Raptor

[Sobel]

Njae, inte nödvändigtvis, Raptor kan köpa vid dagens H minus 1 gridnivå.

Har för dåliga kunskaper i NAT programsårpåk, finns det någon dokumentation över alla regler? Jag har inte lyckats läsa mig till denna regel i alla fall.

[Christer]

Tack, Rikard! Här är en analys av avkastningen i transaktionsfilen i inlägg 2658.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 34,1%
Max Drawdown 20,4%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 11 st.
Drawdowns > 20% 2 st.
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -20,4%
Näst värsta Drawdown -20,2%
Tredje värsta Drawdown -18,8%
Fjärde värsta Drawdown -18,3%
Femte värsta Drawdown -17,7%
Sjätte värsta Drawdown -17,0%
Sjunde värsta Drawdown -14,6%
Åttonde värsta Drawdown -12,2%
Nionde värsta Drawdown -11,8%
Tionde värsta Drawdown -11,1%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 520 17,3 mån
Näst längsta 329 11 mån
Tredje längsta 290 9,7 mån
Fjärde längsta 252 8,4 mån
Femte längsta 203 6,8 mån
Sjätte längsta 170 5,7 mån
Sjunde längsta 133 4,4 mån
Åttonde längsta 130 4,3 mån
Nionde längsta 122 4,1 mån
Tionde längsta 122 4,1 mån

Känns tyvärr inte som en förbättring. Mycket längre (fördubblad!) Drawdown-duration. Samt fler, relativt stora Drawdowns. Jämför med inlägg 2225.

[Freddan]

Kändes som ett steg i fel riktning, största anledningen till högre avkastning är nog 2005 som sen följer med hela vägen....resan ser väldigt skakig ut....

[Freddan]

Rikard: Dessa ändringar ger återigen betydligt bättre avkastning men jag misstänker att en analys kommer att se liknande ut....
Gridlock-problemet kvarstår....

Short-skript
shrt3=and(and(shrt2,and(öppet,klimat)),gt(int(d),lasttrade(b,d)))

Long-skript
grid3=if(köp_senare_än_sälj,grid1,grid2)
exponering=div(mult(portfolio(v),c),account)
grid4=if(klimat,grid3,add(grid3,exponering))
long4=or(long3,and(ej_ras2,and(or(and(gt(c,ma10a),sälj_idag),gt(portfolio(v),0)),lt(c,grid4))))

[Rikard Autostock]

Jag tror det är för farligt att täta till gridden, det ökar visserligen vinsten eftersom modellen blir mer trendföljande, men orsakar också att den blir "tjock" fortare. Själv försöker jag hitta vägar att minska DD och göra det mentalt enklare att köra den, typ skala ur positionen oftare. Men det betyder i princip lägre vinst per definition, så jag tror kanske vi har nått vägs ände (åtminstone för tillfället). Man ska inte optimera sönder en strategi.

[walle]

Bara en fråga då, från en fortfarande nybörjare i NAT-kod... vad händer om man ökar atr för köp och minskar eller behåller atr för sälj? Tänker när vollan tilltar och marknadsfasen är nedåt, kanske minskar DD något. Eller är jag helt fel ute?

Edit: man minskar kanske vinsten för mycket då?

[Freddan]

Jag tror det är för farligt att täta till gridden, det ökar visserligen vinsten eftersom modellen blir mer trendföljande, men orsakar också att den blir "tjock" fortare. Själv försöker jag hitta vägar att minska DD och göra det mentalt enklare att köra den, typ skala ur positionen oftare. Men det betyder i princip lägre vinst per definition, så jag tror kanske vi har nått vägs ände (åtminstone för tillfället). Man ska inte optimera sönder en strategi.

Helt rätt, Rikard. När jag började titta på att anpassa gridstorleken efter exponeringen så var den ursprungliga tanken att göra precis tvärtom d.v.s öka gridstorleken när man inte har klimatet med sig för att på det sättet förhindra att man blev alltför "tjock" men såg då att avkastningen sköt i höjden om man gjorde lite tvärt om. I ord så gör kodändringen att man blir snabbare "tjock" när man inte har long-klimat men short-delen är samtidigt snabbare på att stänga long-positioner i short-klimat. Prova gärna att vända på logiken, det kommer sannolikt minska DD.

Christer: Hur mycket handpåläggning är det för att göra den fantastiska analys som du gör på Rikards testkörningar? Min tanke var om det gick att automatisera genom att lägga upp en webbsida som tar en excel-fil som indata, processar den och presenterar resultatet på det sätt du sammanställer det här i forumet.

[Freddan]

Det blev mycket torrt krut idag

[Rikard Autostock]

Härligt, skördetiden är kommen!

[HenrikSyst]

Äntligen!!

[walle]

Vilken inkassering! Good times :-) Hur många grids ligger ni inne med? Jag är av med alla mina grids och väntar på att vilddjuret ska hugga igen.

[ThomasE]

Jag har en grid kvar! Fantastiskt.

[Erik_H]

Då kanske en nyupplagd (en vecka ca.) Raptor får sin första grid snart

[Cikoria]

Vilken inkassering! Good times :-) Hur många grids ligger ni inne med? Jag är av med alla mina grids och väntar på att vilddjuret ska hugga igen.

Alla mina grids också sålda. Måste vi vänta på 3 dagars lägsta stängning nu som när man startar upp Raptor från scratch eller kommer Raptor att gå long direkt under morgondagens eventuella rekyl?

[HenrikSyst]

Har 4,8 grids kvar.

Har ändrat storleken på kontot.