Trading-filosofi

[Bertil]

För om vi nu ska vara lite filosofiska som tråden heter och som jag är ibland på nätterna när jag sitter och simulerar. Så är det så att det finns ju två "delar" i detta vi håller på med. Den ena är att försöka skapa en ordermodell som verkligen fungerar framåt och som man har hög tillförlitlighet till att den kommer att dra in pengar åt en. Den andra delen är att tävla mot sig själv och försöka få så hög avkastning som möjligt på historisk data - detta blir lite som att lägga pussel eller spela spel.

Jag har ju själv gjort några modeller som hade gett sjuka, nästan otroliga resultat om man hade kört dem live senaste åren. Men sen hittar jag alltid någon period som de fungerar betydligt sämre på. En orsak är ju som vi diskuterat tidigare - vollaliteten. Så frågan är om man ska bygga en modell som slår av och på funktioner baserat på snittvollan. Men det är svårt att hitta något generellt. Nästa sätt att lösa det på är att vara så långsiktig att ett eller två år med minus får man vänta ut för att sedan se det vända uppåt - men jag tror inte jag hade accepterat det. Ett annat sätt att lösa det på är att hitta något som intradag enbart försöker knycka sisådär en till tre punkter då och då med mycket snabba affärer.

Så frågan är, som jag varit inne på tidigare; din modell (som består av många olika signaldelar) visar extrem vinst på optimerat period men går sämre på ny data. Men gäller detta alla dina modeller eller har du en eller flera som faktiskt går plus på optimeringsperioden och 2014 och framåt om du startat dem nu utan syltfingrar? Kanske är bättre att avvara lite möjlig vinst mot att få så säker modell som möjligt?



/Erik

Vänta ut ett eller två år med minus! Jag har svårt att vänta ut 2 dagar med minus.

Jag förssöker ha med volatiliteten då det gäller bla Take Profit och använder Bollingerbanden mm i triggerscripten för att undvika att köpa på topp och sälja på minus. Men eftersom jag handlar över dagen så krävs det ju att det kommer en tydlig trend på 10-15 punkter under dagen, annars är det svårt att få vinst.

mvh
Bertil

[e-Rik]

För om vi nu ska vara lite filosofiska som tråden heter och som jag är ibland på nätterna när jag sitter och simulerar. Så är det så att det finns ju två "delar" i detta vi håller på med. Den ena är att försöka skapa en ordermodell som verkligen fungerar framåt och som man har hög tillförlitlighet till att den kommer att dra in pengar åt en. Den andra delen är att tävla mot sig själv och försöka få så hög avkastning som möjligt på historisk data - detta blir lite som att lägga pussel eller spela spel.

Jag har ju själv gjort några modeller som hade gett sjuka, nästan otroliga resultat om man hade kört dem live senaste åren. Men sen hittar jag alltid någon period som de fungerar betydligt sämre på. En orsak är ju som vi diskuterat tidigare - vollaliteten. Så frågan är om man ska bygga en modell som slår av och på funktioner baserat på snittvollan. Men det är svårt att hitta något generellt. Nästa sätt att lösa det på är att vara så långsiktig att ett eller två år med minus får man vänta ut för att sedan se det vända uppåt - men jag tror inte jag hade accepterat det. Ett annat sätt att lösa det på är att hitta något som intradag enbart försöker knycka sisådär en till tre punkter då och då med mycket snabba affärer.

Så frågan är, som jag varit inne på tidigare; din modell (som består av många olika signaldelar) visar extrem vinst på optimerat period men går sämre på ny data. Men gäller detta alla dina modeller eller har du en eller flera som faktiskt går plus på optimeringsperioden och 2014 och framåt om du startat dem nu utan syltfingrar? Kanske är bättre att avvara lite möjlig vinst mot att få så säker modell som möjligt?



/Erik

[Bertil]

Snyggt Bertil. Vad händer om du kör exakt samma modeller under 2014? /Erik

Relevant fråga. Det blir inte så bra. Jag håller på med en simulering fast den är pausad just nu,( tar över 8 timmat att simulera). Återkommer.

mvh
Bertil

[e-Rik]

Snyggt Bertil. Vad händer om du kör exakt samma modeller under 2014? /Erik

[Bertil]

Ont om filosofiinlägg på sistone så jag får väl bidra med ett. Har nu trimmat mina ordermodeller så att de ger 930 bruttopunkter från 1 jan tills nu. Om man simulerar med 100000:- och återinvesterar och tar hänsyn till courtaget får man

Max Result Drawdown 25.6040 %
Sharpekvot 1.4820 (månadsresultat) (pre 1994 1.4820)
-198.8862 (årsomräknat) (pre 1994 -198.8862)
Effektivt Resultat: 9799.3876% - Slutsaldo kontot: 9899387.62

Avkastning 9799387.62 kr 0.04% på 497 affärer under 80:12:35 tim
Av dessa blankat 280 st med avkastning 5895861.75 kr 0.05%
Innehav 119 st med vinst 17058429.95 kr 0.38%
Innehav 98 st med förlust -13154903.75 kr -0.25%
Blankning 142 st med vinst 21638390.00 kr 0.39%
Blankning 138 st med förlust -15742528.00 kr -0.23%

Courtage 0.01% Min 0.00

Dvs kapitalet nästan 98 faldigas på under ett år.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Läser ur senaste Efterbörsen: "På bara 6 handelsdagar har OMXS30 tappat över 140 punkter, dessutom under en period på året då större börsnedgångar är ovanliga."
Är det någon som vill kommentera detta och vilka strategier som klarar detta bäst?

