Raptor

[Rikard Autostock]

Sök på Autostock så kommer den upp.

[Henric]

Det föreslås att Minifuture BEST används för Raptor. Jag har själv inte handlat BEST och undrar hur det påverkar. På nätet hittade jag följande formel.

Klassisk Mini Future :
Spotpris – Finansieringsnivå
Mini Future BEST :
Spotpris – Finansieringsnivå + Riskpremie
eller
Klassisk Mini Future + Risk-premie


Eftersom att emitenten garanterar finansieringsnivån tar de betalt för detta. Annars skulle de bara ta på sig risk. Jag ser en fördel om man väljer en hög hävstång och då kommer att ligga nära stoppnivån. Om man väljer en hävstång som ligger en bit från stoppnivå betalar man väl bara extra premium. Riskpremien borde vara styrd av volatilitet och hur nära stoppnivån kursen ligger. Kommer hävstång och återinvestering att spegla rätt utveckling jämfört med en vanlig minifuture.

[walle]

Med BEST så ligger stop-nivån och finansieringsnivån på samma nivå, så om man blir knockad så får du inget tillbaka. Vilket gör att du kan handla med större hävstång och samtidigt ha längre till knocken. För att finansieringsnivån och knockouten ligger på samma nivå så tar Commerzbank ut en premie, vilket gör priset något högre. Det jag gillar med BEST är just att du kan få bra hävstång och samtidigt långt till knockouten. I övrigt är det som en vanlig mini. Rätta gärna mig om jag har förstått helt fel, men tycker mig ha förstått det jag har läst om Best vs Klassiska minis.

[Henric]

Jag förstår att det fungera bra då man kör hög hävstång, men om man kör lägre hävstång och priset en är bit från stoppnivån blir det väl bara en extra kostnad. Samtidigt påverkar det priset och därmed hävstångsberäkningen som görs i AT. Jag kommer att köra klassisk då jag ändå inte kör med hög häv och inte vet hur stor försäkringspremien kommer att blir över tid.

[walle]

Givetvis, alla kör på det som passar en själv. Jag är mera för att köra hyfsat hög häv, dock inte för hög, och samtidigt frigöra kapital till annat. Jag vill känna att stoppen är långt borta. Premien är inte så överdrivet hög, fast den finns där, så jag håller med dig om att med låg häv så fyller det ingen större funktion med Best istället för klassiska. Har inte kollat på alla emittenter, men Commerzbank har lägre spread än BNP. Har alltid gillat BNP och kört deras minis av ren bekvämlighet, men har nu gått över mer och mer till Commerzbank.

[Freddan]

Jag var i förra vecka inne på en eventuell förbättring i hur short-delen används för att avsluta allt innehav och fick idag möjligheten att köra lite enkla tester för att se hur det skulle kunna se ut. Jag har kört två olika jämförelser som jag redovisar nedan och tycker resultatet är tillräckligt intressant för att lyfta till diskussion och eventuellt få nån med bättre förståelse för strategin att finslipa angreppssättet. Det jag tror kan vara av värde är att få strategin att kalibrera om sig när den hamnar lite utanför aktuell tradingzon så att man kan maximera tiden då den ligger och mjölkar kursvariationen i index. Verifiera gärna mina resultat och kom med förslag på annat upplägg för att få så realistiska jämförelseresutat som möjligt.

/Fredrik

Hävstång=1, minutupplösning
Enda ändringen som är gjord i short-skriptet är denna rad:
shrt3=and(and(shrt2,and(öppet,and(klimat,tradezone))),gt(int(d),lasttrade(b,d)))
1 januari 2010 - 3 februari 2017
Max Result Drawdown 6.9982 %
Sharpekvot 0.1146 (månadsresultat) (pre 1994 0.1146)
-1.5359 (årsomräknat) (pre 1994 -1.5359)
Effektivt Resultat: 99.6052% - Slutsaldo kontot: 32651.56

Avkastning 99605.19 kr 0.42% på 1369 affärer under 11073:05:59 tim
Av dessa blankat 52 st med avkastning 1937.25 kr 0.17%
Innehav 1224 st med vinst 158069.65 kr 0.85%
Innehav 93 st med förlust -60401.71 kr -1.53%
Blankning 40 st med vinst 10810.30 kr 1.82%
Blankning 12 st med förlust -8873.05 kr -1.68%

