Fusion MultiStrategy

[Lordoffa]

Även Coda.Enligt mina signaler.

[Wheelie]

Jag har synkat med min analysbänk som inte har något innehav just nu och det stämmer överrens med Rikards Excel fil i inlägg #281.

[Hookie]

Misstänker att jag inte har kört tillräckligt länge för att ha fångat upp alla signaler som behövs för att den ska lira 100%. Ni som kör Fusion och fick exit signal igår, hur länge har ni kört modellen?

[Christer]

En ide som slog mig, man skulle kunna använda ETP Link istället för Fusion original slavmodeller. Då kan man bestämma insats genom storleken på det virtuella kontot istället, dvs det handlas alltid med återinvestering där och antalet "indexandelar" replikeras rakt av med ETP Link. Då blir man inte lika beroende av hävstången på minifutures eftersom det är ett antal som handlas snarare än för en summa.

Jag är inte säker på att jag förstår exakt hur ETP Link fungerar, men om det du föreslår kan ersätta mitt Dynamiskt Antal-script som jag skrivit om tidigare så vore det ju bra. Vad jag vill åstadkomma är att för varje ny position som tas ska antalet justeras så att gearingen blir exakt den jag vill ha, t.ex. 2.5x. Det som styr antalet är vad index står i samt Sell-kursen på Minifuturen.

På landet i helgen, så jag räknar på resultatfilen i inlägg 281 i morgon kväll.

[Henric]

Jag är inte säker på att jag förstår exakt hur ETP Link fungerar, men om det du föreslår kan ersätta mitt Dynamiskt Antal-script som jag skrivit om tidigare så vore det ju bra. Vad jag vill åstadkomma är att för varje ny position som tas ska antalet justeras så att gearingen blir exakt den jag vill ha, t.ex. 2.5x. Det som styr antalet är vad index står i samt Sell-kursen på Minifuturen.

På landet i helgen, så jag räknar på resultatfilen i inlägg 281 i morgon kväll.

Jag har inte heller tittat på ETP Link. Det vore bra om det går att bygga. Jag kör dynamiskt och hämtar allokering från Fusion Index.

{allokering =-1, -0.5, 0, 0.5, 1 }
antal=depåvärde*målgering/hävstång/säljkurs*abs(allokering)

Christer, nu när jag simulerar med återinvestering har jag byggt automatisk beräkning av drawdown i % och tid. Nu är det bara slipp/kostnader kvar. Jag tänkte lägga det som courtage och uppstår alltså på köp- respektive säljbelopp. Vilken %-sats ska jag då använda enligt dina beräkningsmetod.

[Wheelie]

Misstänker att jag inte har kört tillräckligt länge för att ha fångat upp alla signaler som behövs för att den ska lira 100%. Ni som kör Fusion och fick exit signal igår, hur länge har ni kört modellen?

Jag har kört sedan 5 maj.

[Wheelie]

Hej Henric,

Tack för dina script till Fusion i inlägg #276.
Skall testa och stämma av bara jag kan få hem data från 2003.

När man kör analysbänken mot live med Bull/Bear X3-X5 stämmer ett courtage på 0.07% väldigt bra i längden på script som går från 0-innehav-0.

Försöker tanka hem data från 2002-01-01 men får bara med från 2004-06-01. Är databasen riktig Rikard? (Har ställt in så att 4000 dagar sparas)

[Rikard Autostock]

Inga kända problem för index i databasen.

[Wheelie]

Tips på vad jag gör för fel?

Eller kan du lägga ut en simulering som den i inlägg #281 fast från 2005-01-01 så att jag kan stämma av resultatet hos mig?

[Rikard Autostock]

Omstart? Gammal programversion?

[Wheelie]

Gjort, kör 2,9,0,22.

[Rikard Autostock]

Hm, jag laddade data igår från 200212 utan problem. Prova komprimering och tanka igen.

[Christer]

Christer, nu när jag simulerar med återinvestering har jag byggt automatisk beräkning av drawdown i % och tid. Nu är det bara slipp/kostnader kvar. Jag tänkte lägga det som courtage och uppstår alltså på köp- respektive säljbelopp. Vilken %-sats ska jag då använda enligt dina beräkningsmetod.

Jag räknar med 0,167% per position, dvs entry och exit. Eller 0,0833% per transaktion.

Så här räknar jag: Jag räknar med 0,15% i spread (vilket blir en "kostnad" med halva spreaden per transaktion), samt 0,10% i slippage (0,05% per transaktion). Totalt 0,25% per position. Men eftersom de instrument jag handlar med har en högre gearing än min målgearing så handlar jag aldrig för hela portföljen, utan ofta mellan 50%-67% av beloppet. Jag räknar med 67%. Så 67% x 0,25% per position (entry och exit) = 0,167%. Om man räknar spread/slipp bara på investerat belopp (och inte positionens avkastning på hela portföljen) så tar jag dock 0,25%, dvs 0,125% per transaktion.

[Henric]

Jag kollade tre minifutres från BNP respektive Commerzbank. Alla har en spread på 0,026% per hävstång. Med en slipp på 0,1% blir det 0,126% totalt och 0,063% för enkelresa. Borde inte det stämma bättre om man ska jämföra strategier oberoende av vald hävstång och investerat belopp.

[Hookie]

Kanske en galen tanke, men...
...är det ingen som har funderat på hur utfallet blir ifall man bryter ner omxs30 och tittar på de enskilda OMXS30-bolagens signaler och dess olika vikter i OMXS30 och inkluderar dessa variabler/signaler (exempelvis smal eller bred uppgång/nedgång i OMXS30 indexet etc) till Fusion?