Raptor

[Christer]

Med en säkerhetsnivå på 40kSEK per terminskontrakt landar vi på en CAGR på 121%, dock så är det ojämnt fördelat. Modellen går plus minus noll första halvåret och sedan bättre under andra halvåret, se avkastningskurvan nedan. Spread och slippage på 0,5 punkter per position samt Active Trader-courtage inlagt i beräkningarna.

[Henric]

Jag kollade filen och det är främst två saker som inte ser ok ut. Dels kan flera terminer ta position samtidigt, vilket medför en dubbling av hävstången. Dels kan den sista traden för en termin bli hängande utan att bli realiserad. Jag kör modellen med terminsbyte och att endast en termin kan ta position. Den som är intresserad kan checka om affärerna stämmer med tidigare fil. Med undantag för ovan nämnda problem.

Edit: rätt fil ligger nu uppe

Courtage= 0,125 som ingår i prisscriptet(motsvarar 12,5kr i skarp situation.
Prisscript= köp- och säljkurs -/+ courtage( lite för optimistiskt)
Hävstång= baserat på depåvärdet

[Rikard Nilsson]

Hur blir transaktionsanalysen på den korrigerade filen som Henric postade?

[Christer]

Transaktionsfilen i inlägg 1742 ger en CAGR på 27%. Samma antaganden som ovan, dvs. säkerhetsnivå på 40kSEK per kontrakt samt spread och slippage på 0,5 punkter per position samt Active Trader-courtage.

[Henric]

Spread och courtage är redan inkluderat. Det finns ingen slipp, utan köp- och säljkurs på terminen används. Eventuell kan en liten slipp läggas till i fall man inte tror att genomsnittspriset hamnar på första nivån.

Det visar att genomsnittsaffären är låg och att verkligt pris blir extra viktigt. Det gäller att få in några större vinster per månad för att hålla upp genomsnittsaffären.

[Rikard Nilsson]

Hm, tror att vi ska titta på alternativa villkor också, känns inte tillräckligt stabilt. Jag har en alternativ strategi som man kanske kan köra istället. Ska testa lite till och återkomma.

[Christer]

Jag har en alternativ strategi som man kanske kan köra istället. Ska testa lite till och återkomma.

Väntar med spänning! Raptor som den ser ut nu känns inte helt bra. Den hade en fin period i Q3, men i övrigt i år har den mest backat.

[Henric]

Resultatkurvan är lite ojämn. Visserligen inget ovanligt för liknande strategier. Drawdown 8% utan hävstång är i högsta laget om man kör hårt.

Jag ska simulera längre tillbaka. Jag kan inte ladda ner data för OMXS304A?

[Emil]

Rikard, har du hunnit testa din alternativa strategi som du nämner ovan?

[Rikard Nilsson]

Nix, bara på index där jag kör den live på ett testkonto. Men ingen omfattande test.

[Rikard Autostock]

Har jobbat vidare lite med alternativa strategier osv, målet är att kunna simulera på index och handla ETPer courtagefritt. Här är ett enkelt system som kanske kan bli något. Inte en enda indikator finns, det är bara stapelformation som används. Det visade sig att det är något speciellt med just "inside bars". Efter en större kursrörelse brukar riktningen stanna upp något, ofta bildas då en inside bar, dvs den ryms innanför föregående stapel. Då kom iden att använda denna inside som break-nivåer. I sin enklaste form går man lång vid break upp från inside-stapeln, och kort vid break ned.

Utöver det kan man blockera signal som kommer mer än ett par staplar från själva inside-stapeln osv, och jag har även labbat med takeprofit i stil med 8 ggr atr(10) och liknande, men då räknat från senaste inside-stapels High resp Low.

Genomsnittsvinsten per affär är fortfarande för låg, men jag tänkte forumet kanske vill labba vidare.




