Hur går era affärer ?

[Bertil]

Det är ju enkelt att lägga över signalerna till Excel och göra en beräkning 1x. Hävstång är något som tillkommer och går enkelt att lägga in. Då behövs inga arbiträra omräkningar. Kör med b/s, utan courtage. Courtaget går då att räkna i kronor. Fortsätter den goda utvecklingen har du en mycket bra modell och jag förslår att du framåt loggar verkliga affärer före ändringar/tillägg/borttagningar. Dvs ändringar är bara med framåt och det blir en walk-forward. Inte optimalt, men du ser hur det utvecklar sig löpande och inte om jag hade gjort så. osv.

Jodå, jag lägger in verkligt resultat i excel i form av punkter per dag, har även en kolumn med depåvärde fast den ändrar ju sig även då man gör kontantinsättningar i depån.
Det är ju först de senaste veckorna som jag blivit hyfsat nöjd med mina script. Då det går bra och depåvärdet ökar så ökar jag antalet terminer, men då det gått bra några dar i föjd så kommer ofta ett större minusresutat på -10 punkter eller mer, och då får jag minska antalet terminer igen. Dvs det är segare att öka depån men snabbare att minska den.
mvh
Bertil

Edit: Ej att förglömma så brukar jag ju redovisa det skarpa dagsresultet i denna tråd!

[Henric]

Det är bra att du loggar verkliga trades. Jag tänkte även på backtesting för att få fram resultat.

Edit:
Verkliga affärer kan du ladda ner till Excel från Nordnet. Det går ju analysera oberoende av verkligt
depåvärde, insättningar, etc.

[LillWicke]

Då det går bra och depåvärdet ökar så ökar jag antalet terminer, men då det gått bra några dar i föjd så kommer ofta ett större minusresutat på -10 punkter eller mer, och då får jag minska antalet terminer igen. Dvs det är segare att öka depån men snabbare att minska den.
mvh
Bertil

Det jag tänker på i detta sammanhang (om jag tolkat dina resultet rätt) är att dina dåliga dagar kommer vid "inside handel" dvs handel innaför tidigare dagsstaplars högsta/lägsta nivåer, eller utryckt på annat sätt handel under konsolideringsfaser. Ett sätt att minska den reella drawbacken i dessa lägen är att låta scripten automatiskt minska/halvera kontraksantalet under dessa perioder, för att sedan låta scripten öka igen vid handel utanför rangen (trend).

[LillWicke]

En annan sak jag undrar lite över (kanske att detta besvarats tidigare i tråden) är hur du lyckas med konststycket att några av dina 50 script inte börjar korshandla med varandra, för du har ju tidigare sagt att de inte kommunicerar?
(Dvs. ett script som är lite långsammare ligger i köp medans ett annat som är lite snabbare går ur och tar en sälj, genast kontrar det långsammare med att ta en ny köp.)

[Bertil]

En annan sak jag undrar lite över (kanske att detta besvarats tidigare i tråden) är hur du lyckas med konststycket att några av dina 50 script inte börjar korshandla med varandra, för du har ju tidigare sagt att de inte kommunicerar?
(Dvs. ett script som är lite långsammare ligger i köp medans ett annat som är lite snabbare går ur och tar en sälj, genast kontrar det långsammare med att ta en ny köp.)

Om du tittar på scriptet som jag kopierade in igår under tråden Kurvanpassning så ser du att jag har en mängd villkor som måste vara uppfyllda. Alla mina script är uppbyggda på samma sätt. Scripten är alla i1 och "lika snabba". Det som skiljer är hur de identifierar olika kurvformer som köp eller säljtrigg. Triggpulserna ligger bara aktiva någon minut, sedan är det något bivillkor som inte längre uppfylls.
mvh
Bertil

[LillWicke]

Triggpulserna ligger bara aktiva någon minut, sedan är det något bivillkor som inte längre uppfylls.
mvh
Bertil

Ok, misstänkte att det var på detta viset för samtliga script, såg också att du satt en ganska lång "orderdelay". Antar att det är för att garantera samma sak?

[Bertil]

Ok, misstänkte att det var på detta viset för samtliga script, såg också att du satt en ganska lång "orderdelay". Antar att det är för att garantera samma sak?

Ja, "orderdelay" för scripten som vänder innehavet från lång till kort och tvärt om är oftast 25 minuter. Om innehavet är 0 betyder det att man gått ut med TP eller SL. Då tillåter jag handel åt samma håll med runt 3 minuters orderdelay för att "inte missa tåget".
mvh
Bertil

[LillWicke]

Smarta villkor Bertil, all heder.

[Bertil]

Nu kom triggen
10:39 ORDER "sl) Mitt MACDa köp OMXS303H" kurs 1215.00

Gick ur manuellt på 1219.25 kl 17.23
Säljscriptet skulle ju aktiveras kl 17.22, konstigt, får titta i deblog mm.
Nåja blev iallafall +4.25 punkter idag.
mvh
Bertil

[Bertil]

Det är bra att du loggar verkliga trades. Jag tänkte även på backtesting för att få fram resultat.

Edit:
Verkliga affärer kan du ladda ner till Excel från Nordnet. Det går ju analysera oberoende av verkligt
depåvärde, insättningar, etc.

Verklig vinst på G-terminen blev 41.7 bruttopunkter
(Körde dock de tre sista dagarna på H-terminen men det gör ingen märkbar skillnad)
mvh
Bertil

[Henric]

Snyggt. Varför inte köra backtesting med b/s, utan courtage. Lägg in Excel och lägg på courtage i kronor(0,125 eller vad du vill ha). Sedan tar du för varje trade nettopunkter/köp- eller blankningspris. Lägga på resultatet till ett indexvärde.

[Bertil]

Snyggt. Varför inte köra backtesting med b/s, utan courtage. Lägg in Excel och lägg på courtage i kronor(0,125 eller vad du vill ha). Sedan tar du för varje trade nettopunkter/köp- eller blankningspris. Lägga på resultatet till ett indexvärde.

Har 124 signaler á 0.105 =13.02
41.7-13.02=28.68 nettopunkter dvs 2868 kr
För att handla 1 kontrakt krävs ca 13000 kr på depån om man vill ha lite marginal.
2868/13000=0.22 dvs 22% ökning (Rikard gillar inte att man räknar så här men det är likväl de beloppen som man ser på sin depå)
(Ett par dagar på G-terminen tradade jag manuellt. Dessa dagar har jag ersatt med simulerad handel)

Bifogar diagram.
mvh
Bertil

[Henric]

Ok,
Jag tänkte mer %-utveckling över längre tid.
Det var inget dåligt courtage du har, är det inklusive avgift på 3,5kr/kontrakt.
Jag håller med Rikard vad gäller beräkning, men vi behöver inte diskutera detta i denna tråd.

[Bertil]

Ok,
Jag tänkte mer %-utveckling över längre tid.
Det var inget dåligt courtage du har, är det inklusive avgift på 3,5kr/kontrakt.
Jag håller med Rikard vad gäller beräkning, men vi behöver inte diskutera detta i denna tråd.

Ja, det är ju bara en termin men det viktiga är ju att det är riktiga affärer och inte simulerade. Nordnet slår ju ihop 3 avslut till ett om de går åt samma håll under dagen. Gör man många affärer under dagen blir det billigare.
mvh
Bertil

[Bertil]

Dagen började så här:
09:03 ORDER "sl) Mitt MACD6 köp OMXS303H" kurs 1225.75
09:08 ORDER "sl) Egen ny Tidig SL sälj vänd OMXS303H" kurs 1221.75
mvh
Bertil