Fusion MultiStrategy

[Wheelie]

Jag startade med en tom datakatalog, bytte ut hist.dbf från servern och laddade ner ny data. Simulering ger 100% short som nuvarande position. Samma som min tidigare simulering med de gamla scripten och min skarpa position. I detta fall är det inte handelstiderna som gör att de skiljer mot flocken och den senaste simuleringen från Rikard. Jag tror att det är den 14:e som skiljer. Ska väl inte grotta ner sig i detta och man får acceptera att det ibland kan skilja. Kanske även tidigare dagars stapelvärden kan skilja. Det intressanta är dock att min position stämmer med data från servern och att majoriteten inklusive Rikard har en annan positon och förmodligen därmed data.

Eftersom att indexmodellen inte handlar förrän alla möjliga ändringar gjorts i cellerna borde det gå att ta bort dagen_efter och skrivningen av portfolio(v). Därmed borde det bli enklare att synka innan kl 17:20?

Jag startade med en ny tom datakatalog 2016-05-22, hämtade ny data från kundservern så långt tillbaka som möjligt och har fullständig data efter det på indexet.

Simulerat från 2016-01-01 till 2016-06-18 animerat per sekund,
2016-06-16 17:22:00 Köp 1,00 1*276,45 0,89 1,00 Innehav Fusion OMX index buy

Ligger nu enligt ovan 50% long i analysbänken och skarpt.

Om nu Henric får 100% short så är frågan hur mycket kan man då lita på den simulerade avkastningen när det är så stor differens på positionerna hela tiden?

[Rikard Autostock]

Jag får också 50% Long om jag simulerar. Frågan blir ju om vi verkligen kör samma script. Jag la ut senaste versionen igår där tidsfönster är korrigerade för att inte överlappa med tidfönster då handel kan ske.

[Wheelie]

Jag får också 50% Long om jag simulerar. Frågan blir ju om vi verkligen kör samma script. Jag la ut senaste versionen igår där tidsfönster är korrigerade för att inte överlappa med tidfönster då handel kan ske.

Hej Rikard,

Kan du inte lägga upp de senaste scripten här så kan alla stämma av att man simulerar på de senaste?

[Henric]

Jag startade med en ny tom datakatalog 2016-05-22, hämtade ny data från kundservern så långt tillbaka som möjligt och har fullständig data efter det på indexet.

Simulerat från 2016-01-01 till 2016-06-18 animerat per sekund,
2016-06-16 17:22:00 Köp 1,00 1*276,45 0,89 1,00 Innehav Fusion OMX index buy

Ligger nu enligt ovan 50% long i analysbänken och skarpt.

Om nu Henric får 100% short så är frågan hur mycket kan man då lita på den simulerade avkastningen när det är så stor differens på positionerna hela tiden?

Jag tittade på handelstiderna och de var ändrade när jag hade laddat ner den nyaste versionen. Som sagt helt fresh data från servern. Det är nu i juni vi jämför och du har kanske inte data nerladdat från servern. Dessutom har du inte bytt hist-filen, men den kanske inte påverkar simuleringar? Det vore intressant om någon körde med helt fresh data från servern för att jämföra. Skulle det bli 50% long och om nu scripten stämmer så blir jag förundrad.....

[Rikard Autostock]

Hist-filen påverkar allt vad Predictive Average gör så den är helt avgörande för Fusion.

[Christer]

Hist-filen påverkar allt vad Predictive Average gör så den är helt avgörande för Fusion.

Vad skulle din rekommendation vara för att få alla att använda identisk data, Rikard? Att byta ut Hist-filen enligt instruktionen och att sedan ladda ned intradagsdata för omxs30 ett år via "Underhåll kursdatabaser"?

[Rikard Autostock]

Ja, precis så. Då får vi samma allihop. HIST-filen viktig för PA-analysen. Jag ska testa på en maskin, ny instalation, senaste Fusion, och 1 års intradaydata.

[Christer]

Ja, precis så. Då får vi samma allihop. HIST-filen viktig för PA-analysen. Jag ska testa på en maskin, ny instalation, senaste Fusion, och 1 års intradaydata.

Toppen, rapportera gärna vad du kommer fram till. Om det avviker från nuvarande 50% Lång så "resettar" jag min historiska data enligt inlägg 501.

[Rikard Autostock]

Mina "findings" så här långt, data fattades på servern den 14:e så det är fixat. Vi hade ett stopp på Kundservice och fick ladda data från en backupmaskin, och av någon anledning kom inte OMXS30 med. Nu går det däremot att ladda ner det.

Jag har laddat 260 dagar intradaydata med Ersätt befintlig ikryssat och testkört på kontorsmaskinen med den HIST som ligger för nedladdning nu och får exit som sista signal i fredags. Om jag däremot installerar en nyinstallation och tankar ned 260 dagar intraday, också med Ersätt befintlig, och kör får jag 100% Shrt som senaste. Men, jag tror att det beror på sista dagsstapeln som får en väldigt högt värde på High. Det ser inte ut så på kontorsmaskinen, och min gissning är att det beror på att nyinstallationen inte varit igång under börstid med allt vad det innebär av instrumentinitiering osv.

