insideruppgifter"?
LillWicke skrev i ett annat inlägg att för mindre bolag är det viktigt att fundamenta är OK och att teknisk analys bara är en trigger för att få rätt timing.

Om de flesta skulle använda teknisk analys och vara överens om vissa nivåer för motstånd så kan det bli en "självuppfyllande profetia" dvs om kursen går upp till en nivå som av de flesta betraktas som ett motstånd och sedan går ner tror alla att kursen inte i närtid kommer att bryta motståndet och säljer/blankar.

Hur betraktar ni kursrörelserna?

undrar
Bertil

[petpee]

re

Likviditeten är helt avgörande för min del. Det är dessutom lätt att konstatera att volymen är en viktig faktor i trading. Stora och mindre bolag har olika beteende ja, och därför lämpade för olika typ av handel.

[Berra]

09:11 ORDER "sl) Berra köp trend med bollinger AMA OMXS305B" kurs 1471.75
Ser väl ut att gå åt pipsvängen med B, mitt eget fel "sylt" jag ändrade till i15 istf. i30 hade varit plus annars.
10:41 ORDER "sl) Berra sälj trend med bollinger AMA OMXS305B" kurs 1468.00 -2,75
15:11 ORDER "sl) Berra köp trend med bollinger AMA OMXS305B" kurs 1475.25 -7,25
17:14 ORDER "sl) Signal sälj innan stängning OMXS305B" kurs 1475.25
Utan pill hade det blivit +3.50 istf. -10.00. fick för mig att ändra pga. de dåliga dagarna förra veckan
som då hade gett plus med i15 men har kört ett helt år i bänken där i30 skulle ge drygt tre gånger så
mycket som i15 ändå gör jag ...


Ackumulerad vinst B-terminen: -22.00

[Bertil]

09:45 ORDER "sl) Egen DAX4 TP lång index OMXS305B" kurs 1468.00 +11.50

14:30 ORDER "sl) Mitt Linreg01 köp OMXS305B" kurs 1471.25
16:13 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Lång Index vänd OMXS305B" kurs 1477.00 +5.75
16:56 ORDER "sl) Mitt Linreg01 köp vänd OMXS305B" kurs 1475.50 +1.50


Ackumulerad vinst B-terminen: +18.10 punkter
YTD: +10.80 punkter

mvh
Bertil