Hur går era affärer ?

[Rikard Nilsson]

Kul med en till aktiv trader!

[Bertil]

Då får vi se hur årets sista börsdag utvecklar sig. Mina script började med att blanka.
09:05 ORDER "sl) Mitt labba8 sälj OMXS304A" kurs 1335.75

11:30 ORDER "sl) Egen tidig TP kort OMXS304A" kurs 1334.25

11:35 ORDER "sl) Mitt trend1 köp OMXS304A" kurs 1335.25
12:28 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Lång OMXS304A" kurs 1336.75

13:06 ORDER "sl) Mitt trend2 sälj OMXS304A" kurs 1335.25
16:15 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Kort OMXS304A" kurs 1330.75

16:43 ORDER "sl) Mitt AMA1 sälj OMXS304A" kurs 1329.50
17:22 ORDER "sl) Min Signal cover innan stängning OMXS304A" kurs 1332.50
Blev +4.5 punkter
mvh
Bertil

Edit: Den sista traden hade jag inget för. Har tidigare varit inne på att lägga en spärr t.ex om vinsten uppnått 7 punkter och klockan är över 16:00 samtidigt som vinsten är större än hälften av skillnaden mellan dagens max och minkurs. Vill ha parametern terminsaldo.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...88&postcount=9

[Bertil]

Tjuvstartar idag.

15:09 ORDER "sl) Tracker Enhanced short OMXS304A" kurs 1333.25

Inte helt komfortabel blanka årets sista dag. De första dagarna i januari brukar det ju som bekant gå rakt upp. Den som lever får se.

Hej mikbob och välkommen till tråden!
Vore kul om du kunde kommentera din strategi lite. Hur många ordermodeller har strategin? Hur ofta blir det avslut? Har du kört den skarpt länge? Har du backtradat i Pro?
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Snyggt Bertil! Terminssaldo går ju att räkna ut genom att lagra värden i celler för transaktioner som vi haft uppe redan.

[mikbob]

Hej mikbob och välkommen till tråden!
Vore kul om du kunde kommentera din strategi lite. Hur många ordermodeller har strategin? Hur ofta blir det avslut? Har du kört den skarpt länge? Har du backtradat i Pro?
Med vänlig hälsning
Bertil

Tack Bertil,

Strategin är byggd på en modifierad version av gamla OMX Tracker. Det vill säga till större delen en trendföljande modell. Den består av 9 ordermodeller (inkl 2st TP och 2 st SL). Till ordermodellerna har jag 15 script anknutna. Över de senaste två åren har modellen i snitt gjort ca 0,9 avslut per handelsdag. Jag har kört den skarpt i några månader med hyggligt resultat - dock har jag för vana att göra manuella korrigeringar väldigt ofta. Att publicera avsluten blir ett sätt att i konsekvensens namn låta modellen jobba utan alltför mycket handpåläggning

När det gäller backtrading i Pro har jag gjort det mot OMXS30-index över hela mätperioden och inte mot varje enskild termin. Jag har använt 1 kontrakt och 5 sek upplösning. Mätningen är utan eventuellt slippage och courtage.

Mätperioden är från början 2012 till slutet 2013, dvs den period jag har tillgång till sekunddata.

Totalt Avkastning 1250.07 kr xx% på 444 affärer under 4025:09:59 timmar
Av dessa blankat 200 st med avkastning 322.30 kr XX%
Innehav 183 st med vinst 1310.52 kr XX%
Innehav 61 st med förlust -382.75 kr -XX%
Blankning 133 st med vinst 704.15 kr XX%
Blankning 67 st med förlust -381.85 kr -XX%

Med vänliga hälsningar


Edit: Lägger till backtrading i minutupplösning från början 2007 om det skulle intressera någon.

Totalt Avkastning 3113.61 kr XX% på 1828 affärer under 13810:04:57 timmar
Av dessa blankat 822 st med avkastning 1106.55 kr XX%
Innehav 718 st med vinst 4911.09 kr XX%
Innehav 288 st med förlust -2904.04 kr -XX%
Blankning 561 st med vinst 3263.94 kr XX%
Blankning 261 st med förlust -2157.38 kr -XX%

[Bertil]

Ja, där genomfördes årets första affär:

09:24 ORDER "sl) Mitt OMX3f köp OMXS304A" kurs 1332.00
10:18 ORDER "sl) Mitt labba2 sälj dax vänd OMXS304A" kurs 1325.50

10:21 ORDER "sl) Egen Feg3 SL köp vänd OMXS304A" kurs 1327.50

11:16 ORDER "sl) Mitt MACD7 sälj vänd OMXS304A" kurs 1327.00
12:08 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Kort OMXS304A" kurs 1326.00

12:23 ORDER "sl) Mitt trend2 köp OMXS304A" kurs 1327.75
13:56 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Lång OMXS304A" kurs 1329.25

14:17 ORDER "sl) Mitt AMA2 köp OMXS304A" kurs 1331.25
15:02 ORDER "sl) Mitt trend2 sälj vänd OMXS304A" kurs 1327.00

15:48 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Kort OMXS304A" kurs 1324.75

15:54 ORDER "sl) Mitt labba2 sälj dax OMXS304A" kurs 1322.75
17:22 ORDER "sl) Min Signal cover innan stängning OMXS304A" kurs 1325.25

Inte bra. Blev -11 punkter

mvh
Bertil

[mikbob]

Ganska nära Take Profit för min del men ligger kvar i hela positionen tillsvidare.

