Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

"Spinnande" ordermodell!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Det finns ett spärrfält runt det långa glidande medelvärdet i scripten som gör att man i princip aldrig går direkt från att ligga lång till att ligga kort, dvs blanka.

    Om du hade kört skarpt igår och modellen sålt idag på tex 6 kr, så hade det dröjt ett varv i modellen tills den hade blankat.

    Och om det nu är så att Avanza bara tillåter blankning till 70% av depåvärdet så kan man ju enkelt sätta antalet vid blankning till 70% av det man har i köpsidan.
    Det gör inget, scripten känner ju detta när man ska stänga positionen.

    I princip funkar blankning exakt tvärtom mot köp.

    Comment


    • #62
      Förtydligande

      Tänkte jag kan förklara lite hur scripten egentligen funkar:

      va) OMX köp

      köpantal:=1
      stöd:=Mov(c,50,s)
      kortMAupp:=Lt(HhvBars(Mov(c,10,s),2),1)
      kortMAner:=Lt(LlvBars(Mov(c,10,s),2),1)
      nertrend:=And(Lt(c,Mult(stöd,.997)),kortMAner)
      upptrend:=And(Gt(c,Mult(stöd,1.003)),kortMAupp)
      konsolidering:=And(Not(nertrend),Not(upptrend))
      innehav:=portfolio(v)
      målantal1:=If(upptrend,köpantal,innehav)
      målantal2:=If(konsolidering,0,målantal1)
      i15(
      övermål=GT(innehav,målantal2)
      antal=if(övermål,0,SUB(målantal2,innehav))
      antal)



      Variabeln "stöd" är alltså den långa trenden, om man ligger på ovansidan av denna tillåts köp, ligger man på undersidan tillåts blankning.
      Om man är i närheten av linjen (alltså varken upptrend eller nertrend, rad 7) så räknas detta som "konsolidering" och då står man utanför.

      Det totala villkoret för att ta en köpposition finns på rad 6, den som börjar med "upptrend".

      Man ska befinna sig på ovansidan av stödet med en marginal på 0.3%, samtidigt ska 10 periods medelvärde (kortMAupp) vara uppåt.

      Säljscriptet jobbar precis tvärtom.

      Det är egentligen väldigt enkla villkor, men har ju visat sig vara effektivt. Om man vill kan man ju lägga till funktioner som att tex ta hem positionen över natten, vänta med att ta en förlust tills vissa villkor är uppfyllda, kanske stå utanför om man inte har tillräcklig omsättning etc....möjligheterna är obegränsade!

      Vore kul med förslag på hur man kan förbättra ytterligare!

      Rikard

      Comment


      • #63
        Rikard, hur framgångsrika har blankningsaffärerna varit när
        du kör på omx-terminen? dvs mer vinst än förlustaffärer?
        eller tvärtom? Omx-terminen rör sig ju lugnare än ex eric b.

        Jag testar att köra skarpt på eric b så snart depån är överflyttad,
        återkommer hur det går.

        Comment


        • #64
          Det har varit bra med blankningarna, precis som med köpaffärerna. Håller själv på med en annan spinnande modell, fast jag har flaggorna från forumversionen uppe samtidigt så jag ser hur den jobbar.

          Har dock inte provat den på Ericsson.

          Det fina med OMX-terminen är ju att den rör sig löite lugnare. Tycker kanske att Ericsson är lite väl oförutsägbar!

          Comment


          • #65
            Hej Rikard.

            Jag har eventuellt en förbättring, vet ej om det är genomförbart.
            Säg att man åker på semester utomlands och fb är aktiverad mot internet/börsen, scripten står och köper/säljer. Det skulle kunna vara bra om det fanns kontroll mot att handla med jämna börsposter i ex eric b. Ex modellen har genererat vinst första veckan som gör att man har råd med att köpa en börspost till i eric b -2000 aktier, scripten skulle då kunna öka upp köp/sälj-antal i köp/sälj-script. Det omvända skulle gälla vid förlust.

