Raptor

[Christer]

Hej, jag har analyserat avkastningen på Raptor med 4x gearing mha den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 2051.

CAGR 64%
Max Drawdown 46%

Drawdowns

Drawdown 1 -45,8%
Drawdown 2 -36,9%
Drawdown 3 -35,7%
Drawdown 4 -33,8%
Drawdown 5 -31,9%
Drawdown 6 -30,6%
Drawdown 7 -29,6%
Drawdown 8 -26,5%
Drawdown 9 -24,2%
Drawdown 10 -23,8%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)

Allra längsta 568 18,9 mån
Näst längsta 565 18,8 mån
Tredje längsta 498 16,6 mån
Fjärde längsta 364 12,1 mån
Femte längsta 213 7,1 mån
Sjätte längsta 163 5,4 mån
Sjunde längsta 159 5,3 mån
Åttonde längsta 122 4,1 mån
Nionde längsta 121 4 mån
Tionde längsta 113 3,8 mån

[Henric]

Jag har kört Raptor med tre justeringar i simulering.
1. Anpassat parametern inpådagen då börsen öppnade 9:30
2. Anpassat så att ingen handel får ske då gårdagens intraday är samma som alla kurser hittills idag. Dvs kursfeeden har kommit igång och gårdagens kurs inte spiller över.
3. Anpassat så att handeln avslutas fem minuter tidigare. Fom 2010 och bakåt. Förändring av tiden då callen startar.

Det var #3 som resulterade i störst förändring. Totalresultatet utan hävstång x1 minskade med 9%. Det gav dock ingen förändring på CAGR, medan draw down minskade med 2%.

Se bifogad stat utan hävstång x1.

[HenrikSyst]

Det ser ut som om Raptor ibland ger motstridiga signaler väldigt tätt:

10:45 ORDER "sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1509.57
11:21 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1512.27
11:21 ORDER "sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1512.27

De två senare känns ju lite onödiga - skiljer bara 5 sek. Detta har hänt några gånger nu i veckan. Beror detta på att en ny analys gjorts och att Raptor "ångrar" sig"? Eller ska man bygga in någon slags tidsspärr på x minuter?

Kom en sälj 12:46 och sedan kom en köp några sekunder efter. Det har jag aldrig sett förut men kan ha att göra med att jag har en del "grids" i portföljen

[Rikard Autostock]

Jo, den gör så ganska ofta har jag sett. Helt klart ett skönhetsfel. Ska se om det går att isolera och fixa.

[HenrikSyst]

Jo, den gör så ganska ofta har jag sett. Helt klart ett skönhetsfel. Ska se om det går att isolera och fixa.

Kom igen precis nu (14:22). Tidigare har jag inte sett det. Har det göra med grids är lika med 0,2 istället för 0,25?

[Rikard Autostock]

Njae, det är en av de triggers som kan ta position som är logiskt sann trots att säljscriptet vill sälja en andel. Försöker hitta ett sätt att undvika det. Problemet är att det sätts ny nivå för lasttrade i och med att "nollaffären" görs, vilket har betydelse senare. Tar man bort den här kovändningen blir det inte så, och då verkar resultatet falla i backtesterna. Men jag är inte klar ännu, så kan inte se hur det löses bäst. Ful-lösningen är att göra en specialare med ETP Link så att den väntar 10 sek att sälja, så hinner innehavet vara tillbaka på testkontot - inget händer på skarpa.

[HenrikSyst]

Som sagt det är en Beta

[Rikard Autostock]

Här är lite mer info om hur positioneringen med minifutures fungerar för Raptor: http://www.autostock.se/strategier/a...ed-minifutures

[jimmy]

Edit: Lite nyfiken varför just DD 2015 togs upp enligt tidigare inlägg. Inte större än andra perioder.

Kanske var det jag som tog 2015 som exempel och det finns naturligtvis många DD.
Ville egentligen belysa om möjlighet justera handel på ett något vis som passar mig mentalt bättre.

Har nu provat med en extra exit (SL), ett momentum filter. Men har inte förbättrat något. Har några nya ideer jag vill testa. Återkommer om jag gör några framsteg.

Jag upplever lite problem vid backtest och optimeringsförsök att Long och Short modellerna är beroende av varandra. så att addera ett filter eller exit för Long är svårt att analysera och optimera.

[Henric]

Kanske var det jag som tog 2015 som exempel och det finns naturligtvis många DD.
Ville egentligen belysa om möjlighet justera handel på ett något vis som passar mig mentalt bättre.

Har nu provat med en extra exit (SL), ett momentum filter. Men har inte förbättrat något. Har några nya ideer jag vill testa. Återkommer om jag gör några framsteg.

