Raptor

[hamilton]

Inget jag skulle rekommendera, Raptor är en terminsmodell avsedd för handel med terminskontrakt även om det är tekniskt möjligt att handla tex minifutures eller certifikat. Man måste komma upp i x10 i hävstång eller liknande för att spread och slippage inte ska äta upp vinsten. Raptor är under utveckling och kan fortfarande innehålla buggar så viss försiktighet är nog klokt.

Ok, då lugnar jag mig

[Rikard Nilsson]

17:05 ANALYS "sl) New Raptor dev short OMXS303L" kurs 1302.25

[Rikard Nilsson]

09:05 ANALYS "sl) New Raptor dev cover OMXS303L" kurs 1298.25 +4,0 pkt
09:29 ANALYS "sl) New Raptor dev köp OMXS303L" kurs 1297.00
14:16 ANALYS "sl) New Raptor dev sell OMXS303L" kurs 1293.00 -4,0 pkt

[Rikard Nilsson]

09:29 ANALYS "sl) New Raptor dev köp OMXS303L" kurs 1284.50
13:15 ANALYS "sl) New Raptor dev sell OMXS303L" kurs 1288.25 +3,75 pkt

[Christer]

Jag fick Raptor Entry Short igår på OMXS303L 1305.75 kl 16.15, samt Exit idag kl 11.15 idag.

2013-11-25 kl 16.15 Entry Short OMXS303L 1305.75
2013-11-26 kl 11.15 Exit Short OMXS303L 1307.50 -1.75 punkter

Var det bara jag som fick dessa signaler?

[Rikard Nilsson]

Jag var på resande fot och hann aldrig kolla.

10:30 ANALYS "sl) New Raptor dev köp OMXS303L" kurs 1315.50

[Rikard Nilsson]

15:30 ANALYS "sl) New Raptor dev köp OMXS303L" kurs 1292.75

[Rikard Nilsson]

Här är en ny ide som kanske är värd att utvärdera vidare. Två kurvor räknas ut baserat på genomsnittliga sidan i orderdjupet som avsluten sker på. Om avslut övervägande sker på köpsidan tolkas det som säljtryck, och vice versa om avslut sker på säljsidan tolkas det som köptryck. Dessa två kurvor kan ritas i samma området, och balansen mellan dessa är avgörande för hur strategin "tänker".


köpsida=ema(sum(eqv(b,c),20),5)
säljsida=ema(sum(eqv(s,c),20),5)
draw(mult(köpsida,2),2,raa)
draw(mult(säljsida,2),3,dgpa)


I kombination med köp/säljtryck tittar strategin på färgen hos våra smoothed Heikin Ashi-staplar i 5-minutersperspektiv. Som fintrimning av tillfällen används MFI-kurvan.

Strategin ligger i marknaden tills vändning sker, alternativt börsstängning med en position på minst 3 punkter vinst.


Script som användes i simulering:

Long:

sp1:=50
first:=aref(div(add(o,c),2),add(sp1,1):50)
mc1:=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)
i5(
inpådagen=gt(frac(date()),0.38)
öppet=gt(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
ej_samma_period=gt(d,lasttrade(b,d))
mf1=mov(mfi(3),3,e)
draw(mf1,4,dmsvw1)
botten=lt(mf1,10)
{arr with power of 2 values,9,8,7...}
retval(0,0)
retval(0,1)
ack=cum(1,sp1)
mweight=power(2,sub(sp1,ack))
mcweight=mult(mweight,aref(mc1,ack:sp1))
mscweight=retval(add(getval(0),mcweight),0)
dscweight=retval(add(getval(1),mweight),1)
loop(ack,sp1)
dcweight=add(getval(1),1)
tots1=add(getval(0),const(first))
haOpen=div(tots1,mult(1,dcweight))
mclose=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)
grönt=aref(gt(mclose,haOpen),1)
köpsida=ema(sum(eqv(b,c),20),5)
säljsida=ema(sum(eqv(s,c),20),5)
draw(mult(köpsida,2),2,raa)
draw(mult(säljsida,2),3,dgpa)
tryck=gt(säljsida,köpsida)
draw(mult(tryck,5),5,dgsaw)
long1=and(and(and(tryck,grönt),le(portfolio(v),0)),ej_samma_period)
long2=and(and(hhv(long1,5),or(llv(long1,6),botten)),tryck)
long3=and(and(long2,öppet),inpådagen)
mult(long3,10)
)