Här är scripten:

Long:

i30(
inside=and(lt(h,aref(h,1)),gt(l,aref(l,1)))
break_h=find(inside,50,h,1)
break_l=find(inside,50,l,1)
draw(break_h,2,dgqb)
draw(break_l,3,rqb)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
ej_samma_stapel=gt(d,lasttrade(b,d))

köp1=and(hhv(aref(inside,1),2),gt(c,break_h))
köp2=and(köp1,ej_samma_stapel)
köp3=and(köp2,le(portfolio(v),0))
köp4=and(köp3,öppet)
mult(köp4,10)
)


Short:
i30(
inside=and(lt(h,aref(h,1)),gt(l,aref(l,1)))
break_h=find(inside,50,h,1)
break_l=find(inside,50,l,1)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
ej_samma_stapel=gt(d,lasttrade(s,d))

shrt1=and(hhv(aref(inside,1),2),lt(c,break_l))
shrt2=and(shrt1,ej_samma_stapel)
shrt3=and(shrt2,ge(portfolio(v),0))
shrt4=and(shrt3,öppet)
mult(shrt4,10)
)


Sell:
{$opt(period_s,3,15,2)}
{$opt(multiplikator_s,3,9,1)}
period_s:=10
multiplikator_s:=8
i30(
inside=and(lt(h,aref(h,1)),gt(l,aref(l,1)))
break_h=find(inside,50,h,1)
break_l=find(inside,50,l,1)
diff=sub(hhv(aref(h,1),2),llv(aref(l,1),2))
tp=ge(c,add(break_h,mult(multiplikator_s,atr(period_s))))
trail=and(lt(c,llv(aref(l,1),2)),gt(l,break_h))

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),9)

sälj2=and(or({trail}0,or({stängning}0,tp)),gt(portfolio(v),0))
sälj3=and(sälj2,öppet)
mult(sälj3,10)
)


Cover:
{$opt(period_c,3,15,2)}
{$opt(multiplikator_c,3,9,1)}
period_c:=10
multiplikator_c:=8
i30(
inside=and(lt(h,aref(h,1)),gt(l,aref(l,1)))
break_h=find(inside,50,h,1)
break_l=find(inside,50,l,1)
diff=sub(hhv(aref(h,1),2),llv(aref(l,1),2))
tp=le(c,sub(break_l,mult(multiplikator_c,atr(period_c))))
trail=and(gt(c,hhv(aref(h,1),2)),lt(h,break_l))

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),9)

cover2=and(or({trail}0,or({stängning}0,tp)),lt(portfolio(v),0))
cover3=and(cover2,öppet)
mult(cover3,10)
)



Simulerat från jan 2015 till nu i 5 sek animering:

Max Result Drawdown 1.2229 %
Sharpekvot 0.6470 (månadsresultat) (pre 1994 0.6470)
-31.3506 (årsomräknat) (pre 1994 -31.3506)
Effektivt Resultat: 8.2380% - Slutsaldo kontot: 9554.17

Avkastning 823.80 kr 0.10% på 530 affärer under 2321:36:22 tim
Av dessa blankat 265 st med avkastning 515.64 kr 0.13%
Innehav 110 st med vinst 1241.87 kr 0.73%
Innehav 155 st med förlust -933.71 kr -0.39%
Blankning 107 st med vinst 1349.87 kr 0.81%
Blankning 158 st med förlust -834.23 kr -0.34%

[Bertil]

Verkar ju jätteintressant!
Tror dock att det blir svårt att kombinera med mina ordermodeller då mina är snabbare och går med i1(.
Kanske skulle kunna kombineras med Berras modeller då han ofta kör i15( eller i30(.

En liten jämförelse om man kör daytrading som mina modeller eller dygnet runt som ovanstående strategi.