            En annan ide är kontroll mot likvida medel på kontot vid köp/sälj , dvs handels-kostnaderna (courtage, ränta) varje dag får ej göra att man hamnar på minus vid dagens slut då depån uppdateras av nordnet på natten avseende handels-kostnader. Kontentan är
            att depån inte får ha minus-saldo nästa morgon pga handels-kostnader som uppdateras på natten.

            Vad tror du?

            Comment


            • #66
              Hej igen!
              Det är klart att man kan få scripten att känna av hur många poster man kan köpa för kassan. Det enklaste är väl att göra som nedan, har snott det från Lasses inbyggda antalsscript.
              Nu köps så många aktier som kassan tillåter, avrundat till börsposter.
              Jag vet inte vad som gäller hos Nordnet med blankning, men om det är samma som Avanza så tillåts blankning för 70% av depåvärdet.
              Detta tas hänsyn till i blankscriptet nedan.
              Däremot tas ingen hänsyn till courtage och räntor. Det blir överkurs! Och egentligen behövs det ju inte eftersom hela den tillgängliga kassan alltid används.


              va) Forum spinning köp version 3

              köpantal:=Roundblock(Div(Cash(),s))
              stöd:=Mov(c,50,s)
              kortMAupp:=Lt(HhvBars(Mov(c,10,s),2),1)
              kortMAner:=Lt(LlvBars(Mov(c,10,s),2),1)
              nertrend:=And(Lt(c,Mult(stöd,.997)),kortMAner)
              upptrend:=And(Gt(c,Mult(stöd,1.003)),kortMAupp)
              konsolidering:=And(Not(nertrend),Not(upptrend))
              innehav:=portfolio(v)
              målantal1:=If(upptrend,köpantal,innehav)
              målantal2:=If(konsolidering,0,målantal1)
              i15(
              övermål=GT(innehav,målantal2)
              antal=if(övermål,0,SUB(målantal2,innehav))
              antal)


              va) Forum spinning sälj version 3

              säljantal:=Sub(0,Roundblock(Div(Mult(0.7,Cash()),b)))
              motstånd:=Mov(c,50,s)
              kortMAner:=Lt(LlvBars(Mov(c,10,s),2),1)
              kortMAupp:=Lt(HhvBars(Mov(c,10,s),2),1)
              nertrend:=And(Lt(c,Mult(motstånd,0.997)),kortMAner)
              upptrend:=And(Gt(c,Mult(motstånd,1.003)),kortMAupp)
              konsolidering:=And(Not(nertrend),Not(upptrend))
              innehav:=portfolio(v)
              målantal1:=If(nertrend,säljantal,innehav)
              målantal2:=If(konsolidering,0,målantal1)
              i15(
              undermål=LT(innehav,målantal2)
              antal=if(undermål,0,SUB(målantal2,innehav))
              Abs(antal)
              )

              Comment


              • #67
                Hej Rikard.

                Jag har nu testat spinning omx version 2 några dagar på eric b
                och resultatet är tyvärr ej så bra.
                I onsdags förra veckan köpte scripten kl.16.30 på 6,05 och sålde kl.16.45 på 6,00:-, i torsdags hände inget hela dagen, eric b hoppade mellan 5,65:- och 6,15:-, Idag köpte scripten kl.09.45 eric b på 6,10 och sålde 13.30 på 6,00:-.

                Jag tänkte ändra från stöd:=Mov(c,50,s) till stöd:=Mov(c,10,s)
                Vad tror du?

                Fungerar detta ej kanske jag testar omx version 1 som verkade
                arbeta med kortare perioder.

                Tacksam för hjälp.

                Comment


                • #68
                  Hej!
                  Som sagt, jag har inte testat dessa på EricB, men jag ser att de senaste 4 börsdagarna har modellen genererat 15 punkter vinst på OMX-terminen i alla fall!
                  Jag skulle nog akta mig för att ändra det långa medelvärdet till ett kortare, risken är att man hoppar in och ur så ofta att det mest blir backaffärer.

                  Rikard

                  Comment


                  • #69
                    Vinst.

                    Hej Rikard.
                    Enl. min bevakning har den mesta vinsten uppkommit genom att ligga kvar över natten, detta är ju gambling i den högre skolan i dessa tider eller hur?

