Samma här, 2/3 exponering åt andra hållet nu, Long DAX och Shrt OMX.
Allmänt meddelande
Collapse
No announcement yet.
Alpha Shark
Collapse
X
-
Ursprungligen postat av Stockbocken Visa inläggSamma här kl 10.09 men bara 1/3 exponering än så länge.
Rikard, har du annat än defaultinställningarna?
Comment
-
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inläggSamma här, 2/3 exponering åt andra hållet nu, Long DAX och Shrt OMX.
Comment
-
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inläggHade varit intressant att veta lite hur det gått på skarpa konton ute hos användare under november. Simuleringen tar ju bara hänsyn till index, vi får inte med skillnaden mot terminen samt valutaeffekten.
Vad blev den officiella avkastningen för AS med häv 2 inkl valutaeffekten?
Skillnaden mellan skarpt (+4,26% med häv 3) och simulering (+6,19% med häv 2 ex valuta) känns anmärkningsvärt stor!
Kan det stämma?
Comment
-
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inläggHär är simuleringen från nov zippad. Man kan se att DAX-sidan generade ca 309 kSEK i vinst på index medan OMX-sidan kostade ca 106 kSEK i förlust. Totalt 203 kSEK i resultat på konto som stod i 3297 kSEK vid sista affären i oktober (30:e) = +6,2% vinst.
Comment
-
Nedan avkastning för AS april-november för skarpt konto med häv 3 resp simulering med häv 2. Märkligt resultat. Totalt så diffar det 27% på 8 månader. Samtliga månader ger bättre avkastning med lägre häv, även de bästa månaderna.
ink valuta ex valuta
skarpt häv 3 simu häv 2
april 0,25 0,59
maj 7,72 8,13
juni -0,17 9,26
juli 0,49 3,43
aug -6,95 -6,82
sept -6,55 1,54
okt -5,47 -2,2
nov 4,26 6,19
Totalt -7% 20%
Comment
-
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inläggDet gör det säkert, inte superenkelt men det går. Stämmer signalerna med vad du haft?
Comment
-
Ursprungligen postat av MartinS Visa inläggNedan avkastning för AS april-november för skarpt konto med häv 3 resp simulering med häv 2. Märkligt resultat. Totalt så diffar det 27% på 8 månader. Samtliga månader ger bättre avkastning med lägre häv, även de bästa månaderna.
ink valuta ex valuta
skarpt häv 3 simu häv 2
april 0,25 0,59
maj 7,72 8,13
juni -0,17 9,26
juli 0,49 3,43
aug -6,95 -6,82
sept -6,55 1,54
okt -5,47 -2,2
nov 4,26 6,19
Totalt -7% 20%
Det blir missvisande eftersom nuvarande version av Alpha inte är den som handlades skarpt i tex april, maj osv. Oktober och framåt kan man däremot jämföra eftersom vi inte ändrat något i modellen sedan mitten av september. Det viktiga är att signalerna stämmer, annars blir ju jämförelsen värdelös i sig. Kontostorleken är en av faktorerna som direkt kan påverka hur signalerna faller eftersom kvantiseringen i fördelningen mellan index påverkar de exakta ögonblicken när vinstvillkoret uppfylls osv. Så om du vill simulera med så goda förutsättningar som möjligt att få likadana signaler ska testkontots storlek samt hävstångsparametern sättas till den som användes skarpt vid tillfället.Last edited by Rikard Autostock; 2018-12-03, 23:04.
Comment
Comment