Raptor

[jimmy]

Hej,

Handlar med Raptor grids i kombination med min manuella daytrading. Det som ni vet är lite störigt och som ETP-link har vaccin på är att direkt vid sälj, så köpes 1 grid tillbaka om avståndet från dagens H är 1 grid stor, dvs ganska ofta.
Skulle det inte vara bättre att istället köpa på en gridsavstånd från senast sälj än med nuvarande H villkor.
Jag tror jag läst att det har provats och inte gav lika bra resultat. Tittade någon på varför i så fall? Är det för att man säljer av sina grids för fort och rullar en för liten posistion när det trendar upp. Det borde ju vara bättre att fylla på till lägre pris (gridavstånd från sälj) än sälja och köpa till spread även om det nettas med ETP-link och ingen sälj sker. För att bland annat råda bot på det. Har en idé att ha ytterligare en ordermodell (främst för att kunna se i back test vilket villkor som triggar och om det bidrar), den modellen kan fylla på med fler grids om mindre än x grids i position och gynsamt. Därmed bör för få gridsproblemet kunna lösas.
alternativt, ha kvar H villkoret och lägg till att minst 1 till 1/2 grids avstånd lägre pris än föregående sälj, dvs någon punkt bättre pris än att flippa till spread. Känns som silver-tejp att ha ETP-link lösa nettningen.

Några kommentarer?


Original:
grid2=sub(h,mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5)))) {Om senast sälj: high - gridstorlek}
grid3=if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2) {Välj köp-alterantiv beroende på köp/sälj senast}


alternativ, avstånd från senast sälj.
grid2=sub(lasttrade(s,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5)))) {Om senast sälj: high - gridstorlek}

[Henric]

Risken för knockout ökar absolut, men det fungerar samtidigt som ett skydd mot större förluster. Alla har ju olika preferens, men från vårt håll tycker vi att det kan vara skönt att ha en begränsning på hur mycket pengar man kan bli av med vid ett gap.

Exempel 1: 500 000 kr är önskad positionsstorlek i marknaden. Vi kan tex välja att köpa den med X5 minis och därmed betala 100 000 kr. Då ligger vi långt från knock, och börsen måste i princip falla 1/5 för att vi ska åka ur. Vår risk är 100 000 kr, det är vad vi kan förlora på minifuturepositionen.


Exempel 2: Samma 500 000 kr i marknaden kan istället köpas med X20-minis, och vi behöver då bara 25 000 kr eget kapital. Resten lånas av emittenten, som också har en större del av risken medan vi själva bara kan förlora 25000 kr som vi köpt för. Det räcker då med ett gap på 1/20, alltså 5% för att vi ska knockas. Men, skulle Trump anfalla Kina kanske börsen gappar ner med 10 procent, och då skulle vi förlorat 50000 kr i Exempel 1 medan vi blir utknockade i Exempel 2 med 25 k förlust. Därefter bara att välja nya minis.

Nackdelen med hög häv är att man får byta minis oftare. Annars bl a dessa fördelar:

a. Minskad risk
b. Frigör kapital för annat

Man betalar också en högre ränta ju högre häv man väljer, men räntan ligger ju väldigt långt just nu så den kostnaden tycker i alla fall inte jag motiverar att ta onödigt hög risk. Men viktigt att alla gör sin egen analys och handlar som man känner sig bekväm.






1. Precis, T är skarpa Trades rapporterade från Nordnet. Om Raptor handlade extremt snabbt med två transar på index inom några sekunder så kommer senaste ETP Link-versionen att ignorera det för att undvika onödiga skarpa avslut som bara kostar spread.

2. Det går fint, nästa köp blir enligt det större saldot. Befintliga positioner ses bara som investerat kapital. Raptor fortsätter handla grids som den vill upp till kontots max-storlek.

a) Förutsatt samma initiala risk i marknaden blir det en minskad risk vid ett fåtal tillfällen. Vid en nedgång på 10% och 20x blir förlusten 5% mindre av kapitalet jämfört med x5 . Jag har svårt att se att man ska tjäna på det i längden. Det är som en vanlig försäkring. Hinner man betala mer i försäkringspremier innan det inträffar.

Varför skulle emittenten i längden ta på sig risken att förlora mer än de tjänar. Kanske för att de kan netta longa och korta exponeringar? Finansieringskostnad, spreadkostnad för konstanta byten, högre pris på minifutures jämfört med en vanlig. Enligt en websida jag var inne på beräknas priset på en Best=pris för en vanlig minifuture + riskpreimie. Ökar inte försäkringspremien med vollan och ju närmare knocken man ligger?