Ovanstående:
530 affärer under 2321:36:22 tim

Bertils daytrading (samma startdatum fast slutar några veckor tidigare)
550 affärer under 79:42:15 tim

Rikards strategi ovan kanske skulle vinna på att ligga utanför marknaden mer?
Eller kombineras med dynamisk TP? http://www.autostock.se/vbulletin/sh...postcount=1887

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Har fortsatt labba lite:
Avkastning 862.49 kr 0.10% på 549 affärer under 2247:18:57 tim
Av dessa blankat 272 st med avkastning 512.29 kr 0.12%
Innehav 121 st med vinst 1276.01 kr 0.68%
Innehav 156 st med förlust -925.81 kr -0.38%
Blankning 110 st med vinst 1341.79 kr 0.79%
Blankning 162 st med förlust -829.50 kr -0.33%


En annan ide som jag ska prova är att använda samma break-nivåer men ta position Long ovanför om tex 5-min-staplar faller tillbaka så att man når 4-perioders lägsta close, och stänga när man når 4 periods högsta close. Och tvärtom under breaknivån, då blankar man vid 4-staplars högsta close och kliver av vid 4-staplars lägsta close. Breaknivåerna används då endast som trendindikator för att handla på ännu kortare tidshorisont.


Long:

i30(
inside=and(lt(h,aref(h,1)),gt(l,aref(l,1)))
break_h=find(inside,50,h,1)
break_l=find(inside,50,l,1)
draw(break_h,2,dgqb)
draw(break_l,3,rqb)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
ej_samma_stapel=gt(d,lasttrade(b,d))

köp1=and(hhv(aref(inside,1),2),gt(c,break_h))
köp2=and(köp1,ej_samma_stapel)
köp3=and(köp2,le(portfolio(v),0))
köp4=and(köp3,öppet)
mult(köp4,10)
)


Sell:
{$opt(period_s,3,15,2)}
{$opt(multiplikator_s,3,9,1)}
period_s:=15
multiplikator_s:=6
i30(
inside=and(lt(h,aref(h,1)),gt(l,aref(l,1)))
break_h=find(inside,50,h,1)
break_l=find(inside,50,l,1)
diff=sub(hhv(aref(h,1),2),llv(aref(l,1),2))
tp=ge(c,add({break_h}lasttrade(b,p),mult(multiplikator_s,atr(period_s))))
tlevel=llv(aref(l,1),8)
trail=and(lt(c,tlevel),gt(l,break_h))
draw(tlevel,2,rqb1)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),9)

sälj2=and(or(trail,or({stängning}0,tp)),gt(portfolio(v),0))
sälj3=and(sälj2,öppet)
mult(sälj3,10)
)


Short:
i30(
inside=and(lt(h,aref(h,1)),gt(l,aref(l,1)))
break_h=find(inside,50,h,1)
break_l=find(inside,50,l,1)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
ej_samma_stapel=gt(d,lasttrade(s,d))

shrt1=and(hhv(aref(inside,1),2),lt(c,break_l))
shrt2=and(shrt1,ej_samma_stapel)
shrt3=and(shrt2,ge(portfolio(v),0))
shrt4=and(shrt3,öppet)
mult(shrt4,10)
)



Cover:

{$opt(period_c,3,15,2)}
{$opt(multiplikator_c,3,9,1)}
period_c:=15
multiplikator_c:=6
i30(
inside=and(lt(h,aref(h,1)),gt(l,aref(l,1)))
break_h=find(inside,50,h,1)
break_l=find(inside,50,l,1)
diff=sub(hhv(aref(h,1),2),llv(aref(l,1),2))
tp=le(c,sub({break_l}lasttrade(b,s),mult(multiplikator_c,atr(period_c))))
tlevel=hhv(aref(h,1),8)
trail=and(gt(c,tlevel),lt(h,break_l))
draw(tlevel,2,dgqb1)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),9)

cover2=and(or(trail,or({stängning}0,tp)),lt(portfolio(v),0))
cover3=and(cover2,öppet)
mult(cover3,10)
)

[Bertil]

Rikard,
Jag antar att du kör mot index. Kan du inte köra mot ett par terminer också för jämförelsens skull. När man har små vinster per trade kan det göra stor skillnad.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Jo, jag kör mot index, det är iden just nu eftersom ETPer är courtagefria och man får mycket längre simuleringshistorik utan problem. Men visst kan man köra terminen också.