Trading-filosofi

[Bertil]

Det var länge sedan det var några mothugg på din filosofier. Hittar du statistiska edge som håller i framtiden så är det ju fantastiskt. Se dina simulerade resultat. Frågan är som sagt om det håller i längden eller om det är curve-fitting. Blandar man kortleken tillräckligt länge så får man till slut en royal straight flush. Vi får hoppas på det första.
Hur många ordermodeller kör du nu?

Hej Henric!
Jag kör med 40 ordermodeller. Det som förvånar mig själv mest är att jag kan lägga till ordermodeller och öka vinsten utan att behöva justera befintliga ordermodeller. Visst man kan kalla det curvefitting eller snarare överoptimering för hur kursrörelserna var 2015. Kör jag samma ordermodeller för 2014 får jag bara runt 10 punkter i vinst. Min filosofi är ju att optimera för senaste året med det underförstått att kommande år mer kommer att likna föregående år än tex 2001.
Om man vill förutsäga morgondagens väder skall man säga att det blir som idag för då har man 40% rätt. Jag kör samma filosofi mot kursrörelserna fast ser på senaste året.

mvh
Bertil

[Henric]

Det var länge sedan det var några mothugg på din filosofier. Hittar du statistiska edge som håller i framtiden så är det ju fantastiskt. Se dina simulerade resultat. Frågan är som sagt om det håller i längden eller om det är curve-fitting. Blandar man kortleken tillräckligt länge så får man till slut en royal straight flush. Vi får hoppas på det första.
Hur många ordermodeller kör du nu?

[Bertil]

Jag använder ju TP som går ur marknaden 3-4 timmar då en vinst på 11 punkter eller högre uppnås. Ibland vänder trenden innan TP uppnåtts, och innan den motsatta ordermodellen hunnit trigga så har den potentiella vinsten raderats ut.
I likhet med ovanstående inlägg så kan man istället släppa fram en lite snabbare ordermodell då man ligger mellan +6.5 punkter och +11 punkter dvs i spannet där man inte nått upp till TP men inte heller den motsatta ordermodellen hunnit trigga. Vinsten av att tillåta detta ligger på drygt en punkt i månaden.
Många kanske undrar varför man skall bry sig om så små vinster och andra menar att det bara är curve fitting, själv upphör jag inte av att fascineras av att studera olika tendenser och former av kurskurvan och att statistiskt försöka få fram en edge av detta.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Har skrivit ett par till ordermodeller som är snabba och bara får gå in om dagsvinsten ligger på -7 punkter eller lägre. Har man stor dagsförlust betyder det att de vanliga ordermodellerna kommit i otakt och låter man då de snabba ordermodellerna komma in på spelplanen ett tag kan det rätta till sig.
Resultatet blir att vinsten ökar med 55 punkter sedan 1 jan -15.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Ovan nämnde jag ju att den ackumulerade dagsvinsten kan slå av och på ordermodeller.
Ibland så kommer handeln ur fas och man får negativ summavinst. Ofta kan detta bero på att kursutvecklingen är rasslig och ordermodellerna triggar fel.
Jag har idag testat med att låta någon "handelsklimatindikator" försöka ställa om parametrar i en ordermodell. Tyvärr hittade jag ingen bra indikator.
Men så slog det mig att använda summavinsten för att ändra parametervärde i en ordermodell, och vips så ökade årsvinsten med 40 punkter.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Helgdag idag så då finns tid att grubbla lite!
Jag är ju en förespråkare för dubblerade ordermodeller då man handlar terminer. Den ena ordermodellen köper då man inte har innehav och den andra köper då man ligger blankad.
Detta är bla bra för att tidsmässigt kontrollera handeln, både vad gäller tid på dagen och tid efter senaste avslut.
Jag har TakeProfit ordermodeller som tar hem en blankningsvinst. Som regel tillåter jag inte ordermodellerna som går in då man inte redan har innehav att agera förrän efter 3-4 timmar.

Ibland sker det dock "falska uppgångar" men tillräckligt stora för att TP skall slå till. En falsk uppgång i en nedgångsfas varar dock bara max 40 minuter.
Jag har nu konstruerat en ordermodell kallad "Ettrig sälj" som detekterar om det är en falsk uppgång och blankar igen. Testade den först 5/1-16 och den ökade då vinsten från +7,5 punkter till +17.75 punkter. På årsbasis ökade vinsten ca 65 punkter.

09:02 ORDER "sl) Egen toppar2 sälj OMXS306A" kurs 1405.25
09:52 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS306A" kurs 1397.75 +7.50
10:04 ORDER "sl) Ettrig sälj OMXS306A" kurs 1397.00
10:33 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS306A" kurs 1388.75 +8.25
10:56 ORDER "sl) Ettrig sälj OMXS306A" kurs 1388.50
11:30 ORDER "sl) Egen DAXZ TP kort index OMXS306A" kurs 1386.50 +2.00

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit1: En liten förklaring. Jag summerar ju dagens resultat i en global variabel. Om jag har ett stort positivt dagsresultat så tillåts ordermodellen "Egen DAXZ TP kort index " att agera. Denna har en mycket snävare TP inställning.

[Bertil]

Apropå nyheter, rann samarbetet med Nyhetsbyrån Direkt ut i sanden?
undrar
Bertil

[Rikard Autostock]

Det kanske stämmer, att det nästan alltid går att blanka kort efter en nyhet för att göra några punkter. Antingen direkt efter om det är en dålig nyhet, eller strax efter om det är en bra nyhet?

