MTX Pluto

[Rikard Autostock]

Ok, vilken Shrt-edge var det som gick in kl 09:10? Står loggat i Loggade lokala ordertransar.

[Henric]

I simulering är det exit från long nr. 5 kl 09:10 när man kör animering 5 sekunder. För animering per minut ligger den kvar till stängning. Jag har inaktiverat alla utom just long 5.

[Rikard Autostock]

Ok, så gränsfall då troligen beroende på vilken sekund scripten körs.

[Henric]

Så kan det vara. Ändå lite konstigt om man tittar på kursen i realtidsupplösning utan att veta villkoret. Inget speciellt alls. Nästan stiltje. Mer förståeligt om exit kom 5-10 minuter senare och i så fall för båda upplösningarna.

[Mårten]

Läser om Pluto på hemsidan...
”MTX Pluto presterar en simulerad avkastning enligt nedan, där tex Gain to Pain når över 5 för Out of Sample-perioden 2012-2019.”

Vad är in sample perioden? Har den utvecklats på tidigare data eller ett annat index?

[Rikard Autostock]

Vi hade en in sample 2016-2018, så det står lite knasigt på sidan. Ska uppdatera det och även få med aktuella värden på CAGR, DD osv. Labbar lite med extremvolla-filter för att stänga av de edgar som inte trivs i corona-börs. Filtret slog även till 2015 och 2016 under korta perioder, men verkar inte orsaka några andra problem.

Vi vill ju helst inte skruva mer än nödvändigt, så det blir bara de edgar som visar tydligt att de inte fungrar i hög volla (det sätter en del TA ur spel helt enkelt).

[Mårten]

Ok. Det blir väl lite lurigt att ändra parametrarna för utfall i out of sample perioden utan att sabba out of sample testet. Känns som man ramlar tillbaka till ruta ett eller noll. Vet inte hur man hanterar sånt. Ska strategin parkeras till dess att man fått tillräckligt med dåtid att köra out of sample test på? Nu gled jag ifrån Pluto...,försöker komma in i tänket

Kör du Pluto skarpt fortfarande? Jag har den igång.

[Rikard Autostock]

Jag kör skarpt, den är en del av portföljen helt klart. Vi resonerar lite hur man kan hantera det, ett sätt är en "master switch" som stänger allt om vollan blir extrem. Problemet är att då riskerar kanske användare att invaggas i en falsk säkerhetskänsla. Bäst är en välbalanserad portfölj, men tyvärr kör många fortfarande för få robotar och riskspridningen blir dålig. Kanske ska man göra det ställbart, så att de som vill köra i ur och skur har möjlighet. Vi gillar inte att ändra i befintliga strategier i onödan.

[Mårten]

En switch för hela portföljen?
Hur som verkar det vettigt att ni inte pillar i testade grejer. Känns meningslöst att sitta och mickla med nonsensdata i mixer arket. Vet inte om klimatfilter för volla är mindre curve fitting än andra ändringar. Men det borde det väl vara.

[Rikard Autostock]

Jag tänker switch för Pluto, men rimligen kan det funka även på andra strategier. Tanken är att när extrem marknad gör att de vanliga TA-sambanden sätts ur spel är det kanske bättre att inte ta position. Men visst, det är också en form av curve fitting.

[Rikard Autostock]

4 av de 10 edgarna har fått volatilitetsfilter för att blockera signal under extrema marknadsförhållanden.

Ingen återanslutning behövs.

[petpee]

Jag tänker switch för Pluto, men rimligen kan det funka även på andra strategier. Tanken är att när extrem marknad gör att de vanliga TA-sambanden sätts ur spel är det kanske bättre att inte ta position. Men visst, det är också en form av curve fitting.

Förmodligen en bra åtgärd. Jag har själv noterat detta faktum via studier av vix index gentemot performance på många strategier. Vid för mkt panik så fungerar mycket av swing och day trading mindre bra enigt min observation.

[Lordoffa]

Gäller det även för oss som kör Galaxy-Pluto?

[snuggels]

Hej,

Får inga signaler med uppdateringen i analysbänken?

Mvh

[engstroms]

Samma här. Provkörde precis efter uppdatering för att se skillnaden men blev inga signaler alls istället