                    Stämmer mina bilder med dina anteckningar?
                    Attached Files

                    Comment


                    • #70
                      Det fattades en bild, här kommer den.
                      Attached Files

                      Comment


                      • #71
                        Tjena Ali!
                        Jo, det ser ut att stämma. Visst är det så att mycket av vinsten uppkommer på natten!
                        Det beror ju på att Nasdaq gör sitt på kvällen efter att vi har stängt. Inte mycket att göra åt faktiskt!

                        Vill man så kan man ju bygga en funktion som stänger positionenrna över natten, men då lär man inte tjäna så mycket heller.

                        Historiskt så tycker jag det verkar som om man tjänar mer på att ligga kvar ändå. Det är ju inte troligt att OMX rör sig såååå vansinnigt mycket.

                        Vi har ju trots en del faktorer som ska uppfyllas för att man ska ligga kvar oxå, det långa glidande medelvärdet är ju det som har störst betydelse enligt mig.

                        Nästa steg blir väl att göra en vinstkontroll innan man stänger en position, ev nån form av stoploss osv.

                        Det hela blir ju inte sämre av att Lasse fixat bort nollordrarna i AT6! Då slipper vi risken att Nordnet blir sura på oss, och att nåt "hänger sig" vid orderläggningen.

                        Rikard

                        Comment


                        • #72
                          Hej Rikard.

                          Jag har funderat lite på scripten - att det postas en order varje
                          kvart. Det fungerar nog bra på omx som rör sig lugnare än eric b-aktien. Jag har funderat på att ändra så att order skickas varje minut istället, detta borde kunna följa upp ericb-rörelserna bättre.
                          Vad tror du Rikard?

                          Vad var tanken från början att skicka en order varje kvart?
                          Inte så hög belastning hos nordnet vid nollorder, eller?

                          Comment


                          • #73
                            Tanken från början var att spinna modellen för att alltid kunna vara med åt rätt håll i marknaden. Förut labbade jag mycket med modeller som började med en köp, nästa var sälj och så loop. Problemet var ju att om man påbörjade en köpposition, tog hem vinst efter ett tag och ställde sig i vänteläge för en sälj eller blankning så kanske marknaden fortsatte uppåt. Ibland i flera dagar. En uppgång som man då missade bara för att modellen stod och väntade på ett blankningstillfälle.

                            Det var då tanken dök upp på en snabbt roterande modell.

                            Jag skulle dock inte spinna fortare än vi gör idag....att posta order varje minut innebär att risken för att nåt hänger sig eller går snett ökar. Log-filer och liknande blir ju orimligt stora på kort tid.

                            Om du än då vill prova så vänta åtminstone till AT6 släpps så blockeras nollorder. Dessa postas inte mot Nordnet.

                            Ev kan man vidareutveckla vår modell och spinna den så länge man inte har ett innehav etc, när man tagit position så kan den få vila tills det är dags att gå ur marknaden. Då startar rotationen igen, tills ett läge uppstår att kliva på åt något håll.

                            Rikard

                            Comment


                            • #74
                              Jag har testat att ändra så att scripten spinner varannan minut, dvs köp varannan minut och sälj varannan minut, det verkar fungera - på detta sättet hänger man med i eric b som rör sig snabbare än omx. Jag har bara kört detta idag.

                              Jag har även ändrat från 50 perioder till 55 då modellen hittills
                              givit förlust, eller köp och återköp på samma kurs.

                              Värdet 50 perioder, hur kom ni fram till det - är det något som fungerat bra på omx?, och hur kan man få fram det på ericb?

                              Tacksam för svar rikard

                              Ide'n att bara loopa vid ej innehav verkar bra, tycker jag.

                              Comment


                              • #75
                                50-periods medelvärdet var något vi provade med vid OMX-handel, det verkar stämma ganska bra med baslinjen i Fishnet. Ofta vänder kursen på eller i närheten av den linjen.
                                Annars är det naturligtvis fritt fram att labba med vilka värden som helst.

                                Comment

                                Working...
                                X