Raptor

[Rikard Autostock]

Hur stort är testkontot totalt? Skarpa kontot spelar ingen roll, Raptor "ser" inte det kontot alls.

[Sobel]

Hur stort är testkontot totalt? Skarpa kontot spelar ingen roll, Raptor "ser" inte det kontot alls.

Det är 500 000, saldot var 51 664, 32 st ny skulle kosta ca 1569 * 32 = 50 208, har 288 st i marknaden

[Rikard Autostock]

Fast Raptor vill ju handla för 500 000/10 = 50 000 och behöver 2000 kr i marginal, så då spärras ordern.

[Sobel]

Fast Raptor vill ju handla för 500 000/10 = 50 000 och behöver 2000 kr i marginal, så då spärras ordern.

OK jag förstår. Så man bör lägga till en marginal för att kunna fylla alla 10 gridsen?

[Rikard Autostock]

Ska kolla om den inte redan gör det egentligen, men har du ändrat testkontots storlek något precis?

Passar på att bifoga simulering med X4 till Christer.

[Sobel]

Ska kolla om den inte redan gör det egentligen, men har du ändrat testkontots storlek något precis?

Passar på att bifoga simulering med X4 till Christer.

Ändrade nu till 550 000.

[Freddan]

Prova att ta bort hela /Data-katalogen, starta om AT och ladda hem igen.

Har nu tagit bort /Data-katalogen ett tiotal gånger och laddat hem både 4000 dagar och 6000 dagar men alla försök resulterar i data från 2003-07-30.

[Rikard Autostock]

Ring imorgon så tittar jag närmare.

[Freddan]

Ring imorgon så tittar jag närmare.

Mysteriet är löst!! Jag sökte i forumet och hittade detta inlägg:
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...6&postcount=34

Så jag tog en titt under Inställningar -> Egenskaper Hela Programmet och mycket riktigt var spara dagar bakåt inställd på 3400, om det är ett default-värde eller nåt jag själv mixtrat med har jag inte koll på men jag ändrade den till 4000 och laddade hem 4000 dagar och vips så var jag till min förtjusning(och förmodligen alla som är less på mina off-topic frågor) med i matchen igen!!

Tack Rikard(och alla andra i tråden) för ert tålamod

[Freddan]

Nu när jag har rätt data att testa med så har jag listat ut hur det kunde komma sig att du Rikard fick sämre resultat än original med de ändringar som jag föreslog.
Det var mycket riktigt så att i de tester du körde presterade originalversionen bättre men det är även så att i de tester jag kört presterar den ändrade versionen betydligt bättre. Den något oväntade anledningen är att dina tester är utan slippage och jag kör med slippage satt till 0,3.
Hur det kan vända på resultatet så brutalt har jag inte hunnit klura ut än men kör gärna en test med slippage och jämför originalversionen med en som har dessa ändringar:

Short-skript
shrt3=and(and(shrt2,and(öppet,and(klimat,tradezone))),gt(int(d),lasttrade(b,d)))

Long-skript
exponering=div(mult(portfolio(v),c),account)
grid3=if(tradezone,if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2),add(if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2),exponering))

I tester på perioden 2003-01-01 till 2017-02-17 med hävstång=2 blir DD 3,5% lägre och avkastningen hela 89% högre( d.v.s 1.89 mer än original, inte (x+89)%) med det data som går att ladda ned för omx.

EDIT: Min gissning är att användningen av exponering för att minska gridstorleken behöver anpassas i storlek för att det ska bli rätt utan slippage.

[Cikoria]

I fredags köpte Raptor slut på alla grids och försökte fortsätta handla fram till 17.30. I morse fortsatte den att försöka köpa trots at OMX vände tvärt. Fick stoppa AT. Känns inte helt hundra...

[Rikard Autostock]

Är det ETP Link som försöker köpa? I så fall fattas det pengar på skarpa kontot.

mvh

[Rikard Autostock]

Nu när jag har rätt data att testa med så har jag listat ut hur det kunde komma sig att du Rikard fick sämre resultat än original med de ändringar som jag föreslog.
Det var mycket riktigt så att i de tester du körde presterade originalversionen bättre men det är även så att i de tester jag kört presterar den ändrade versionen betydligt bättre. Den något oväntade anledningen är att dina tester är utan slippage och jag kör med slippage satt till 0,3.
Hur det kan vända på resultatet så brutalt har jag inte hunnit klura ut än men kör gärna en test med slippage och jämför originalversionen med en som har dessa ändringar:

Short-skript
shrt3=and(and(shrt2,and(öppet,and(klimat,tradezone))),gt(int(d),lasttrade(b,d)))

Long-skript
exponering=div(mult(portfolio(v),c),account)
grid3=if(tradezone,if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2),add(if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2),exponering))

I tester på perioden 2003-01-01 till 2017-02-17 med hävstång=2 blir DD 3,5% lägre och avkastningen hela 89% högre( d.v.s 1.89 mer än original, inte (x+89)%) med det data som går att ladda ned för omx.

EDIT: Min gissning är att användningen av exponering för att minska gridstorleken behöver anpassas i storlek för att det ska bli rätt utan slippage.

Ska prova din ändring igen, men jag kör all simulering inkl slipp 0,3 punkter.

[Cikoria]

Japp det är ETP link och det fattas pengar. Tänkte starta om ikväll ändå pga maskinunderhåll. Hur ser det med nya Raptorversionen?

[Rikard Autostock]

Häpp, blev ju rejält mycket mer vinst med dina modifieringar Freddan! Däremot är jag mer osäker på vollan, har bifogat Excel-filen så att Christer får analysera med sin fina formel.

Nu har jag visserligen bara lagt in ändringarna i den version jag körde i senaste simuleringen, så ett par mindre justeringar i antal-script och Long-trigger för att hindra köp på dagshögsta minus 1 gridavstånd under vissa förutsättningar. Men jag tror inte det är avgörande på något sätt. Det som ser lite trist ut är en längre period med "gridlock" under juni 2015, annars ser kurvan snygg ut i stort sett.