Raptor

[Henric]

Det är senaste signal som styr. Bäst att köra olika instrument eller depåer. Det går bra att anpassa insatsen till hävstångnen och kolla stoppnivån.

[Pontus]

PerG, vilka minis kör du med?

[PerG]

Minilong OMX G OC35, Minishort OMX G OC35 är väl att rekommendera, men nu använder jag redan dem i en annan strategi på samma depå, så jag kör Long/Short på "F" och justerat insatsen eftersom hävstången diffar.

Dock inga signaler ännu idag.

[PerG]

Fanns det någon speciell anledning att Raptor kördes i 30min upplösning istället för 15min, eller rent av 5 min?

Idag ser det ut som Raptor hade gått in och ur om man jobbat med kortare upplösning.

Presterade den sämre med kort upplösning jämfört med lång, eller var syftet att minska antalet signaler, eller är den inte testad på kortare upplösning än 30min?

[jimmy]

Hej,

Jag rekommenderar att inte köra någon strategi som inte är backtestad och optimerad.. Därför denna tråd/Raptor "väntar" på backsimulatorn.


MVH
Jimmy

[PerG]

Jimmy: Jag ser din poäng, jag kör den dock med liten insats för se hur den beter sig tills man vågar öka.

Det jag var nyfiken på var på hur tråden tycker att raptor presterar på 15min eller 5min upplösning. Fanns det någon specifik anledning att det blev 30min man tittar på?

[PerG]

har vi i NAT nåt mått för Historisk Volatilitet på OMX för att använda som gränsvärde för att avgöra om man skall gå in eller om marknaden är för platt för att inte få allt för många signaler i en platt marknad?

Eller är det klokare att titta på ranger, ex, skillnaden mellan högsta och lägsta givet ett visst tidsperspektiv.

Lillwicke, har du nån feedback?

[PerG]

Rickard: Vad hände med detta att skippa triggerkurvorna och mäta riktning istället?

Lillwicke: När detta nåt du förespråkar i din raptor, eller kör du med triggerkurvor?

Jag sitter och tittar på möjligheterna att enbart mäta riktningen på MFI-kurvan och skippa triggkurvorna. Det ser ut att fungera riktigt bra i backtest om man gör exit på MFI > 99 i alla fall. I princip bara vinstaffärer på C-terminen. Det är självklart för kort tid, men ger åtminstone en fingervisning. Det blir ev fler ändringar i scripten närmaste dagarna i så fall.

[LillWicke]

PerG,
Du får experimentera lite.
Allt beror på vilken vilken placeringshorisont som man känner sig mest bekväm med.

[Rikard Nilsson]

[QUOTE=PerG;23745]Rickard: Vad hände med detta att skippa triggerkurvorna och mäta riktning istället?

QUOTE]

Vi provade det ett tag men tyckte spontant att triggerkurvor gav bättre resultat. Men hela Raptor-projektet väntar just nu på den nya backsimulatorn så att vi kan optimera hela strategin.

[PerG]

Vill ändra upplösning på MACD (som verkar vara dynamisk efter den tidsinställning som är aktiverad.

ex, i45(mcd_signal:=gt(macd(n),macd(t)))

Får dock inte det att fungera i grafen, utan den ändrar ändå form efter upplösning.

[PerG]

Jag har suttit och räknat lite på Courtage och Spread på Terminen räknat på Nordnets Active Trader Courtage och det krävs alltså minst 0,75 (1,5p för att vända) punkter per affär för att göra break-even med terminen om man handlar ex 4 kontrakt.

Spread = 0,023% (1095,25-1095)/1095,25
Courtage = 0,043% ((0,034%*400000)+(9*4)) /400000

-> 0,066% * 1092,95 =0,72p
Dvs för att varje äffär skall gå break even i snitt krävs det minst +0,72p ökning i varje position i ex Raptor

Ser att ni räknat nettopunkter tidigare i tråden, har ni alltså dragit bort dessa kostnader ex, i dagsresultatet?

[Rikard Nilsson]

Vi räknar +0,135 punkter avdrag vilket motsvarar 13:50 kr per kontrakt (100 kr i värdeförändring).

Exempel:

Köp på 1050 punkter, sälj på 1054 punkter = 4 punkter vinst brutto motsvarande 400 kr/kontrakt

Kostnad 10 kr per kontrakt samt 3:50 i OM-avgift = 13:50 kr

4 punkter vinst minus 2 * 0,135 (en gång för köp och en för sälj) = 3,73 nettopunkter

handlar man med mindre än 5 kontrakt får minimicourtaget (49 kr) betydelse och beräkningen får göras om.

[PerG]

Det är alltså courtagefritt, men man betalar OM + avgift per kontrakt. Missade det.

Har du svar åt mig ang fråga om ex i30 ovan för MACD ?

Vi räknar +0,135 punkter avdrag vilket motsvarar 13:50 kr per kontrakt (100 kr i värdeförändring).

Exempel:

Köp på 1050 punkter, sälj på 1054 punkter = 4 punkter vinst brutto motsvarande 400 kr/kontrakt

Kostnad 10 kr per kontrakt samt 3:50 i OM-avgift = 13:50 kr

4 punkter vinst minus 2 * 0,135 (en gång för köp och en för sälj) = 3,73 nettopunkter

handlar man med mindre än 5 kontrakt får minimicourtaget (49 kr) betydelse och beräkningen får göras om.

[LillWicke]

Vill ändra upplösning på MACD (som verkar vara dynamisk efter den tidsinställning som är aktiverad.

ex, i45(mcd_signal:=gt(macd(n),macd(t)))

Får dock inte det att fungera i grafen, utan den ändrar ändå form efter upplösning.

Tag bort kolonet så går det bättre.