[Bertil]

Här kommer årets andra filosofiska inlägg.
De flesta av mina ordermodeller bygger ju på break out som detekteras inom ett intervall på ett par minuter. Många nyheter, gäller både företagsnyheter och räntenyheter släpps ju oftast jämna timmar. Vid positiva nyheter leder detta oftast till ett litet kursskutt som sedan sjunker tillbaka. Genom att blockera köp vid vissa klockslag så kan vinsten alltså ökas.
Denna taktik går alltså hand i hand med devisen köp på rykte sälj på nyhet. Då nyheten kommer blir det ofta snabbt upp men sedan ner. Är nyheten riktigt bra så det fortsätter att gå upp så tillåts ordermodellerna naturligtvis att handla.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Gott Nytt År!
Önskar alla ett framgångsrikt tradingår 2016 !
Här kommer årets första filosofiska grubbleri. Månadsanomalier har ju visat sig vara ett framgångsrecept vid terminshandel. Finns det anomalier även intradag? Jag har kollat lite på vinststatistiken och kommit fram till ett tidsintervall inom dagens första handelstimme då man inte bör blanka och ett annat tidsintervall då man inte bör gå lång. Statistiken sträcker sig bara över ett år så den är väl inte helt säkerställd. Kanske bara blir curvefitting. Framtiden får utvisa detta.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

Sänder ut en lite filosofisk fråga. Hur många indikatorer eller villkor använder ni för trading i ett visst instrument?
Själv har jag nog över 30 villkor. Alla behöver inte vara sanna samtidigt utan de olika ordermodellerna kräver att kanske 5-6 villkor skall vara uppfyllda samtidigt. Villkoren är ju trend (riktning på priset) på olika lång sikt. Lutningen (derivatan) på priset på olika lång sikt. Egenutvecklade dynamiska medelvärden. Överensstämmelsen med olika index på viss sikt. Volym som funktion av tid. Tid på dagen, tid efter senaste avslut, veckodag lämplig för handel, ackumulerad vinst över ett visst tidsintervall mm. mm.

Andra villkor kan ju vara viss filtrering över tid, månadsanomalier osv.
Vore också kul att veta om ni mest använder standardindikatorer som finns i NAT eller som ni har kodat utgående från någon publikation eller om ni mest experimenterar med egna indikatorer.

Med vänlig hälsning
Bertil

Tjänare Bertil
Som du kanske redan vet så har jag sex villkor som ska vara rätt för att släppa igenom köp/sälj/vänd. Och säkert överoptimering uppe på det.

[Bertil]

Jag upprepar det jag sagt förr, med så många villkor (vilka förmodligen inte har hundratals trades per villkor) så garanterar du överanpassning till historisk data, vilket i princip garanterar att modellen fallerar på framtida data.
Jag använder rätt basala grejer, inget direkt hemligt, vanligen inte mer än säg 3 oberoende villkor.

Jo risken för överanpassning finns. Men av 497 simulerade affärer under 2015 så handlade ordermodellen Bol6 (uppdelat i Bol6 köp, Bol6 köp vänd, Bol6 sälj och Bol6 sälj vänd) 203 gånger så den modellen är väl utesluten från överanspassningsrisken. Andra modeller kanske bara handlar 10 gånger så där är ju överanpassningsrisken mer överhängande.

Med vänlig hälsning
Bertil

[petpee]

re

Jag upprepar det jag sagt förr, med så många villkor (vilka förmodligen inte har hundratals trades per villkor) så garanterar du överanpassning till historisk data, vilket i princip garanterar att modellen fallerar på framtida data.
Jag använder rätt basala grejer, inget direkt hemligt, vanligen inte mer än säg 3 oberoende villkor.

[Bertil]

Sänder ut en lite filosofisk fråga. Hur många indikatorer eller villkor använder ni för trading i ett visst instrument?
Själv har jag nog över 30 villkor. Alla behöver inte vara sanna samtidigt utan de olika ordermodellerna kräver att kanske 5-6 villkor skall vara uppfyllda samtidigt. Villkoren är ju trend (riktning på priset) på olika lång sikt. Lutningen (derivatan) på priset på olika lång sikt. Egenutvecklade dynamiska medelvärden. Överensstämmelsen med olika index på viss sikt. Volym som funktion av tid. Tid på dagen, tid efter senaste avslut, veckodag lämplig för handel, ackumulerad vinst över ett visst tidsintervall mm. mm.

Andra villkor kan ju vara viss filtrering över tid, månadsanomalier osv.
Vore också kul att veta om ni mest använder standardindikatorer som finns i NAT eller som ni har kodat utgående från någon publikation eller om ni mest experimenterar med egna indikatorer.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Snyggt Bertil. Vad händer om du kör exakt samma modeller under 2014? /Erik

Här har jag kört samma ordermodeller 14 maj 2014 till 1 jan 2015 räknat i bruttopunkter

Max Result Drawdown 0.0592 %
Sharpekvot 0.1843 (månadsresultat) (pre 1994 0.1843)
-18.0747 (årsomräknat) (pre 1994 -18.0747)
Effektivt Resultat: 0.0190% - Slutsaldo kontot: 100018.95

Avkastning 18.95 kr 0.01% på 205 affärer under 77:53:46 tim
Av dessa blankat 113 st med avkastning 24.30 kr 0.02%
Innehav 37 st med vinst 193.00 kr 0.38%
Innehav 55 st med förlust -198.35 kr -0.26%
Blankning 45 st med vinst 262.40 kr 0.42%
Blankning 68 st med förlust -238.10 kr -0.25%

Räcker inte ens till courtaget.

Med vänlig hälsning
Bertil