Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Alpha Shark

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Samma här, 2/3 exponering åt andra hållet nu, Long DAX och Shrt OMX.

    Comment


    • Samma här kl 10.09 men bara 1/3 exponering än så länge.
      Rikard, har du annat än defaultinställningarna?

      Comment


      • Jag kör default. Hänger lite på kontostorlek etc.

        Comment


        • Ursprungligen postat av Stockbocken Visa inlägg
          Samma här kl 10.09 men bara 1/3 exponering än så länge.
          Rikard, har du annat än defaultinställningarna?
          Samma här long DAX 1/3 exponering!

          Comment


          • Hajen har börjat generera lite vinster ser jag nu på kontot, trevligt efter en lite tung period.

            Comment


            • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
              Samma här, 2/3 exponering åt andra hållet nu, Long DAX och Shrt OMX.

              Samma här!

              Comment


              • Hade varit intressant att veta lite hur det gått på skarpa konton ute hos användare under november. Simuleringen tar ju bara hänsyn till index, vi får inte med skillnaden mot terminen samt valutaeffekten.

                Comment


                • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
                  Hade varit intressant att veta lite hur det gått på skarpa konton ute hos användare under november. Simuleringen tar ju bara hänsyn till index, vi får inte med skillnaden mot terminen samt valutaeffekten.
                  Jag har kört AS med häv=3 under november och fått en avkastning på +4,26%. Oklart hur mycket valutaeffekten har påverkat. Jag har inte bytt instrument nån gång under nov.

                  Vad blev den officiella avkastningen för AS med häv 2 inkl valutaeffekten?

                  Skillnaden mellan skarpt (+4,26% med häv 3) och simulering (+6,19% med häv 2 ex valuta) känns anmärkningsvärt stor!

                  Kan det stämma?

                  Comment


                  • Valutan har tappat ca 0,6% underperioden, vilket betyder att man i princip kan multiplicera DAX-sidan av resultatet med 0,994 ggr hävstång. Återstår ju att se exakt vilka trades som gjorts också, det kan ju skilja en del.

                    Fler bud?

                    Comment


                    • Här är simuleringen från nov zippad. Man kan se att DAX-sidan generade ca 309 kSEK i vinst på index medan OMX-sidan kostade ca 106 kSEK i förlust. Totalt 203 kSEK i resultat på konto som stod i 3297 kSEK vid sista affären i oktober (30:e) = +6,2% vinst.
                      Attached Files

                      Comment


                      • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
                        Här är simuleringen från nov zippad. Man kan se att DAX-sidan generade ca 309 kSEK i vinst på index medan OMX-sidan kostade ca 106 kSEK i förlust. Totalt 203 kSEK i resultat på konto som stod i 3297 kSEK vid sista affären i oktober (30:e) = +6,2% vinst.
                        Går det att uppskatta avkastningen inkl valutaeffekter?

                        Comment


                        • Det gör det säkert, inte superenkelt men det går. Stämmer signalerna med vad du haft?

                          Comment


                          • Nedan avkastning för AS april-november för skarpt konto med häv 3 resp simulering med häv 2. Märkligt resultat. Totalt så diffar det 27% på 8 månader. Samtliga månader ger bättre avkastning med lägre häv, även de bästa månaderna.

                            ink valuta ex valuta
                            skarpt häv 3 simu häv 2
                            april 0,25 0,59
                            maj 7,72 8,13
                            juni -0,17 9,26
                            juli 0,49 3,43
                            aug -6,95 -6,82
                            sept -6,55 1,54
                            okt -5,47 -2,2
                            nov 4,26 6,19
                            Totalt -7% 20%

                            Comment


                            • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
                              Det gör det säkert, inte superenkelt men det går. Stämmer signalerna med vad du haft?
                              Kollade nov lite översiktligt och signalerna är liknande men inte identiska. Av nån anledning verkar simulering funka bättre än skarp handel.

                              Comment


                              • Ursprungligen postat av MartinS Visa inlägg
                                Nedan avkastning för AS april-november för skarpt konto med häv 3 resp simulering med häv 2. Märkligt resultat. Totalt så diffar det 27% på 8 månader. Samtliga månader ger bättre avkastning med lägre häv, även de bästa månaderna.

                                ink valuta ex valuta
                                skarpt häv 3 simu häv 2
                                april 0,25 0,59
                                maj 7,72 8,13
                                juni -0,17 9,26
                                juli 0,49 3,43
                                aug -6,95 -6,82
                                sept -6,55 1,54
                                okt -5,47 -2,2
                                nov 4,26 6,19
                                Totalt -7% 20%

                                Det blir missvisande eftersom nuvarande version av Alpha inte är den som handlades skarpt i tex april, maj osv. Oktober och framåt kan man däremot jämföra eftersom vi inte ändrat något i modellen sedan mitten av september. Det viktiga är att signalerna stämmer, annars blir ju jämförelsen värdelös i sig. Kontostorleken är en av faktorerna som direkt kan påverka hur signalerna faller eftersom kvantiseringen i fördelningen mellan index påverkar de exakta ögonblicken när vinstvillkoret uppfylls osv. Så om du vill simulera med så goda förutsättningar som möjligt att få likadana signaler ska testkontots storlek samt hävstångsparametern sättas till den som användes skarpt vid tillfället.
                                Last edited by Rikard Autostock; 2018-12-03, 23:04.

                                Comment

                                Working...
                                X