Jag upplever lite problem vid backtest och optimeringsförsök att Long och Short modellerna är beroende av varandra. så att addera ett filter eller exit för Long är svårt att analysera och optimera.

ok, släpper 2015

Däremot är du inne på något som verkar påverkar framtida signaler ganska långt framåt. Det kanske beror på att long och short är beroende av varandra. För att gridsen ska synka med den längre simuleringen kanske man måste ha passerat grundsignal för både long och short? Sedan verkar det bero på till vilket pris sista griden tas, dvs modellen kan fastna ett tag beroende på när man startar.

Ufall position jan 19 beroende på när man startar:

19 maj 2016 - samma som grids som långa simuleringen
19 juni 2016 - exit jan 18
19 juli 2016 - samma som långa simuleringen
19 aug 2016 - fastnar på senaste köp 1527, jan 4
19 sep 2016 - scaling in en grid jan 19
19 okt 2016 - samma som långa simuleringen
19 nov 2016 - fastnar på senaste kp 1527, jan 5
26 dec 2016 - scaling in en grid jan 19
3 jan 2017 - exit jan 18
12 jan 2017 - exit jan 18

Kommer detta att leda till problem eller ej?

Förslag utan att ha analyserat:
Någon form av reset utan att resultatet minskar
Scaling ur om man fastnar utan att långsiktigt påverka resultatet
Göra långa och kort sidorna oberoende på något sätt.

[Rikard Autostock]

"Vaccin" på gång mot yrsel hos Raptor.

Det gick inte att isolera bort problemet direkt i triggerscripten utan att påverka lasttrade-nivåerna och därmed resultatet. Däremot kan man enkelt lägga till ett villkor i ETP Link som gör att den kan fjärrstyras från Raptors triggerscript. Lösningen är att spara ned tidstämpeln vid affär i en cell i Lokala loggade ordertransaktioner, och låta ETP Link trigger känna av om den finns eller ej. Om det finns en tidstämpel väntar Linken tex 10-15 sek med att handla. Då hinner Raptor ångra sig och ta tillbaka positionen och man slipper få falska affärer live. Behöver ju dessutom bara läggas på säljsidan eftersom det är där problemet uppstår.

Ska testa lite till så uppdaterar vi både ETP och Raptor.

[Henric]

"Vaccin" på gång mot yrsel hos Raptor.

Det gick inte att isolera bort problemet direkt i triggerscripten utan att påverka lasttrade-nivåerna och därmed resultatet. Däremot kan man enkelt lägga till ett villkor i ETP Link som gör att den kan fjärrstyras från Raptors triggerscript. Lösningen är att spara ned tidstämpeln vid affär i en cell i Lokala loggade ordertransaktioner, och låta ETP Link trigger känna av om den finns eller ej. Om det finns en tidstämpel väntar Linken tex 10-15 sek med att handla. Då hinner Raptor ångra sig och ta tillbaka positionen och man slipper få falska affärer live. Behöver ju dessutom bara läggas på säljsidan eftersom det är där problemet uppstår.

Ska testa lite till så uppdaterar vi både ETP och Raptor.

Ok, beror problemet i inlägg 2110 av liknande orsak.

[Rikard Autostock]

Njae, det är nog en egen historia. Vinsttesten kan ju fastna om det aldrig blir vinst på GAV. Då stängs det vid nästa blanksignal. Men någon form av reset är nog på sin plats för att undvika gridlock någon längre tid.

Edit, det finns ett tidsvillkor i Sell-scriptet som kopplar förbi vinsttestet när det gått x dagar från senaste affär. Det gjorde att DD minskade, och att den tenderar att fastna färre gånger.

[jimmy]

Förslag utan att ha analyserat:
Någon form av reset utan att resultatet minskar
Scaling ur om man fastnar utan att långsiktigt påverka resultatet
Göra långa och kort sidorna oberoende på något sätt.

Hej, ja vore mycket bra om de blev oberoende så det går att optimera. Min uppfattning utan att analyserat klart är att mina optimeringar var flera ggr ok men det poppade fram andra saker istället då jag tror lång och kort lever i symbios
Kopplar man ur t.ex. short sidan fastnar det helt som jag tidigare nämnde.
En tanke jag arbetar med är att ha ett filter som styr när respektive sidan får agera men en förutsättning att de är oberoende i sin handel, t.ex. Short ska inte fungera som Exit for long vs. att ha möjlighet att ändra grundentry och ha ett filter att hindra nya entry där jag mentalt inte ser en edge, det må tappa vinst i stark upptrend men det gör mig inget. Dvs jag kan spela olika versioner i olika marknader i så fall..



Jimmy

[Cikoria]

Raptor ordrar idag

Hej,
satte upp en färsk nerladdad Raptor igår men har inga ordrar genererade under dagen på testkontot. Jag följde Youtube-klippet men kan givetvis ha missat nåt.
Hur ser det ut för er andra?