Fusion MultiStrategy

[Rikard Autostock]

Men om du laddar ner intradaydata from 2015 till nu mer Ersätt befintlig ikryssad så skrivs HIST-filen över med det data som tas från intradaydatabasen. Blir skillnaderna lika stora då?

[Henric]

Jag sparade inte Excel-filen. Det är ju enkelt att ladda ner från deras hemsida och använda aref och flytta ett steg. Den 15:e ändras i alla fall inte.

Edit: Går inte intraday bara till 17:25? Såg att G-Terminen på servern saknar data för halv dagen den 15:e.

[Christer]

Bugg rättad i antalscripten för Bear-exitmodellen, bäst att ladda hem senaste versionen via Hjälp-menyn.

OK, kanske läge att ladda ned nya Fusion på en gång. Hur var det nu, vad är det som måste kopplas om för att få de nya modellerna att komma igång skarpt? Ska jag koppla ur alla sex ordermodellerna och sedan koppla på dem på nytt? Eller måste jag gå in och peta i ordermodellerna?

[Rikard Autostock]

Officiell stängningskurs lagras i filerna som laddas upp på servern, så kommer den bara innan kl 17:45 kommer den med som värde för dagsstaplarna.

Det kan också förklara varför man får ett resultat vid livekörning och ett annat vid simulering i efterhand eftersom dagsstapeln fortsätter utvecklas även efter kl 17:25.

[Rikard Autostock]

Om det diffar väldigt mycket någon dag i dagsstapeln kan vi gå in och justera värdet på Kundservice.

[Henric]

För analys i dagsstaplar är MIN observation är att intra bara påverkar innevarande dag då den animerar fram var 5:e sekund. Vad som händer med l och h innevarande dag vet jag ej. Däremot används hist då man tittar bakåt. Tex den 15:e är close intra ca 1305 medan hist visar 1292. Däremot borde väl inte detta medföra att skiljer mellan livekörning och simulering, men att felsignal kan genereras om hist visar fel?

Det är väldigt enkelt att jämföra med Nasdaq. Om jag hinner kör jag en jämförelse i eftermiddag.

[Henric]

Jag körde dagstaplar utan animering och ser att den 15:e inte kommer med då jag använder hist som finns för nedladdning. Jag vet ju inte hur allt fungerar under huven. Det ända jag vet är jag har fel i data. Bifogar data från Nasdaq om det hjälper för att jämföra. Då jag verkar ha konstig data ligger jag lågt tills det stämmer.

[Henric]

Jag körde uppdatering med ersätt för 5200dagar. Fick med den 15:e. Under 2016 är det två datum med större skillnader, 2016-05-26 och 2016-06-15.

Att jag håller på så mycket beror på att det kan vara avgörande för simuleringar. Särskilt vid större rörelser och att det får följdeffekter på kommande positioner. Visst man kan hävda att det jämnar ut sig.

Jag får en hel del skillnader när jag simulerar min modell med hist för nedladdning respektive min gamla.

Bifogar fil med dagar då det skiljer mot kurser från Nasdaq.

[Rikard Autostock]

Tackar! Kanonbra, vi kan gå in och ändra slutkursen de dagar som skiljer väl mycket. Laddar man ner dessa dagar igen med Ersätt befintlig skrivs det om även i HIST så att den stämmer.

Jag undersöker lite senare, vill inte gå in och störa servern nu när packning och upload görs av dagens data.

[Henric]

Det vore bra om även h och l justerades. Tex om man letar lägsta under x-antal dagar.
Undersök gärna för att kolla om mina värden är korrekta.
Lite extra jobb. Ingen brådska mer vore super för simuleringar.

Edit: Hamna lite på sidan om vad tråden handlar om. Jag samlar in ca 300 instrument på USA-börserna. Hur fungerar "hist som finns för nedladdning" för dessa instrument. Jag skulle tro att en hel del inte finns för nedladdning. Kan jag hämta från gamla och använda ersätt och därmed uppdateras nya hist-filen eller är det bättre att använda gamla och uppderat omx och largekap. Var ligger splittar?

[Rikard Autostock]

Jo, det är fixat nu för 160526 och 160615, det är H och L som påverkar hur det går i efterhand. Simulerar jag nu får jag som majoriteten, dvs 50% Long den 16:e och Exit idag. Det är nog läge att gå igenom hela HIST för OMXS30 och kolla var det diffar och korrigera kanske.

HIST för nedladdning innehåller allt EOD_data vi har, även USA. Om du har eget EOD-data som inte vi har får man mecka rejält, det finns en "hidden" import-funktion som man kan använda för att skriva till HIST från valfritt txt-format tex, så om du kan få ut datat i komma- eller tab-separerat format så går det att fixa. Man får ta instrument för instrument. I så fall kanske det är enklare att utgå från din egen HIST och importera bara OMXS30?

Splittar ligger också i HIST, så det gör att intradaydatabasen inte påverkas av splittar utan det beräknas "on the fly" från HIST-filen.

[Henric]

Vad händer med hist för instrument som inte finns för nedladdning om man ersätter?
Jag fick 50% long den 17:e och exit idag vid simulering. Något skiljer fortfarande, men är nu i synk, yihaa...

[pgson]

Någon mer än jag som gick från 50% long till 50% short idag?

[arnie]

Exit från 50% long. Ingen ny position.

[Peppepeppe]

Om datorn som jag kör Fusion på krånglade och förmodligen tappade kontakt med Internet en stund under dagen, räcker det att jag kör "Underhåll kurser" då, eller måste jag göra något ytterligare? Kommer jag ur synk för en tid? Kanske ingen idé att köra "Underhåll kurser" då utan lika bra att göra det på kvällen för att min Fusion ändå kommer efter?