Raptor

[Bari]

Vad får du för orealiserad draw down för den senaste körningen?

Den är tung. 0.57 samt orealiserad gain genom max pain på 0.08.

[Bari]

Har du kontrollerat så att den inte ligger fullinvesterad i perioderna mellan handeln du ser i grafen?

Ligger med en grid pos öppen utav 10 mellan 2015-04-27 till 2019-10-21.
Samt med 9 griddar öppna mellan 2020-02-20 till 2020-11-16, därav den stora orealiserade drawdown som svar på Henric's fråga.

Nja, ser snyggt ut i grafen men i praktiken ohanterbart.

[Henric]

Ja, förr eller senare kommer den att fastna. Blir som buy-and-hold.

Med häv x2
Dd 2007-2010?

[Rikard Autostock]

Det som behövs är Short-entry som även fungerar som stäng Long varje månad. Men man kan blockera nya short-positioner så att den bara går till noll, så fungerar hela Long-sidan som tänkt.

[Henric]

Det är redan testat i några inlägg innan denna diskussion. Om jag minns rätt fungerade det på senare år, men sämre på längre sikt(får gå tillbaka för att verifiera). Förmodligen förlorar man på att inte ha short i längre bear market som tex 2008.

[Bari]

Med tanke på att vollan är ofta högre i början av varje månad så testade jag att labba med ett större gridavstånd.
Jämfört med Portfolio Mixer så blir det några procent bättre för varje år. Saknar dock data före 2019, och att ladda ner nytt från där jag befinner mig tar timmar.
Således, lägger upp den justerade koden här om någon annan vill testa. Det är bara tre rader som ändrats, se fet stil nedan.




{ Raptor Supermarket Long 200608 }



datum1:=6
datum2:=29
datum3:=30
maxgrids:=10
{grid_atr:=0.2}
hävstång:=1

ma10a=bolbands(10,0.5,l)
ma100=mov(c,100,s)
klimat=and(gt(ma10a,ma100),gt(ma100,aref(ma100,1)))


ma50=mov(c,50,s)
ma200=mov(c,200,s)
ej_ras1=or(hhv(gt(h,mov(c,20,s)),22),gt(ma50,ma200))
ej_ras2=and(ej_ras1,or(gt(l,llv(aref(l,1),22)),gt(int(d),lasttrade(b,d))))

volla=stdev(div(c,aref(c,1)),22)
hög_vo=hhv(gt(volla,0.015),100)
draw(mult(hög_vo,20),2,rsbf2)
datum4=if(hög_vo,datum2,datum3)


månadsfilter=and(ge(dayofmonth(),1),le(dayofmonth(),8))
grid_atr=if(månadsfilter,0.25,0.2)

account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))