Short:

sp1:=50
first:=aref(div(add(o,c),2),add(sp1,1):50)
mc1:=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)
i5(
inpådagen=gt(frac(date()),0.38)
öppet=gt(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
ej_samma_period=gt(d,lasttrade(s,d))
mf1=mov(mfi(3),3,e)
topp=gt(mf1,90)
{arr with power of 2 values,9,8,7...}
retval(0,0)
retval(0,1)
ack=cum(1,sp1)
mweight=power(2,sub(sp1,ack))
mcweight=mult(mweight,aref(mc1,ack:sp1))
mscweight=retval(add(getval(0),mcweight),0)
dscweight=retval(add(getval(1),mweight),1)
loop(ack,sp1)
dcweight=add(getval(1),1)
tots1=add(getval(0),const(first))
haOpen=div(tots1,mult(1,dcweight))
mclose=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)
rött=aref(lt(mclose,haOpen),1)
köpsida=ema(sum(eqv(b,c),20),5)
säljsida=ema(sum(eqv(s,c),20),5)
tryck=gt(köpsida,säljsida)
draw(mult(tryck,5),5,rsaw)
short1=and(and(and(tryck,rött),ge(portfolio(v),0)),ej_samma_period)
short2=and(and(hhv(short1,5),or(llv(short1,6),topp)),tryck)
short3=and(and(short2,öppet),inpådagen)
mult(short3,10)
)

Sell:

i5(
inpådagen=gt(frac(date()),0.38)
samma_dag=eqv(int(d),int(date()))
innehav=gt(portfolio(v),0)
köpsida=ema(sum(eqv(b,c),20),5)
säljsida=ema(sum(eqv(s,c),20),5)
tryck=gt(köpsida,säljsida)
öppet=gt(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),9)
sell1=and(stängning,tryck)
sell2=and(öppet,and(and(and(sell1,inpådagen),samma_dag),innehav))
mult(sell2,10)
)

Cover:

i5(
inpådagen=gt(frac(date()),0.38)
samma_dag=eqv(int(d),int(date()))
innehav=lt(portfolio(v),0)
köpsida=ema(sum(eqv(b,c),20),5)
säljsida=ema(sum(eqv(s,c),20),5)
tryck=gt(säljsida,köpsida)
öppet=gt(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),9)
cover1=and(stängning,tryck)
cover2=and(öppet,and(and(and(cover1,inpådagen),samma_dag),innehav))
mult(cover2,10)
)

[Rikard Nilsson]

11:10 ANALYS "sl) New Raptor dev short 2 OMXS304B" kurs 1353.00

[mikola]

11:10 ANALYS "sl) New Raptor dev short 2 OMXS304B" kurs 1353.00

Kör du nu med scripten i föregående inlägg?

[Rikard Nilsson]

Japp, stämmer.

14:00 ANALYS "sl) New Raptor dev köp 2 OMXS304B" kurs 1354.00

[Rikard Nilsson]

Lite uppdatering ovan.

[Rikard Nilsson]

16:05 ANALYS "sl) New Raptor dev short 2 OMXS304B" kurs 1357.75 +3,75 pkt

[Frjoh]

Rikard,

Det er ju lovande ut!

MVH
Frjoh

[Rikard Nilsson]

Jo faktiskt, det blir ju lite brister i loggningen eftersom jag kör utan innehav och exitscripten har en del villkor för vinst etc. Tex med nuvarande blankning, om den ligger med vinst vid stängning skulle positionen stängts.