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

I torsdags och fredags var det väldigt turbulent på börsen då Mario Draghi gjorde vissa uttalanden som inte var helt självklara att tolka.

Mina ordermodeller kunde inte hantera denna turbulens på ett bra sätt. Har ägnat åtminstone 20 timmar i helgen att konstruera nya ordermodeller som är bättre. Tyvärr lyckades jag inte.

Den vanligaste tanken då man funderar ut en strategi är ju att köpa då det går upp och sälja då det går ned. Detta leder oftast till misstaget att man köper på topp och säljer i en dal. Ger minus i kassan.

Det som är mest lönsamt är att göra en strategi som bygger på många triggers och handla då alla dessa är uppfyllda samtidigt. Sedan får man avvakta och hoppas att det trendar åt rätt håll.

Som tidigare framgått så använder jag mig av break out plus olika typer av medelvärden och lutningen på dessa. Har även tittat lite på volym men bara som komplement.

Hoppas fortfarande att fler vill diskutera lite strategier i tråden, det blir ju annars mest kodproblem som dryftas.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

På annat ställe i forumet har jag ju redogjort för min dynamiska Take Profit.
Men TP kan ju även vara dynamisk som funktion av tid, tid till föregående avslut eller tid på dagen. Har testat detta med varierande reslutat.

En annan aspekt av dynamiken hos TP är att gränserna kan ändras beroende på börsklimat. Eftersom jag inte innehar någon position över natten och oftast gör flera affärer per dag är ju en definition på börsklimat om man ligger på minus under dagen vad gäller avslutade affärer.
Min senaste idé som ökar vinsten för mina ordermodeller är att om man ligger säg 5 punkter minus på summan genomförda affärer under dagen, så indikerar detta att ordermodellerna har problem med dagens börsklimat och då får man sänka TP gränsen för att ta hem vinsten.

mvh
Bertil

[Bertil]

Beroende på strategi går det att prova att stretcha vinst och förlust krav. Det kan leda till större drawdown och sämre vinst%, dvs färre större affärer som bidrar till totalvinsten. Det går nog emot din filosofi.

Jo, min nuvarande strategi är ju att inte äga några positioner över natten. Jag undviker ju att handla på måndagar och fredagar för då är det ovanligare med långa tydliga intradagstrender.

Jag är ju positivt inställd till Legato och funderar på att i framtiden öppna en till ISK depå och köra ett kontrakt med Legato. Men själv klarar jag inte av att utveckla strategier som handlar på så lång sikt.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Beroende på strategi går det att prova att stretcha vinst och förlust krav. Det kan leda till större drawdown och sämre vinst%, dvs färre större affärer som bidrar till totalvinsten. Det går nog emot din filosofi.

[Bertil]

Det är ju inte bara viktigt att man har en hög intradagsvolla för att lyckas med intradagshandel, än viktigare är vilken karaktär som den har. En kursrörelse som har en tydlig breakout punkt och sedan trendar 12 punkter i samma riktning är lätt att handla med vinst på. Men om rörelsen har "falska" break outtendenser åt motsatt håll är det hart när omöjligt att få till en vinst.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Jo absolut. Det ska testas. Vilket sätt tycker du är det bästa för att mäta vollan? Kan det vara skillnad mellan intradagsvolla och dagsstapelvolla? Den intradagshandlande modellen behöver ju stora rörelser intradags och den längre modellen vill INTE ha för stora rörelser i dagsstaplarna.

/Erik

Jag vet inte hur dina modeller fungerar. Dagsstaplar ger nog en bättre bild. Intradag behöver som du skriver lite längre löpor utan utbrottsförsök. Det går också att använda någon form av true range som även tar med storleken på rörelserna intradag. Även starnadardavvikelse går att använda. Det kluriga är att fånga innan skiftet är bekräftat en tid. För köp på dipp i en upptrend är volla oftast bäst, samtidigt ibland de sämsta lägena. När kursen har gått under ett längre medelvärde med högre volla kan skiftet redan vara bekräftat och kursen redan ha rört sig 10-15%. Jag håller på labba då vollan ökar samtidigt som momentum är starkt uppåt.

Ska man mäta någon form av "klimat" tror jag helt klart dagsstaplar. Det säger väldigt mycket om hur börsen "mår", tex med bilden nedan som vi kört i en del analyser senaste tiden.

Det är bara avståndet mellan dagens och gårdagens close.

[e-Rik]

Varför inte mäta vollan och avgöra vilken som ska köras? Bygga ihop till en enda modell med automatiskt switch mellan villkoren beroende på vollan.

Jo absolut. Det ska testas. Vilket sätt tycker du är det bästa för att mäta vollan? Kan det vara skillnad mellan intradagsvolla och dagsstapelvolla? Den intradagshandlande modellen behöver ju stora rörelser intradags och den längre modellen vill INTE ha för stora rörelser i dagsstaplarna.

/Erik

Varför inte mäta vollan och avgöra vilken som ska köras? Bygga ihop till en enda modell med automatiskt switch mellan villkoren beroende på vollan.