If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Ursprungligen postat av Rikard AutostockVisa inlägg
Index är index oavsett leverantör, så det är ingen skillnad
Tror EMA menar att den skall följa kvoteringen av minisarna i tid bättre, för mig blir det en "slipp-tid" på flera sekunder när jag följer kursrörelser okulärt. Dvs Minisarnas kurser drar iväg och sedan tar det några sekunder innan motsvarande rörelse syns i Grafen på index.
Vad som är hönan och vad som är ägget är svårt att säga. Dvs om det är "realtidsindex" som är långsamt, eller om det är så att terminen leder och index laggar efter.
Oavsett så skapar det en slipp när det det blir impuls och rörelse. Tex Break-outs och stora staplar och vid vändningar.
Att följa FDAX-F1 i analysen presterar exempelvis inte alls lika bra på tex Galaxy, så den behöver omarbetas om man skall analysera terminen istället för index.
Det är möjligt att andra strategier funkar bra mot terminen. Kan testa lite på några andra NAS-dax senare.
Det är leverantörsbyte hos Nordnet och det har dragit med sig en del problem med identifiers etc för vår del i APIet. Vi hoppas ha en lösning någon gång under morgondagen.
Jag tycker det är konstigt att Nordnet agerar så nonchalant mot sina kunder.
Om man nu väljer att byta leverantör av något sådant viktigt. Varför inte först och främst meddela sina kunder i god tid. Och nummer två, testa att det verkligen fungerar.
Och måste man verkligen göra det veckan innan jul? Flera större företag som har driftkritisik verksamhet har förändringsstopp flera veckor innan storhelger, sommarledighter.
Comment