Hoppas det håller i längden och följer med intresse.

b) Det frigörs kapital, men om det används har man ökat hävstången.

Som du skrev väljer man det man tror på och känner sig bekväm med.
Någon som har erfarenhet av liknande upplägg och kört under en längre tid?

[Henric]

Hej,

Handlar med Raptor grids i kombination med min manuella daytrading. Det som ni vet är lite störigt och som ETP-link har vaccin på är att direkt vid sälj, så köpes 1 grid tillbaka om avståndet från dagens H är 1 grid stor, dvs ganska ofta.
Skulle det inte vara bättre att istället köpa på en gridsavstånd från senast sälj än med nuvarande H villkor.
Jag tror jag läst att det har provats och inte gav lika bra resultat. Tittade någon på varför i så fall? Är det för att man säljer av sina grids för fort och rullar en för liten posistion när det trendar upp. Det borde ju vara bättre att fylla på till lägre pris (gridavstånd från sälj) än sälja och köpa till spread även om det nettas med ETP-link och ingen sälj sker. För att bland annat råda bot på det. Har en idé att ha ytterligare en ordermodell (främst för att kunna se i back test vilket villkor som triggar och om det bidrar), den modellen kan fylla på med fler grids om mindre än x grids i position och gynsamt. Därmed bör för få gridsproblemet kunna lösas.
alternativt, ha kvar H villkoret och lägg till att minst 1 till 1/2 grids avstånd lägre pris än föregående sälj, dvs någon punkt bättre pris än att flippa till spread. Känns som silver-tejp att ha ETP-link lösa nettningen.

Några kommentarer?


Original:
grid2=sub(h,mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5)))) {Om senast sälj: high - gridstorlek}
grid3=if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2) {Välj köp-alterantiv beroende på köp/sälj senast}


alternativ, avstånd från senast sälj.
grid2=sub(lasttrade(s,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5)))) {Om senast sälj: high - gridstorlek}

Syftet med att den köper tillbaka är för att ta tillvara på momentumeffekten. Gridsen beror ju på om det skett ett köp eller sälj. Hönan eller ägget. Hittar du ett sätt att blockera vore det bra. Jag har provat lite varianter med storleken på gridsen. Ett annat sätt är att helt enkelt inte sälja eller vara återhållsam med försäljningarna då man ligger nära högsta. Jag har provat och det ökar vinsten, men antalet affärer minskar.

Jag har även simulerat med att sätta priset till lasttrade(s,p)-0.3 då ett köp görs direkt efter en försäljning. På så sätt kan man jämföra olika varianter på ett rättvist sätt. Det är ca 1000 affärer.

[Erik_H]

a) Förutsatt samma initiala risk i marknaden blir det en minskad risk vid ett fåtal tillfällen. Vid en nedgång på 10% och 20x blir förlusten 5% mindre av kapitalet jämfört med x5 . Jag har svårt att se att man ska tjäna på det i längden. Det är som en vanlig försäkring. Hinner man betala mer i försäkringspremier innan det inträffar.

Varför skulle emittenten i längden ta på sig risken att förlora mer än de tjänar. Kanske för att de kan netta longa och korta exponeringar? Finansieringskostnad, spreadkostnad för konstanta byten, högre pris på minifutures jämfört med en vanlig. Enligt en websida jag var inne på beräknas priset på en Best=pris för en vanlig minifuture + riskpreimie. Ökar inte försäkringspremien med vollan och ju närmare knocken man ligger?

Hoppas det håller i längden och följer med intresse.

b) Det frigörs kapital, men om det används har man ökat hävstången.

Som du skrev väljer man det man tror på och känner sig bekväm med.
Någon som har erfarenhet av liknande upplägg och kört under en längre tid?

Sen är det ju också så för att det skall kunna bli en knock som leder till förlust av hela exponerat EK så ska ju Raptor ligga med alla 10 grids investerade. Känns som att kombinationen av 0-10 gridpositioner och minisar med relativt hög häv sänker sannolikheten för en "100%" nedgång?

Det går säkert från simuleringarna läsa ut hur fördelningen ser ut på exponeringstid för antal grids.

Vad säger ni andra?

