Fusion MultiStrategy

[JohanB]

Min Fusion gick 50% Long igår.

Om jag tolkar års- och månadsgraferna i diagrammet rätt så ser det ut som att jag borde ligga kvar med en 50% long position idag med.

Ni som kan det här med script - stämmer det med det ni får fram?

[Rikard Autostock]

Stämmer fint med vår egen Fusion.

[Silvius]

Jag saknar fortfarande feedback på "gammal vs ny sync". Ett antal av oss verkar ha en annorlunda synk än övriga och frågan är då vad som måste göras då det just nu verkar som att de som senast laddat ner data ligger rätt?

Sedan måste det ju också gås till botten med vad som orsakar detta och vad som måste göras så att alla hamnar lika. Att bara säga att "det rättar till sig efter ett tag" räcker inte.

[Rikard Autostock]

jo, men det kan alltid bli skillnader när man exekverar lokalt. Här är några olika saker som påverkar:

1. Systemklockan på den lokala datorn - om den skíljer endast några sekunder kan staplarna se lite annorlunda och orsaka annat resultat i analysen.

2. Ev omstarter under dagen - om AT startat om har man ev missat lite data som kan orsaka skillnader i analysen.

3. Versioner av Fusion - vi har ju haft nästan ett tiotal olika varianter i tråden, vi lade tex ut den senaste idag med justerade tidsfönster och jag föreslår att alla uppdaterar till den idag så att vi åtminstone har undanröjt en orsak till skillnader.

4. Tidpunkt då man startar - eftersom Legato är en långsam strategi så blir det helt avgörande hur lång tid det gått sedan man startade. Om Legato tex har en position hos de som kört länge blir det skillnad om man startar efter att den togs. Det kommer vara så ända tills en ny signal genereras som inte beror på innevarande position, dvs om en stoploss löser etc. Signal som genereras i vilket fall som helst är den tidpunkt då det synkas igen.


Alla dessa faktorer påverkar, och det är inte mycket mer vi kan göra för att alla ska få samma signaler hela tiden. Det blir det aldrig när man kör lokalt, enda sättet är att signalera centralt från en server men det är på gränsen till vad finansinspektionen gillar.

[Christer]

Ingen signal för mig idag. Fortfarande 50% lång.

[Henric]

100% short.

Christer, kör du nya versionen.

[Christer]

Njae, jag kör den som lades ut för några dagarna sedan, den som Rikard lade ut 14 juni där Sälj körs före Köp (inlägg 438).

[Henric]

samma här.

Jag har en idé om en synkningsmodell där nya positioner kan tas utan att själva synkningen påverkar dagens kommande affärer. Har inte tid nu, men kommer för de som är intresserade. Kommer dock inte att hjälpa om nästa positon skiljer nära stängning.

[Christer]

Jag testkör ett hemmabygge som inväntar ändrad signal i 857, beräknar målantal utifrån vald målgearing (minifutures) och sedan gör de erforderliga transaktionerna. Helt nya slavscript och antalscript. De två indexscripten är oförändrade.

[Henric]

Det hjälper väl inte om man får en annan signal jämfört med majoriteten. Det är väl så det fungerar idag eller är det önskad målgearing du syftar på?

Jag syftar på en ändring av målantalet för indexmodllerna som inte ska påverka eventuella kommande affärer. Blir synkad och slipper att vänta tills modellen själv hamnar i fas.

[Hookie]

Jag fick också 50% lång signaler på analysen, men fegade ur och pausade automatiska orderläggningen 5 minuter innan inköp (Brexit-stress och en baissad grundinställning). Nu ser jag att IG-Markets OMXS30 terminer indikerar en uppgång på nästan 1%...

Asch... jag slog på automatiska orderläggningen idag och gick 50% long. Trist att jag pausade igår. Grattis till er som hade nerver av stål. Klart imponerad av Fusion. Terminerna på IG indikerar en fortsatt uppgång på 0,70% (1309). Hoppas att det håller i sig tills på måndag

[Christer]

Grattis till er som hade nerver av stål.

Tack! Enligt mig så är det just det som algo-styrd handel handlar om. Att koppla bort all form egen tanke och slaviskt följa algoritmen - disciplin! För mig brukar dessvärre egen analys och känsla leda till förluster. Vad man däremot skulle kunna tänka sig att tillåta är att minska insatsen i osäkra tider. I teorin är även det fel, men det gör att man sover lite bättre på natten. (lite off-topic)

[Christer]

Det hjälper väl inte om man får en annan signal jämfört med majoriteten. Det är väl så det fungerar idag eller är det önskad målgearing du syftar på?

Jag syftar på en ändring av målantalet för indexmodllerna som inte ska påverka eventuella kommande affärer. Blir synkad och slipper att vänta tills modellen själv hamnar i fas.

Nej, det håller jag med om! Diskrepanserna i Fusion som vi ser mellan olika användare är hänförliga till indexscripten. Positionernas storlek som jag laborerar med (på fiktivt konto än så länge) har inget med detta att göra. Jag var lite otydlig.

[jimmy]

Ingen signal fredagen..

[Henric]

Jag startade med en tom datakatalog, bytte ut hist.dbf från servern och laddade ner ny data. Simulering ger 100% short som nuvarande position. Samma som min tidigare simulering med de gamla scripten och min skarpa position. I detta fall är det inte handelstiderna som gör att de skiljer mot flocken och den senaste simuleringen från Rikard. Jag tror att det är den 14:e som skiljer. Ska väl inte grotta ner sig i detta och man får acceptera att det ibland kan skilja. Kanske även tidigare dagars stapelvärden kan skilja. Det intressanta är dock att min position stämmer med data från servern och att majoriteten inklusive Rikard har en annan positon och förmodligen därmed data.

Eftersom att indexmodellen inte handlar förrän alla möjliga ändringar gjorts i cellerna borde det gå att ta bort dagen_efter och skrivningen av portfolio(v). Därmed borde det bli enklare att synka innan kl 17:20?