Smart Beta Portfolio

[Rikard Autostock]

Absolut, det är tillagt nu om du uppdaterar ETP Link.

[Henric]

Jag håller precis på och simulerar Smart Beta och kör inte skarpt. Jag blev förvånad när du skrev att Silver handlade runt kl 22. I simuleringar sker all handel runt kl 17. Exitvillkoret innehåller date() och signal borde inte kunna komma kl 22. Även om date() skulle tillämpas på tiden för USA-marknaderna skulle signal inte kunna komma kl 22 svensk tid. Lägger till PerG's inlägg som han säkert vill ha svar på.

[PerG]

Jag håller precis på och simulerar Smart Beta och kör inte skarpt. Jag blev förvånad när du skrev att Silver handlade runt kl 22. I simuleringar sker all handel runt kl 17. Exitvillkoret innehåller date() och signal borde inte kunna komma kl 22. Även om date() skulle tillämpas på tiden för USA-marknaderna skulle signal inte kunna komma kl 22 svensk tid.

Var lite triggerhappy och skrev i fel tråd då det var Global Breaker som gjorde exit strax innan usa-stängning vid 22., inte smart beta.

Smart beta håller fortfarande kvar sin Silver-position.

[Henric]

Förklarar saken. Låter ändå lite osäkert då signal genereras kl 22 och handel med minifuture nästa dag utan att det sker i simuleringen. Påverkar inte mig på något sätt.

[Rikard Autostock]

Exit på USDSEK idag med hyfsad vinst.

[walle]

Finfina grejer - klirr i kassan

[Bertil]

Procent vinst på använt kapital?
Undrar
Bertil

[Rikard Autostock]

Blev +2,6% på underliggande.

[Rikard Autostock]

Smart Beta uppdaterad för att hantera förlängda handelstider. Det blir exaktare simulering också, så har passat på att justera tider samt RSI-gräns för exit till 96.

[Rikard Autostock]

Visade sig att det trots allt blir bättre att släppa signalerna vid runt kl 17 oavsett tillgång, så vi har gjort det ställbart nu. Exit vid RSI2 > 97 är tillbaka då eftersom DD minskar med tid runt kl 17.

[Henric]

Vi använder D-BRENT-1 med reservation för perioder när data saknas. Ska se om vi kan köpa in intraday-data för den.

Jag har försökt att simulera. Det skulle vara intressant att få med rörelsen i olja den senaste månaden. Så fort jag använder "D-BRENT-1" börjar simulatorn snurra. Med det menar jag att den kommer till ca 99%. Sedan går den tillbaka något och det hela börjar om igen.

[Rikard Autostock]

Prova att sätta slutdatum till "igår". Har också märkt att den kan fastna på innevarande dag.

[Henric]

Ok, fungerar. Kanske något med tid/datum under pågående dagsstapel. Jag vet att tex villkor för stängning kan ske löpande efter hand som data flyter in.

Intressant att den missade break-out i olja, men hittills bra.

[Rikard Autostock]

Fint, jo den testar ju inte själva break outen, men med lite tur kunde den haft position innan. Tror att den fallande trenden i oljan strax innan satte stopp för entry. ADX var helt enkelt för dåligt.

[Henric]

Förstår. Tittade bara grovt på nerstället och medelvärde efter break-outen.