[Bertil]

10:04 ORDER "sl) Mitt AMA2 köp OMXS304A" kurs 1327.25
10:35 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Lång OMXS304A" kurs 1328.75

13:20 ORDER "sl) Mitt Raptor2 sälj OMXS304A" kurs 1330.00
13:45 ORDER "sl) Mitt AMA1 köp vänd OMXS304A" kurs 1332.00

16:59 ORDER "sl) Mitt AMA1 sälj vänd OMXS304A" kurs 1326.25
17:22 ORDER "sl) Min Signal cover innan stängning OMXS304A" kurs 1326.50


Blev -6.5 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[mikbob]

09:20 ORDER "sl) Take Profit Short TE OMXS304A" kurs 1322.25 (halva innehavet - halva positionen kvar)

+ 5,25 punkter

[Bertil]

Edit: Den sista traden hade jag inget för. Har tidigare varit inne på att lägga en spärr t.ex om vinsten uppnått 7 punkter och klockan är över 16:00 samtidigt som vinsten är större än hälften av skillnaden mellan dagens max och minkurs. Vill ha parametern terminsaldo.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...88&postcount=9

Har som sagt fixat ovanstående, dvs att logga aktuellt dagssaldo för att kunna spärra vidare handel.

Det är inte bara vid tillräcklig vinst man kan sluta för dagen. Alla är ju bekanta med uttrycken "En riktigt Tycho Brahe dag" och "En olycka kommer sällan ensam".
Om scripten någon dag kommit ur fas och börjar generera förlust så kan man ju sluta att handla för dagen.
Skriptet lyder fritt översatt: Om klockan är efter 11 och resultatet är sämre än -4 punkter och vi har gått ur marknaden så gå inte in igen samma dag.

Själv prioriterar jag inte maxvinst i det långa loppet utan eftersträvar jämnhet i vinsten utan stora förlustdippar. (Att undvika stora förlustdippar brukar i regel även vara gynnsamt för totalvinsten).

Jag uppmanar igen att scripta som jag gör utan vill bara sprida lite udda idéer som sedan går att vidareutveckla att passa var och ens scriptande om så önskas.
Själv önskar jag ju gärna att ta del av andra scriptares vilda idéer. Även sämre vilda idéer välkomnas då sådana kan ge inspiration till förbättrade idéer.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

09:20 ORDER "sl) Take Profit Short TE OMXS304A" kurs 1322.25 (halva innehavet - halva positionen kvar)

+ 5,25 punkter

Grattis till bra script!
Jag är lite intresserad av logiken då du delar upp innehavet i flera delar.
Går du alltid in med full position och sedan ut med hälften i taget vid TakeProfit eller kan du nu gå in med halva positionen igen?
undrar
Bertil

[mikbob]

Grattis till bra script!
Jag är lite intresserad av logiken då du delar upp innehavet i flera delar.
Går du alltid in med full position och sedan ut med hälften i taget vid TakeProfit eller kan du nu gå in med halva positionen igen?
undrar
Bertil

Hej Bertil,

Modellen kan gå in med halva positionen igen för att i detta fallet ligga 100% kort åter igen om systemet så anser. För denna modell innebär det, åtminstone teoretiskt, bättre Money-management över tiden.

Edit: Sen gillar jag i ärlighetens namn att säkra hem vinster i befintliga positioner

[Bertil]

...
Blev -6.5 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

Året började inte så bra för mina script. Vad göra? Jo man kan naturligtvis tillverka fler script med fler villkor! Det är ju vad helger skall användas till. Kör numera med 83 triggerscript.
Backsimulering ger +19.25 punkter på de 9 dagar som varit på H-terminen och +110.75 punkter på L-terminen.
Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Ett system som mikbobs med ett bra trackrekord över flera år är naturligtvis robustare än mitt system som suboptimeras för de två senaste terminerna i taget. Men om "börsklimatet" har samma tendenser som de senaste terminerna inbillar jag mig att mina script kan ha en fördel.

[Bertil]

Hej Bertil,

Modellen kan gå in med halva positionen igen för att i detta fallet ligga 100% kort åter igen om systemet så anser. För denna modell innebär det, åtminstone teoretiskt, bättre Money-management över tiden.

Edit: Sen gillar jag i ärlighetens namn att säkra hem vinster i befintliga positioner

En fråga till. I din redovisade simulering ovan tolkar jag det som du använt 2 kontrakt. Resultatet 1250 kr skall då delas på två år och 2 kontrakt vilket ger 312 punkter i snitt per kontrakt och år. Är det korrekt uppfattat?
undrar
Bertil

[mikbob]

En fråga till. I din redovisade simulering ovan tolkar jag det som du använt 2 kontrakt. Resultatet 1250 kr skall då delas på två år och 2 kontrakt vilket ger 312 punkter i snitt per kontrakt och år. Är det korrekt uppfattat?
undrar
Bertil

Det är korrekt att jag använt 2 kontrakt i simuleringen, varför inte den procentuella avkastningen blir korrekt (Pro simulatorn klarar inte av att hantera %-beräkning i sådana upplägg). Däremot har jag redan delat resultatet i antal punkter med två. Det absoluta resultatet med 2 kontrakt blir alltså 2500 punkter för mätperioden 2012-2013 (24 månader).