1 januari 2004 - 3 februari 2017
Max Result Drawdown 7.5719 %
Sharpekvot 0.1250 (månadsresultat) (pre 1994 0.1250)
-1.8309 (årsomräknat) (pre 1994 -1.8309)
Effektivt Resultat: 421.2837% - Slutsaldo kontot: 62161.21

Avkastning 421283.71 kr 0.47% på 2829 affärer under 21108:39:55 tim
Av dessa blankat 100 st med avkastning 12737.94 kr 0.30%
Innehav 2556 st med vinst 643921.33 kr 0.89%
Innehav 173 st med förlust -235375.55 kr -1.85%
Blankning 77 st med vinst 43379.98 kr 1.95%
Blankning 23 st med förlust -30642.04 kr -1.53%

Att jämföra med originalskriptet som blir så här:
1 januari 2010 - 3 februari 2017
Max Result Drawdown 8.7990 %
Sharpekvot 0.1709 (månadsresultat) (pre 1994 0.1709)
-2.0823 (årsomräknat) (pre 1994 -2.0823)
Effektivt Resultat: 100.3648% - Slutsaldo kontot: 33411.12

Avkastning 100364.75 kr 0.40% på 1413 affärer under 10792:38:58 tim
Av dessa blankat 86 st med avkastning 6772.77 kr 0.49%
Innehav 1220 st med vinst 158678.52 kr 0.83%
Innehav 107 st med förlust -65086.54 kr -1.41%
Blankning 67 st med vinst 13216.40 kr 1.42%
Blankning 19 st med förlust -6443.63 kr -1.41%

1 januari 2004 - 3 februari 2017
Max Result Drawdown 9.2360 %
Sharpekvot 0.1886 (månadsresultat) (pre 1994 0.1886)
-2.0748 (årsomräknat) (pre 1994 -2.0748)
Effektivt Resultat: 299.0172% - Slutsaldo kontot: 51197.12

Avkastning 299017.19 kr 0.42% på 2707 affärer under 20498:07:56 tim
Av dessa blankat 169 st med avkastning 20933.92 kr 0.50%
Innehav 2344 st med vinst 460460.46 kr 0.84%
Innehav 194 st med förlust -182377.18 kr -1.48%
Blankning 123 st med vinst 40938.73 kr 1.51%
Blankning 46 st med förlust -20004.80 kr -1.36%

[torkelab]

Har inte använt minisar i så stor utsträckning men om jag inte missminner mig så används 0.3 i slippage. Vid hög gearing i minisen ökar väl spreaden? Tänker då på resultat från backtestingen som kan ändra sig en hel del då spread ökar . ..? Är det nån backtest gjord med ökad spread? Kan hyvla resultat duktigt tyvärr, i alla fall på en scalping strategi.

Det föreslås att Minifuture BEST används för Raptor. Jag har själv inte handlat BEST och undrar hur det påverkar. På nätet hittade jag följande formel.

Klassisk Mini Future :
Spotpris – Finansieringsnivå
Mini Future BEST :
Spotpris – Finansieringsnivå + Riskpremie
eller
Klassisk Mini Future + Risk-premie


Eftersom att emitenten garanterar finansieringsnivån tar de betalt för detta. Annars skulle de bara ta på sig risk. Jag ser en fördel om man väljer en hög hävstång och då kommer att ligga nära stoppnivån. Om man väljer en hävstång som ligger en bit från stoppnivå betalar man väl bara extra premium. Riskpremien borde vara styrd av volatilitet och hur nära stoppnivån kursen ligger. Kommer hävstång och återinvestering att spegla rätt utveckling jämfört med en vanlig minifuture.

[xdaytrader]

Försöker sätta mig in i strukturen i scripten. Förstår ditt resonemang med att sätta in MA värden 'klimat'. Har bara en enkel fråga. Hur får man fram cellnumret för t.ex.

datum1=getgvar(871)

Var kommer 871 från, förstår att man ska hämta värdet som finns i cell 871, men hur hittar man cellen?

Jag var i förra vecka inne på en eventuell förbättring i hur short-delen används för att avsluta allt innehav och fick idag möjligheten att köra lite enkla tester för att se hur det skulle kunna se ut. Jag har kört två olika jämförelser som jag redovisar nedan och tycker resultatet är tillräckligt intressant för att lyfta till diskussion och eventuellt få nån med bättre förståelse för strategin att finslipa angreppssättet. Det jag tror kan vara av värde är att få strategin att kalibrera om sig när den hamnar lite utanför aktuell tradingzon så att man kan maximera tiden då den ligger och mjölkar kursvariationen i index. Verifiera gärna mina resultat och kom med förslag på annat upplägg för att få så realistiska jämförelseresutat som möjligt.