Så under helgen kan vi nog inte komma fram till exakt vad som sker, utan det får bli imorgon måndag. Då kan jag göra samma test på en annan maskin när börsen är igång.

[Henric]

Det är Coda som gick kort i fredags enligt simulering. Tittar man på dagsstaplar är closekursen den 15:e 1392. Den 17:e är c>hhv(aref(c,1),2). Tittar man intradag den 15:e är closekursen runt 1306 och villkoret är inte sant. Vilken är den korrekta closekursen och kan detta påverka?

[Silvius]

jo, men det kan alltid bli skillnader när man exekverar lokalt. Här är några olika saker som påverkar:

1. Systemklockan på den lokala datorn - om den skíljer endast några sekunder kan staplarna se lite annorlunda och orsaka annat resultat i analysen.

2. Ev omstarter under dagen - om AT startat om har man ev missat lite data som kan orsaka skillnader i analysen.

3. Versioner av Fusion - vi har ju haft nästan ett tiotal olika varianter i tråden, vi lade tex ut den senaste idag med justerade tidsfönster och jag föreslår att alla uppdaterar till den idag så att vi åtminstone har undanröjt en orsak till skillnader.

4. Tidpunkt då man startar - eftersom Legato är en långsam strategi så blir det helt avgörande hur lång tid det gått sedan man startade. Om Legato tex har en position hos de som kört länge blir det skillnad om man startar efter att den togs. Det kommer vara så ända tills en ny signal genereras som inte beror på innevarande position, dvs om en stoploss löser etc. Signal som genereras i vilket fall som helst är den tidpunkt då det synkas igen.


Alla dessa faktorer påverkar, och det är inte mycket mer vi kan göra för att alla ska få samma signaler hela tiden. Det blir det aldrig när man kör lokalt, enda sättet är att signalera centralt från en server men det är på gränsen till vad finansinspektionen gillar.

Tack för ditt svar.

Av de punkter du nämner är det egentligen bara #2 och #3 som går att påverka medans man är live.

Angående #2 så funderar jag på om det skulle finnas någon fördel i att förnya sin data med jämna mellanrum för att kunna räkna bort den faktorn som påverkande. Antingen genom att man laddar om/ ersätter datan en stund innan stängning varje dag, eller med något annat intervall likt varje helg. Hur tror ni att det skulle påverka?

Sedan är det många som är duktiga och redovisar sina resultat i tråden. Vad jag tror är en bra idé (och det verkar som att vissa redan börjat med det) är att göra en kort notis tillsammans med sin signal om vilken version man kör.

"100% kort, den senaste uppdaterade från 2016-06-18" eller dylikt så vi kan sortera i resultaten från alla ambitiösa medlemmar.

[Hookie]

Tack! Enligt mig så är det just det som algo-styrd handel handlar om. Att koppla bort all form egen tanke och slaviskt följa algoritmen - disciplin! För mig brukar dessvärre egen analys och känsla leda till förluster. Vad man däremot skulle kunna tänka sig att tillåta är att minska insatsen i osäkra tider. I teorin är även det fel, men det gör att man sover lite bättre på natten. (lite off-topic)

Jag är otroligt imponerad av Fusion! Mot min s.k magkänsla så slog jag lyckligtvis på autohandeln i fredags och Fusion gick 50% lång. Jag får följa ditt tips Christer att slaviskt följa algoritmen och reglera insatsen då jag får någon dålig känsla.

Gjorde nyss en analys körning, som indikerar att Fusion gör exit ikväll. Hur ser det ut för er andra?

/Håkan

[trexen]

Kör ff Coda o Legata men jag gjorde en manuel exit idag när index var på 2.55% så tog vinsten lite tidigare =)

Tänkte gå över till Fusion framöver när den är rock solid. =)

[Rikard Autostock]

Bugg rättad i antalscripten för Bear-exitmodellen, bäst att ladda hem senaste versionen via Hjälp-menyn.

Jag får också exit idag vid stängning, och simulering larmade även exit i fredags.

[Henric]

Jag har jämfört den officiella hist-filens kurser med Nasdaq. För closekursen är det fem dagar från 2015-01-01 som skiljer mer än 5 punkter. 8 dagar som skiljer mer än 3 punkter. Tyvärr skiljer det 12 punkter den 15:e, vilket medför stora konsekvenser för de som fått fel info i databasen. Samtidigt som felaktig intradata den 14:e. Gamla uttrycket, garbage in garbage out. Sedan att det hände vid stora rörelser är förmodligen Murphy´s lag. Dessa borde justeras för rätt simulering på historiken.

Nu när modellerna bara får handla efter det att delmodellerna signalerat klart kommer förhoppningsvis att medföra få skillnader mellan användarna. Få situationer där slumpen avgör vid tex gränsvärden. Förutsatt att systemklockan inte går allt för mycket fel. Det blir också lättare att manuellt synka.