/Erik

[Henric]

Två olika saker. Hävstången för depån är den samma i inlägget ovan, men med olika instrument vars hävstång skiljer. Hur stor chansen för en 100% nedgång beror på draw down och vald hävstång. Jag tror Rikards senaste simulering har ca 10% dd per hävstång vid avslutade trades. Mellan trades kan dd vara lite högre.

Edit: Helt rätt vad gäller exponeringen. Den genomsnittliga exponeringen är ca abs(50%). Resonemanget i förra inlägget gäller vid exponering 100%. Lite trivia när jag får tid. Det går ju att ta fram de dagar då det gapar mycket och kolla exponeringen.

[xdaytrader]

Ligger med 3 grids just nu. Haft 6 köp o 3 sälj sen igår.

Har ni fem (av max tio) grids i marknaden nu?

[xdaytrader]

Ibland går det bra och ibland dåligt med tradingen. Det gäller bara att se till att det går bra fler gånger än det går dåligt . Tänkte bara nämna här i forumet hur viktigt det är att ha en bra och genomtänkt tradingplan, och sen följa den slaviskt. I denna plan bör det finnas klara och tydliga siffror för riskmanagement. Själv har jag dessa uppsatta vid mina skärmar, och har som vana att läsa dem det första jag gör på förmiddagen, handlar för övrigt aldrig första timmen. För många av er är det här nog en självklarhet, men det kan aldrig nog påminnas om, har själv slarvat en gång i tiden och fått betala en del för det. Om du sen sover dåligt på nätterna, minska din marknadsexponering eller se över dina strategier. Alla har vi olika "comfort zones". Som Rikard sa, man måste känna sig bekväm med sina beslut. Till slut, se upp för girigdjävulen!

Det här var ingen predikan, utan bara vad jag kände för att säga. Nu tradar vi på med Raptor, och har kul på resan

Edit:.... Såg nu att jag citerat på din post Anders. Det här var menat som ett allmänt inlägg, inte riktat mot dig.

Fördel vid rejäl gap-öppning med 20x... Ökar inte risken för knockout? Det har ju hänt ett antal gånger i historien att börsen rasat uppemot 5% vid öppning. Borde det inte bli game over då med 20x samtidigt som man förvisso går ner 15k men fortfarande är kvar i marknaden och då direkt kan utnyttja en eventuell återhämtning i samma läge med 3x? Eller tänker jag fel?

Med vänlig hälsning,
Fegisen

[magnusb3]

Ska fixa det! Tack för tipset.

Tänk på att om du slår på SMS-notifiering så tar NN betalt för det - per SMS (om jag inte missminner mig).

[Rikard Autostock]

Om den här helt nyupplagd kommer den inte med i Kalkylforskaren för att den har för lite data. Men den bör gå att handla skarpt. Det är i princip bara prova att koppla ETP Link och se om det blir affär. Annars kan du alltid köpa den manuellt.

[rolstean]

MINILONG OMX A 43 gick inte att sälja manuellt imorse.Inget avslut.Fick ringa NN som fick sälja manuellt.Lite läskigt om man behöver få avslut snabbt och byta minifutures.Har ni någon erfarenhet av detta när minifutures blir slutsålda?
mvh/

[hutten]

Om den här helt nyupplagd kommer den inte med i Kalkylforskaren för att den har för lite data. Men den bör gå att handla skarpt. Det är i princip bara prova att koppla ETP Link och se om det blir affär. Annars kan du alltid köpa den manuellt.

Valde A80 istället och då syns ETP Link ID i kalkylkörningen.
Köpte en grid manuellt och har fått signal köp i OMX30 men inga nya trades...
Vad kan vara tokigt?

/h

[Rikard Autostock]

Ok, så du har fler OMXS30 på testkontot än du har minis i verkligheten?

ETP ID inställt för nya minin och ETP Link ansluten?

[hutten]

Ok, så du har fler OMXS30 på testkontot än du har minis i verkligheten?

ETP ID inställt för nya minin och ETP Link ansluten?

Har 5 grids på OMX30 och 2 manuellt köpta på skarpa kontot.
Måste det synkas mellan kontona?

Både ETP ID inställt för nya minin och ETP Link ansluten - check.

/P

[hutten]

Hittade felet!
ETP Link synkade direkt!

Tack!

/h

[Freddan]

En fundering angående tidigare diskussion om att sälja av flera grids vid utvalda tillfällen och köpa fler vid stora gap nedåt....kan ett sånt tillfälle att sälja av fler grids vara när vinsten på totala innehavet överskrider ett visst värde?