/Fredrik

Hävstång=1, minutupplösning
Enda ändringen som är gjord i short-skriptet är denna rad:
shrt3=and(and(shrt2,and(öppet,and(klimat,tradezone))),gt(int(d),lasttrade(b,d)))
1 januari 2010 - 3 februari 2017
Max Result Drawdown 6.9982 %
Sharpekvot 0.1146 (månadsresultat) (pre 1994 0.1146)
-1.5359 (årsomräknat) (pre 1994 -1.5359)
Effektivt Resultat: 99.6052% - Slutsaldo kontot: 32651.56

Avkastning 99605.19 kr 0.42% på 1369 affärer under 11073:05:59 tim
Av dessa blankat 52 st med avkastning 1937.25 kr 0.17%
Innehav 1224 st med vinst 158069.65 kr 0.85%
Innehav 93 st med förlust -60401.71 kr -1.53%
Blankning 40 st med vinst 10810.30 kr 1.82%
Blankning 12 st med förlust -8873.05 kr -1.68%

1 januari 2004 - 3 februari 2017
Max Result Drawdown 7.5719 %
Sharpekvot 0.1250 (månadsresultat) (pre 1994 0.1250)
-1.8309 (årsomräknat) (pre 1994 -1.8309)
Effektivt Resultat: 421.2837% - Slutsaldo kontot: 62161.21

Avkastning 421283.71 kr 0.47% på 2829 affärer under 21108:39:55 tim
Av dessa blankat 100 st med avkastning 12737.94 kr 0.30%
Innehav 2556 st med vinst 643921.33 kr 0.89%
Innehav 173 st med förlust -235375.55 kr -1.85%
Blankning 77 st med vinst 43379.98 kr 1.95%
Blankning 23 st med förlust -30642.04 kr -1.53%

Att jämföra med originalskriptet som blir så här:
1 januari 2010 - 3 februari 2017
Max Result Drawdown 8.7990 %
Sharpekvot 0.1709 (månadsresultat) (pre 1994 0.1709)
-2.0823 (årsomräknat) (pre 1994 -2.0823)
Effektivt Resultat: 100.3648% - Slutsaldo kontot: 33411.12

Avkastning 100364.75 kr 0.40% på 1413 affärer under 10792:38:58 tim
Av dessa blankat 86 st med avkastning 6772.77 kr 0.49%
Innehav 1220 st med vinst 158678.52 kr 0.83%
Innehav 107 st med förlust -65086.54 kr -1.41%
Blankning 67 st med vinst 13216.40 kr 1.42%
Blankning 19 st med förlust -6443.63 kr -1.41%

1 januari 2004 - 3 februari 2017
Max Result Drawdown 9.2360 %
Sharpekvot 0.1886 (månadsresultat) (pre 1994 0.1886)
-2.0748 (årsomräknat) (pre 1994 -2.0748)
Effektivt Resultat: 299.0172% - Slutsaldo kontot: 51197.12

Avkastning 299017.19 kr 0.42% på 2707 affärer under 20498:07:56 tim
Av dessa blankat 169 st med avkastning 20933.92 kr 0.50%
Innehav 2344 st med vinst 460460.46 kr 0.84%
Innehav 194 st med förlust -182377.18 kr -1.48%
Blankning 123 st med vinst 40938.73 kr 1.51%
Blankning 46 st med förlust -20004.80 kr -1.36%

[Freddan]

Försöker sätta mig in i strukturen i scripten. Förstår ditt resonemang med att sätta in MA värden 'klimat'. Har bara en enkel fråga. Hur får man fram cellnumret för t.ex.

datum1=getgvar(871)

Var kommer 871 från, förstår att man ska hämta värdet som finns i cell 871, men hur hittar man cellen?

