Hur går era affärer ?

[Berra]

Svårt att göra vinst på måndagar, så mina ordermodeller aviserade redan i fredags att de skulle vara lediga idag.

mvh
Bertil

HeHe skulle jag gå efter svårigheten till vinst så skulle mina vara lediga varje dag...

[Bertil]

09:55 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp OMXS306B" kurs 1369.75
10:44 ORDER "sl) Egen TP lång vänd OMXS306B" kurs 1365.00 -4.75
16:21 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS306C" kurs 1358.25 +6.75

Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +23.00 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +40.40 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +2.00 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +2.50 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +22.25 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1353.90 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +227.75 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

Som sagt var...
09:30 ORDER "sl) Berra H-A-St grön snabb OMXS306C" kurs 1361.75
10:57 ORDER "sl) Berra inside exit long OMXS306C" kurs 1360.25 -1,50
11:54 ORDER "sl) Berra inside breakout short OMXS306C" kurs 1360.25
12:39 ORDER "sl) Berra inside breakout long OMXS306C" kurs 1366.00 -5,75
13:21 ORDER "sl) Berra inside breakout short OMXS306C" kurs 1363.25 -2,75
17:19 ORDER "sl) Berra stäng blankning innan börsstängning OMXS306C" kurs 1352.50 +10,75

[Bertil]

09:17 ORDER "sl) Mitt BolS2 sälj OMXS306B" kurs 1343.50
10:16 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS306C" kurs 1335.00 +8.50

Långlunch på G för ordermodellerna om inte lille Ettrig tycker annorlunda.
Ettrig var inte hungrig och ville hellre fortsätta att blanka, så fick det bli.
10:26 ORDER "sl) Mitt Ettrig sälj OMXS306B" kurs 1331.25
10:29 ORDER "sl) Egen DAXZ TP kort index OMXS306C" kurs 1330.25 +1.00

Då har den väluppfostrade Ettrig tjänat ihop till en "Dagens" som han tänker bjuda husse på.

Lunchen slut. Back to business.
15:13 ORDER "sl) Mitt BolS1 sälj OMXS306B" kurs 1327.50
15:35 ORDER "sl) Egen DAXZ TP kort index OMXS306C" kurs 1325.75 +1.75

Då var det slut för idag, om inte Ettrig vill spela Allan igen. Hur som helst, han måste först lugna sig i 10 minuter.

Tro det eller ej. Ettrig ger sig inte, därav namnet.
15:46 ORDER "sl) Mitt Ettrig sälj OMXS306B" kurs 1322.00
15:56 ORDER "sl) Egen DAXZ TP kort index OMXS306C" kurs 1318.75 +3.25

Kan det verkligen gå vägen en tredje gång?
16:20 ORDER "sl) Mitt Ettrig sälj OMXS306B" kurs 1314.50
16:30 ORDER "sl) Egen DAXZ TP kort index OMXS306C" kurs 1313.50 +1.00
Jomenvisst!



Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +38.50 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +55.90 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +15.50 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +15.75 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +38.00 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1369.65 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +243.50 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

10:05 ORDER "sl) Berra Heikin Ashi Short snabb OMXS306C" kurs 1335.25
16:42 ORDER "sl) Bertils Dynamiska TP kort OMXS306C" kurs 1317.75 +17,50
17:10 ORDER "sl) Berra Heikin Ashi Long snabb OMXS306C" kurs 1316.50
17:19 ORDER "sl) Berra stäng köp innan börsstängning OMXS306C" kurs 1310.00 -6,50

Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +11.00 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +48,00 punkter {efter helg optimering}
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +66,50 punkter

[Bertil]

09:33 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp OMXS306B" kurs 1327.75
13:16 ORDER "sl) Egen DAX2 TP lång index OMXS306C" kurs 1339.25 +11.50

Blev en sen lunch idag för ordermodellerna, lite får de väl offra sig för den goda vinstens skull.

Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +50.00 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +67.40 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +11.50 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +11.75 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +49.75 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1381.40 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +255.25 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

09:55 ORDER "sl) Berra inside breakout long OMXS306C" kurs 1324.50
17:19 ORDER "sl) Berra stäng köp innan börsstängning OMXS306C" kurs 1340.75 +16,25

Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +16.25 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +64,25 punkter {efter helg optimering}
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +82,75 punkter

[Tordnado]

För bra för att vara sant

Hej på er!

Jag kollar runt efter robotar och hittade till autostock. Jag har inte läst igenom alla trådar men det som slår mig är att man hittar så lite info on autostock (förutom på forumet). Det enda som finns är denna hemsida och en grupp med ca 3 inlägg på nordnet, inte mkt mer!?

Om man tittar på resultatet (backtest) för Coda och Legato så har de ju gått riktigt bra tom helt utan hävstång.

Är det rimligt att tro att man bara kan sätta igång en portfölj med Coda och räkna med att snitta ungefär samma som backtestet? Enligt hemsidan hade den gått ca 41%/år 2007-2013. Om så är fallet borde ju autostock vara mycket mer populärt och ha skapat många fler inlägg i bloggar och på hemsidor.

Jag är tacksam för att höra era tankar kring ovanstående.

[Henric]

Rikard ska egentligen svara på denna fråga och jag svarar inte på modellerna i sig. En sak som påverkar är att många är kortsiktiga och tittar bara på senaste månaden och klarar inte drawdown. En modells tracking-error mot index kan vara hög och det kan vara jobbigt att sitta ut perioder då den underpresterar. En del handlar intradag och då passar inte medelsnabba och långsamma strategier.

