Hur går era affärer ?

[Bertil]

Simulering på index 3 april 2013 till 13 februari 2014
Inkluderat Courtage 0.0098%


Endast trigg på långa trenden:
201.82 nettopunkter sämsta månad -38 nettopunkter

Långa + korta trenden initierad av DAX:
225.64 nettopunkter sämsta månad -72 nettopunkter

Långa + korta trenden initierad av DAX + TP på korta trenden:
227.50 nettopunkter sämsta månad -73 nettopunkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

Startad, rätt eller fel?
10:44 ORDER "sl) breakout första Köp OMXS304B" kurs 1344.25

[Håkan]

14,30 Macd Volym Köp OMXS304B 1320,25 +4,75

11,49 Macd Volym Sälj OMXS304B 1344,85 +24,6

[mikbob]

IB null, Ackumulerat -8.00 punkter

12:18 ORDER "sl) Tracker Enhanced long OMXS304B" kurs 1344.75 (100%)
15:03 ORDER "sl) OMX Tracker Enhanced short OMXS304B" kurs 1343.50 (100%)


- 1,5 punkter

[Berra]

Startad, rätt eller fel?
10:44 ORDER "sl) breakout första Köp OMXS304B" kurs 1344.25

14:33 ORDER "sl) Berra Exit long OMXS304B" kurs 1344.00 (-0,25)

[Berra]

14:33 ORDER "sl) Berra Exit long OMXS304B" kurs 1344.00 (-0,25)

nytt försök
14:59 ORDER "sl) breakout andra Sälj OMXS304B" kurs 1343.50

[Berra]

nytt försök
14:59 ORDER "sl) breakout andra Sälj OMXS304B" kurs 1343.50

17:19 ORDER "sl) Signal cover innan stängning OMXS304B" kurs 1341.25

dagen gav +2,25 punkter

[Berra]

Blankning på G
09:59 ORDER "sl) breakout första Sälj OMXS304B" kurs 1336.50

[Bertil]

10:49 ORDER "sl) Mitt AMA9l sälj vänd OMXS304B" kurs 1331.30 -5.45

Det var långa trenden som vände ner. Att inte korta trenden reagerat för sälj tidigare beror på att DAX inte var med på noterna.
mvh
Bertil

[mikbob]

IB 1343.50, Short, 100%, Ackumulerat -9.50 punkter

10:48 ORDER "sl) Take Profit short TE OMXS304B" kurs 1331.50 (50%)

+ 6 punkter

[Berra]

Blankning på G
09:59 ORDER "sl) breakout första Sälj OMXS304B" kurs 1336.50

11:05 ORDER "sl) Take profit short OMXS304B" kurs 1331.00 +5,50

[Rikard Nilsson]

Inte så pjåkigt!

[Berra]

Inte så pjåkigt!

Har gått hyggligt nu ett par dagar hoppas det går att fortsätta så

[Rikard Nilsson]

Oops! Jag skulle nog försöka sikta på att få ner antalet trades något så att genomsnittsvinsten ökar. Men du verkar ha tagit med slipp i simuleringen så det kanske är ok ändå. Med så många affärer tror jag risken för curve fitting är riktigt låg.

[Bertil]

Hej Larry!
4.9 affärer per dag med en nettovinst på drygt 0.9 punkter per dag som du har är helt OK.
Jag brukar även simulera på några enskilda terminer där jag handlar mot köp resp säljkurs för att se hur stor skillnaden blir mot simuleringen motsvarande månader på indexet då man ju handlar mot Close.
Samma triggscript på terminen kan skilja sig lite mot triggningen på index. Ofta jämnar det ut sig men om man triggar på break out så kan det ibland vara bra att ta in indexet med cmpref för att trigga på det då man handlar terminen (blir mindre känsligt).
Med vänlig hälsning
Bertil