Hej,

Om du tittar i long-skriptet så är det där alla variabler sätts.
För datum1 har du t.ex
datum1:=6
och lite senare i skriptet
setgvarif(datum1,871,1)
Dessa värden kan du sen läsa från andra skript och tilldela dina variabler med t.ex
datum1=getgvar(871)
Vilken global cell du väljer att använda är lite upp till dig och beroende på vilka som redan används av andra strategier som du har installerat. De som finns att tillgå är 0-899
Mer info om skriptspråkets olika kommandon hittar du här: http://www.autostock.se/NATscriptref/

/Fredrik

[Christer]

Har inte använt minisar i så stor utsträckning men om jag inte missminner mig så används 0.3 i slippage. Vid hög gearing i minisen ökar väl spreaden?

Det som diskuterats i tråden är 0.3 punkter per transaktion, totalt 0.6 punkter per position (köp+sälj). Detta täcker spread på 0.35 punkter samt slippage. Om man tittar på kurserna för mini-futures (åtminstone de jag handlar) så är spreaden konstant på 0.35 oavsett gearing.

[xdaytrader]

Tack Fredrik! Tänk vad enkelt det blir när man får det förklarat

Hej,

Om du tittar i long-skriptet så är det där alla variabler sätts.
För datum1 har du t.ex
datum1:=6
och lite senare i skriptet
setgvarif(datum1,871,1)
Dessa värden kan du sen läsa från andra skript och tilldela dina variabler med t.ex
datum1=getgvar(871)
Vilken global cell du väljer att använda är lite upp till dig och beroende på vilka som redan används av andra strategier som du har installerat. De som finns att tillgå är 0-899
Mer info om skriptspråkets olika kommandon hittar du här: http://www.autostock.se/NATscriptref/

/Fredrik

[Rikard Autostock]

Det tar ett tag innan Raptor kickar igång inledningsvis, den letar efter grundsetup för att gå Long eller Short. När man väl fått några positioner handlar den vidare i högre tempo. Du kan alltid kicka igång den manuellt genom att köpa första grundpositionen manuellt på testkontot, motsvarande OMXS30-andelar för 1/10 av kassan.

[Rikard Autostock]

Exakt, det var en Short-position som togs, men stängdes och nu väntar den på nästa Long-setup såvida det inte finns positioner kvar sedan tidigare, då handlar den vidare i gridsystemet baserat på dessa. Men som sagt, du kan alltid starta upp den manuellt.

[Rikard Autostock]

Jag var i förra vecka inne på en eventuell förbättring i hur short-delen används för att avsluta allt innehav och fick idag möjligheten att köra lite enkla tester för att se hur det skulle kunna se ut. Jag har kört två olika jämförelser som jag redovisar nedan och tycker resultatet är tillräckligt intressant för att lyfta till diskussion och eventuellt få nån med bättre förståelse för strategin att finslipa angreppssättet. Det jag tror kan vara av värde är att få strategin att kalibrera om sig när den hamnar lite utanför aktuell tradingzon så att man kan maximera tiden då den ligger och mjölkar kursvariationen i index. Verifiera gärna mina resultat och kom med förslag på annat upplägg för att få så realistiska jämförelseresutat som möjligt.

/Fredrik

Hävstång=1, minutupplösning
Enda ändringen som är gjord i short-skriptet är denna rad:
shrt3=and(and(shrt2,and(öppet,and(klimat,tradezone))),gt(int(d),lasttrade(b,d)))

Jag testade att byta ut raden ovan i Short-scriptet, körde en simulering sedan 2003 men får sämre resultat än "original". Är det enda ändringen du gjort alltså?

Har iofs inte testat just på perioden 2010-nu men det borde ju bli rejält mycket bättre även från 2003 om det stämmer.

[Freddan]

Jag testade att byta ut raden ovan i Short-scriptet, körde en simulering sedan 2003 men får sämre resultat än "original". Är det enda ändringen du gjort alltså?

Har iofs inte testat just på perioden 2010-nu men det borde ju bli rejält mycket bättre även från 2003 om det stämmer.

Ok, tack för att du tog dig tid att kolla på testerna Rikard!
Anledningen att jag körde en från januari 2010 och en från 1 januari 2004 var dels att jag inte hade data ända tillbaka till 1 januari 2003 utan endast från nån gång på hösten så jag ville inte att vi skulle jämföra äpplen och päron sen ville jag också få en uppfattning om hur jämförelsen såg ut i närtid kontra hela perioden jag hade data för.
Till att börja med vore det bra om du kunde verifiera att du får samma resultat som mig på nån av de tester jag kört så vi vet att det är samma data vi testar med. Mina tester är körda på det omxs30-data som går att ladda ned i AT.