[Bertil]

Jag håller med Henric. Det är viktigt att den strategimodell man väljer passar ens eget handelstempo och att man i realtid accepterar den storlek på drawdown som indikerats i backtrackingen (inte så lätt som man tror).

På forumet har ju diskuterats om olika handelsklimat, och att olika strategier passar bäst för vissa handelsklimat. Det svåra då det kommer till ackumulerade förluster (drawdown) är om man tror att det är en normal fluktuation och det bara är att härda ut tills bättre tider kommer, eller om handelsklimatet ändrats över längre tid till nackdel för den strategi som man kör.

mvh
Bertil

[Tordnado]

Tack för svaren så långt. Jag är med på att psykologin är jobbig vid all trading men om man sätter upp ett konto och låter det vara i tex 12 månader så tror/anser ni att det bör ge en avkastning i nivå med backtestingen? Naturligtvis med risk för ett sämre år eller ett bättre år och allting därimellan men med en mkt god chans att man slår index över tid!? (Över tid kan såklart vara mer än 12 månader)

Mvh

[Bertil]

Ordermodellerna tog visst sovmorgon idag, men då får de jobba över lunchen som straff.
11:25 ORDER "sl) Mitt BolS1 sälj OMXS306B" kurs 1359.75
14:24 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS306B" kurs 1356.50 +3.25 (Åttonde traden i rad som går plus, kan inte hålla i längden...)
17:14 ORDER "sl) Egen DAX5 TP kort index OMXS306C" kurs 1355.00 -1.50

Ackumulerad vinst C-terminen från 17/2 skarpt med ordermodeller: +51.75 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +69.15 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +1.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +1.75 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +51.50 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1383.15 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +257.00 punkter

mvh
Bertil

Edit1: Några forumläsare tycker kanske mina kommentarer till ordermodellerna enbart är barnsliga, men kommentarerna ger möjlighet att hålla en viss distans till tradingen och inte ta allting på så blodigt allvar. Med andra ord är distanseringen en viktig del av tradingspykologin.

[Bertil]

Tack för svaren så långt. Jag är med på att psykologin är jobbig vid all trading men om man sätter upp ett konto och låter det vara i tex 12 månader så tror/anser ni att det bör ge en avkastning i nivå med backtestingen? Naturligtvis med risk för ett sämre år eller ett bättre år och allting därimellan men med en mkt god chans att man slår index över tid!? (Över tid kan såklart vara mer än 12 månader)

Mvh

Att addera till frågeställningen är om du bara vill slå index även vid nedgångstider eller om du eftersträvar en absolutavkastning?
Skall du bara köpa aktier och alltid ligga i marknaden fast bara växla aktieslag?
Skall du bara handla aktier och ligga utanför marknaden under långa tider?
Skall du blanka aktier?
Skall du handla indexterminer eller andra hävstångsprodukter?
Om du skall handla hävstångsprodukter vilken hävstång vill du ha?

Svaren på ovanstående frågor bestämmer typ av strategi.

mvh
Bertil


Edit1: Om man har några aktier eller en fond som man tror på långsiktigt så kontrollerar man ju inte saldo och utveckling varje dag. Om man däremot kör en NAT startegi i sin Windowsdator så tittar man ju till den varje dag för att försäkra sig om att allting fungerar och då kan man inte undgå att se kontoutvecklingen vilket gör att man får en mer direkt psykologisk påverkan.

[Tordnado]

Man kan ju addera många frågor men för att göra det enkelt så kan vi väl hålla oss till om backtestingen är avspeglar en rimlig avkastning framöver (så klart utan garanti) och slår index över tiden?

"Om man däremot kör en NAT startegi i sin Windowsdator så tittar man ju till den varje dag för att försäkra sig om att allting fungerar" Kan jag tolka detta som att systemet är mkt instabilt och behöver daglig övervakning? Eller skulle jag kunna starta upp en server och räkna med att det fungerar en månad senare när jag kommer tillbaka från semestern?

Jag är inte så intresserad av att leka med parametrar och tweaka regelbundet utan jag vill ha en bra avkastning baserat på en vettig modell. Är autostock fel för mig isåfall?

[Bertil]

Man kan ju addera många frågor men för att göra det enkelt så kan vi väl hålla oss till om backtestingen är avspeglar en rimlig avkastning framöver (så klart utan garanti) och slår index över tiden?

"Om man däremot kör en NAT startegi i sin Windowsdator så tittar man ju till den varje dag för att försäkra sig om att allting fungerar" Kan jag tolka detta som att systemet är mkt instabilt och behöver daglig övervakning? Eller skulle jag kunna starta upp en server och räkna med att det fungerar en månad senare när jag kommer tillbaka från semestern?

Jag är inte så intresserad av att leka med parametrar och tweaka regelbundet utan jag vill ha en bra avkastning baserat på en vettig modell. Är autostock fel för mig isåfall?

NAT är relativt till mycket stabilt, men ett Windowsoperativ brukar ju må bra av att startas om en gång i veckan. Sedan har vi ju internetanslutningen som kan lägga av. Strömavbrott har vi ju relativt sällan, men kan leda till att datorn stängs av osv. Man skall helst gilla datorer och programmering för det ger ytterligare en trevlig dimension till att hålla på med NAT.

mvh
Bertil


Edit1: Önskar man ett stabilt system som man kan åka ifrån kan man köra NAT i Autostock Cloud. http://www.autostock.se/produkter/cloud Man kan lätt remote komma åt sitt system.